seminario sede de riesgos de crédito

7/21/2019 Seminario sede de Riesgos de Crédito

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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

SEMINARIOINTERNACIONAL: Gestiónde Riesgos Financieros

Del 1 al 03 de diciembre del 2014

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICASPOSTGRADOS

GUAYAQUIL - ECUADOR



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SEMINARIO EN GESTION DE RIESGOSFINANCIEROS

1.

Bienvenidos

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL junto el experto Luis Berggrun

presenta un programa de gran utilidad para profesionales, Gestión de Riesgos de Crédito.

El seminario pretende que el participante comprenda y maneje conceptos financieros y

estadísticos en la administración del riesgo de créditos.

2.

Objetivos del curso

2.1. Objetivo General

El objetivo general del curso es proveer a los participantes conceptos financieros y estadísticos

útiles en la administración del riesgo crédito. El riesgo de crédito se define como aquel asociado

a la posibilidad que un deudor incumpla sus obligaciones ya sea parcial o completamente.

2.2.

Objetivos Específicos

Comprender la importancia de la medición y gestión del riesgo de crédito para instituciones

financieras y no financieras que posean un portafolio de créditos y/o bonos

Aplicar técnicas estadísticas para la medición del riesgo de crédito como el análisis

discriminante

Entender conceptos importantes en la administración del riesgo crediticio como default,

tasa de recuperación, calificaciones de crédito y migración de calificaciones crediticias

Analizar la información provista por las matrices de transición como herramienta para

gestionar el riesgo de crédito

Calcular el valor en riesgo de un portafolio de bonos o créditos siguiendo la metodología de

CreditMetrics e interpretar los resultados obtenidas a través de dicha medida de riesgo



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3.

Requisitos (Perfil del Participante)

Formación dirigida a:

Gerentes generales, gerentes financieros, gerentes de crédito, corredores de Bolsa,consultores, académicos y, en general, profesionales en las áreas de finanzas y administración

que deseen profundizar sobre el riesgo de crédito.

Otros requisitos de los participantes:

Contar con un computador portátil para poder realizar actividades durante el seminario.

3.1.

Metodología

El curso utiliza la metodología de aprendizaje activo. Dado el carácter técnico del

contenido del curso, se hará mayor énfasis en las aplicaciones prácticas que en los

desarrollos teóricos. El curso combinará las exposiciones teóricas con trabajo en clase para

que el estudiante se vea enfrentado a diferentes métodos de estimación y gestión del

riesgo de crédito así como a los problemas prácticos relacionados con estas labores.

Modalidad: Presencial.

Duración: 16 horas

3.2. Contenido

El contenido del seminario se dividirá en tres días.

En el primer día se discutirá el análisis discriminante el cual es una técnica estadística útil para

diferenciar entre grupos (por ejemplo, en el caso de asignación de crédito en un banco este

análisis sirve para diferenciar entre individuos o compañías a los cuales se les podría otorgar

crédito y a cuales no).

En el segundo y tercer día se abordará el cálculo del retorno esperado de bonos ajustando por

default así como el modelo Creditmetrics. En dicho modelo se discutirán aspectos tales como

las probabilidades conjuntas de migración crediticia, matrices de transición, el modelo de

valoración de activos (asset value model) y el valor en riesgo producto de riesgo de impago. En

la práctica el modelo Creditmetrics se utiliza para calcular el capital económico de bancos e

instituciones financieras y para estimar el monto de reservas o provisiones de cartera.



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3.2.1. Certificado

El participante recibirá el certificado “Gestión de Riesgos de Crédito”. Emitido por la Escuela

Superior Politécnica del Litoral, bajo la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales y

Humanísticas.

4. Dirección Académica

4.1.

Instructor presencial

Luis Berggrun. Profesor Titular de la Universidad Icesi (Colombia). Ph.D. in Business

Administration (con énfasis en finanzas) de Tulane University (EE.UU.) y Master in

International Finance (con distinción) de la Universidad de Amsterdam (Holanda). Fue

investigador en el Banco Central Holandés en el tema de riesgo financiero. Es co-autor del libro

“Introducción al análisis de riesgo financiero”. Ha sido ponente en congresos nacionales e

internacionales y ha publicado los resultados de su investigación en revistas indizadas en ISI y

Scopus como “Emerging Markets Finance and Trade”, “Latin American Business Review” y

“Academia”. Investigador y consultor en temas relacionados con finanzas corporativas, riesgo

financiero y portafolios de inversión.

5.

Lugares y Fechas

El evento se realizará en las aulas de Postgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y

Humanísticas de la ESPOL.



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5.1. Horarios de clases presenciales

Sesión Fecha Horario

Primera Sesión 17:00 a 22:00

Segunda Sesión 17:00 a 22:00

Tercera Sesión 16:00 a 22:00

5.2.

Fecha a dictarse

Del lunes 01 al miércoles 03 de diciembre

6.

Inscripciones

6.1.

Valor de la Matrícula

El importe de la matrícula es de USD $450 (dólares americanos).

6.2.

Formas de pago

I. Cheque certificado a nombre de la Institución ESPOL-TECH E.P.

II. Mediante tarjetas de crédito: Diners, Pacificard.

III. Depósito en efectivo o transferencia en línea a las siguientes cuentas

corrientes:

Banco de Guayaquil

Cuenta Corriente: 11138640Código de Ejecución # 140399

ESPOL-TECH E.P.

Banco del Pacífico

Cuenta Corriente: 742778-6Código de Ejecución # 140399

ESPOL-TECH E.P.

6.3. Contacto

Tlg. María Elena Basurto Intriago

Email: [email protected]

Teléfonos: 04-2269051-52-53

Celulares: 0997574175

mailto:[email protected]




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