4 programa basilea iii nuevo3
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Madrid, 11 de noviembre de 2010Hotel Hesperia Madrid
C O N F E R E N C I A
Basilea III
CONFERENCIA
Basilea III
Estimado amigo:
En 2012 entra en vigor la nueva regulación internacional sobre recursos propios de las entidades financieras. Basilea III tratará de cubrir las lagunas de la anterior regulación por medio de tres vías: más uniformidad en la definición de los niveles mínimos de core capital, exigencias de más recursos propios y, sobre todo, de mayor calidad.
El objetivo de este endurecimiento de los requerimientos de solvencia es que las entidades tengan más capital y de mejor calidad, además de mayor proporción de inversiones líquidas, de manera que puedan afrontar las futuras crisis con menores problemas.
A lo largo del año, el Banco de España ha realizado un estudio de impacto de la aplicación de Basilea III en las entidades españolas. Con el objetivo de analizar todas las claves de la nueva norma y conocer las implicaciones para el sector en España, hemos reunido a los mejores expertos en la materia.
En la confianza de que este encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,
Todas las claves del nuevo texto de la regulación internacional sobre recursos propios y del estudio de impacto realizado por el Banco de España en las principales entidades españolas
Prisca BoedoDirectora de ProgramasUNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN
Apertura de Honor:
D. José Mª RoldánDirector General de RegulaciónBANCO DE ESPAÑAStandard Implementation GroupBASEL COMITEE ON BANKING SUPERVISION
Participaciones minoritarias: sólo se contabilizará como capital de máxima calidad aquel que está plenamente disponible, por lo que descontará la inversión en la cartera de participadas.
Minusvalías latentes: las pérdidas latentes se descontarán de Tier 1.
Créditos fiscales: los impuestos diferidos tampoco contarán como capital disponible.
Obligaciones en pensiones: tampoco pueden computarse como capital disponible para asumir pérdidas.
Participaciones cruzadas: se prevé una fuerte penalización para el cómputo de capital en el caso de participaciones cruzadas.
Filiales aseguradoras: se descontará el capital invertido en aseguradoras.
Percepción del riesgo: Basilea III considera más arriesgadas algunas inversiones lo que tirará hacia abajo de los ratios de solvencia.
Fuente: Cumbria
Siete efectos sobre la solvencia
C_BASILEAIII_www
Asociaciones Colaboradoras: Portales Colaboradores:Publicación Colaboradora:
Basilea III
Las exigencias incluidas en esta nueva regulación internacional afectarán a los niveles de capital y reservas de las entidades financieras, seguramente con nuevas emisiones en busca de liquidez. Pero la adaptación de Basilea III, comprometerá también la composición de las carteras industriales de bancos y cajas. Los cambios obligados por Basilea III podrían convertirse incluso en un freno para procesos de diversificación geográfica de bancos y cajas.
Fuente: Expansión. 14 de mayo de 2010
La nueva norma de capital reducirá la capacidad inversora de la banca
La propuesta de Basilea deja en el aire el futuro de la cartera industrial del sector. Sólo en empresas cotizadas, bancos y cajas tenían participaciones por unos 40.000 millones de euros a cierre del primer trimestre. Prácticamente 30.000 millones corresponden a las cajas, que controlan el 5,8% de las acciones de la bolsa española, frente al 2,15% de los bancos.
Fuente: Expansión. 14 de mayo de 2010
La banca dice que Basilea III penaliza el negocio minorista
La banca española se ha puesto en alerta ante el borrador emitido por el Comité de Basilea el pasado diciembre para la regulación del sistema financiero. Las entidades de España creen que algunas de las propuestas de la regulación de Basilea II atacan directamente al modelo de banca minorista, que impera en el mercado español.De manera especial, preocupa el impacto del ratio de estabilidad financiera. Este cociente, que se extrae de enfrentar los pasivos a más de un año y los activos permanentes en balance, afectaría notablemente al modelo de banca retail.
Fuente: Expansión. 30 de mayo de 2010
Basilea III pone en peligro los acuerdos de bancaseguros
La nueva normativa financiera que se está fraguando va a obligar a recomponer la relación entre aseguradoras y entidades financieras. Así lo cree José Manuel Martínez, Presidente de MAPFRE, quien indicó que “si Basilea III penaliza finalmente las participaciones de la banca por debajo del 100% es posible que las entidades intenten otro tipo de alianzas con las compañías de seguros en las que no tengan participaciones de capital”.
Fuente: Expansión. 17 de junio de 2010
Fecha y lugar de celebración
Madrid, 11 de noviembre de 2010
Hotel Hesperia MadridPº de la Castellana, 57. 28046 Madrid
Tel. 91 210 88 00
Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00
CONFERENCIA
Basilea III
Transportista OficialPara Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:
Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):
40% de descuento sobre tarifas completas en Turista 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000): 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista
Cancelaciones Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.
Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la Conferencia a [email protected]. En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.
En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será reembolsado el importe de la conferencia.
Ventajas fiscales asociadas a esta ConferenciaLa cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe.
