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2DO SEMESTRE 2018

unegocios.uchile.cl

“Especialízate y adquiere confianza para el manejo de factores de riesgo.”

Diplomado en Administración de Riesgos

Finanzas e Inversiones

Diplomado en Administración de Riesgos » 1

El Centro de Desarrollo Gerencial tiene como

misión proveer soluciones educativas a ejecutivos y

organizaciones latinoamericanas para que maximicen

el capital humano involucrado en sus actividades

profesionales y de negocios, incrementando así su

aportación de valor al entorno en el largo plazo.

Aspira a posicionarse como una opción relevante para

transformar a organizaciones y los ejecutivos que

se desempeñan en ellas, a través de una formación

y capacitación aplicada y de excelencia, diseñada

para un alto impacto y generación de valor.

Centro de Desarrollo Gerencial Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile

Torre FEN, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

ÍNDICE

Nuestros diplomados 2

Perfil del Alumno 3

Objetivos 3

Plan de Estudios 4

Testimonial 10

QS World University Rankings 11

Valores y horarios 12



Nueve de cada diez Ejecutivos que han cursado nuestros diplomados nos recomiendan.

Cada uno de nuestros programas de estudio está cuidadosamente

diseñado para abordar las temáticas relevantes que demanda

el mercado laboral actual.

Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje en

nuestras aulas, entregar las herramientas clave para la mejora

del desempeño laboral.

Nuestras clases 100% presenciales, te permiten:

• Aprender de la experiencia: Profesores con alta vinculación

empresarial, líderes en sus materias e industrias.

• Clases aplicadas: Uso de casos, ejemplos y situaciones reales.

• Redes de trabajo: Discusión y desarrollo de proyectos en

grupos de ejecutivos.

• Propuesta educativa: 100% aprendizaje de otros y con otros.

Germán Arrate Pinto

Director Centro de Desarrollo Gerencial



Perfil del Alumno

Promedio de Edad:

Experiencia profesional media:

35,8 años

8,4 años

Distribución por Género

47%53%0

10

20

30

40

50

60

Ejecutivos jóvenes delmundo de los negociosy profesionales de otrasáreas.

Jefes y Supervisores

Gerentes y Subgerentes

55%

39%

6%

• Contribuir al desarrollo de los negocios, así

como al de instituciones reguladas por normas

especiales, con profesionales en Administración

Integral de Riesgos, a través de la formación de

especialistas con una concepción global de la

disciplina, un alto nivel de conocimientos técnicos

y habilidades para la toma de decisiones.

• Entregar herramientas para identificar los factores

de riesgo, tanto internos como externos, que

pueden influir de manera significativa en los

resultados de la institución, en el corto, mediano

y largo plazo.

Objetivos del Programa

Este programa te prepara para:

• Desarrollar una capacidad de administración

integral de riesgos (mercado, crédito, operacional

y organizacional).

• Identificar factores y modelos de administración

de riesgos.

• Aplicar herramientas para la toma de decisiones y

de optimización en condiciones de incertidumbre.


Plan de estudios

1. Fundamentos y Cursos Core

Desarrollo de los conocimientos y

habilidades base del programa.

Cursos que son el foco de la especialidad

del programa.

2. Cursos Avanzados y Aplicaciones

Cursos avanzados de la especialidad en

que se imparte el programa.

Herramientas, talleres y aplicaciones

prácticas integradoras para el mundo real.

Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Edificio Z, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

Fundamentos y Cursos Core60%

Cursos Avanzados y Aplicaciones40%




INTRODUCCIÓN (3 HRS)

RIESGO DE CAPITAL DE TRABAJO (9 HRS)

Plan de estudios

- Introducción a la Administración de Riesgos Financieros.

- Fuentes de riesgo.

- Evolución de medidas de riesgo.

- Propiedades de medición de riesgo.

- Etapas del Proceso del Crédit.

- Tópicos de Análisis Financier.

- Créditos y Cobranzas Empresas.

- Identificación de los factores de riesgo.

Entender el rol de los mercados de capitales. Entender el rol de la Información. Conseguir que los

participantes se vinculen con los riesgos de mercado, operacionales y de crédito.

