supervisiÓn basada en riesgo: experiencia en el mercado asegurador mexicano seminario regional...
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SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO: EXPERIENCIA EN EL MERCADO
ASEGURADOR MEXICANO
SEMINARIO REGIONAL SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS IAIS-ASSALBUENOS AIRES , ARGENTINA
22 AL 24 DE NOVIEMBRE, 2011
Contenido
Tendencias de la supervisiónTendencias de la supervisión
Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de México
El sector asegurador en México
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en
cumplimiento
• Cumplimiento de reglas establecidas.
• Parámetros regulatorios.• Supervisión
retrospectiva.• No discrimina por perfil
de riesgo.• No profundiza en áreas
fuera del marco legal.• Los recursos de
supervisión se concentran en compañías con mayor incumplimiento.
• El incumplimiento genera acciones regulatorias.
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en
cumplimientoSupervisión basada en
riesgoFACTORES A CONSIDERAR
Capacidad y experiencia
del supervisor
Capacidad de terceros
• Gobierno corporativo.• Capacidad de gestión.• Habilidad para identificar riesgos.• Nivel de competencia.• Grado de sofisticación.• Mezcla de productos.• Canales de distribución.• Generación de información.
Madurez del mercado de
seguros
El sector asegurador en México
Contenido
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de riesgo (SBR): caso de MéxicoMéxico
El sector asegurador mexicano
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulaciónEn los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:
1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
2.Modernización al régimen de inversión.
3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
4.Gobierno corporativo.
5.Revelación de información.
El régimen de inversión procura la
mitigación de los siguientes riesgos:
Nuevas opciones de inversión.
Comité de inversiones/política de inversión
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
Mercado Crédito
Liquidez / calce Concentración
Nexo Patrimonial Operativo
En los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:
1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
2.Modernización al régimen de inversión.
3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
4.Gobierno corporativo.
5.Revelación de información.
Requerimientos por cada operación y ramo que contemplan:
Requerimientos Base primas / Base siniestros considerando retención promedio de mercado.
Calidad y concentración de reaseguro.
Componente por descalce para vida y pensiones.
Requerimiento por inversiones que contempla:
Requerimiento por faltantes (riesgo de mercado).
Requerimiento por riesgo de crédito (calificación crediticia).
Prueba de solvencia dinámica.
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulaciónEn los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:
1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
2.Modernización al régimen de inversión.
3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
4.Gobierno corporativo.
5.Revelación de información.
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulaciónEn los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:
1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
2.Modernización al régimen de inversión.
3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
4.Gobierno corporativo.
5.Revelación de información.
Consejeros independientes.
Responsabilidades del Consejo.
Entre otras, políticas en materia de administración integral de riesgos, inversiones, suscripción, reaseguro, etc.
Contralor Normativo.
Constitución de Comités.
Idoneidad de consejeros y funcionarios.
SBR: caso de México
otros aspectos
SBR: caso de México
siguiente paso
SBR: caso de México
siguiente paso
SBR: caso de México
siguiente paso
Con la implementación de un modelo del tipo Solvencia II se avanzará en:
1.Fortalecimiento de la solvencia.
2.Fortalecimiento de la gestión y supervisión de los riesgos.
3.Transparencia y divulgación.
4.Cumplimiento de estándares internacionales.
Reporte sobre la solvencia y condición financiera.
Obligación de contar con una calificación otorgada por una calificadora autorizada.
SBR: caso de México
siguiente paso
Con la implementación de un modelo del tipo Solvencia II se avanzará en:
1.Fortalecimiento de la solvencia.
2.Fortalecimiento de la gestión y supervisión de los riesgos.
3.Transparencia y divulgación.
4.Cumplimiento de estándares internacionales.
Contenido
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de México
El sector asegurador mexicano
ConclusionesConclusiones
1.
2.
3.
4.
Conclusiones
La adopción de un esquema de supervisión basado en requerimientos cuantitativos y cualitativos que consideren el perfil de riesgo de las instituciones requiere cierto grado de madurez del mercado, habilidades y capacidades específicas por parte del supervisor, un marco legal bien definido y participación de terceros que contribuyan a generar una disciplina de mercado
En México, el sector asegurador en los últimos años se ha vuelto más abierto, complejo, sofisticado y competitivo.
Conclusiones
En los últimos años, se han realizado importantes cambios a la regulación en materia de:
Administración integral de riesgosGobierno CorporativoRegulación de inversionesDeterminación del capital mínimo de garantía
(incorporación de ciertos riesgos)Revelación de información
Lo anterior, ha sentado las bases para avanzar hacia un esquema de SBR (Solvencia II).
Conclusiones
La adopción de un esquema de supervisión del tipo Solvencia II, permitirá:
Mejorar la gestión de riesgos de las institucionesFomentar la disciplina de mercadoFortalecer el gobierno corporativoOrientar la supervisión considerando el perfil de riesgos de las
instituciones.Mayor nivel de cumplimiento de estándares internacionales,
mayor participación de grupos extranjeros.Optimizar el uso del capital, contribuyendo a alcanzar mayores
niveles de desarrollo en el sector.Sector más competitivo.
