programa 8o. foro de finanzas, administración de riesgos e ingeniería financiera

PROGRAMA

DA 1: 10 de Septiembre de 2015

08:30 a 09:45 REGISTRO DE PARTICIPANTES

09:45 a 10:20 INAUGURACIN

Auditorio, Edificio de Rectora

10:15 a 11:20

Conferencia magistral: "Administracin integral de riesgos"

Lic. Diego de Jess Cndano Fierro

Director de Anlisis Econmico y Administracin Integral de Riesgos. CI Banco


11:20 a 11:30 RECESO Sesin 1 Sesin 1 Sesin 1

Mesa Mesa 1. Mercados e instituciones

financieras Mesa 3. Economa financiera Mesa 4. Modelos financieros

Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Saln Constituyentes, Torre 1 Audiovisual 2 norte, Torre 1

11:30 a 13:00

Instrumentos financieros derivados de divisas en la cobertura de los riesgos

cambiarios de las empresas del sector de consumo frecuente de la BMV

Desempeo financiero y estructura de propiedad y control en MIPYMES del

Estado de Guanajuato

Anlisis de las tasas de inters: un enfoque por componentes principales

Araceli Hernndez Jimnez, Antonio Casteln Valdivia

Celina Lpez Mateo, Martha Ros Manrquez, Alejandra Lpez Salazar

Martha Beatriz Mota Aragn, Jos A. Nez Mora, Leovardo Mata

Universidad del Istmo Universidad de Guanajuato

Universidad Autnoma Metropolitana-Xochimilco; Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey-Cd.

de Mxico

Dinmica y condiciones de operacin de la Banca de Desarrollo en Mxico

Modelo probabilstico para medir, pronosticar y prevenir la quiebra de las

empresas PYME en Nuevo Len Mxico. Una herramienta para la

planeacin financiera y la toma de decisiones empresariales con evidencia

emprica

Financial activity

Abigail Rodrguez Nava, Ramn Garibay Ayala, Patricia Margarita Dorantes

Hernndez

Juvencio Jaramillo Garza, Jess Fernando Isaac Garca

Alberto Salazar Martnez

Universidad Autnoma Metropolitana-Xochimilco

Universidad Autnoma de Nuevo Len Universidad Anhuac Mxico Sur

Propuesta metodolgica para la gestin de riesgos y finanzas en la cadena de suministro, factores dependientes y

factores independientes

Impacto de los Fideicomisos de Inversin en Bienes Races en el sector

de la construccin en Mxico, 2011-2014

Diseo de un robot predictivo basado en Redes Neuronales Diferenciales sobre la Plataforma LABVIEW(MR)

Martin Badillo Contreras, Juan Jos Hurtado Moreno

Jorge Omar Razo de Anda, Ana Cecilia Parada Rojas, Juan Csar Cabrera

Avellaneda

Francisco Ortiz Arango, Agustn I. Cabrera Llanos

Instituto Politcnico Nacional Instituto Politcnico Nacional Instituto Politcnico Nacional;

Universidad Panamericana 13:00 a 13:15 RECESO

Sesin 2 Sesin 2 Sesin 2

Mesa Mesa 2. Administracin de riesgos e

ingeniera financiera Mesa 3. Economa financiera Mesa 4. Modelos financieros


13:15 a 14:45

Value at Risk and Expected Shortfall Measurement Applying the Theory of Conditional Extreme Values: The Case

of Mexicos Oil Exports Mix

Markov Switching International Capital Asset Pricing Model, an emerging

market case: Mexico

Modelo multivariado no paramtrico para la determinacin de primas de

seguros de gastos mdicos en Mxico

Ral de Jess Gutirrez, Edgar Ortiz, Oswaldo Garca Salgado, Vernica

ngeles Morales

Humberto Valencia-Herrera, Francisco Lpez Herrera

Aranza C. Moreyra Herrera, Paulina Canto Franco, Ricardo C. Morales

Pelagio

Universidad Autnoma del Estado de Mxico; Universidad Nacional

Autnoma de Mxico

Universidad Nacional Autnoma de Mxico; Instituto Tecnolgico y de

Estudios Superiores de Monterrey-Cd. de Mxico

Universidad Anhuac Mxico Sur

Estimacin robusta del valor en riesgo para derivados financieros utilizando

censura

Matrices de covarianzas ortogonales con cambios de rgimen. Propuesta

terica y aplicacin a fondos de pensiones

Impacto de la volatilidad de los mercados en la seleccin de

tecnologas de generacin de energa elctrica

Omar G. Rojas Altamirano, Netzahualcyotl Castaeda Leyva, Erik

Francisco Snchez lvarez Oscar Valdemar de la Torre Torres Mara del Carmen Gmez Ros

