SOLUCIONES AVANZADAS PARA

ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS

Fondos de inversión

Mutuos

Seguros

Banca

Banca

Cesantías

CesantíasBanca

Cesantías Fondos de inversión

SegurosBanca

Cesantías

Seguros

Cesantías

MutuosSeguros

Nuestra visión es la de un mundo en el que las soluciones de software permiten a las personas liberar su máximo potencial para la toma de decisiones mediante modelos analíticos avanzados con interfaces simples y extremadamente rápidas.

Misión

Proveer a nuestros clientes soluciones innovadoras para el análisis y gestión de riesgos que permitan aprovechar óptimamente su capacidad profesional para la toma de decisiones mediante la producción de información de la más alta calidad en el menor tiempo posible.

Risko es una sociedad anónima de capitales peruanos y españoles que nació en el año 2010. Producto de capitalizar conocimiento, experiencia y trayectoria por más de 15 años en el sector financiero y de inversión, diseñó y desarrolló una suite de soluciones de software para el análisis de riesgos. A partir de este momento se transformó en una compañía líder e innovadora en soluciones de software para el sector de fondos de inversión, cesantías, mutuos, seguros, banca y escuelas de negocios. Las soluciones de Risko se emplean para gestionar más de USD 50 billones.

Visión

Acerca de Risko

Posicionar soluciones y servicios de Risko como la suite de análisis de riesgos con mayor valor agregado a nivel internacional.

Asegurar que las plataformas tecnológicas de Risko atiendan oportunamente las crecientes necesidades de nuestros clientes con los modelos más modernos y efectivos.

Objetivos Estratégicos

Somos una compañía especializada en gestión de riesgos financieros.

Contamos con un equipo directivo con amplia trayectoria profesional y académica a nivel internacional.

Nuestros sistemas son extremadamente estables y han sido puestos a prueba cotidianamente por expertos de la industria para la gestión de miles de carteras de inversión.

Prestamos un soporte de post-venta con características de consultoría en materia de riesgos e inversiones.

Nuestras soluciones contienen los modelos más sofisticados del mercado y son capaces de procesar la información virtualmente en tiempo real.

Nuestras soluciones están diseñadas para un mercado de inversiones global y cuentan con capacidad para superar los retos que plantean los mercados de escasa liquidez y poca profundidad.

El costo total de propiedad de nuestras soluciones es sumamente ventajoso debido a su acelerado período de puesta en marcha, sus requerimientos de recursos humanos y tecnológicos y su precio competitivo.

Ventajas Competitivas

Hitos y Evolución

20112011

Primeras Alianzas Estratégicascon empresas en Estados Unidos y la India

20122012

El 100% de las Administradoras de Fondos de Pensiones en Perú ha adoptado CVXcomo estándar de análisis y gestión de riesgo de mercado.

Risk-Lab y OptiFolio son adoptados por bancos y universidades.

Fundación de RISKO Primer cliente global (BBVA Suiza) adopta la plataforma CVX

como base para su sistema de gestión de riesgos

20102010

20132013

Ampliación de la red de socios comerciales. Alianzas estratégicas en Chile, Colombia, España, México,Panamá y Estados Unidos

Es Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico, donde fue reconocido con los premios Robert Maes anual y especial. Ha realizado estudios de especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y cuenta con la designación CFA Charterholder.

Se ha desempeñado como Director y Gerente tanto en el sector privado como público y ha sido consultor para más de veinte instituciones a nivel nacional e internacional, tales como el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Deutsche Bank, el Banco Santander, el grupo BBVA, el Banco Central de Reserva, el Fondo MiVivienda, el Grupo Interbank y el Banco de Crédito del Perú.

En el plano académico, cuenta con más de quince años de actividad docente y de investigación, tanto en pregrado como en postgrado. Ha tenido a su cargo asignaturas en área de economía, finanzas y gestión de riesgos en la Universidad del Pacífico y en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha dictado numerosas conferencias internacionales, en países como Chile, Colombia y Panamá.

