Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento

Aprende con nuestros docentes especialistas.

Docentes Expertos

José PicoagaRicardo VeraJavier RojasJhan BlasRafael GarcíaVictor DavidEliot Aleman

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a directores, gerentes , jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de empresas bancarias, financieras cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: Diploma de Especialización Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento, otorgado por la Universidad ESAN

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas

(45 min c/u)

Duración

Modalidad- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este diploma tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas a nivel mundial.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma educativa.

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los

diplomas requeridos.

*Este Diploma forma parte del “PAE en Hidrocarburos y Gas”

PAE en Hidrocarburo

s y Gas

Diploma de Especialización en

Gestión del Gas Natural

Diploma de Especialización en Regulación

en

Estructura CurricularEl orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Introducción a la Gestión del Riesgo Crediticio: Marco Conceptual y las buenas prácticas en Gestión del Riesgo Crediticio: Basilea II y IIIProbabilidad de Default (PD), Loss Given Default (LGD),Exposure at Default (EAD).Herramientas de Gestión del Riesgo Crediticio en Admisión, Seguimiento y Recuperación: Matriz de Riesgo de Admisión, Análisis de Cosecha, Señales de Alerta y Matriz de Transición.Modelos cuantitativos para la Gestión de Riesgo Crediticio:Scorings y Ratings.Modelos de gestión del riesgo de sobreendeudamientoBacktesting y Stress TestingMedición de Rentabilidad Ajustada por Riesgo Crediticio y definición de apetito por riesgo crediticio.Modelos para la Gestión Masiva de Cobranzas

Gestión de Riesgo Crediticio y Recuperaciones en las Microfinanzas

Eliot Alemán

Fundamentos de Gestión del Riesgo

Aspectos Generales de la Gestión del Riesgo

El Proceso de la Administración del Riesgo

La información de los Reportes internacionales de Riesgo

El Riesgo Soberano y el Empresarial

La Gestión Integral de Riesgos

Javier Rojas(5 sesiones)

(10 Sesiones)

Gestión de Riesgo Operacional y Riesgo ReputacionalRafael García

(10 Sesiones)

Modelamiento y Gestión Estratégica de RiesgosJosé Picoaga y Ricardo Vera

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez

Gestión de Riesgo de Mercado: riesgo de tasas de interés, tipo de cambio, precio de commodities y acciones.

Valorización de Renta Fija y Renta Variable

Riesgos asociados a la inversión en Bonos: duración de Macaulay, modificada, dollar duration.

Indicadores de volatilidad

Valor en Riesgo VaR de inversiones y divisas: VaR paramétrico, histórico y por simulación Montecarlo

Contribution VaR, conditional VaR

Pruebas de Backtesting.

Gestión de Riesgo de Liquidez

Ratios de Liquidez: LCR, NSFR

Plan de contingencia de liquidez

Victor David(10 sesiones)

(10 Sesiones)

Asset Liability Management

Introducción a la Gestión de Activos y PasivosComité de Activos y PasivosRiesgo de Balance y su impacto en la rentabilidad y solvenciaModelos Regulatorios e Internos: Gap de Duraciones, GER y VP

Jhan Blas(5 Sesiones)

Introducción a la Gestión de Riesgo OperacionalLas buenas prácticas en Gestión del Riesgo Operacional: Basilea II y III, EBA y ORX.Impacto Estratégico de los Requerimientos Regulatorios de Capital – Patrimonio EfectivoModelo Integral de Gestión de Riesgo OperacionalIntroducción a la Resiliencia Operacional: Seguridad de Información y Ciberseguridad, Continuidad de Negocio.Introducción a la Gestión de Riesgo ReputacionalSemejanzas y diferencias entre Riesgo Operacional y Riesgo ReputacionalLas buenas prácticas en Gestión del Riesgo OperacionalMetodologías de evaluación del Riesgo Reputacional.

Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgoImportancia de los objetivos estratégicosPresentación, análisis y aplicación de las metodologías disponibles para el planeamiento estratégico de riesgosAnálisis integral de la situación, identificación y valorización de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgosEstablecimiento de los indicadores que permitan efectuar el seguimiento a su implantaciónModelos de gestión de riesgos vigentesFuncionamiento y uso de las herramientas de medición avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sosteniblesMarco Gestión de la asignación de capital y el pricing

*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

Magíster en Finanzas énfasis en Sector Financiero y Gestión de Riesgos (UP). Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima con más de 25 años de experiencia profesional en empresas del Sector Financiero y Microfinanzas, Planeamiento Estratégico, Gestión de Riesgos, Continuidad del Negocio, Seguridad de la Información, Prevención de Fraudes.

Rafael García

Maestría en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Ingeniero Economista de la UNI. Cuenta con 15 años de experiencia en gestión de riesgos en entidades financieras. Actual Gerente de División de Riesgos Banca Personas en Banco Pichincha del Perú.

José PicoagaIngeniero Industrial y MBA con especialización en Finanzas. Amplia experiencia en la gestión de riesgos en la industria bancaria.Ha sido Vicepresidente de Créditos en Banco GNB Perú y Vicepresidente de Riesgos en HSBC

Ricardo Vera

Cuenta con 20 años de experiencia gerencial en áreas comerciales y de riesgos, en entidades financieras nacionales y multinacionales. Ha sido Gerente de División de Crédito Hipotecarios en Interbank, así como Gerente de Negocios Internacionales, Finanzas Corporativas y Custodia en el BSCH-PERU.

Javier RojasIngeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, CFA Charterholder, Especializado en Riesgos, Finanzas, Banca, Estructuración Financiera, Seguridad de la Información, TIMagister en Finanzas de la Universidad ESAN, MBA de la Universidad ESAN, MBA (c) de Bangor University (UK).

Jhan Blas

Magister en Finanzas e Ingeniero Economista con amplia experiencia en riesgos financieros, con énfasis en Riesgos de Mercado, Riesgos Estructurales de balance, Riesgo de Liquidez y Riesgo de Crédito. Maestría en Finanzas en la UP. Ha sido Analista Senior de Riesgos de Crédito Banca Retail y Pymes.

Victor David

Máster en Dirección y Auditoría Financiera de la Universidad Politécnica de Madrid. Magíster en Gestión Empresarial. Economista por la Universidad de Trujillo. Con diversos Diplomados en Gestión de Riesgos Financieros, Gestión de Operaciones.

Eliot Aleman

Inversión

Descuentos especialesFRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

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S/.

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Depósitos

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Informes e Inscripciones

(+51) 981 255 762 informesfri@esan.edu.pe

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Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)