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JUAN IGNACIO GUZMÁN
DEEPMINE 4.0: INCORPORANDO EL RIESGO
EN LA DEFINICIÓN DE RESERVAS
TALLER ONLINE “BUENAS PRACTICAS EN ESTIMACION DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES”
20 DE AGOSTO 2020
GEM | GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA
1. MOTIVACIÓN
2. INCERTIDUMBRES RELEVANTES
3. IMPLEMENTACIÓN EN DEEPMINE
4. GENERACIÓN DE PITS ANIDADOS CON RIESGO
5. GENERACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS CON RIESGO
6. CONCLUSIONES
DEEPMINE 4.0: INCORPORANDO EL RIESGO EN LA DEFINICIÓN DE RESERVAS
TABLA DE CONTENIDOS
GEM | Gestión y Economía Minera Ltda.Av. Las Condes 12.461, Torre 3, oficina 805Las Condes, Santiago, [email protected]
GEM | GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA
GEM HA APOYADO A DECENAS DE PROYECTOS Y MINAS EN OPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE SUS PLANES MINEROS ESTRATÉGICOS
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1. MOTIVACIÓN
Revisión del Proyecto Marimaca
Identificación de incertidumbres
Cuantificación de incertidumbres
Evaluación de opciones
1
2
Met
od
olo
gía
de
Trab
ajo
Identificación de opciones y construcción
de árbol estratégico
Desarrollo de modelo de evaluación de
riesgos y opciones
Desarrollo de planes mineros estratégicos
3
4
5
6
7
GEM
| Herram
ientasDeepMine
GEM|ROOT
GEM|ROOT
El objetivo principal del servicio de planificación minera estratégica es apoyar a nuestros clientes en ladefinición de la estrategia óptima de rentabilización de sus recursos minerales, tanto en un ambiente con riesgos como con opciones
Servicio GEM
Elementos específicos
Para desarrollar esto se requiere:
• Listado de riesgos relevantes
• Cuantificación de riesgos relevantes
• Identificación de Opciones y Generación de Árbol Estratégico del proyecto
• Desarrollo de planes mineros estratégicos con riesgo y opciones
• Evaluación de opciones del proyecto
GEM | GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA
• El problema es uno “espacio-temporal”, que no puede ser resuelto separando sus componentes espacial y temporal como hasta la fecha se ha hecho (y aún hoy es la forma estándar de producir planes mineros en la práctica)
• De forma equivalente el problema en general contiene un sinnúmero de variables inciertas, tales como precios de commodities, costos, y variables geometalúrgicas, entre otras
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1. MOTIVACIÓN
¿CÓMO SE DEBERÍA RESOLVER ESTE PROBLEMA?
Envolvente económica
Diseño minero
Estrategia consumo
de reservas
Plan de producción
y Evaluación ESPACIO-TIEMPO
Condiciones de incertidumbre
Las reservas y macrosecuencia se debiesen derivar resolviendo el problema de forma simultáneo con incertidumbre
GEM | GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA
SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA MINAS A RAJO ABIERTO
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1. MOTIVACIÓN
• DeepMine es un software de planificación estratégica
para minas a rajo abierto que trabaja a nivel de bloques
• Basado en programación dinámica aproximada, el
innovador algoritmo “Deep” desarrollado en DeepMine
genera una secuencia anual de extracción, sin la
necesidad de depender en la definición previa de fases.
Al contrario, esta herramienta permite guiar la
planificación minera por medio de la generación de
pseudofases
• La figura de la derecha muestra cómo a partir de la
definición de pits anidados (los que pueden actuar como
guía o no), DeepMine determina una secuencia óptima
desde el punto de vista económico, guiando al
planificador en las posteriores etapas de planificación
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DEEPMINE ESTÁ CONSTANTEMENTE EVOLUCIONANDO
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*Desarrollo realizado con el apoyo de Programa de Proveedores de Clase Mundial (Codelco)
**Desarrollo realizado con el apoyo de CORFO
1. MOTIVACIÓN
• 2008-2010: Período de investigación
• 2011: Desarrollo de prototipo
• 2012-2013: Desarrollo comercial
Comienzo desarrollo
versión comercial*
Primera versión beta
Lanzamiento primera versión
en Mine Planning 2013*
DeepMine 1.0 DeepMine 2.0
DeepMine 2.1
DeepMine 2.2
Agosto 2012
Marzo 2013
Julio 2013 Agosto 2014
Diciembre 2014
Febrero 2015
Diciembre 2013
Lanzamiento segunda
versión**
Lanzamiento tercera versión
Diciembre 2015
DeepMine 2.3DeepMine 1.2
Marzo 2018
DeepMine 3.0
Versión actual
Febrero 2019
DeepMine 3.1
• Menor tiempo en la generación de pits anidados• Inclusión de Risk Factor en la generación de pits anidados• Inclusión de riesgos técnico-económicos en la generación de planes
mineros• Mejoras de diseño en la generación de fases automáticas
Dic 2020
Lanzamiento cuarta versión
DeepMine 4.0
Nuevas funcionalidades
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Inclusión de riesgos técnico-económicos
Pits anidados robustos
Macrosecuencia
Planes mineros
Eficiencia en generación de pits
✓ Menor tiempo de ejecución en la generación de pits anidados con respecto a otras herramientas de la industria
✓ Reconocimiento explícito de riesgos técnico-económicos (leyes, recuperaciones metalúrgicas y precios de commodities, OPEX mina, planta, G&A, ventas, remanejo, etc.)
