supervisiÓn basada en riesgo: experiencia en el mercado asegurador mexicano seminario regional...

SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO: EXPERIENCIA EN EL MERCADO

ASEGURADOR MEXICANO

SEMINARIO REGIONAL SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS IAIS-ASSALBUENOS AIRES , ARGENTINA

22 AL 24 DE NOVIEMBRE, 2011

Contenido

Tendencias de la supervisiónTendencias de la supervisión

Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de México

El sector asegurador en México

Conclusiones

1.

2.

3.

4.

Tendencias de la supervisión

Supervisión basada en

cumplimiento

• Cumplimiento de reglas establecidas.

• Parámetros regulatorios.• Supervisión

retrospectiva.• No discrimina por perfil

de riesgo.• No profundiza en áreas

fuera del marco legal.• Los recursos de

supervisión se concentran en compañías con mayor incumplimiento.

• El incumplimiento genera acciones regulatorias.

Tendencias de la supervisión

Supervisión basada en

cumplimientoSupervisión basada en

riesgoFACTORES A CONSIDERAR

Capacidad y experiencia

del supervisor

Capacidad de terceros

• Gobierno corporativo.• Capacidad de gestión.• Habilidad para identificar riesgos.• Nivel de competencia.• Grado de sofisticación.• Mezcla de productos.• Canales de distribución.• Generación de información.

Madurez del mercado de

seguros

El sector asegurador en México

Contenido

Tendencias de la supervisión

Supervisión basada en Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de riesgo (SBR): caso de MéxicoMéxico

El sector asegurador mexicano

Conclusiones

1.

2.

3.

4.

SBR: caso de México

principales ajustes a la regulaciónEn los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:

1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.

2.Modernización al régimen de inversión.

3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.

4.Gobierno corporativo.

5.Revelación de información.

El régimen de inversión procura la

mitigación de los siguientes riesgos:

Nuevas opciones de inversión.

Comité de inversiones/política de inversión

SBR: caso de México

principales ajustes a la regulación

Mercado Crédito

Liquidez / calce Concentración

Nexo Patrimonial Operativo

En los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:

1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.

2.Modernización al régimen de inversión.

3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.

4.Gobierno corporativo.

5.Revelación de información.

Requerimientos por cada operación y ramo que contemplan:

Requerimientos Base primas / Base siniestros considerando retención promedio de mercado.

Calidad y concentración de reaseguro.

Componente por descalce para vida y pensiones.

Requerimiento por inversiones que contempla:

Requerimiento por faltantes (riesgo de mercado).

Requerimiento por riesgo de crédito (calificación crediticia).

Prueba de solvencia dinámica.

SBR: caso de México

principales ajustes a la regulaciónEn los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:

1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.

2.Modernización al régimen de inversión.

3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.

4.Gobierno corporativo.

5.Revelación de información.

SBR: caso de México

principales ajustes a la regulaciónEn los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos:

1.Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.

2.Modernización al régimen de inversión.

3.Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.

4.Gobierno corporativo.

5.Revelación de información.

Consejeros independientes.

Responsabilidades del Consejo.

Entre otras, políticas en materia de administración integral de riesgos, inversiones, suscripción, reaseguro, etc.

Contralor Normativo.

Constitución de Comités.

Idoneidad de consejeros y funcionarios.

SBR: caso de México

otros aspectos

SBR: caso de México

siguiente paso

SBR: caso de México

siguiente paso

SBR: caso de México

siguiente paso

Con la implementación de un modelo del tipo Solvencia II se avanzará en:

1.Fortalecimiento de la solvencia.

2.Fortalecimiento de la gestión y supervisión de los riesgos.

3.Transparencia y divulgación.

4.Cumplimiento de estándares internacionales.

Reporte sobre la solvencia y condición financiera.

Obligación de contar con una calificación otorgada por una calificadora autorizada.

SBR: caso de México

siguiente paso

Con la implementación de un modelo del tipo Solvencia II se avanzará en:

1.Fortalecimiento de la solvencia.

2.Fortalecimiento de la gestión y supervisión de los riesgos.

3.Transparencia y divulgación.

4.Cumplimiento de estándares internacionales.

Contenido

Tendencias de la supervisión

Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de México

El sector asegurador mexicano

ConclusionesConclusiones

1.

2.

3.

4.

Conclusiones

La adopción de un esquema de supervisión basado en requerimientos cuantitativos y cualitativos que consideren el perfil de riesgo de las instituciones requiere cierto grado de madurez del mercado, habilidades y capacidades específicas por parte del supervisor, un marco legal bien definido y participación de terceros que contribuyan a generar una disciplina de mercado

En México, el sector asegurador en los últimos años se ha vuelto más abierto, complejo, sofisticado y competitivo.

Conclusiones

En los últimos años, se han realizado importantes cambios a la regulación en materia de:

Administración integral de riesgosGobierno CorporativoRegulación de inversionesDeterminación del capital mínimo de garantía

(incorporación de ciertos riesgos)Revelación de información

Lo anterior, ha sentado las bases para avanzar hacia un esquema de SBR (Solvencia II).

Conclusiones

La adopción de un esquema de supervisión del tipo Solvencia II, permitirá:

Mejorar la gestión de riesgos de las institucionesFomentar la disciplina de mercadoFortalecer el gobierno corporativoOrientar la supervisión considerando el perfil de riesgos de las

instituciones.Mayor nivel de cumplimiento de estándares internacionales,

mayor participación de grupos extranjeros.Optimizar el uso del capital, contribuyendo a alcanzar mayores

niveles de desarrollo en el sector.Sector más competitivo.

GERARDO LOZANO DE LEONglozano@cnsf.gob.mx

www.cnsf.gob.mx