Diploma Internacional en

Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero

Ventajas diferenciales: los tres pilares

El mundo está cada vez más globalizado y el cambio rápido y constante de los escenarios en que se encuentran envueltos los negocios en la actualidad, exige en las empresas, y en los ejecutivos en particular, un alto grado de preparación y competitividad para adaptarse y enfrentar con éxito nuevos retos y desafíos.

Es por eso que ESAN, a través de sus Diplomas ofrece especializaciones en diferentes áreas con la finalidad de desarrollar en el ejecutivo las competencias necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones y así crear valor para la organización en un contexto global.

1DOCENTESDE PRIMER NIVEL

EXCELENCIAACADÉMICA

Los Diplomas Internacionales de ESAN cuentan con una plana docente nacional e internacional de las mejores escuelas de negocios del mundo, con altos grados académicos, así como experiencia gerencial en sus respectivos campos de especialización. Además cuentan con un alto nivel de compromiso con la educación ejecutiva empresarial.

Con más de 55 años formando líderes en el mundo empresarial, ESAN es reconocida a nivel mundial por ofrecer uno de los mejores programas de Educación Ejecutiva y de MBA. Destaca por su solidez académica y su cuerpo docente altamente calificado, logrando así acreditaciones y membresías; todos los aspectos necesarios que le permiten mantener su liderazgo a nivel ejecutivo.

2 3ENFOQUEINTERNACIONAL

Nuestros diplomas presentan a profesores internacionales que proveen a los participantes de experiencias y conocimientos con enfoque internacional.

Misión de ESAN

Presentación

Participantes

¿Por qué seguir este programa?

Diploma

“Ofrecer una educación superior humanista, científica y empresarial que contribuya al desarrollo integral de la persona, al bienestar de la sociedad y a la formación de líderes y profesionales responsables; capaces de responder a las exigencias de un entorno globalizado, y de participar activamente en la creación de una sociedad equitativa y justa, en el marco de los principios de la libertad y democracia. Asimismo, promueve y realiza actividades que favorecen la investigación orientada a consolidar espacios para la creación intelectual y artística de la comunidad universitaria, así como de la gestión de negocios”.

En los últimos años, el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca y la administración de riesgos, algo indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros local e internacional.

ESAN, con el fin de ofrecerle el más alto grado de especialización en el mercado financiero, la banca y la administración de riesgo, presenta su Diploma Internacional en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero, orientado a brindar al participante los fundamentos y herramientas básicas de la gestión y administración de riesgos necesarias para que pueda desenvolverse con éxito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere.

Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes que formulen estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores prácticas de gestión financiera a nivel mundial.

Este diploma está dirigido a todo profesional y ejecutivo que desee convertirse en un especialista en banca y la administración de riesgos y, por lo tanto, en un nuevo líder del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras.

Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa recibirán el Diploma en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero, expedido por ESAN Graduate School of Business y la Universidad ESAN.

> Contenido del programa con enfoque internacional.

> El programa cuenta con una plana de profesores nacionales e internacionales con sólida preparación académica y experiencia en el área.

> Exigencia académica. > Permite al participante formar parte de una selecta red de contactos, interesados en obtener herramientas para la gestión de riesgos en el sistema financiero.

Estructura curricular

Cursos Sesiones Profesor

Marco normativo en la gestión de riesgos 10 Juan Lira

Fundamentos de la gestión de riesgos financieros 10 Arturo García

Riesgo crediticio y operativo 10 Salvador Rayo

Riesgo de mercado y Basilea II 10 Walther Reátegui

Asset-liability management 10 Miguel Ángel Martin

Modelos avanzados en gestión de riesgos 10 Gustavo Rumiche

Marco normativo en la gestión de riesgos

> La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel global.

> Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios.

> Ley general de banca y seguros. > Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y riesgo de liquidez.

> Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo estratégico y riesgo reputacional.

Fundamentos de la gestión de riesgos financieros

> Fundamentos básicos de la gestión de riesgos financieros en la empresa.

> Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: contable, operativo y económico, formas de medición y cobertura.

> Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros.

> Tipos de riesgo que supone una posición en distintos tipos de opciones y elaboración de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Riesgo crediticio y operativo > Método estándar y métodos basados en calificaciones internas IRB.

> Métodos estadísticos para el diseño de modelos de credit scoring.

> Modelo de credit scoring para exposiciones de riesgo de crédito frente a minoristas y para exposiciones frente a no minoristas.

> Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad (LGD).

> Simulación de pruebas de stress testing. > Impacto del modelo de credit scoring en el negocio de las entidades financieras.

> Método indicador básico, método estándar y método medición avanzada.

> Métodos estadísticos para el diseño de modelos de riesgo operacional (distribuciones de severidad, distribuciones de frecuencia y simulación de Montecarlo).

Riesgo de mercado y Basilea II > El nuevo acuerdo de capital de Basilea. > Riesgos de mercado. > Medidas de valor en riesgo:

» Definición de valor en riesgo (VaR). » Metodologías de cálculo del VaR. » Cálculo del VaR por simulación de Monte-

carlo y simulación histórica. » Backtesting y Stress testing.