Comprender el Crédito Comercial como motor de la empresa. Considera como pilar del mismo el

Análisis Financiero de Corto Plazo para desarrollar posteriormente un Modelo Integral de Cobranza

como herramienta de mitigación de los riesgos de liquidez de la organización.

1

2

- Identificación de los factores de riesgo.

- Mercado de Capitales.

- Aplicaciones.

- Cálculo de Provisiones.

- Herramientas e Inteligencia de Negocios para el Crédito

y Cobranzas.

José Luis Ruiz Vergara (Director)

Ingeniero Comercial, Magíster en Finanzas y Magíster en Economía, Universidad de Chile. Ph.D. in Managerial Science and Applied Economics, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

Director Académico Diplomado en Administración de Riesgos. Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Sus áreas de estudio e investigación son mercado de capitales, seguros, pensiones, econometría y administración financiera de riesgos.

Luis Palacios Sepúlveda

Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile, Chile. Postítulo en Administración Financiera, Universidad de Chile, Chile.

Posee 25 años de experiencia desempeñando cargos en áreas de finanzas, administración, crédito y cobranza, y control de gestión. Entre sus mayores logros se destaca en la implementación y puesta en marcha de sistemas de gestión y mejoras en procedimientos operacionales.



Julio Rebolledo Díaz

Ingeniero Comercial , Universidad de Talca, Chile MBA, Loyola College , Estados Unidos. PhD ( c) Finance, University of Bath, Inglaterra.

Con 15 años de experiencia en el mercado financiero desempeñándose tanto en el sector privado en instituciones como Banchile Corredores de Bolsa y como colaborador del Banco Central. Ha sido galardonado con distintos premios entre los cuales se destaca la beca presidente de la república para estudiantes de doctorado y su nombramiento como research teaching associate en la University of Bath.

RIESGO FINANCIERO (12 HRS)

- Instrumentos de renta fija: flujos de caja, tasas de

interés, riesgos de precio, crédito.

- Renta Variable: valoración, betas, riesgos sistemáticos,

carteras de inversión.

Entregar las herramientas para entender cómo operan los principales instrumentos financieros del

mercado de capitales, cuáles son sus variables, cómo se deben valuar estos activos y qué riesgos influyen

en su valor de mercado.

3

- Instrumentos Derivados: forwards, futuros, valuación,

estrategias, fuentes de riesgos, swaps, grafica, opciones.

CASOS APLICADOS (9 HRS)

Este módulo tiene por objetivo mostrar y evidenciar cómo diversos relatores del sector público y privado

utilizan las herramientas y cubren los distintos tópicos trabajados durante el programa.

4

Hugo Caneo Ormazabal

Abogado , Pontifica Universidad Católica de Chile, Chile

New York University, Master of Law, EEUU



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (ERM) (12 HRS)

- Definición de ERM.

- Ciclo de Administración de Riesgos.

- Objetivos Estratégicos.

- Identificación de Riesgos.

Identificar los componentes principales de un modelo de administración de riesgos: definición de ERM;

ciclo de administración de riesgos; objetivos estratégicos; identificación de riesgos; factores externos e

internos; matriz de riesgo y mitigación.

6

- Factores Externos e Internos.

- Matriz de Riesgos.

- Apetito de Riesgo.

- Mitigación.

Sergio Pizzagalli Smith

Ingeniero Civil Industrial, Pontifica Universidad Católica de Chile, Chile. Diplomado en Desarrollo Gerencial, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Actuario Matemático, Instituto de Actuarios Matemáticos, Chile.

Posee amplia experiencia en posiciones ejecutivas, a nivel corporativo latinoamericano y nacional, en las áreas de administración de negocios y control de gestión, en la industria de los seguros y previsión social. Se ha desarrollado, además, en la consultoría de gestión en empresas y en administración de riesgo, área en la cual es destacado conferencista.