Entre en www.conferenciasyformacion.comRegístrese como usuarioSeleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse “inscríbase ahora”Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total” y a continuación “comprar”Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”Elija forma de pago: Tarjeta VISA TransferenciaRecibirá automáticamente confirmación de su inscripción vía e-mail
Cómo inscribirse
Precio por inscrito:
1.200 e + 18% IVA
Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y FormaciónAvda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 [email protected]
Indique su asistencia a este evento para formalizar su reservaHoteles colaboradores
Hotel InterContinental MadridTeléfono de Reservas: 91 700 73 00 Consulte precio especial
Hotel NH AbascalTeléfono de Reservas: 91 441 00 15Consulte precio especial
Hotel Petit Palace EmbassyTeléfono de Reservas: 91 431 30 60Consulte precio especial
Madrid, 11 de noviembre de 2010Hotel Hesperia Madrid
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Basilea III
CONFERENCIA
Basilea III
Estimado amigo:
En 2012 entra en vigor la nueva regulación internacional sobre recursos propios de las entidades financieras. Basilea III tratará de cubrir las lagunas de la anterior regulación por medio de tres vías: más uniformidad en la definición de los niveles mínimos de core capital, exigencias de más recursos propios y, sobre todo, de mayor calidad.
El objetivo de este endurecimiento de los requerimientos de solvencia es que las entidades tengan más capital y de mejor calidad, además de mayor proporción de inversiones líquidas, de manera que puedan afrontar las futuras crisis con menores problemas.
A lo largo del año, el Banco de España ha realizado un estudio de impacto de la aplicación de Basilea III en las entidades españolas. Con el objetivo de analizar todas las claves de la nueva norma y conocer las implicaciones para el sector en España, hemos reunido a los mejores expertos en la materia.
En la confianza de que este encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,
Todas las claves del nuevo texto de la regulación internacional sobre recursos propios y del estudio de impacto realizado por el Banco de España en las principales entidades españolas
Prisca BoedoDirectora de ProgramasUNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN
Apertura de Honor:
D. José Mª RoldánDirector General de RegulaciónBANCO DE ESPAÑAStandard Implementation GroupBASEL COMITEE ON BANKING SUPERVISION
Participaciones minoritarias: sólo se contabilizará como capital de máxima calidad aquel que está plenamente disponible, por lo que descontará la inversión en la cartera de participadas.
Minusvalías latentes: las pérdidas latentes se descontarán de Tier 1.
Créditos fiscales: los impuestos diferidos tampoco contarán como capital disponible.
Obligaciones en pensiones: tampoco pueden computarse como capital disponible para asumir pérdidas.
Participaciones cruzadas: se prevé una fuerte penalización para el cómputo de capital en el caso de participaciones cruzadas.
Filiales aseguradoras: se descontará el capital invertido en aseguradoras.
Percepción del riesgo: Basilea III considera más arriesgadas algunas inversiones lo que tirará hacia abajo de los ratios de solvencia.
Fuente: Cumbria
Siete efectos sobre la solvencia
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Asociaciones Colaboradoras: Portales Colaboradores:Publicación Colaboradora:
Basilea III
Las exigencias incluidas en esta nueva regulación internacional afectarán a los niveles de capital y reservas de las entidades financieras, seguramente con nuevas emisiones en busca de liquidez. Pero la adaptación de Basilea III, comprometerá también la composición de las carteras industriales de bancos y cajas. Los cambios obligados por Basilea III podrían convertirse incluso en un freno para procesos de diversificación geográfica de bancos y cajas.
Fuente: Expansión. 14 de mayo de 2010
La nueva norma de capital reducirá la capacidad inversora de la banca
La propuesta de Basilea deja en el aire el futuro de la cartera industrial del sector. Sólo en empresas cotizadas, bancos y cajas tenían participaciones por unos 40.000 millones de euros a cierre del primer trimestre. Prácticamente 30.000 millones corresponden a las cajas, que controlan el 5,8% de las acciones de la bolsa española, frente al 2,15% de los bancos.
Fuente: Expansión. 14 de mayo de 2010
La banca dice que Basilea III penaliza el negocio minorista
La banca española se ha puesto en alerta ante el borrador emitido por el Comité de Basilea el pasado diciembre para la regulación del sistema financiero. Las entidades de España creen que algunas de las propuestas de la regulación de Basilea II atacan directamente al modelo de banca minorista, que impera en el mercado español.De manera especial, preocupa el impacto del ratio de estabilidad financiera. Este cociente, que se extrae de enfrentar los pasivos a más de un año y los activos permanentes en balance, afectaría notablemente al modelo de banca retail.
Fuente: Expansión. 30 de mayo de 2010
Basilea III pone en peligro los acuerdos de bancaseguros
La nueva normativa financiera que se está fraguando va a obligar a recomponer la relación entre aseguradoras y entidades financieras. Así lo cree José Manuel Martínez, Presidente de MAPFRE, quien indicó que “si Basilea III penaliza finalmente las participaciones de la banca por debajo del 100% es posible que las entidades intenten otro tipo de alianzas con las compañías de seguros en las que no tengan participaciones de capital”.
Fuente: Expansión. 17 de junio de 2010
Fecha y lugar de celebración
Madrid, 11 de noviembre de 2010
Hotel Hesperia MadridPº de la Castellana, 57. 28046 Madrid
Tel. 91 210 88 00
Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00
CONFERENCIA
Basilea III
Transportista OficialPara Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:
Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):
40% de descuento sobre tarifas completas en Turista 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000): 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista
Cancelaciones Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.
Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la Conferencia a [email protected]. En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.
En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será reembolsado el importe de la conferencia.
Ventajas fiscales asociadas a esta ConferenciaLa cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos, por el 5% de su importe.
