GESTION FINANCIERA TS-4712 Unidad V: Gestión del Riesgo

Taller I (15 %)

A fin de profundizar en el proceso de aprendizaje de la gestión del riesgo, una vez leído el

material complementario y haber visto el video recomendado:

www.youtube.com/watch?v=HbQyOUHWivI

Se requiere que el participante calcule los rendimientos diarios, el rendimiento esperado y el

riesgo de tres activos financieros.

Para esta actividad, el facilitador suministrará el archivo Excel con los precios históricos de los

tres activos financieros, el participante deberá realizar los cálculos requeridos anteriormente a

fin de obtener el riesgo de los tres activos.

Adicionalmente, siguiendo las instrucciones de las lecturas y el video recomendado, calcular

las matrices de varianza y covarianza del portafolio.

Condiciones de la evaluación en línea para esta actividad:

1. El facilitador colocará en línea el archivo Excel con los precios históricos de los activos

financieros, el día 14, según cronograma del curso, el cual estará disponible desde la

hora 16:00 hasta la hora 18:00.

2. Una vez descargado el archivo, el participante estará en capacidad de desarrollar los

cálculos solicitados a fin de enviar el archivo de Excel con los resultados requeridos el

día 14, según cronograma del curso, desde las 19:00 hasta las 2200 horas.

Prof. Félix Mejías.