> Medidas complementarias al valor en riesgo.

Asset-liability management > ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede?

> Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad.

> Causas generadoras del riesgo de balance. > Análisis tradicional del riesgo de balance.  > El papel de los supervisores.

Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos

> Modelos Avanzados en Riesgos de Mercado: Valor en Riesgo (VAR) y CVAR

> Gestión de Riesgos en el Banking Book > Modelos Avanzados en Riesgo de Crédito > Inversión en ETF con estrategia de Opciones

> Simulación de Montecarlo en evaluación de Proyectos Agropecuarios

Nota: todos los cursos tienen una sesión adicional de evaluación, cuya modalidad y horario serán fijados por el profesor.

Facultad ESAN

Nota: la plana docente es referencial. En caso que uno de los profesores indicados no pueda dictar en algún momento será reemplazado por otro profesional de su mismo nivel y trayectoria académica.

Miguel Ángel Martin Ph. D. en Ciencias Económicas por la UNED (España) y licenciado en Administración por la Universidad Carlos III (España). Director de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN (Lima-Perú). Socio de la empresa de consultoría Light Financial Engineering (LIFIEN). Ha sido promotor de la norma sobre el derecho a elegir banco de los trabajadores y sobre la transparencia de la publicidad de los productos financieros en el Perú. Entre sus principales publicaciones se encuentran los libros orientados al manejo de tesorería, productos derivados y administración de los riesgos financieros.

Arturo García MBA por Université du Québec-Montreal. MBA por ESAN. Programa de Alta Dirección (PAD) por la Universidad de Piura. Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alto funcionario de una entidad supervisora de primer nivel. Consultor de empresas. Ha sido director del Banco de Comercio, gerente de riesgos de Financiera Peruana Interfip y gerente de finanzas de Latam (GE). Gerente general adjunto y gerente central de finanzas del BIP, gerente de riesgos y gerente de inversiones de una entidad previsional, entre otros cargos directivos y gerenciales en empresas bancarias, comerciales y servicios.

Gustavo Rumiche MBA por EGADE Business School del TEC de Monterrey, México. Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Posgrado en Innovation and Value Creation por Yale University, USA. Posgrado en Administración de Riesgos por el Tecnológico de Monterrey- Sede Perú. Economista de la PUCP. Senior product director y consultor Internacional para la empresa AXIOMSL de New York. Tiene más de 15 años de experiencia como financial risk manager and chief risk officer en instituciones financieras como el ICBC Perú Bank, Fondo MiVivienda, Banco Financiero, CMAC Trujillo, Financiera Proempresa y un proyecto para el BID.

Juan Lira Magíster en Finanzas y Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como gerente general adjunto de riesgos y oficial de cumplimiento normativo en ICBC Perú Bank. Con amplia trayectoria en el sistema financiero, en las áreas de tesorería, finanzas y riesgos, habiendo trabajado en las áreas de mercado de capitales y tesorería en empresas bancarias de primer nivel, como Banque BNP PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Extebandes y Banco de Crédito del Perú.

Walther Reátegui MBA por la Universidad ESAN. Economista por la Universidad de Lima. Experiencia bancaria, habiendo analizado diversos frentes o funciones relacionados a banca no minorista, microfinanzas urbanas, microfinanzas rurales, entre otros. Ha sido gerente general y gerente de desarrollo del Banco Agropecuario. Ha sido miembro del Board de Financial Alliance for Sustainable Trade FAST y gerente de segmentos comerciales y canales alternativos de Mibanco, Banco de la Microempresa.

Salvador Rayo Ph. D. en Economía Financiera y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Diplomado en Empresariales por la Universidad de Granada. Consultor financiero en entidades bancarias, en entidades de microfinanzas y organismos internacionales. Investigador de la Universidad de Granada con publicaciones sobre riesgo de crédito en revistas JCR (Expert Systems with Applications, International Review of Administrative Sciences, Applied Economics, etc.). Profesor titular de Economía Financiera en la Universidad de Granada (España) donde imparte las asignaturas de finanzas y de productos derivados, así como profesor invitado en distintas universidades. Ha sido director del Máster en Banca y Finanzas de la Caja Rural de Granada.

AdmisiónRequisitos**

> Contar con el grado académico de bachiller y/o ser ejecutivo con experiencia en puestos de probada responsabilidad.

> El postulante presentará los siguientes documentos: » Formulario de inscripción debidamente llenado.(1)

» Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, cuando corresponda.

** Para la apertura del programa, se debe superar un número mínimo de 20 estudiantes matriculados.

1 El currículum vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el Proceso de Admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión. Para efectos de apoyo y asistencia durante el proceso de admisión y durante el desarrollo del programa, le agradeceremos consignar en la ficha de inscripción si tuviera alguna discapacidad temporal o permanente.

ProcesoEl proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web:www.esan.edu.pe/diplomas/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/preinscripcion/ e ingrese a Inscribirme en este programa.

El diploma consta de 60 sesiones, de una hora y media cada sesión. La duración del programa es de aproximadamente cuatro meses. La distribución del horario es intensiva por lo que se requiere disponibilidad plena en las fechas de dictado.