Universidad Panamericana-Guadalajara Universidad Michoacana de San Nicols

de Hidalgo Universidad Anhuac Mxico Sur

Estimacin del valor en riesgo mediante una matriz de covarianza

alternativa

Aplicacin de los modelos CAPM y D-CAMP para la medicin del riesgo

sistemtico de las emisoras que han conformado el ndice de Precios y Cotizaciones en periodos de crisis

Opciones reales y matemticas difusas: aplicacin para la evaluacin de un

parque elico en Mxico

Leovardo Mata Mata Esther Guadalupe Carmona Vega, Sergio

Ignacio Villalba Villalba, Teresa Elena Cervantes Montes

Csar Lpez Martnez, Edgar Ortiz

Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey-Cd. de

Mxico

Universidad Autnoma de Ciudad Jurez

Universidad Nacional Autnoma de Mxico

14:45 a 16:00 COMIDA

Hall, Edificio de Rectora

Sesin 3 Sesin 3 Sesin 3

Mesa Mesa 2. Administracin de riesgos e

ingeniera financiera Mesa 3. Economa financiera Mesa 4. Modelos financieros

Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Audiovisual Edith Stein, Torre 3 Audiovisual 2 norte, Torre 1

16:00 a 18:00

Hedging Strategies Using the MexDer IPC Futures Contract: A Multivariate

GARCH Approach

Simulacin de un modelo basado en agentes de un mercado financiero

Valor en Riesgo de los Mercados Accionarios de Mxico y Estados

Unidos: anlisis anual del VaR Tradicional vs el VaR Cpulas Elpticas

Roberto J. Santilln Salgado, Luis Jacob Escobar, Francisco Lpez Herrera

Roberto Mota Navarro, Hernn Larralde Ridaura

Christian Bucio Pacheco, Ral De Jess Gutirrez, Alejandra Cabello

Instituto de Estudios Superiores de Monterrey-Monterrey; Universidad

Nacional Autnoma de Mxico


Universidad Autnoma del Estado de Mxico-Huehuetoca; Universidad

Autnoma del Estado de Mxico-Toluca; Universidad Nacional Autnoma de

Mxico

Aplicaciones MVARCH en portafolios de inversin trinacionales para los

mercados accionarios del TLCAN: 2008-2014

Implementacin de Solvencia II en Afianzadoras Mexicanas, retos y

perspectivas

Portafolio ptimo bajo el enfoque de cpulas en presencia de rendimientos

no normales

Francisco Reyes Zrate Nora Gavira Durn Guillermo Cerda Guilln, Salvador Cruz

Ak, Luis Alfredo Snchez Andalco

Universidad Autnoma Metropolitana-Azcapotzalco

Universidad de Las Amricas Instituto Politcnico Nacional

Identificacin estadstica de estados en mercados financieros y matrices de

correlacin

Valuacin de productos estructurados cuando la incertidumbre de los

rendimientos est modelada a travs de procesos log-estables

Solving the Portfolio Optimization Model as a Bilevel Programming

Problem

Paulino Monroy Castillero, Thomas H. Seligman, Francois A. Leyvraz, Vinayak

Jos Antonio Climent Hernndez, Carolina Cruz Mat

Francisco Javier Benita Maldonado, Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya

Kalashnykova, Felipe de Jess Castillo-Prez


Universidad Autnoma Metropolitana-Azcapotzalco; Grupo Bolsa Mexicana

de Valores

Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey-Monterrey

Correlaciones dinmicas, entre tasa de inters, Opciones Europeas, su

Subyacente y su Volatilidad

Desenmascarando los Espritus Animales de la economa, efectos de las expectativas sobre el desempeo

macroeconmico y financiero. Un enfoque de teora de la informacin

Comparacin de los enfoques media-varianza y media-semivarianza para

elegir un portafolio agrcola

Juan Csar Cabrera Avellaneda, Ana Lorena Jimenez Preciado, Adriana

Ramrez G.