Entre en www.conferenciasyformacion.comRegístrese como usuarioSeleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse “inscríbase ahora”Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total” y a continuación “comprar”Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”Elija forma de pago: Tarjeta VISA TransferenciaRecibirá automáticamente confirmación de su inscripción vía e-mail
Cómo inscribirse
Precio por inscrito:
1.200 e + 18% IVA
Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y FormaciónAvda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 [email protected]
Indique su asistencia a este evento para formalizar su reservaHoteles colaboradores
Hotel InterContinental MadridTeléfono de Reservas: 91 700 73 00 Consulte precio especial
Hotel NH AbascalTeléfono de Reservas: 91 441 00 15Consulte precio especial
Hotel Petit Palace EmbassyTeléfono de Reservas: 91 431 30 60Consulte precio especial
Madrid, 11 de noviembre de 2010
CONFERENCIA
Basilea III
Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.
Agenda10.45 Consecuencias para las entidades
españolas: ¿qué conceptos se incluirán como capital de máxima calidad?
Basilea II no ha llegado a aplicarse de forma generalizada y, sin embargo, Basilea III está a punto de entrar en las entidades financieras de todo el mundo. ¿Por qué el anterior acuerdo no ha sido suficiente para mitigar los efectos de la crisis financiera? ¿Serán suficientes los nuevos requisitos que se están planteando?
Bancos y cajas han recalcado que por su perfil de negocio, focalizado en la actividad minorista, están bien preparados para afrontar los cambios. Pero alertan que un endurecimiento excesivo de la norma podría contraer aún más la concesión de crédito. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB) advierten que los nuevos requisitos que se esbozan en Basilea III pueden dilapidar la tímida salida de la crisis que se ve en algunas economías y el modelo de banca retail que se hace en buena parte de la Europa continental.
>> Unificación de los criterios aplicados en los diferentes países y segmentación del capital en dos grandes categorías en función de su capacidad de absorción de pérdidas: Tratamiento de common equity (core capital) ¿qué tipo de recursos son computables como TIER 1 o TIER 2?
– Participaciones minoritarias– Minusvalías latentes– Créditos fiscales– Obligaciones en pensiones– Participaciones cruzadas– Filiales aseguradoras
>> Ratios de solvencia: Percepción del riesgo– Impacto en el volumen de crédito
>> Tratamiento de pérdidas inesperadas >> Provisiones:
– Nuevo sistema de provisiones que se alimentaría en las etapas buenas del ciclo económico y se utilizaría en las malas
– Constitución de “colchones” de capital>> Efectos en la supervisión:
– Discrecionalidad de los diferentes supervisores nacionales
– Tratamiento homogéneo de la ciclicidad entre los diferentes supervisores
D. Pedro Pablo VillasanteSecretario GeneralAEB
D. José Antonio Olavarrieta ArcosDirector GeneralCECA
11.45 Coloquio y preguntas
EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE LOS EFECTOS DE BASILEA III EN ENTIDADES ESPAÑOLAS
Ordóñez calibra con siete entidades el impacto de la reforma de Basilea
Supervisión financiera. El Banco de España ha pedido información a Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Sabadell y Pastor sobre el impacto de los nuevos requerimientos propuestos.
En la segunda parte del año, será el Banco de España quien elabore sus conclusiones para enviarlas a Europa a finales del ejercicio, en línea con la actuación del resto de supervisores nacionales. Se espera que la implantación definitiva de la nueva norma se produzca a finales de 2012.
Fuente: Expansión.16 de febrero de 2010
12.00 Implicaciones en la gestión de las entidades
Para analizar las potenciales consecuencias de su implantación, el regulador ha seleccionado a un grupo de entidades representativas del sector. Son Grupo Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Sabadell y Banco Pastor. El gran temor para las entidades españolas viene por la penalización que se avecina a las participaciones industriales. También preocupa en el mundo de las cajas de ahorros la dificultad para generar capital.
>> Impacto en banca comercial y banca de inversión
– Limitación del crédito bancario– Necesidades de financiación
de las entidades>> ¿Cómo afecta a las cajas españolas?>> ¿Cómo afecta al consumo de capital?
–Consumo de recursos propios:* Activos ponderados por riesgo* Recursos propios computables
>> Impacto en la rentabilidad de las entidades>> Efectos en el mercado interbancario>> Utilización de derivados>> Restricciones en el reparto de beneficios>> Implicaciones en liquidez
– Niveles de liquidez que implican los nuevos ratios– Activos a valorar en ratios a corto plazo– Activos a valorar en ratios a largo plazo
>> Implicaciones en los ratios de capital en bancos y cajas
8.45 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
9.00 Saludo y bienvenida:
Dña. Ana Isabel PeredaDirectora EXPANSIÓN
Preside y modera la jornada:
D. Ramón López GalindoDirector de Risk & Capital ManagementDELOITTE
BASILEA III: PRINCIPALES RASGOS DE LA NUEVA REGULACIÓN
El BdE defiende una regulación más estricta para “sobrevivir al peor escenario”
El Director General de Regulación del Banco de España, José María Roldán, explicó que se exigirá a las entidades más capital y de más calidad, que se va a poner un límite al apalancamiento y que habrá una regulación de liquidez como existe en el capital. “No tratamos de arreglar esta crisis financiera, sino de prevenir las siguientes”, indicó. “Queremos que las entidades tengan un colchón de liquidez a corto plazo para sobrevivir a situaciones extremas”.