Además de múltiples investigaciones y publicaciones con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el Banco Central de Reserva y el Consorcio de Investigación Económica y Social, es autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas.

En la actualidad, además de estar a cargo de la conducción de Risko, es representante ad-honorem de las AFPs del sistema peruano ante el comité de precios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y miembro del Comité Consultivo de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico.

Management TeamRoddy Rivas-Llosa M., CFA

Gerente General

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, UNED, España con calificación de Sobresaliente Cum Laude. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Carlos III de Madrid. Experiencia como trader en el mercado español de opciones y futuros. Ha sido analista de mercado de capitales internacionales. Consultor especializado en el desarrollo de sistemas de análisis financiero y gestión de riesgos en instituciones gubernamentales y privadas.

Ha trabajado como consultor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba y de la Oficina de Normalización Previsional del Perú, PROINVERSION, Minera Antamina, Inca Kola (Corporación J. R. Lindley), AFP Horizonte, Banco de Crédito del Perú, Banco Financiero, América Leasing, Bolsa de Valores de Lima, SIPEN (Rep. Dominicana), INFONAVIT (México) y BCIE (Honduras).

Actualmente es profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN, de la Universidad Carlos III de Madrid y de Euromoney Training.

Entre sus principales publicaciones se encuentran los libros orientados al manejo de tesorería, productos derivados y administración de los riesgos financieros, como son "Instrumentos de Renta Fija" (Pearson, 2001), "Inversiones" (Pearson, 2007), "Mercado de Capitales" (Thomson, 2007), "Transparencia y concentración bancaria en el Perú" (Pearson, 2009) y "Los fideicomisos en los tiempos modernos" (Thomson, 2009).

Miguel Ángel Martín M., Ph.D.

Director de proyectos

Management Team

Integración de múltiples fuentes de información (SQL Server, Oracle, MS Excel, MS Access, Bloomberg Professional, PiP, PMS, etc.)

Validación de consistencia de datos de mercado.

Generación de resultados virtualmente en tiempo real.

Resultados plenamente auditables, tanto en el plano metodológico como en la generación de trazas de resultados parciales.

Capacidad de generar reportes flexibles directamente en MS Excel.

Automatización del análisis de riesgo de mercado de Basilea II y III.

Modelos de riesgo: VaR / CVaR, descomposición del VaR diversificada y no diversificada, VaR Marginal, Contribution VaR, Incremental VaR, VaR por factor de riesgo, límites VaR, pruebas retrospectivas (back-testing), pruebas de estrés, análisis de matrices de transición crediticia y más.

Modelos de inversión: Optimización de Markowitz y Tracking error, Atribución de desempeño absoluta y relativa, comprobación de eficacia de coberturas con derivados, control de límites de inversión y más.

Es una solución de gestión de inversiones y análisis de riesgo de mercado para inversionistas institucionales. El sistema automatiza el proceso de captura de datos de mercado desde múltiples fuentes, validación de consistencia, valorización de carteras, seguimiento de límites, simulación estadística, aplicación de modelos, generación de indicadores de Valor-en-Riesgo, descomposición de riesgo, optimización de portafolios, análisis de eficacia de coberturas, aplicación de matrices de transición crediticia entre otros.

Suite de Soluciones

CVX ™ es la solución para el sector

de inversionistas institucionales

Ventajas de CVX ™

Es un aplicativo autocontenido. No requiere del uso de hojas de cálculo ni software de optimización separado.

Permite descargar datos desde hojas de cálculo, archivos delimitados o desde la web.

Permite incorporar grupos de activos y límites de inversión.

Permite al usuario variar los supuestos de rentabilidades esperadas, volatilidades de activos y correlaciones entre activos.

Dispone de un módulo de gestión de carteras de inversión.

Permite aplicar el modelo MPT ganador del premio Nóbel para encontrar las mejores combinaciones de activos con mayor rentabilidad y menor riesgo.

Es capaz de visualizar la zona factible de inversión y detectar las zonas de mayor concentración de carteras alternativas.

Hace posible navegar interactivamente sobre la composición de la frontera eficiente de inversión.