Raúl Ogaz Arriagada

Ingeniero en Administración Agroindustrial , Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile. Diploma in Financial Strategy, University of Oxford, Said Business School, Oxford, Reino Unido. Master en Dirección Financiera, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Master of Business Administration (MBA), University of Oxford, Reino Unido

Amplia experiencia en la industria bancaria de diversos países en áreas de finanzas, estrategia comercial y riesgos financieros. Actualmente, trabaja para Banco Santander Chile en el área de gestión financiera en el departamento de estrategia.

RIESGO DE CRÉDITO (15 HRS)

- Marco conceptual del riesgo de crédito.

- Principales tipos de crédito y las instituciones que los

conceden.

- Normativa base que rige a los bancos.

- Enfoque de evaluación por gestión.

- Etapas del proceso de crédito.

- Conceptos de estadística.

- Normativa de provisiones por riesgo de crédito.

- Método de pérdidas esperadas.

Conocer los conceptos asociados al riesgo de crédito y su gestión. Aprender métodos de riesgo de

crédito, las mejores prácticas empleadas y aplicar las principales etapas del proceso de gestión del riesgo

de crédito. Confeccionar un método de admisión de crédito en la cartera de personas y cuantificar

dicho riesgo.

5



RIESGO OPERACIONAL (15 HRS)

- Tendencias y prácticas en las empresas.

- Buenas prácticas.

- Marco de gestión del Riesgo Operacional.

- Desarrollo de un entorno adecuado para la gestión

del riesgo.

- Gestión del riesgo: identificación, evaluación, seguimiento

y cobertu-ra/control.

- Herramientas de control y mejora del riesgo operacional.

Riesgo operacional y su relación con otros tipos de riesgos. Teoría del riesgo operacional. Identificación,

medición y mejores prácticas en la gestión del riesgo operacional. Exigencias de capital. Cambios de

entorno de los negocios, de competencia, de tecnologías y de actividades delictivas que originan nuevas

modalidades de riesgo operativo. Modelos de medición de riesgo operacional. Desafíos en la gestión

del riesgo operacional. Estudio de casos reales y sus lecciones.

7

- Modelos de medición del Riesgo Operacional.

- Check-list de revisión del riesgo operacional.

Esteban Olivares Arellano

Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile.

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile.

Académico del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Áreas de especialidad: Auditoría, Gestión de Riesgos y Control Interno.



ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (12 HRS)

- Gobierno Corporativo y Estrategia.

- Comité de Riesgo.

- La función de Administración de Riesgos.

- Procesos.

- Políticas y Procedimientos.

Dar a conocer la estructura que debe considerar una adecuada implementación de administración

de riesgos.

8

- Auditoría.

- Cumplimiento.

- Tipos de Riesgos.

- Gestión de Riesgos.

Gerardo Schudeck Díaz

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Diplomado en Estrategia y Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile.

Ejecutivo del área de administración de riesgos, finanzas y control de gestión, con trece años de experiencia en empresas nacionales e internacionales. Se ha especializado en temas de decisiones de inversión, participando en la implementación de modelos de gestión funcional, además de la estructuración de metodologías de administración de riesgo y de control de diversos negocios financieros.

Conocer la regulación y la supervisión del mercado de seguros y pensiones en Chile.

Entender los objetivos, alcances y limitaciones de la Regulación de los Seguros y las Pensiones en Chile.

Entender la forma en que se supervisa a las empresas que operan en los mercados de seguros y pensiones

y los mecanismos de coordinación entre los supervisores sectoriales.

REGULACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (12 HRS)9

Jorge Ricardo Mastrángelo

Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Teoría Económica, Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social, Argentina. Master of Arts in Economics, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, Georgetown University, Chile.

Destacado economista con más de 25 años de experiencia dedicado a la investigación. Ha ejercido cargos gerenciales en organismos públicos y cuenta con variadas publicaciones acerca del sistema previsional chileno y fondos de pensiones.



EVALUACIÓN DE RIESGOS (MEDICIÓN) (15 HRS)

Reconocer los tipos de riesgos y factores de riesgos a los cuales está expuesta una cartera de activos o

una empresa. Estimar posiciones de perdida futura en carteras de activos. Estimar Riesgos de Mercado,

Crédito, Liquidez. Aplicar el modelo Var a portfolio de activos. Describir los elementos esenciales

para Estimar el Riesgo Operacional en una entidad financiera. Comprender el modelo AMA-LDA de

Riesgo Operacional.