✓ Inclusión del Risk Factor en la generación de pits✓ Generación de pits anidados más robustos✓ Mayor continuidad de pits anidados (“GAP problem”)
✓ Macrosecuencia derivada depende del yacimiento, riesgos técnico-económicos y el perfil de riesgo del inversionista
✓ Generación de planes mineros estratégicos son unaguía fuerte para el diseño minero
✓ Mejora en la robustez y flexibilidad de los planes✓ Permite predecir potenciales desviaciones en los
planes generados
1. MOTIVACIÓN
LO NUEVO EN DEEPMINE 4.0
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INCERTIDUMBRES PROPIAS DEL PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN MINERA ESTRATÉGICA
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2. INCERTIDUMBRES RELEVANTES
Fuente: Guzmán, J.I. 2019. Fundamentos de Economía Minera. Reverté, Barcelona
Incertidumbres externas Incertidumbres internas
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
PC
u (
cUS$
/lb
)
Iteration P5 P50 P95
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INCERTIDUMBRES IMPLEMENTADAS EN DEEPMINE 4
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3. IMPLEMENTACIÓN EN DEEPMINE
Riesgos incorporados en DeepMine 4.0 para generación de pits anidados y planes mineros estratégicos
• Precio del cobre• Ley del commodity principal• Recuperación metalúrgica• Costo mina• Costo planta• Costo transporte• Densidad
El motor de DeepMine 4.0 permite que los riesgos se carguen como distribuciones de probabilidades ya sea directamente o a través de una simulación condicional
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GENERACIÓN DE PITS ANIDADOS CON RIESGO
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4. GENERACIÓN DE PITS ANIDADOS CON RIESGO
• En lugar de un revenue factor, el risk
factor de DeepMine 4.0 permite
determinar la envolvente económica
considerando un nivel de
confiabilidad o riesgo máximo
permitido por la empresa
• Esto permite incluir en la
determinación de la envolvente
económica el riesgo asociado a
todos los aspectos de la mina y no
solo del precio de el o los
commodities de interés (revenue
factor)
• Esto constituye una innovación en la
industria minera, acorde a las
necesidades actuales del mercado y
el entendimiento que se tiene hoy de
los riesgos y su afectación sobre de
definición de las reservas
GEM | GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA 11
5. GENERACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS CON RIESGO
DERIVACIÓN DE PLANES MINEROS ESTRATÉGICOS CON RIESGO
• DeepMine 4.0 permite derivar macrosecuencias de explotación considerando todos los riesgosanteriores, permitiendo generar además opciones reales con respecto a los destinos de los bloques e inversiones de ajuste en capacidad
• La incorporación de riesgos en la generación de planes mineros estratégicos permite derivar macrosecuencias robustas y ad hoc al perfil de riesgo de la compañía
Macrosecuencia
Planes mineros
✓ Macrosecuencia derivada depende del yacimiento, riesgos técnico-económicos y el perfil de riesgo del inversionista
✓ Generación de planes mineros estratégicos son unaguía fuerte para el diseño minero
✓ Mejora en la robustez y flexibilidad de los planes✓ Permite predecir potenciales desviaciones en los
planes generados
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DERIVACIÓN DE PLANES MINEROS ESTRATÉGICOS CON RIESGO (CONT.)
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5. GENERACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS CON RIESGO
Destinos de bloques escenario pesimista
Destinos de bloques escenario esperado
Destinos de bloques escenario optimista
Plantas StocksBotaderos
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Fre
qu
ency
MUS$
P5 DeterministicNPV
Expectedvalue
VaR (5%)
GEM | GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA
LA ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS Y MACROSECUENCIA DE EXPLOTACIÓN BAJO INCERTIDUMBRE YA ES UNA REALIDAD
• El uso de risk factor constituye un cambio de paradigma frente al uso tradicional del revenue factor
– Con esta nueva metodología es posible derivar los pits con un cierto nivel de confianza y su probabilidad de ocurrencia, lo que tiene fuertes implicancias para efectos de declaración de reservas
– El número de iteraciones en la simulación no constituye aumentos significativos en los tiempos de solución, lo cual representa un elemento fundamental para aplicar esta solución en la práctica
• La inclusión de riesgos en etapas tempranas de la planificación permitiría generar diseños de mina más robustos, aumentar la confiabilidad de los planes y maximizar el valor seguro para los accionistas
• Además, la inclusión de riesgos en la planificación minera estratégica permitiría reducir el riesgo del portfolio de proyectos y minas en operación de una compañía minera
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4. CONCLUSIONES
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SELECCIÓN DE PLANES MINEROS ESTRATÉGICOS CONSIDERANDO RIESGOV
alu
e a
t R
isk
[MU
S$]
VAN esperado [MUS$]
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4. CONCLUSIONES
VAN=VaR (45°)
Tamaño de la burbuja equivale al máximo cobre
recuperado por año
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DEEPMINE 4.0: INCORPORANDO EL RIESGO EN LA DEFINICIÓN DE RESERVAS
JUAN IGNACIO GUZMÁNGerente General
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
0 20/08/2020 Versión original JIG FG JIG
¡Muchas gracias!