Permite estimar tanto la rentabilidad esperada, riesgo esperado y Valor-en-Riesgo condicional de las carteras de inversión.

En sus versiones corporativas, permite realizar proyecciones mediante análisis Monte-Carlo.

OptiFolio es una aplicación que permite aplicar modelos de optimización y simulación sobre carteras de inversión, incluyendo grupos de activos, restricciones, supuestos del analista y más. OptiFolio es capaz de cargar datos desde MSExcel, archivos planos o desde la web, estimar estadísticas y proyecciones Monte-Carlo de los activos gestionados, manejar carteras de interés, graficar el universo de posibilidades de inversión y permitir una navegación interactiva de la frontera eficiente tanto con el modelo clásico MPT ganador del premio Nóbel, como con un modelo de última generación (basado en el VaR Condicional como medida de riesgo).

Suite de Soluciones

OPTIFOLIO ™ es la solución más avanzada

para optimización de carteras de inversión

Ventajas de OPTIFOLIO ™

No requiere la instalación de ningún componente, librería, macro niadd-in en la estación de trabajo.

Un solo paquete de licencias institucionales puede proveer acceso a todas las PCs de un campus universitario con una sola copia centralizada del software.

Incorpora más de 20 distribuciones de probabilidad para describir variables inciertas.

Puede encontrar automáticamente la distribución óptima para datos observados.

Es capaz de simular valores de variables en celdas con fórmulas.

Produce indicadores de elasticidades entre variables, escenarios de estrés de resultados, regresiones multivariantes entre supuestos y resultados.

Es posible configurar toda las variables de la simulación en un solo paso desde MS Excel.

Permite asumir semillas para la simulación, de modo que puedan generarse los mismos resultados aleatorios cada vez que se desee.

Es una solución autónoma que permite realizar simulaciones Monte Carlo sobre cualquier modelo numérico (por ejemplo, financiero, operativo ó de marketing). Ello hace posible calcular la sensibilidad, impacto potencial y distribuciones esperadas de los resultados de interés ante variaciones individuales o simultáneas de los supuestos del modelo. La interfaz especializada del programa permite al usuario configurar supuestos, ajustar distribuciones y ejecutar y analizar los resultados de la simulación desde un mismo entorno de trabajo. Internamente, el sistema emplea las técnicas más recientes de cópulas elípticas y arquimedianas para generar los escenarios simulados de cada variable del modelo.Los resultados de las simulaciones pueden preservarse y compartirse mediante el uso de documentos .RL generados por la aplicación.

Suite de Soluciones

RISKLAB ™ es la solución más conveniente

para realizar simuaciones Monte-Carlo

Ventajas de RISKLAB ™

Clientes globales

Industria de administración de fondos de pensiones

Industria de fondos

públicos de salud

Industria de administración

de fondos mutuos

Industria de seguros (vida)

Industria de banca privada

Alianzas estratégicas

Membrecía

KEY SOLUTIONS http://www.keysolutions.com.pe

SHLOCK Labshttp://www.shloklabs.com

MANN India Technologieswww.mann-india.com

APESOFThttp://www.apesoft.org

Distribuidores

http://www.software-shop.com

Argentina: +54 (11) 5077 9516Chile: +56 (2) 2899 0455

Colombia: +57 (1) 619 4000Latinoamérica: +1 (425) 996 0636

México: +52 (555) 351 1755 Perú: +51 (1) 706 8197 USA: +1 (425) 651 4090

Venezuela: +58 (212) 335 0588

http://www.ernestobazan.com

(507) 397-5934 270-7104Ciudad de Panamá

http://www.metaproject.cl

Dr. Carlos Charlin 1521Providencia, Santiago, Chile

(56 2) 264-2927

http://www.sistemasphoenix.com.mx

Blvd. Adolfo López Mateos 1936 - 202,México D.F. 01049+57 (1) 745-60-06

http://www.risk-o.com

Toll-Free:

+1-800-573-7475

+1-800-573-RISK

Headquarters:

Calle Monte Carlo 280, Lima, Perú