Proyecto de Mejora en los Procesos de Supervisión

de los Agentes de Intermediación

Sistema de Supervisión en Líneade los Agentes de Intermediación

José Espinoza Aldave

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

CONASEVComisión Nacional Supervisora deEmpresas y Valores

Agenda

Proyecto de Supervisión en línea◦ Objetivos.◦ Alcance de Propuesta.◦ Cambio de Especificaciones.◦ Aspectos Técnicos.◦ Aspectos Normativos.◦ Beneficios Esperados.

Proyecto de Organización Documental

Objetivos

Asegurar el cumplimiento de la normativa - Reglamento de Agentes de Intermediación◦ Oportunidad en registro de ordenes y formulación de

propuestas◦ Trazabilidad de eventos realizados para seguimiento y control.◦ Seguimiento y control de modificaciones y correcciones de

ordenes.◦ Reducir intervención manual en proceso de asignación. ◦ Eliminar tratamiento diferenciado de clientes.

Protección de los inversionistas. ◦ Asegurar transparencia en el procesamiento de órdenes de

clientes (recepción, registro, propuesta y ejecución de órdenes)◦ Generar herramienta de seguimiento y control de las órdenes

impartidas por el cliente durante la negociación.

Situación Actual

ServidorWEB

Web AAC

Autoridad de Certificación: fecha y hora

del evento

Domicilio Electrónico

Base de Datos

1.

1. Prepara, firma y envía2. Transfiere por Internet3. Llega al Servidor de CONASEV/Graba en Domicilio Electrónico/ Base de Datos / Publicación4. Genera Cargo Electrónico5. Recibe Cargo

2.

4.

3.

3.

3.5.

WorkFlow

Modulo Supervisión Intermediarios

2009020238

Alcance de Propuesta

• Formulario para registro y generación de órdenes y clientes según perfil del usuario (Op. Contado RV).

(1) Módulo Web de registro de órdenes en línea:

• Formularios Web para disponibilidad de CONASEV. Generación de claves aleatorias para la autenticación de los clientes.

(2) Módulo de administración, supervisión

y monitoreo:

• Disponible a través del portal de CONASEV. Aplicación Web a disponibilidad de los clientes de los AI, previamente autenticados, así como del público en general

(3) Módulo de inversionista:

• Firma, validación, transferencia, conversión, control de plazos y generación de cargo automático con resultados de validación de archivos.

(4) Proceso de transferencia automática

de archivos AI:

• Procesos de conversión, validación y transferencia manual y por Web Services. (5) Módulo de operador:

Registro de Órdenes en Línea

• Registro de usuarios del AI y asignación de perfil• Configuración de recepción de avisos y alertas• Formulario de respuesta para consultas o

reclamos

ADMINISTRACION

• Consultas de clientes autenticados• Situación de información: Oportunidad / Calidad• Consultas de personas impedidas de realizar

operaciones por mandato del Poder Judicial• Consultas dirigidas a los AI

CONSULTAS Y REPORTES

• FORMULARIO

REGISTRO DE ORDENES EN

LINEA

Módulo de Supervisión (Web)

• Configuración de la seguridad• Configuración de envío de alertas• Publicación en el Portal de CONASEV

ADMINISTRACIÓN

•REGISTROS Y OTROS•CONTROL•SABs•BVL-CAVALI•INDICADORES•ESTADOS FINANCIEROS•OTROS Y NO ESTRUCTURADOS•ALERTAS

SUPERVISIÓN Y MONITOREO (Consultas y

Reportes)

Módulo del Inversionista

•Configuración y registro•Consultas de seguimiento•Registro de Consultas para la AI

SECCIÓN DEL CLIENTE

AUTENTICADO

•Indicadores Tecnológicos del AI•Indicadores de cumplimiento en la presentación de información (Oportunidad)•Indicadores de calidad de la información del AI•Servicios ofrecidos por el AI•Indicadores Estadísticos

SECCIÓN DEL PUBLICO EN

GENERAL

Esquema Integral

CONASEVAGENTE DE INTERMEDIACIÓN

Esquema del Registro en Línea

Verificar pendientes

x sab

Graba en BD

CONASEV

Proceso descarga

propuestas del Elex

Formulario: muestra

pendientes x sab - Sab Registra

pendientes

DEL ELEX AUTOMATICOS REGISTRO

Fecha

Hora, Minuto y

Segundo

Tipo de

Operación

Código del

Valor o IF

Cantidad ordenada

Numero de

Propuesta

Precio

Número

de la Orde

n

Código de

AI

Mercado

Modalidad de

Operación

Flag Inscri

to

Tipo de

Código del

Cliente

Código del

Cliente

                                                                                                            

