evolución de mercado · volver 8 informe de la administración • gestión de operaciones * hasta...
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Evolución de Mercado
30 de Septiembre 2013
Apertura del mercado de derivados en Colombia
Sept
2008
Dic, 2008
Mar, 2010
Abr, 2010
Mar, 2011
Oct, 2010
Futuro TES Mediano
Futuro TES Corto y Largo Plazo
Forward NDF USD/ COP
Futuro sobre la acción de Ecopetrol y Preferencial de Bancolombia
Futuro de Tasa de Cambio Dólar/Peso
Futuro sobre la acción de Pacific y Futuro de Inflación
Futuro sobre energía y Futuro Mini de Tasa de Cambio Dólar/Peso
Futuro de IBR
Futuros Índice Accionario COLCAP
Ago, 2009
Futuro Mini sobre Energía
Oct, 2011
Jun, 2012
Jul, 2012
Evolución de Mercado
Futuro de TES referencias especificas
Mar, , 2013
May , 2013
Futuro sobre acciones sin entrega
• Gestión de Operaciones
– Entidades Participantes, Consolidado 2008 – Septiembre 2013*
3
Informe de la Administración
Nota: 39 Miembros vinculados
* Hasta 30 de Septiembre
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Evolución Miembros*
Miembros Activos
Miembros Operando
• Gestión de Operaciones
– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Septiembre 2013*)
Volumen promedio diario de Operaciones en Septiembre 2013: 5.900% Crecimiento Respecto a Dic-2012
% Monto 126%
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Informe de la Administración
* Hasta 30 de Septiembre
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Evolución
Total Monto
% Crecimiento Respecto
a Dic-2012
% Monto
Renta Fija 73%
Divisa 136%
Renta Variable 41%
Electricidad -93%
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Informe de la Administración• Gestión de Operaciones
* Hasta 30 de Septiembre
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Evolución por Tipo de Subyacente (Monto)
Renta Fija Divisa Renta Variable Electricidad IBR IPC
Volver
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Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
Op. Mercado Op. Registro
No Contratos 369 291
% 56% 44%
* Hasta 30 de Septiembre
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100.000
200.000
300.000
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500.000
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Evolución renta fija
Renta Fija Monto Tes Corto Monto TES Mediano Monto TES Largo Monto TES Referencias Específicas
Volver
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Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
Divisa Op. Mercado Op. Registro
No Contratos 38 4.731
% 0,81% 99%
* Hasta 30 de Septiembre
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100,0
150,0
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Evolución Divisa
Divisa Monto Estandarizado Monto No Estandarizado Monto
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Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
* Hasta 30 de Septiembre
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Evolución Renta variable
Renta Variable monto Ecopetrol monto Pref Bancolombia monto Colcap monto
Prec monto Éxito monto Cemargos monto PBB G Sura monto
Nutresa monto Isagen monto PFB Aval monto
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Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
* Hasta 30 de Septiembre
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Evolución Electricidad
Total Monto Mini Electricidad Monto Electricidad Monto
• Posición Abierta
– Resumen Posición Abierta (2008 – Septiembre 2013*)
% Crecimiento Respecto a Dic-2012
% Monto 48,15%
10
Informe de la Administración
* Hasta 30 de Septiembre
Valor Posición Abierta
Participación (Valoración)
(Millones COP) (Millones COP)
Bono Corto Plazo 60.188 1%
Bono Mediano Plazo 33.026 0%
Bono Largo Plazo 50.038 1%
Futuro de TES refespecíficas
833.854 11%
Futuros TRM 311.531 4%
FX Forward 6.171.952 81%
Futuros de Acciones con Liquidación por
Entrega40.773 1%
Futuros de Acciones con Liquidación por
diferencias2.831 0%
Colcap 1.457 0%
Futuros sobre Electricidad
4.038 0%
Futuro IBR 69.601 1%
Futuro IPC 0 0%
Total 7.579.288 100%
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Posición abierta al finalizar el mes
Millones de Pesos
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Estandarizados y NDF FXFW Septiembre 2013
11* Hasta 30 de Septiembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Derivados Estandarizados Septiembre 2013
* Hasta 30 de Septiembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos NDF FXFW Septiembre 2013
13* Hasta 30 de Septiembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Estandarizados y NDF FXFW Año 2013
14* Hasta 30 de Septiembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Derivados Estandarizados Año 2013
15* Hasta 30 de Septiembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos NDF FXFW Año 2013
16* Hasta 30 de Septiembre
Cuentas de Terceros: 4.044 vigentes
17
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Cuentas de Terceros Activas (2008 – Septiembre 2013*)
* Hasta 30 de Septiembre
Distribución de cuentas por tipo de entidad
Sector% crecimiento con respecto a
Dic 2012
% Participación
PERSONAS NATURALES 20,89% 57%
EMPRESAS 18,77% 29%
CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE PENSIONES Y
FIDEICOMISOS23,45% 14%
TOTAL 20,61% 100%
2309
1177
558
50
550
1050
1550
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2550
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3550
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CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE PENSIONES Y FIDEICOMISOS EMPRESAS PERSONAS NATURALES
PERSONAS NATURALES
57%
EMPRESAS29%
CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE
PENSIONES Y FIDEICOMISO
S14%
Porcentaje de participación
• Gestión de Cuentas de Terceros
18
Informe de la Administración
* Hasta 30 de Septiembre
60%65%73%77%
82%82%82%84%87%90%92%94%94%96%95%95%96%94%95%95%95%95%94%96%95%95%94%94%95%95%95%96%93%
40%35%27%23%
18%18%18%16%13%10%8% 6%6%
4% 5% 5% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 7%
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90%92%93%90%91%87%90%90%91%93%94%92%96%94%93%93%92%88%91%91%87%
46%
27%24%12%14%14%13%15%19%16%12% 16%10%
8% 7%10%9%13%10%10%9% 7% 6% 8% 4% 6% 7% 7% 8%12%9% 9%13%
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