Fuente: Expansión. 16 de febrero de 2010
9.15 Apertura de Honor:
Basilea III: nuevos requerimientos de capital
3 Objetivos
3 Calendario de aplicación internacional
3 Ejercicio de impacto en las entidades españolas
Basilea III elevará el volumen de capital obligatorio y abordará una redefinición de lo que es el capital y sus diferentes categorías. Se fijan también nuevas deduccio-nes a los fondos propios e importantes limitaciones a los instrumentos híbridos. Además, la norma sube los requisitos de capital para la cartera de negociación, ti-tulizaciones complejas y fijar estándares de liquidez.
Es cada regulador quien decide cómo y a qué ritmo se irá aplicando Basilea III a cada entidad financiera.
El supervisor español –el Banco de España–, recibió a lo largo del mes de abril los resultados de unos ejercicios prácticos que encargó a una serie de entidades financieras que permitirán conocer los efectos de la nueva regulación sobre estas entidades.
>> Fortalecimiento del ratio de capital: Incremento de la calidad, consistencia y transparencia del capital
>> Fortalecer la cobertura de riesgo– Exhaustiva mejora en la medición
del riesgo, centrada en criterios muy técnicos>> Introducción del ratio de apalancamiento
como medida complementaria a Basilea II: que permita medir de forma homogénea el endeudamiento de las entidades y que actúe como una restricción potencial sobre un crecimiento excesivo de los activos dentro y fuera de balance
– ¿Tendrá en cuenta el riesgo de la entidad?>> Introducción de una serie de medidas
contracíclicas para promover que los bancos tengan más capital y de mejor calidad, además de mayor proporción de inversiones líquidas, para poder afrontar futuras crisis con menos problemas
>> Introducir estándares mínimos de liquidez para entidades que operen internacionalmente
– Calendario internacional e impacto. ¿Cómo se va a aplicar en cada uno de los países?
>> Directiva de solvencia: Marco del riesgo de liquidez
– Control de liquidez por parte de los supervisores
– Exigencia de nuevos ratios de liquidez que tienen que implementar los bancos
* Coeficientes a medio y largo plazo>> Borrador de provisiones>> Calibración del Banco de España: ejercicio
de impacto cuantitativo de la nueva regulación– ¿Cuáles han sido los aspectos más críticos?
D. José Mª RoldánDirector General de RegulaciónBANCO DE ESPAÑAStandard Implementation GroupBASEL COMITEE ON BANKING SUPERVISION
10.00 Coloquio y preguntas
10.15 Café
– Tratamiento de los balances de capital: core capital, Tier I y Tier 2
>> Posibles restricciones al crédito>> Cambios en los sistemas y procedimientos:
¿cómo afectará BIS III al establecimiento de precios, al diseño de productos y a los sistemas de información?
D. Francisco BarcelóDirector Área de Riesgos y SolvenciaGRUPO SANTANDER
D. Juan Carlos García Céspedes Dirección General de RiesgoGRUPO BBVA
Dña. Ana PeraltaDirectora General de RiesgosBANCO PASTOR
14.00 Coloquio y preguntas
14.15 Almuerzo
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS ENTIDADES EN ESPAÑA?
16.00 Evolución de BASILEA II:
3 Nuevos mecanismos de seguimiento de la liquidez
3 Impacto en la gestión real de los riesgos en las entidades
>> ¿Cómo se está adaptando BIS II a la situación actual de crisis de liquidez?
>> Relevancia de los riesgos de Pilar II en el contexto actual de crisis: planificación y estrés test
>> Problemas de implementación– ¿Cómo resolver la implementación
del reglamento?– Problemas de aplicación:
* Riesgo de crédito* Riesgo operacional* Riesgo de liquidez* Otros riesgos
– Implicaciones en las dotaciones a genéricas: ¿se van a poder hacer las dotaciones en base a los modelos?
– Riesgo político y comercial a tener en cuenta a la hora de estructurar las financiaciones
– Estados de liquidez>> Borrador sobre recursos propios
D. Antonio BoschDirector de Recursos PropiosBANKINTER
Dña. Estrella GarcíaDirectora de Control y Seguimiento de RiesgosCAIXA CATALUNYA TARRAGONA Y MANRESA
D. Javier Moreno NavarroSubdirector General de Gestión FinancieraBANCO POPULAR
17.45 Coloquio y preguntas
18.00 Fin de la jornada Fuente: Expansión. 16 de junio de 2010
Madrid, 11 de noviembre de 2010
CONFERENCIA
Basilea III
Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.
Agenda10.45 Consecuencias para las entidades
españolas: ¿qué conceptos se incluirán como capital de máxima calidad?
Basilea II no ha llegado a aplicarse de forma generalizada y, sin embargo, Basilea III está a punto de entrar en las entidades financieras de todo el mundo. ¿Por qué el anterior acuerdo no ha sido suficiente para mitigar los efectos de la crisis financiera? ¿Serán suficientes los nuevos requisitos que se están planteando?
Bancos y cajas han recalcado que por su perfil de negocio, focalizado en la actividad minorista, están bien preparados para afrontar los cambios. Pero alertan que un endurecimiento excesivo de la norma podría contraer aún más la concesión de crédito. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB) advierten que los nuevos requisitos que se esbozan en Basilea III pueden dilapidar la tímida salida de la crisis que se ve en algunas economías y el modelo de banca retail que se hace en buena parte de la Europa continental.
