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Facultad de Ciencias Empresariales
Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales
CURSO
Finanzas Internacionales
DOCENTE
C.P.C. Rubén Apaza
TEMAS
Tops Bancos Internacionales
Balanza de Pagos
Ciclo
IX
Estudiante:
Caritas Saccatoma, Nilton Rene
2015
RESOLUCION DE PREGUNTAS
1. Investigar sobre los grupos G-10 y G-15 (Objetivo, Integrantes, Incidencia en el
mundo financiero.
EL GRUPO DE LOS DIEZ (G-10) es el grupo de países que han acordado participar
en los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP), un acuerdo de
obtención de préstamos suplementario que puede invocarse si se estima que los
recursos del FMI no bastan para satisfacer las necesidades de sus países miembros.
Los AGP se crearon en 1962, cuando los gobiernos de ocho países miembros del FMI
—Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino
Unido— y los bancos centrales de otros dos países, Alemania y Suecia, facilitaron
recursos al FMI para su utilización por los participantes mediante la realización de
giros y, en determinadas circunstancias, para financiar giros efectuados por no
participantes. En 1964 los AGP se fortalecieron con la incorporación de Suiza, que
entonces no era miembro del FMI, aunque se mantuvo la denominación de G-10. Tras
sus inicios, el G-10 amplió su participación en el FMI, e incluyó la publicación de
informes que en 1969 culminaron en la creación de los Derechos Especiales de Giro
(DEG). El G-10 también fue el centro de las deliberaciones que en diciembre de 1971
dieron origen al Acuerdo del Smithsonian tras el derrumbe del sistema de Bretton
Woods. Las siguientes organizaciones internacionales son observadores oficiales de
las actividades del G-10: el Banco de Pagos Internacionales (BPI), la Comisión
Europea, el FMI y la OCDE.
Miembros del G-10
Alemania Japón
Bélgica Países Bajos
Canadá Reino Unido
Estados Unidos Suecia
Francia Suiza
Italia
EL GRUPO DE LOS QUINCE (G-15) fue creado en la novena reunión cumbre de
los países no alineados celebrada en septiembre de 1989 en la ciudad de Belgrado,
de la entonces Yugoslavia. Está integrado por países de América Latina, África y
Asia, y tiene la meta común de estimular el crecimiento y la prosperidad. El G-15 se
concentra en la cooperación entre países en desarrollo en materia de inversión,
comercio y tecnología. Desde entonces, sus miembros han pasado a ser 17,
aunque no se ha modificado la denominación del grupo.
Miembros del G-15
Argelia Indonesia Nigeria
ArgentinaIrán, República Islámica del
Senegal
Brasil Jamaica Sri Lanka
Chile Kenya Venezuela, República Bolivariana deZimbabweEgipto Malasia
India México
2. Investigar sobre los Tops Bancos del mundo, Latinoamérica y nacional
Tops del mundo
Rank
Banco PaísCap.
Bursátil *
1 Industrial & Commercial bank of China (ICBC) China 284,25
2 Wells Fargo & Co U.S.A. 261,23
3 China Construction Bank China 229,18
4 Bank of China China 215,77
5 JP Morgan Chase & Co. U.S.A. 213,88
6 Agricultural Bank of China China 190,11
7 HSBC Holdings UK 167,90
8 Bank of América U.S.A. 151,74
9 Citigroup U.S.A. 149,88
10 Commonwealth Bank of Australia Australia 99,21
Tops Latinoamérica
Ranking tops bancos Latinoamérica
1.ITAÚ (Brasil) 6.Scotiabank (Perú) 11.Banamex (México)
2.BRADESCO (Brasil) 7.BCP (Perú) 12.Interbank (Perú)
3.Banco Continental BBVA
(Perú) 8.Santander (México) 13.Santander (Brasil)
4.BBVA Bancomer (México) 9.Interacciones (México) 14.Banorte (México)
5.DE CHILE (Chile) 10.Santander (Chile) 15.CORP BANCA (Chile)
Top bancos Nacionales
Dentro del ranking de los 15 mejores bancos de América Latina figuran cuatro
bancos peruanos: Banco Continental BBVA, Scotiabank, BCP, Interbank.