ESAN exige que el participante asista como mínimo al 80% de cada curso y al 90% de todo el programa.

Grupo 1

> Para cursos con profesores nacionales: Lunes y jueves de 7:00 a 10:30 p. m.

> Para cursos con profesores extranjeros: Lunes a viernes de 7:00 a 10:30 p. m.

Las clases se desarrollarán en el campus de ESAN. Para mayor información, consultar con la asesora comercial.

* Las fechas programadas pueden estar sujetas a cambio, con la anticipación necesaria.

Inscripciones: 15 de abril de 2019Inicio del programa: 25 de abril de 2019

Información general

Duración y horario*

Inversión

Alternativa Inicial No. Cuotas Importe cuota mensual Total a cancelar Intereses incluidos

1 USD 931 (S/ 3020.71)* 8 USD 290 (S/ 972.08)* USD 3251 (S/ 10 897.35)/* USD 101 (S/ 338.55)*

2 USD 924 (S/ 3097.25)* 10 USD 235 (S/ 787.72)* USD 3274 (S/ 10 974.45)/* USD 124 (S/ 415.65)*

Precio del diploma

TEA 12.69% - TEM 1%. * Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 29/10/18. El tipo de cambio se actualizará el día de la facturación.

Descuentos

Banco de Crédito del Perú

Soles: 193-1764415-0-72Dólares: 193-1415182-1-77

Financiamiento a través de ESAN

USD 3150 (S/ 10 558.80)*

5% de descuento por matrícula anticipadaHasta el 22 de febrero de 2019

Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a nuestras asesoras comerciales, indicando su nombre.

Banco BBVA

Soles: 0011-0686-01-00011574 Dólares: 0011-0661-01-00031862

Para depósitos

Consultar con la asesora comercial sobre los descuentos para exalumnos de ESAN y otros descuentos. Consulte por el convenio con su institución financiera de preferencia.

Nota: los descuentos no son acumulables ni retroactivos.

La nueva denominación de “Diploma” de nuestros productos responde a la promulgación de la nueva Ley Universitaria N° 30220. En ningún caso se deberá entender que este programa académico corresponde a la categoría de Diplomados de Posgrado establecida en el artículo 43 .1 de la precitada Ley Nº 30220.

Acreditaciones y membresías

ESAN, presente en los rankings más prestigiosos del mundo.

Ante la gran oferta de programas de Educación Ejecutiva, la calidad es el factor clave para tomar una decisión acertada. La enseñanza de ESAN está acreditada por instituciones enfocadas en el cumplimiento de estándares internacionales no solo en nuestros programas académicos sino en la institución misma.

Acreditaciones Membresías

Association to Advance Collegiate Schools of Business(AACSB International)Institución fundada en 1916 para mejorar y acreditar la calidad de la enseñanza de administración a nivel mundial. Es considerada el referente de calidad para escuelas de negocio en el mundo académico.

Association of MBAs (AMBA)Organización acreditadora que, desde 1967, se enfoca en la calidad de los programas de posgrado de las escuelas de negocios del mundo.

European Foundation for Management Development (EFMD)Asociación sin fines de lucro con sede en Bruselas, Bélgica. Cuenta con una red de más de 800 miembros de organizaciones dedicadas a la administración de negocios en áreas como la enseñanza, el comercio, el servicio público y la consultoría.

Network of International Business and Economic Schools (NIBES)Red académica y educativa internacional integrada por instituciones especializadas en la enseñanza de administración y negocios.

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA)Organismo que agrupa a las principales escuelas de negocios de Latinoamérica. ESAN es miembro fundador y actual sede de su dirección ejecutiva.

Partnership in International Management (PIM)Programa de cooperación para el intercambio internacional de estudiantes de posgrado en Administración. Sólo una escuela o universidad es aceptada anualmente como miembro. Estas escuelas son las mejor rankeadas dentro de su región, tienen una amplia oferta de cursos en inglés y participan activamente en intercambios estudiantiles internacionales con diferentes escuelas de negocios o universidades de todo el mundo.

Principles for Responsible Management Education (PRME)Iniciativa que nace de la reunión de un grupo dedicado de 60 representantes de instituciones académicas líderes en la enseñanza de la administración de negocios. Representa la cooperación entre la ONU y las escuelas de negocios del mundo para integrar la responsabilidad social dentro de los currículos y las investigaciones académicas.

Consortium For University-Based Executive EducationEs la red más grande e importante en Educación Ejecutiva a nivel global. ESAN es la única escuela de Perú miembro de este Consorcio que tiene como miembros a las mejores escuelas del mundo: Harvard, Stanford, MIT, Kellog, Wharton, London Business School, Oxford, Cambridge, INSEAD, HEC, IMD, IE, IESE, ESADE.

Informes e inscripciones

Asesora comercial: Myriam Pamo T/ 317 7226 Anexo: 44136 C/ 981 713 563E/ mpamo@esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco www.esan.edu.pe

conexionesan.com @esanperu esaneducacionejecutiva