AUTOMATICO REGISTRO

Código de AI

Tipo de

Código de

Cliente

Fecha de

Inscripció

n

Identificador

Único de Persona

Código del Cliente

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Razón

Social

                 

SISTEMA DE PROPIA SAB

2.Genera

archivo para

CONASEV 3.Transfi

ere archivo

a CONASE

V

1.Registra Orden

en su sistema

3.Graba en BD CONASEV

1.Valida archivo

2.Transfiere resultados

BD de ordene

s

Cambios NormativosActividad de Intermediación• Eliminación de

los conceptos de modificaciones y correcciones.

• Obligación de contar con sistemas de grabación de llamadas.

• Diferenciar los procesos por mercado: Renta variable Contado de los demás.

• Eliminar la disposición que permite el fraccionamiento de órdenes.

• Reducir plazo para registro entre el libro de propuestas al sistema de órdenes de 15 a 5 minutos.

Márgenes de Liquidez y Solvencia• Eliminación del

Indicador de Liquidez y Solvencia y/o ampliar plazo de presentación.

• Reducir el limite de posiciones en cuentas del exterior de 10 a 2 veces.

• Implementar otros indicadores.

Plataforma Tecnológica• Elevar los

estándares tecnológicos que deben tener los AI.

• Generación de obligaciones para digitalización de documentos base.

Impacto en las SABs

Cambios de procedimientos

actuales

• Registro de Orden (Libro de Propuestas)

• Conformidad de ejecución de orden al cliente (Web)

• Respuesta de Consultas de SAB (Web)

• Eliminación de interactuación con MVNet para envió de archivos diarios.

• Creación de índices de organización documental.

Plataforma Tecnológica

• Ancho de Banda (Mínimo) / Línea dedicada

• Servidor Seguro para toma de Ordenes via Web

• Necesidad de contar con Motor de Base de Datos

• Disponibilidad de Servidor FTP (Transferencia automática de archivos diarios)

Adecuaciones en Sistemas propios de

SAB

• Escenario 1:• Adecuaciones para leer

archivo propuesto del formulario

• Escenario 2:• Generación de archivos

según data básica.• Ambos escenarios:

• Adecuaciones para modificación data básica y/o generación de data definitiva /regularizada.

• Adecuaciones para otros archivos según manual.

Manual de Especificaciones

Cambios en forma de envío◦ Los archivos de ordenes y clientes serán enviados en línea durante el

periodo de la negociación. ◦ Data Básica (Durante).◦ Data Definitiva / Data de Regularización. (Cierre).

Cambios en el contenido◦ Órdenes: Elimina concepto de ordenes fraccionadas ◦ Órdenes: Se añade N° de propuestas en registro de ordenes.◦ Se incluye descripción de validaciones para cada campo. ◦ Unificación de campos comunes (Código SAB / RPJ).◦ Reducción del numero de campos solicitados por archivo.◦ Información financiera.

Archivos eliminados (según propuesta)◦ F2, F3, y F4: Eliminar o reducir periodicidad de envío de ILS.◦ Del F1 se eliminan cuentas relacionadas al cálculo del ILS.

Beneficios Esperados

PUBLICO EN GENERAL

Reportes de negociación en línea de SABIndicadores

comparativos de eficiencia de SAB.Oportunidad de

registro de toma de orden. (máximo 5’)

Confirmación de ejecución de

ordenes (Max xx).Indicadores relativos a

CorreccionesNumero de

denuncias de clientes

INVERSIONISTA

Consulta de Seguimiento de Ordenes durante la negociación.

Confirmación en Línea (vía Web o

correo electrónico) de la ejecución de

las ordenes.

Formulario de registro de

Consultas a la SAB

CONASEV

Reducción de tiempo de

maniobrabilidad de ordenes y

ejecución de propuestas.Reducción de cambio de

información.Mejora de

comportamiento de presentación

oportuna.Control y alertas de cambios de la

información.Disponibilidad de ventana de

monitoreo los inversionistas para

control de sus inversiones.

SAB

Costos de elaboración de

formulario asumidos por

CONASEV.

Disponibilidad de ventana de

interacción con el cliente (consultas /

respuestas)

Disponibilidad de Formulario de Registro de

Ordenes con perfiles de acceso.