Para explicar cuáles son los mejores BANCOS el método CAMEL toma como base
los 50 mayores bancos privado de América Latina por activos totales, sin considerar
bancos estatales. Este método utiliza los siguientes elementos para determinar las
posiciones que ocuparan los bancos en el ranking:
C: capital adequacy (suficiencia de capital)
A: assets quality (calidad del activo)
M: management (gestión)
E: earnings (ganancias)
L: liquity (liquidez)
Banco Continental BBVA
El BBVA Continental es un banco peruano líder del sector financiero del Perú, cuyo
accionista mayoritario es Holding Continental S.A. Este holding administra el 92.24%
del banco y a su vez pertenece al grupo bancario español BBVA (50%) y al Grupo
Brescia (50%). La red de distribución del Banco Continental BBVA es una de las más
grandes del país, tienen 7,200 puntos de servicio, 322 oficinas a nivel nacional y más
de 4.2 millones de clientes. Los activos totales fueron de 20,326.5 millones de dólares
en junio de 2014, la rentabilidad fue del 35.1% y el patrimonio/activo total fue del 0.1%.
Scotiabank
El Grupo Scotiabank inicio sus operaciones en Perú en el año 1997, cuando ingreso al
accionariado del Banco Sudamericano (participación del 35%). En el año 2006 el
grupo elevo al 100% su participación en esta institución, por tanto, se convirtió en su
único y principal accionista. Y ese mismo día el grupo también adquirió el 78% del
accionariado del Banco Wiese Sudameris. Así se concretaba la combinación de
ambas instituciones en una sola, Scotiabank Perú.
Scotiabank cuenta con 213 oficinas, 865 cajeros automáticos y 5,935 cajeros
corresponsales. Los activos totales fueron de $US 14,871.9 millones en junio de 2014,
la rentabilidad fue del 20.6% y el patrimonio/activo total fue del 0.1%.
Scotiabank en el año 2014 recibió los siguientes premios:
Puesto No.6 en el Ranking de Mejores Bancos en Latam.
En el ranking de las mejores empresas para trabajar en el Perú: Top 5
de la Categoría Grandes Empresas.
Una de las empresas con mejor reputación corporativa del perú.
Banco de Crédito (BCP)
El Banco de Crédito (BCP) inicia sus operaciones en Perú desde 1889 como Banco
Italiano y a partir de 1941 como Banco de Crédito del Perú. Desde el año 1995 forma
parte del Grupo Credicorp, uno de los conglomerados financieros más importantes de
Latinoamérica. Las acciones de Credicorp cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva
York. Tienen más de 240 cajeros automáticos y 41 oficinas.
Interbank
El Banco Internacional del Perú se fundó en 1897 y es una de las principales
instituciones del Perú. Cuenta con más de 275 tiendas financieras (agencias), más de
1,900 cajeros automáticos, 3,000 corresponsables Interbank Agente a nivel nacional y
más de dos millones de clientes.
Además, el banco cuenta con una universidad corporativa perteneciente al
Grupo Interbank denominada Universidad Corporativa Interbank (UCIC). Esta
organización sirve para brindar servicios de formación a los más de 20,000
colaboradores de las empresas del Grupo Interbank.
Los activos totales fueron de $US 10,897.8 millones en junio de 2014, la rentabilidad
fue del 32.8% y el patrimonio/activo total fue del 0.1%.
3. Realizar un cuadro resumen de las diferencias entre Basilea I, II, III
ACUERDOS DE BASILEA
Los acuerdos de Basilea han evolucionado en función del ritmo de los
acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las
entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante los riesgos
operacionales, de crédito y de mercado.
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea fue creado en 1975 por los
Gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Diez (G10) y está compuesto
por altos representantes de autoridades de supervisión bancaria y de bancos
centrales. Este Comité es celebrado en la ciudad de Basilea, Suiza, razón por la cual
se le conoce con el nombre de Comité de Basilea. Constituye un organismo
supervisor internacional y sus recomendaciones no tienen fuerza de ley. No obstante
lo anterior, al convertirse en un estándar internacional, los reguladores de los distintos
países han adherido sus recomendaciones.
BASILEA I
El Acuerdo de Capitales de 1988 estableció un requerimiento mínimo de capital
basado únicamente en el riesgo de crédito. En términos simples, estableció que el
capital mínimo deber ser al menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo.
En 1996 se realizó una enmienda para incorporar el riesgo de mercado, esto es el
riesgo derivado de las fluctuaciones en los precios de los activos con cotización, las
taras de interés y los tipos de cambio.
BASILEA
II
Aprobado
en 2004, aunque en España no se llegó a aplicar hasta el 2008. Desarrollaba de
manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las
entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas en sus modelos
internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor. Este
acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento
de las distintas clases de riesgo. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de
la supervisión y disciplina de mercado.