>> Unificación de los criterios aplicados en los diferentes países y segmentación del capital en dos grandes categorías en función de su capacidad de absorción de pérdidas: Tratamiento de common equity (core capital) ¿qué tipo de recursos son computables como TIER 1 o TIER 2?
– Participaciones minoritarias– Minusvalías latentes– Créditos fiscales– Obligaciones en pensiones– Participaciones cruzadas– Filiales aseguradoras
>> Ratios de solvencia: Percepción del riesgo– Impacto en el volumen de crédito
>> Tratamiento de pérdidas inesperadas >> Provisiones:
– Nuevo sistema de provisiones que se alimentaría en las etapas buenas del ciclo económico y se utilizaría en las malas
– Constitución de “colchones” de capital>> Efectos en la supervisión:
– Discrecionalidad de los diferentes supervisores nacionales
– Tratamiento homogéneo de la ciclicidad entre los diferentes supervisores
D. Pedro Pablo VillasanteSecretario GeneralAEB
D. José Antonio Olavarrieta ArcosDirector GeneralCECA
11.45 Coloquio y preguntas
EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE LOS EFECTOS DE BASILEA III EN ENTIDADES ESPAÑOLAS
Ordóñez calibra con siete entidades el impacto de la reforma de Basilea
Supervisión financiera. El Banco de España ha pedido información a Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Sabadell y Pastor sobre el impacto de los nuevos requerimientos propuestos.
En la segunda parte del año, será el Banco de España quien elabore sus conclusiones para enviarlas a Europa a finales del ejercicio, en línea con la actuación del resto de supervisores nacionales. Se espera que la implantación definitiva de la nueva norma se produzca a finales de 2012.
Fuente: Expansión.16 de febrero de 2010
12.00 Implicaciones en la gestión de las entidades
Para analizar las potenciales consecuencias de su implantación, el regulador ha seleccionado a un grupo de entidades representativas del sector. Son Grupo Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Sabadell y Banco Pastor. El gran temor para las entidades españolas viene por la penalización que se avecina a las participaciones industriales. También preocupa en el mundo de las cajas de ahorros la dificultad para generar capital.
>> Impacto en banca comercial y banca de inversión
– Limitación del crédito bancario– Necesidades de financiación
de las entidades>> ¿Cómo afecta a las cajas españolas?>> ¿Cómo afecta al consumo de capital?
–Consumo de recursos propios:* Activos ponderados por riesgo* Recursos propios computables
>> Impacto en la rentabilidad de las entidades>> Efectos en el mercado interbancario>> Utilización de derivados>> Restricciones en el reparto de beneficios>> Implicaciones en liquidez
– Niveles de liquidez que implican los nuevos ratios– Activos a valorar en ratios a corto plazo– Activos a valorar en ratios a largo plazo
>> Implicaciones en los ratios de capital en bancos y cajas
8.45 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
9.00 Saludo y bienvenida:
Dña. Ana Isabel PeredaDirectora EXPANSIÓN
Preside y modera la jornada:
D. Ramón López GalindoDirector de Risk & Capital ManagementDELOITTE
BASILEA III: PRINCIPALES RASGOS DE LA NUEVA REGULACIÓN
El BdE defiende una regulación más estricta para “sobrevivir al peor escenario”
El Director General de Regulación del Banco de España, José María Roldán, explicó que se exigirá a las entidades más capital y de más calidad, que se va a poner un límite al apalancamiento y que habrá una regulación de liquidez como existe en el capital. “No tratamos de arreglar esta crisis financiera, sino de prevenir las siguientes”, indicó. “Queremos que las entidades tengan un colchón de liquidez a corto plazo para sobrevivir a situaciones extremas”.
Fuente: Expansión. 16 de febrero de 2010
9.15 Apertura de Honor:
Basilea III: nuevos requerimientos de capital
3 Objetivos
3 Calendario de aplicación internacional
3 Ejercicio de impacto en las entidades españolas
Basilea III elevará el volumen de capital obligatorio y abordará una redefinición de lo que es el capital y sus diferentes categorías. Se fijan también nuevas deduccio-nes a los fondos propios e importantes limitaciones a los instrumentos híbridos. Además, la norma sube los requisitos de capital para la cartera de negociación, ti-tulizaciones complejas y fijar estándares de liquidez.
Es cada regulador quien decide cómo y a qué ritmo se irá aplicando Basilea III a cada entidad financiera.
El supervisor español –el Banco de España–, recibió a lo largo del mes de abril los resultados de unos ejercicios prácticos que encargó a una serie de entidades financieras que permitirán conocer los efectos de la nueva regulación sobre estas entidades.
>> Fortalecimiento del ratio de capital: Incremento de la calidad, consistencia y transparencia del capital
>> Fortalecer la cobertura de riesgo– Exhaustiva mejora en la medición
del riesgo, centrada en criterios muy técnicos>> Introducción del ratio de apalancamiento
como medida complementaria a Basilea II: que permita medir de forma homogénea el endeudamiento de las entidades y que actúe como una restricción potencial sobre un crecimiento excesivo de los activos dentro y fuera de balance
– ¿Tendrá en cuenta el riesgo de la entidad?>> Introducción de una serie de medidas
contracíclicas para promover que los bancos tengan más capital y de mejor calidad, además de mayor proporción de inversiones líquidas, para poder afrontar futuras crisis con menos problemas
>> Introducir estándares mínimos de liquidez para entidades que operen internacionalmente
– Calendario internacional e impacto. ¿Cómo se va a aplicar en cada uno de los países?
