los modelos como soporte para la gestión bancaria
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Los Modelos como soporte para la Gestión Bancaria
Andreu Miró
Regulación bancaria, modelos de riesgos y medición del impacto de la banca de desarrollo
Barcelona, 20 y 21 de octubre de 2015
2
Agenda
� Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de Crédito
� Modelos de evaluación de riesgo
� Nuevos paradigmas: Big Data
3
Evolución del tratamiento regulatorio del riesgo
Acuerdo de Basilea I
Acuerdo de Basilea II
Julio 1988 Junio 2004
• Texto inspirador de la normativa que regula el capital mínimo.
• Actualización más sofisticada incorporando nuevas tendencias en la medición y seguimiento de distintas clases de riesgo
• Focalización en una única medida de riesgo
• Principios generales
• Talla única para todos
• Pocos parámetros y guias
• Escasa sofisticación
• Más énfasis en metodologíasinternas , revisión de la supervisión y disciplina de mercado
En España se implantó en 2008 Otros países por implantar
Con
cept
oC
arac
terí
stic
as
• Más flexibilidad , menú de aproximaciones, incentivos a una mejor concepción y gestión de riesgo
• Mayor sensibilidad al riesgo. Independencia
“Basilea III”
Diciembre 2010
• Mejora de la calidad, coherencia y transparencia de los instrumentos que se computan como capital , definiendo y endureciendo los criterios que ha de cumplir el capital de mayor calidad.
• Ratio de apalancamiento como medida complementaria a la ratio de solvencia de Basilea II.
• Colchón de capital• Ratios de Liquidez• SFI´s
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Capital en Basilea II
Modelo estandar:- Hipotecario: de 50% (Basel I)
a 35%/50%- Minoristas: de 100% (Basel I)
a 75%- Empresas: 100% o según
Rating
Segmentos
CRM
Estándar Básico/Avanzado
RWA LGDPD
Proactivo RatingScoring
%EAD
M
RWA
Modelo avanzado:- PD media del ciclo- LGD bajo condiciones de Downturn
Porcentaje de Cobertura
Ponderación
hasta 80% 35%de 80% hasta 95% 100%Más de 95% 150%
hasta 80% 50%
Más de 80% 150%
Res
iden
cial
esC
omer
cial
es
5
Agenda
� Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito
� Modelos de evaluación de riesgo
� Nuevos paradigmas: Big Data
6
Empresas Grandes
RatingVariables financierasAnálisis experto
Pequeñas y Medianas Empresas
Rating Perfil de la empresaVariables financieras
Autónomos/ Microempresas
ScoringPerfil del empresarioPerfil de la actividad
Particulares ScoringPerfil del solicitantePerfil de la operación
Modelos de evaluación de riesgo
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Agenda
� Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito
� Modelos de Evaluación de riesgo
- Particulares
- Empresas
- Pequeños Negocios
� Nuevos paradigmas: Big Data
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REACTIVOS PROACTIVOS
• Responden a una solicitud de crédito por parte del cliente
• Para medir el riesgo se basan, principalmente, en los datos que aporta el cliente en la solicitud de crédito
• Son válidos para evaluar tanto a clientes como a no clientes
• Se anticipan a las necesidades del cliente
• Para medir el riesgo se basan en los datos que la entidad ya disponesobre el cliente
• Únicamente sirven para evaluar a clientes vinculados
Seg
uim
ient
o COMPORTAMENTALES
• Predicen el futuro cercano en base al comportamiento del crédito
• Pueden ser un excelente complemento en la etapa de otorgamiento
COBRANZAS
• Predicen la evolución esperada de un cliente con contratos impagados
• Excelente factor para la estimación de la LGD
Oto
rgam
ient
oModelos de particulares
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Scoring Reactivo
� Integración en la gestión:
Intención de Pago (Modelo de Perfil, que incluye las variables de operación) � PD
Capacidad de Pago � Balance de Caja
Fuentes Secundarias de Pago �Avalistas, garantías
Reglas Elicitadas � Modificaciones de dictamen si se cumplen las condiciones
-4 -2 2 4
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
Morosos
No Morosos
Menos exigente
Másexigente
XPuntos Scoring
- X c
Rechazado Dudoso Aceptado
1
1 + − +exp( ( ))α βX
1 0
Scoring Proactivo – Visión general
Límites vigentes
Política de CréditoDatos del producto
CABECERA PASIVOS ACTIVOS SERVICIOS
PROACTIVO Calificación Cliente
Datos CLIENTE
CÁLCULOLÍMITES
SITUACIÓN ACTUAL - FICHA DE CLIENTE
HIPOTEC. CONSUMOTARJETA CRÉDITO ACUERDOS
Límite Máximo $ 1.000 $ 800 $ 3.500 $ 2.000Consumo Actual $ 500Límite Disponible $ 500 $ 400 $ 1.750 $ 1.000 ¡Oferta!