10

- Concepto de riesgo.

- Medidas de riesgo en el mercado.

- Concepto de Value at Risk.

- Medidas de riesgo de crédito.

- Medidas de riesgo de liquidez.

- Medida de riesgo operacional.

Aldo Bombardiere

Ingeniero Civil, MBA y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile.

Experiencia docente y de consultor en áreas: Inversiones, Finanzas Cuantitativas, Mercado de Capitales, Administración de Riesgos.

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS (12 HRS)

- Gobierno Corporativo.

- Administración de Riesgos.

- Cumplimiento y Auditoria,.

Identificar los principales componentes de una Estructura de Administración de Riesgos eficiente.

Conocer en detalle cada uno de los componentes.

Poder identificar la forma de gestionar los riesgos a través de los componentes de la Estructura de

Administración de Riesgos.

11

- Procesos de las instituciones financieras.

- Normativa de gestión de riesgos.

- Grupos de riesgos, Indicadores claves, Análisis de casos.

Gerardo Schudeck Díaz

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Diplomado en Estrategia y Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile.

Ejecutivo del área de administración de riesgos, finanzas y control de gestión, con trece años de experiencia en empresas nacionales e internacionales. Se ha especializado en temas de decisiones de inversión, participando en la implementación de modelos de gestión funcional, además de la estructuración de metodologías de administración de riesgo y de control de diversos negocios financieros.



CIERRE (3 HRS)12

José Luis Ruiz Vergara (Director)

Ingeniero Comercial, Magíster en Finanzas y Magíster en Economía, Universidad de Chile. Ph.D. in Managerial Science and Applied Economics, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

Director Académico Diplomado en Administración de Riesgos. Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Sus áreas de estudio e investigación son mercado de capitales, seguros, pensiones, econometría y administración financiera de riesgos.


Diplomado en Administración de Riesgos » 12 Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

“Nuestro Diplomado está orientado a identificar los factores de riesgo en las instituciones, conocer los modelos y el uso de herramientas de gestión en la administración de riesgos. Además, busca desarrollar la capacidad de comunicar, diseñar, proponer y operar estrategias derivadas de las decisiones que se han generado”.

José Luis Ruiz V.

Director Académico Diplomado en Administración de Riesgos.



Información General

Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello

*De manera excepcional, se podrán efectuar clases días de semana, diferentes a los programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que serán informadas por la Universidad con la debida anticipación.

*Comprensión de lectura en inglés, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria y/o complementaria en este idioma.

Medios de pago

- Vale Vista.

- Transferencia Bancaria.

- Cheque.

- Tarjeta de Crédito. (Hasta 18 cuotas sin interés documentado)

Antecedentes de postulación:

- Formulario de postulación en página web www.unegocios.cl

- Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director

Académico del Programa.

Antecedentes de Matrícula

- Fotografía Digital (peso máximo 5 M).

- Certificado de Estudios.

*Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisaran con la debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial.

VALOR: 120 UF

HORAS: 129

Financiamiento:

Hasta 12 cuotas sin interés. (Documentado).

12% Descuento por pago contado o con tarjetas de crédito

bancarias. (Máximo 3 cuotas).

8% Descuento por pago entre 4 y 12 cuotas con tarjetas

de crédito bancarias.

5% Descuento por pago desde 13 a 18 cuotas con tarjetas

de crédito bancarias.

*Descuentos no aplicables para pago empresa ni pagos o

transferencias internacionales.

Horario:

Martes y Jueves de 18:45 a 21:45 horas. Excepcionalmente

clases viernes 25/01 de 18:45 a 21:45 horas.

FECHAS:

Inicio: 23/10/2018

Termino: 25/04/2019

Nataly Hormazábal Pino

e-mail: [email protected]

Teléfono: (56) 22 977 2204

Diagonal Paraguay 257, Torre 26,

Piso 9, of. 903

Horario continuado de lunes

a viernes de 09:30 a 18:30 hrs.

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