>> Directiva de solvencia: Marco del riesgo de liquidez
– Control de liquidez por parte de los supervisores
– Exigencia de nuevos ratios de liquidez que tienen que implementar los bancos
* Coeficientes a medio y largo plazo>> Borrador de provisiones>> Calibración del Banco de España: ejercicio
de impacto cuantitativo de la nueva regulación– ¿Cuáles han sido los aspectos más críticos?
D. José Mª RoldánDirector General de RegulaciónBANCO DE ESPAÑAStandard Implementation GroupBASEL COMITEE ON BANKING SUPERVISION
10.00 Coloquio y preguntas
10.15 Café
– Tratamiento de los balances de capital: core capital, Tier I y Tier 2
>> Posibles restricciones al crédito>> Cambios en los sistemas y procedimientos:
¿cómo afectará BIS III al establecimiento de precios, al diseño de productos y a los sistemas de información?
D. Francisco BarcelóDirector Área de Riesgos y SolvenciaGRUPO SANTANDER
D. Juan Carlos García Céspedes Dirección General de RiesgoGRUPO BBVA
Dña. Ana PeraltaDirectora General de RiesgosBANCO PASTOR
14.00 Coloquio y preguntas
14.15 Almuerzo
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS ENTIDADES EN ESPAÑA?
16.00 Evolución de BASILEA II:
3 Nuevos mecanismos de seguimiento de la liquidez
3 Impacto en la gestión real de los riesgos en las entidades
>> ¿Cómo se está adaptando BIS II a la situación actual de crisis de liquidez?
>> Relevancia de los riesgos de Pilar II en el contexto actual de crisis: planificación y estrés test
>> Problemas de implementación– ¿Cómo resolver la implementación
del reglamento?– Problemas de aplicación:
* Riesgo de crédito* Riesgo operacional* Riesgo de liquidez* Otros riesgos
– Implicaciones en las dotaciones a genéricas: ¿se van a poder hacer las dotaciones en base a los modelos?
– Riesgo político y comercial a tener en cuenta a la hora de estructurar las financiaciones
– Estados de liquidez>> Borrador sobre recursos propios
D. Antonio BoschDirector de Recursos PropiosBANKINTER
Dña. Estrella GarcíaDirectora de Control y Seguimiento de RiesgosCAIXA CATALUNYA TARRAGONA Y MANRESA
D. Javier Moreno NavarroSubdirector General de Gestión FinancieraBANCO POPULAR
17.45 Coloquio y preguntas
18.00 Fin de la jornada Fuente: Expansión. 16 de junio de 2010
Madrid, 11 de noviembre de 2010
CONFERENCIA
Basilea III
Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.
Agenda10.45 Consecuencias para las entidades
españolas: ¿qué conceptos se incluirán como capital de máxima calidad?
Basilea II no ha llegado a aplicarse de forma generalizada y, sin embargo, Basilea III está a punto de entrar en las entidades financieras de todo el mundo. ¿Por qué el anterior acuerdo no ha sido suficiente para mitigar los efectos de la crisis financiera? ¿Serán suficientes los nuevos requisitos que se están planteando?
Bancos y cajas han recalcado que por su perfil de negocio, focalizado en la actividad minorista, están bien preparados para afrontar los cambios. Pero alertan que un endurecimiento excesivo de la norma podría contraer aún más la concesión de crédito. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB) advierten que los nuevos requisitos que se esbozan en Basilea III pueden dilapidar la tímida salida de la crisis que se ve en algunas economías y el modelo de banca retail que se hace en buena parte de la Europa continental.
>> Unificación de los criterios aplicados en los diferentes países y segmentación del capital en dos grandes categorías en función de su capacidad de absorción de pérdidas: Tratamiento de common equity (core capital) ¿qué tipo de recursos son computables como TIER 1 o TIER 2?
– Participaciones minoritarias– Minusvalías latentes– Créditos fiscales– Obligaciones en pensiones– Participaciones cruzadas– Filiales aseguradoras
>> Ratios de solvencia: Percepción del riesgo– Impacto en el volumen de crédito
>> Tratamiento de pérdidas inesperadas >> Provisiones:
– Nuevo sistema de provisiones que se alimentaría en las etapas buenas del ciclo económico y se utilizaría en las malas
– Constitución de “colchones” de capital>> Efectos en la supervisión:
– Discrecionalidad de los diferentes supervisores nacionales
– Tratamiento homogéneo de la ciclicidad entre los diferentes supervisores
D. Pedro Pablo VillasanteSecretario GeneralAEB
D. José Antonio Olavarrieta ArcosDirector GeneralCECA
11.45 Coloquio y preguntas
EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE LOS EFECTOS DE BASILEA III EN ENTIDADES ESPAÑOLAS
Ordóñez calibra con siete entidades el impacto de la reforma de Basilea
Supervisión financiera. El Banco de España ha pedido información a Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Sabadell y Pastor sobre el impacto de los nuevos requerimientos propuestos.
En la segunda parte del año, será el Banco de España quien elabore sus conclusiones para enviarlas a Europa a finales del ejercicio, en línea con la actuación del resto de supervisores nacionales. Se espera que la implantación definitiva de la nueva norma se produzca a finales de 2012.
Fuente: Expansión.16 de febrero de 2010
12.00 Implicaciones en la gestión de las entidades
Para analizar las potenciales consecuencias de su implantación, el regulador ha seleccionado a un grupo de entidades representativas del sector. Son Grupo Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Sabadell y Banco Pastor. El gran temor para las entidades españolas viene por la penalización que se avecina a las participaciones industriales. También preocupa en el mundo de las cajas de ahorros la dificultad para generar capital.