CONTRATACIÓN PRODUCTO
HIPOTEC. CONSUMOTARJETA CRÉDITO ACUERDOS
Límite Disponible $ 500 $ 400 $ 1.750 $ 1.000Contratación $ 1.200
Dictamen CONCEDER
1 1
Scoring Comportamental – Visión general
Límites vigentes
Política de CréditoDatos del producto
CABECERA PASIVOS ACTIVOS SERVICIOS
PROACTIVO Calificación Cliente
Datos CLIENTE
COMPORTAMENTAL
Calificación TCCÁLCULOLÍMITES
SITUACIÓN ACTUAL - FICHA DE CLIENTE
HIPOTEC. CONSUMOTARJETA CRÉDITO ACUERDOS
Límite Máximo $ 1.000 $ 800 $ 3.500 $ 2.000Consumo Actual $ 500Límite Disponible $ 500 $ 400 $ 1.750 $ 1.000 ¡Oferta!
CONTRATACIÓN PRODUCTO
HIPOTEC. CONSUMOTARJETA CRÉDITO ACUERDOS
Límite Disponible $ 500 $ 400 $ 1.750 $ 1.000Contratación $ 1.200
Dictamen CONCEDER
Datos CONTRATO/Cliente
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Scoring de Recuperación
¿Qué aporta el Scoring de Recuperación?
CONCESIÓN NORMAL ATRASO RECUPERACIÓN
Ciclo de Vida de las Operaciones
• Información estática (facilitada por el cliente)• Buen poder predictivo
• Información dinámica• Excelente poder predicitivo• Identifica bien los candidatos a pasar a etapa
de atraso
• No aplica
• Solo se dispone de la calificación en la admisión, que puede estar desactualizada
• No explica directamente la variable objetivo• Poca diferenciación del colectivo objetivo• Bajo poder predictivo
• Aprovecha la información actualizada• Clasifica la cartera de impagados, determinando
un perfil para cada cliente• Excelente poder predictivo
ModeloReactivo
ModeloProactivo
ScoringRecuperación
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Agenda
� Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito
� Modelos de Evaluación de riesgo
- Particulares
- Empresas
- Pequeños Negocios
� Nuevos paradigmas: Big Data
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Estructura del Rating
ClientesClientes No ClientesNo Clientes
EEFFEEFF
CUALITATIVOCUALITATIVO
OPERATIVOOPERATIVO1 1 OPERATIVA INTERNAOPERATIVA INTERNA
OPERATIVOOPERATIVO22 CIRBECIRBE
Información común
Información especifica
INCIDENCIASINCIDENCIAS
PUNTUACIÓN FOC
PUNTUACIÓN FINAL
ClientesClientes No ClientesNo Clientes
EEFFEEFF
CUALITATIVOCUALITATIVO
OPERATIVOOPERATIVO1 1 OPERATIVA INTERNAOPERATIVA INTERNA
OPERATIVOOPERATIVO22 CIRBECIRBE
Información común
Información especifica
INCIDENCIASINCIDENCIAS
PUNTUACIÓN FOC
PUNTUACIÓN FINAL
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Estructura del Rating
Módulo Financiero
Sectorización de las empresas por CNAE
Ratios ActividadRatios Liquidez
Ratios SolvenciaRatios Rentabilidad
Ratios de Coste de la Deuda
Sector Primario Fabricación Bienes de Primera Necesidad
Fabricación Resto de Industrias Energía
Comercio Servicios
Construcción - Inmobiliario Finanzas e Instituciones
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Estructura del Rating
Módulo Cualitativo
Aspectos económicos y financieros:
-Nº empleados-Datos de inmuebles en propiedad-Estado de las instalaciones-…
Posición competitiva en el mercado:
-Sector económico-Ámbito geográfico de la actividad-Dependencia con proveedores y clientes-…
Datos de gestión y propiedad:
-Edad del gerente-Antigüedad del gerente en la empresa-Años de experiencia del equipo directivo-Forma grupo económico,-…
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Estructura del Rating
Módulo Operativo
Operativa con la entidad. Posiciones de activo y pasivo con la entidad:
-Antigüedad como cliente-Saldos medios-Riesgo vivo-Comportamiento de pago-…
Operativa con el Sistema Financiero:
-Uso del riesgo en el Sistema Financiero/ la propia entidad o otras entidades-Concentración del riesgo con la entidad-…
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Estructura del Rating
Módulo de Incidencias
Información de incidencias de pago:
Importes y apariciones en RAI, ASNEF, BADEXCUG,
…
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1. Proceso de optimización de la segmentación según ta maño
� Analizando el crédito a empresas de distintos sectores se observa que el tamaño de la entidad importa …
� Segmentación basada en criterio estadístico y experto
Aspectos Claves del Rating
Pequeños Negocios : Hasta 300.000 €anualesMicroempresas : De +300.000 € a 2.000.000 € anualesPYMES: De +2.000.000 € a 6.000.000 €anuales
Grandes Empresas : Más de 6.000.000 € anuales
SEGMENTACIÓN – Ventas anuales Distribución de la cartera de Empresas
21.71%
40.19%
23.38%
14.71%
Pequeños Negocios Microempresas PyMes Grandes Empresas
2 0
2. Sectorización de los ratios financieros
Aspectos diferenciales
Distribución Ratio X