Anglica Alonso Rivera, Salvador Cruz Ak, Francisco Venegas Martnez

Miguel Angel Martnez Damin, Albert Len Herrera, Laura Elena Garza Bueno

Instituto Politcnico Nacional Instituto Politcnico Nacional Colegio de Postgraduados-Montecillo

DA 2: 11 de Septiembre de 2015

09:00 a 10:00 REGISTRO DE PARTICIPANTES Sesin 4 Sesin 4 Sesin 4


financieras Mesa 2. Administracin de riesgos e

ingeniera financiera Mesa 3. Economa financiera


10:00 a 11:30

Posibilidades de Bursatilizacin de Seguros en el Esquema de Solvencia II

Sucesiones de baja discrepancia en la valuacin de algunos derivados

financieros

The Long-Term Memory and Cointegration in the Mexican

Microfinance Market: The case of one Microfinance Institution IMFs

Andres Barajas Paz Vctor Hugo Ibarra Mercado, Paloma

Vernica Vzquez Garca

Roberto Alejandro Ramrez Silva, Francisco Venegas Martnez, Salvador

Cruz Ak


Universidad Anhuac Mxico Norte Instituto Politcnico Nacional

El sistema pensionario en Mxico: una mirada a su poltica de inversin

Estrategia Cuna mediante opciones europeas de compra y venta en

escenarios Monte Carlo con expectativas de alta volatilidad: una

aplicacin a las acciones ALFA-A, AMX-L, BIMBO-A y KIMBER-A

Expectativas y simulacin del tipo de cambio de monedas latinoamericanas

Marissa R. Martnez Preece, Carlos Zubieta Badillo, Mariem Henaine Abed

Hctor A. Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramrez, Christian Bucio Pacheco

Abigail Rodrguez Nava, Ramn Garibay Ayala, Patricia Margarita Dorantes

Hernndez

Universidad Autnoma Metropolitana-Azcapotzalco

Instituto Politcnico Nacional ; Universidad Autnoma del Estado de

Mxico-Huehuetoca


Anlisis de la eficiencia del mercado accionario mexicano mediante la comprobacin de la hiptesis de

Martingala.

Evaluacin de opciones: dinmica estocstica y lgica difusa

El impacto de la inversin socialmente responsable en el desempeo de

fondos de pensiones. Un anlisis de su desempeo en tiempos de crisis y no

crisis

Ariadna Prez Chvez, Sofa Solley Gutirrez, Ricardo C. Morales Pelagio

Fernando Cruz Aranda Oscar Valdemar de la Torre Torres

Universidad Anhuac Mxico Sur; Universidad Nacional Autnoma de

Mxico Universidad Panamericana

Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo

11:30 a 11:45 RECESO Sesin 5 Sesin 5 Sesin 5


financieras Mesa 2. Administracin de riesgos e

ingeniera financiera Mesa 4. Modelos financieros


11:45 a 13:15

Anlisis de la relacin de causalidad entre el ndice de precios del productor

y del consumidor en los pases miembros del TLCAN

Regulacin, innovacin y crisis financiera

Comparacin de los efectos de distintas metodologas para modelar la

volatilidad en la valuacin de opciones europeas sobre el IPC: media, GARCH,

e-GARCH y SJ-RS-VOL

Mario Gmez Aguirre, Jos Carlos Rodrguez Chvez

Carlos A. Rozo Bernal, Aleida Azamar Alonso

Nallely Jacqueline Reyes-Garca, Francisco Venegas-Martnez, Salvador

Cruz Ak

Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo


Instituto Politcnico Nacional

Finanzas islmicas: oportunidades de financiamiento para entidades

mexicanas

Basel III vs Basel 3.5. A radical overhaul of the Capital Requirements Pillar. The

case of commodity exposures

Valuacin de bonos de longevidad

Marco A. Hernndez Hernndez, Francisco Lpez Herrera

Adrin Fernando Rossignolo, Vctor Adrin lvarez

Michelle Carren Miranda, Patricia Saavedra Barrera

Universidad Anhuac Mxico Sur; Universidad Nacional Autnoma de

Mxico Universidad de San Andrs

Universidad Autnoma Metropolitana-Iztapalapa

Integracin financiera y volatilidad asimtrica en los mercados de capital

del MILA

The effects of trade on sovereign debt in a currency union

Evidencia de auto-organizacin en series de tiempo de los mercados de

capitales

Miriam Sosa Castro, Edgar Ortiz Andrs Eloy Rivas Chvez, Antonio

Rodrguez, Ahmed Elkassabgi

Leopoldo Snchez Cant, Oswaldo Morales Matamoros, Alba Lucero Garca

Prez


Texas A&M International University Instituto Politcnico Nacional

13:15 a 13:30 RECESO

13:30 a 14:30

Conferencia magistral: "Del cumplimiento a la gestin integral de riesgos: el reto del valor agregado"

Mtro. Gonzalo Gonzlez Rojas

Director de Consultora Sector Financiero, PWC


14:30 a 15:00 CLAUSURA


15:00 a 16:30 BRINDIS DE DESPEDIDA

Hall, Edificio de Rectora

programa 8o. foro de finanzas, administración de riesgos e ingeniería financiera

Documents