>> Impacto en banca comercial y banca de inversión
– Limitación del crédito bancario– Necesidades de financiación
de las entidades>> ¿Cómo afecta a las cajas españolas?>> ¿Cómo afecta al consumo de capital?
–Consumo de recursos propios:* Activos ponderados por riesgo* Recursos propios computables
>> Impacto en la rentabilidad de las entidades>> Efectos en el mercado interbancario>> Utilización de derivados>> Restricciones en el reparto de beneficios>> Implicaciones en liquidez
– Niveles de liquidez que implican los nuevos ratios– Activos a valorar en ratios a corto plazo– Activos a valorar en ratios a largo plazo
>> Implicaciones en los ratios de capital en bancos y cajas
8.45 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
9.00 Saludo y bienvenida:
Dña. Ana Isabel PeredaDirectora EXPANSIÓN
Preside y modera la jornada:
D. Ramón López GalindoDirector de Risk & Capital ManagementDELOITTE
BASILEA III: PRINCIPALES RASGOS DE LA NUEVA REGULACIÓN
El BdE defiende una regulación más estricta para “sobrevivir al peor escenario”
El Director General de Regulación del Banco de España, José María Roldán, explicó que se exigirá a las entidades más capital y de más calidad, que se va a poner un límite al apalancamiento y que habrá una regulación de liquidez como existe en el capital. “No tratamos de arreglar esta crisis financiera, sino de prevenir las siguientes”, indicó. “Queremos que las entidades tengan un colchón de liquidez a corto plazo para sobrevivir a situaciones extremas”.
Fuente: Expansión. 16 de febrero de 2010
9.15 Apertura de Honor:
Basilea III: nuevos requerimientos de capital
3 Objetivos
3 Calendario de aplicación internacional
3 Ejercicio de impacto en las entidades españolas
Basilea III elevará el volumen de capital obligatorio y abordará una redefinición de lo que es el capital y sus diferentes categorías. Se fijan también nuevas deduccio-nes a los fondos propios e importantes limitaciones a los instrumentos híbridos. Además, la norma sube los requisitos de capital para la cartera de negociación, ti-tulizaciones complejas y fijar estándares de liquidez.
Es cada regulador quien decide cómo y a qué ritmo se irá aplicando Basilea III a cada entidad financiera.
El supervisor español –el Banco de España–, recibió a lo largo del mes de abril los resultados de unos ejercicios prácticos que encargó a una serie de entidades financieras que permitirán conocer los efectos de la nueva regulación sobre estas entidades.
>> Fortalecimiento del ratio de capital: Incremento de la calidad, consistencia y transparencia del capital
>> Fortalecer la cobertura de riesgo– Exhaustiva mejora en la medición
del riesgo, centrada en criterios muy técnicos>> Introducción del ratio de apalancamiento
como medida complementaria a Basilea II: que permita medir de forma homogénea el endeudamiento de las entidades y que actúe como una restricción potencial sobre un crecimiento excesivo de los activos dentro y fuera de balance
– ¿Tendrá en cuenta el riesgo de la entidad?>> Introducción de una serie de medidas
contracíclicas para promover que los bancos tengan más capital y de mejor calidad, además de mayor proporción de inversiones líquidas, para poder afrontar futuras crisis con menos problemas
>> Introducir estándares mínimos de liquidez para entidades que operen internacionalmente
– Calendario internacional e impacto. ¿Cómo se va a aplicar en cada uno de los países?
>> Directiva de solvencia: Marco del riesgo de liquidez
– Control de liquidez por parte de los supervisores
– Exigencia de nuevos ratios de liquidez que tienen que implementar los bancos
* Coeficientes a medio y largo plazo>> Borrador de provisiones>> Calibración del Banco de España: ejercicio
de impacto cuantitativo de la nueva regulación– ¿Cuáles han sido los aspectos más críticos?
D. José Mª RoldánDirector General de RegulaciónBANCO DE ESPAÑAStandard Implementation GroupBASEL COMITEE ON BANKING SUPERVISION
10.00 Coloquio y preguntas
10.15 Café
– Tratamiento de los balances de capital: core capital, Tier I y Tier 2
>> Posibles restricciones al crédito>> Cambios en los sistemas y procedimientos:
¿cómo afectará BIS III al establecimiento de precios, al diseño de productos y a los sistemas de información?
D. Francisco BarcelóDirector Área de Riesgos y SolvenciaGRUPO SANTANDER
D. Juan Carlos García Céspedes Dirección General de RiesgoGRUPO BBVA
Dña. Ana PeraltaDirectora General de RiesgosBANCO PASTOR
14.00 Coloquio y preguntas
14.15 Almuerzo
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS ENTIDADES EN ESPAÑA?
16.00 Evolución de BASILEA II:
3 Nuevos mecanismos de seguimiento de la liquidez
3 Impacto en la gestión real de los riesgos en las entidades
>> ¿Cómo se está adaptando BIS II a la situación actual de crisis de liquidez?
>> Relevancia de los riesgos de Pilar II en el contexto actual de crisis: planificación y estrés test
>> Problemas de implementación– ¿Cómo resolver la implementación
del reglamento?– Problemas de aplicación:
* Riesgo de crédito* Riesgo operacional* Riesgo de liquidez* Otros riesgos
– Implicaciones en las dotaciones a genéricas: ¿se van a poder hacer las dotaciones en base a los modelos?