Ratio X
Sector 2
Estimación de las distribuciones empíricas
de los ratios
Definición de los tramos de los ratios
sectorizados
Verificación y calibración de los puntos de corte
Sector 1
31 2
Distribución Ratio X
Ratio X
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto 0,5%
1%
2%
3%
5%
0,5%
1%
2% 3%
5%
% DE MOROSIDAD
Sector 2
Sector 1
CalificaciónRatio 1
Sector 1
Sector 2
Sector 3
2 1
3. Uso intensivo del bloque operativo
� Contiene la información con mayor peso estadístico
� Trabajo focalizado en la operativa externa y en la explotación extensiva de las variables de Buró
Aspectos diferenciales
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
PqN
MICRO
PYMES
GRANDES
CLIENTES
Financiero Operativo Cualitativo
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
PqN
MICRO
PYMES
GRANDES
NUEVOS CLIENTES
Financiero Operativo Cualitativo
Peso de los módulos en los ratingsPeso de los módulos en los ratings
2 2
4. Máxima explotación de variables de incidencias de p ago gracias a la metodología aplicada
� Variable de naturaleza de “alerta” (discriminantes pero poco significativas)
� Aplicación de un Factor de Ajuste de Incidencias (FAI)
� Incorpora el Grupo Económico en la definición de la incidencia de pago para el cálculo del FAI
� Metodología presentada y aceptada por el Banco de España
Aspectos diferenciales
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Agenda
� Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito
� Modelos de Evaluación de riesgo
- Particulares
- Empresas
- Pequeños Negocios
� Nuevos paradigmas: Big Data
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Pequeños Negocios
Retail Corporate
PD = f (Producto) PD = f (Perfil)
La diferencia entre los segmentos que integran la cartera de Retail y la deCorporate, radica fundamentalmente en la orientación en el cálculo de la PD.
Sin embargo, no existe una definición muy clara por parte de Basilea II de loscriterios de segmentación del segmento más pequeño de empresa (en el casoespañol, para los Pequeños Negocios, Autónomos y Microempresas).
2 5
Scoring de operación
Scoring del titular Garantía de la
operación
Score de avalistas
Matriz de decisión
Matriz de decisión
Matriz de decisión
Dictamen 1
Dictamen 3
Dictamen 4
Dictamen 5
Matriz de decisión
Cobertura patrimonial
titular y avalista
Dictamen 2
Filtros internos
Filtros externos
Dictamen final
Políticas de admisión. Pequeños negocios
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Agenda
� Impulso regulatorio a las modelos de Riesgo de crédito
� Modelos de Evaluación de riesgo
� Nuevos paradigmas: Big Data
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¿Cómo son los modelos de riesgo actuales?
Cóm
o so
n lo
s m
odel
os d
e rie
sgo
actu
ales
? Pocos segmentosIntervienen pocas variables en modelos reactivosModelos proactivos: solo información interna de la entidad, generando potentes indicadores que intervienen en la regresiónMétodo universal: Regresión logísticaLa modificación de variables y pesos asociados en los modelos no responden a la velocidad con la que el negocio evoluciona �Modelos no cambian en el tiempo, solo cuando se reestimanLa supervisión bancaria es muy restrictiva en la aceptación de los modelos
Los
med
ios
está
n ca
mbi
ando
Fuentes diversas de información internas y externas: estructuradas y no estructuradasMiles de variables disponibles Sofisticación en métodos estadísticos (capacidad de computo superior)Repositorios de información Big DATACapacidad de utilizar diferentes técnicas de Machine LearningLa información permite detectar perfiles que cambian.La naturaleza de la información es la sobreinformación. Supervisión bancaria: habrá que demostrar la bondad de los nuevos modelos
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Propuesta metodológica de AIS
OBJETIVO :Mejorar
predictividadmodelos
1. Ampliarfuentes
información
2.Segmentar
3.Sofisticarutilizando
otros métodos
4.Dinamizaraprendiendo con nuevos
datos
2 9
Matriz de Fuentes A
CT
IVID
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AS
OP
ER
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A C
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DE
S S
OC
IALE
S
CAMARAS DE
COMERCIOINFORMACION
TRADICIONAL
ACTIVIDAD SISTEMA
BANCARIO
INFORMACION
FINANCIERA
UBICACIÓN
GEOGRAFICASEGURIDAD
SOCIAL
BANCA INTERNET
CAJEROS
AUTOMATICOS
CALL CENTERMOVIL
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1. Ampliarfuentes
información
Muchas gracias
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