PILAR 1. Requerimiento mínimo de capital
Se calculan en base a los activos ponderados por su riesgo, con nuevos criterios que
reflejan de manera más ajustada el cambio en el perfil de riesgo de las entidades. Los
riesgos a considerar son:
Riesgo de Crédito: establece dos métodos:
Estandarizado: similar a Basilea I, pero introduce más categorías de riesgo y
posibilidad de evaluaciones de riesgo otorgadas por agencias externas.
Basado en calificaciones internas:
o Básico: los bancos estiman sólo la probabilidad de incumplimiento para
cada activo. Los otros indicadores y ecuaciones son provistos por el
Comité de Basilea.
o Avanzado: los bancos estiman todos los indicadores cuantitativos que
requieren las ecuaciones desarrolladas por el Comité de Basilea.
Se calcula a través de tres componentes fundamentales:
PD, o probabilidad de incumplimiento.
LGD, o pérdida en el momento de incumplimiento.
EAD, o exposición en el momento del incumplimiento.
Riesgo de Mercado: igual a Basilea I.
Riesgo Operativo: se permiten tres métodos:
Indicador básico
Estándar
Avanzado
PILAR 2. Proceso de supervisión bancaria
Principio 1: los bancos deberían contar con un proceso para evaluar la suficiencia de
capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de
su nivel de capital, por medio de:
Vigilancia por parte del directorio y alta gerencia.
Evaluación integral del capital y de los riesgos.
Seguimiento e información.
Revisión del control interno.
Principio 2: los supervisores deberían examinar las estrategias y evaluaciones
internas de la suficiencia de capital de los bancos así como la capacidad de éstos para
vigilar y garantizar su propio cumplimiento de los coeficientes de capital regulador. Las
autoridades supervisoras deberán intervenir cuando no queden satisfechas con el
resultado del proceso.
Principio 3: los supervisores deberían tener expectativas de que los bancos operen
por encima de los coeficientes mínimos de capital requerido y deberían tener la
capacidad de exigirles que mantengan capital por encima del mínimo. (Ratios)
Principio 4: los supervisores deberían intervenir con prontitud a fin de evitar que el
capital descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cubrir las
características de riesgo de cada banco en particular.
Asimismo, deberían exigir la inmediata adopción de medidas correctivas si el capital
no se mantiene en el nivel requerido o no se restaura a ese nivel.
Aplicación de medidas: intensificar supervisión, limitar pago de dividendos, exigir plan
de encuadramiento, exigir capital adicional, etc.
Riesgo a tratar adicionales a Pilar I:
Riesgo de tasa.
Riesgo operativo – adicional al de Pilar I si fuera necesario.
Riesgo de crédito – consideraciones particulares adicionales al Pilar I.
Titulizaciones, transferencia del riesgo de crédito y otros.
Transparencia y asunción de responsabilidades de las autoridades
supervisoras.
PILAR 3: Disciplina de mercado (reporte y publicación)
Es un conjunto integral de reformas elaboradas por el Comité de Supervisión Bancaria
de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector
bancario, con el fin de evitar una nueva crisis mundial.
Estas medidas persiguen:
Mejor capacidad: mejor capacidad del sector bancario para afrontar
perturbaciones.
Mejor gestión: mejor gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos.
Reforzar: reforzar la transparencia y la divulgación información
Las reformas se dirigen a:
La regulación: aumentar la capacidad de reacción
Síntesis de efectos:
Aumento de la calidad de capital
Mejora en la captura de los riesgos de determinadas exposiciones
Un aumento del nivel de los requerimientos de capital
Constituciones de colchones de capital
Introducción a un ratio de apalancamiento
Mejora d la gestión del riesgo, del proceso supervisor y de la disciplina de
mercado.
BASILEA
BASILEA I BASILEA II BASILEA III
Firmado en 1988, estableció unos principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, de mercado y de tipo de cambio.
Fue aprobado en 2004, aunque en España no se llegó a aplicar hasta el 2008. Desarrollaba, de manera más extensa, el cálculo de los activos ponderados por riesgo.
Aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los “activos tóxicos” en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado.
Los más importantes fueron el capital regulatorio, el requisito de permanencia, la capacidad de absorción de pérdidas y la de protección ante quiebra.
De esta forma, permitía que las entidades bancarias aplicasen calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor.
El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos, hizo que se establecieron nuevas recomendaciones como:
Endurecimiento de los criterios y aumento de la calidad del volumen de capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas.
Modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición real.
Constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitan hacer frente el cambio de ciclo económico.
Introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia.
Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo.
El acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debería constituir el 8% del total de los activos de riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio sumados).