– Riesgo político y comercial a tener en cuenta a la hora de estructurar las financiaciones
– Estados de liquidez>> Borrador sobre recursos propios
D. Antonio BoschDirector de Recursos PropiosBANKINTER
Dña. Estrella GarcíaDirectora de Control y Seguimiento de RiesgosCAIXA CATALUNYA TARRAGONA Y MANRESA
D. Javier Moreno NavarroSubdirector General de Gestión FinancieraBANCO POPULAR
17.45 Coloquio y preguntas
18.00 Fin de la jornada Fuente: Expansión. 16 de junio de 2010
Madrid, 11 de noviembre de 2010Hotel Hesperia Madrid
C O N F E R E N C I A
Basilea III
CONFERENCIA
Basilea III
Estimado amigo:
En 2012 entra en vigor la nueva regulación internacional sobre recursos propios de las entidades financieras. Basilea III tratará de cubrir las lagunas de la anterior regulación por medio de tres vías: más uniformidad en la definición de los niveles mínimos de core capital, exigencias de más recursos propios y, sobre todo, de mayor calidad.
El objetivo de este endurecimiento de los requerimientos de solvencia es que las entidades tengan más capital y de mejor calidad, además de mayor proporción de inversiones líquidas, de manera que puedan afrontar las futuras crisis con menores problemas.
A lo largo del año, el Banco de España ha realizado un estudio de impacto de la aplicación de Basilea III en las entidades españolas. Con el objetivo de analizar todas las claves de la nueva norma y conocer las implicaciones para el sector en España, hemos reunido a los mejores expertos en la materia.
En la confianza de que este encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,
Todas las claves del nuevo texto de la regulación internacional sobre recursos propios y del estudio de impacto realizado por el Banco de España en las principales entidades españolas
Prisca BoedoDirectora de ProgramasUNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN
Apertura de Honor:
D. José Mª RoldánDirector General de RegulaciónBANCO DE ESPAÑAStandard Implementation GroupBASEL COMITEE ON BANKING SUPERVISION
Participaciones minoritarias: sólo se contabilizará como capital de máxima calidad aquel que está plenamente disponible, por lo que descontará la inversión en la cartera de participadas.
Minusvalías latentes: las pérdidas latentes se descontarán de Tier 1.
Créditos fiscales: los impuestos diferidos tampoco contarán como capital disponible.
Obligaciones en pensiones: tampoco pueden computarse como capital disponible para asumir pérdidas.
Participaciones cruzadas: se prevé una fuerte penalización para el cómputo de capital en el caso de participaciones cruzadas.
Filiales aseguradoras: se descontará el capital invertido en aseguradoras.
Percepción del riesgo: Basilea III considera más arriesgadas algunas inversiones lo que tirará hacia abajo de los ratios de solvencia.
Fuente: Cumbria
Siete efectos sobre la solvencia
C_BASILEAIII_www
Asociaciones Colaboradoras: Portales Colaboradores:Publicación Colaboradora:
Basilea III
Las exigencias incluidas en esta nueva regulación internacional afectarán a los niveles de capital y reservas de las entidades financieras, seguramente con nuevas emisiones en busca de liquidez. Pero la adaptación de Basilea III, comprometerá también la composición de las carteras industriales de bancos y cajas. Los cambios obligados por Basilea III podrían convertirse incluso en un freno para procesos de diversificación geográfica de bancos y cajas.
Fuente: Expansión. 14 de mayo de 2010
La nueva norma de capital reducirá la capacidad inversora de la banca
La propuesta de Basilea deja en el aire el futuro de la cartera industrial del sector. Sólo en empresas cotizadas, bancos y cajas tenían participaciones por unos 40.000 millones de euros a cierre del primer trimestre. Prácticamente 30.000 millones corresponden a las cajas, que controlan el 5,8% de las acciones de la bolsa española, frente al 2,15% de los bancos.
Fuente: Expansión. 14 de mayo de 2010
La banca dice que Basilea III penaliza el negocio minorista
La banca española se ha puesto en alerta ante el borrador emitido por el Comité de Basilea el pasado diciembre para la regulación del sistema financiero. Las entidades de España creen que algunas de las propuestas de la regulación de Basilea II atacan directamente al modelo de banca minorista, que impera en el mercado español.De manera especial, preocupa el impacto del ratio de estabilidad financiera. Este cociente, que se extrae de enfrentar los pasivos a más de un año y los activos permanentes en balance, afectaría notablemente al modelo de banca retail.
Fuente: Expansión. 30 de mayo de 2010
Basilea III pone en peligro los acuerdos de bancaseguros
La nueva normativa financiera que se está fraguando va a obligar a recomponer la relación entre aseguradoras y entidades financieras. Así lo cree José Manuel Martínez, Presidente de MAPFRE, quien indicó que “si Basilea III penaliza finalmente las participaciones de la banca por debajo del 100% es posible que las entidades intenten otro tipo de alianzas con las compañías de seguros en las que no tengan participaciones de capital”.
Fuente: Expansión. 17 de junio de 2010
Fecha y lugar de celebración
Madrid, 11 de noviembre de 2010
Hotel Hesperia MadridPº de la Castellana, 57. 28046 Madrid
Tel. 91 210 88 00
Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00
CONFERENCIA
Basilea III
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