Se hizo énfasis en las metodologías internas, la revisión de la supervisión y la disciplina de mercado
4. Investigar sobre las empresas más grandes del mundo y su incidencia financiera
Interesarse por las grandes empresas multinacionales es abordar uno de los bloques
de poder más importantes a escala mundial, en la medida en que su volumen de
actividad, así como su capacidad de incidir sobre las economías nacionales, su
extensión sobre el conjunto del territorio mundial, y la concentración en relativamente
pocas manos de su poder de decisión, hacen de ellas uno de los ámbitos de
intervención más potentes que podemos encontrar en este momento.
5. Menciones las instituciones que permiten ver la Balanza de Pagos
6. ¿Qué muestra la Balanza de Pagos?
Los principales componentes de la Balanza de Pagos son:
La cuenta corriente
o Cuenta de bienes y servicios
o Cuenta de rentas primarias
o Cuenta de rentas secundarias
La cuenta de capital
Cuenta financiera.
o Sector publico
o Sector privado
Cuenta de errores y omisiones.
Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. Un
crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros. Un débito es una
transacción que lleva a un pago a extranjeros.
Las transacciones económicas que se incluyen en la balanza de pagos son:
Las operaciones de bienes y servicios y renta entre una economía y el
resto del mundo
Los movimientos de activos y pasivos financieros de esa economía con
el resto del mundo
Los traspasos de propiedad y otras variaciones de oro monetario
Los derechos especiales de giro (DEG)
Las transferencias unilaterales.
La Balanza de Pagos está influida por los siguientes indicadores:
Inflación
Productividad
Reservas Disponibles
Tipos de Interés
Actitud de los Negociadores
Impuestos
Oferta Monetaria
Restricciones
Consideraciones Políticas.
Todos ellos en alguna medida interdependientes.
7. Relación de la Balanza de Pagos con la Balanza Comercial
Es la cuenta de la Balanza de Pagos que permite establecer la comparación
del valor de las importaciones y exportaciones de mercancías de un país en un
determinado período de tiempo, generalmente un año.
En la balanza comercial activa, el valor de las exportaciones supera al de las
importaciones. Por el contrario, en la balanza comercial pasiva las
importaciones son mayores que las exportaciones. Debido a que la balanza
comercial no engloba todas las operaciones con el exterior (servicios, créditos,
etc.) la simple observación de esa balanza no permite llegar a ninguna
conclusión sobre la situación económica exterior de un país.
8. Balanza de Pagos del Perú
Balanza Comercial - Enero 20141
Balanza Comercial
En enero, la balanza comercial registró un déficit preliminar de US$ 783
millones. Las exportaciones cayeron por los menores envíos tradicionales, en
particular oro, cobre, petróleo crudo y gas; productos que en conjunto
disminuyeron US$ 761 millones. Por su parte, las ventas de productos no
tradicionales se incrementaron 1,0 por ciento, por productos agropecuarios y
pesqueros. Las importaciones mostraron una caída nominal de 4,0 por ciento.
Se espera que el monto exportado de enero sea revisado al alza por el registro
de mayores regularizaciones de embarques realizados en el mes. Hacia finales
del año 2013, se ha registrado una revisión promedio de US$ 171 millones
entre los primeros datos publicados y revisiones posteriores.
Balanza de pagos 2013
La Balanza en cuenta corriente formada por la Balanza comercial, de rentas, de
servicios y balanza de transferencias ha mantenido una tendencia decreciente
desde el 2010 llegando a un saldo negativo de US$ 10,619 millones en el 2013.
La Balanza comercial registró déficit de US$365 millones en el 2013.
La Cuenta financiera decreció en el 2013 con US$ 12,007 millones respecto al
2012, sin embargo indica que flujos financieros provenientes del resto del
mundo son mayores a los flujos que se dirigen a aquel.
El flujo de reservas netas del BCRP cayó en US$ 2,907 millones en el 2013
respecto al 2012. Sin embargo la caída es menor registrada a periodos
anteriores.
Balanza comercial
Al cierre del 2013 Perú registró un déficit comercial de US$365 millones, debido
principalmente a menores ventas de productos tradicionales y no tradicionales, según
BCRP
En el 2013, el valor de las exportaciones peruanas totalizaron US$41.826 millones,
con un descenso de 8,3% respecto al año anterior. El valor de las importaciones
crecieron 2,6% interanual a US$42.191 millones.
Reservas Netas Internacionales - RIN
Al cierre del 2013 las Reservas Internacionales (RIN) ascendieron a US$ 65,663
millones. Durante el 2013 el BCRP compró US$ 5,210 millones y vendió US$ 5,205
millones, con lo que tuvo un neto de US$ 5 millones.
Asimismo, el ente emisor realizó ventas de moneda extranjera al sector público por
US$ 4,298 millones.
