7/25/2019EJERCICIOS TEORA DE inversiones

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EJERCICIOS TEORIA DE INVERSIONES

PR GUNTA N 1

1.- El Sr. Claudio Borghi tiene una cartera compuesta por acciones de BCI con unarentabilidad promedio del 8% y un Bonos del Banco Central en pesos (BCP con unarentabilidad del !%. "a des#iaci$n de la cartera es una 1% y la #arian&a de las

acciones es de un !'%

a. eterminar el % de la ri)ue&a in#ertido en las acciones y el % de la ri)ue&a in#ertido enel BC*

b. eterminar la rentabilidad de la cartera

PR GUNTA N 2

+entabilidad +entabilidad +entabilidadAOS ripley ,alabella cencosud

! 1% 1!% !%

!/ 1!% 1'% !!%!8 1'% 18% !'%!0 1/% !% %!1 !% !'% !%

P+23EI2 148% 18% !'8%56+I676 1% !% !1%

Se pide9

1. Determine rentabilidad promedio de la cartera invirtiendo 35% Ripley, 35% Falabella, 30%Cencosud

2. Determinar el riesgo total de la cartera.

3. nalice la cartera la lu! de la teor"a de la diversi#icaci$n. Determine la rentabilidad e&igida seg'n la l"nea mercado de capitales ()*C+, considerando

una rentabilidad para la los bonos del central en pesos C- 2%, Rentabilidad de mercado20% y varian!a de mercado 0,1%

PR GUNTA N 3

Rentabilidad Rentabilidad RentabilidadEstados Probabilidad CMPC COPEC COLOSO2ptimista 1% 1!% 1% !%moderadamente optimista !% 14% 18% !!%Esperado 4% 1% !% !4%

moderadamente pesimista !% 18% !!% !%Pesimista 1% !% !4% !8%

Se pide9

5. Determine rentabilidad cartera invirtiendo 0% C*-C, 0% C/-C, 20% C/)//. Determinar el riesgo total de la cartera.. nalice los resultados a la lu! de la teor"a de la diversi#icaci$n. Determinar la rentabilidad e&igida a la cartera seg'n el riesgo de la )*C. uponiendo una

tasa libre de riesgo del 5%, 4asa promedio de mercado del 15% y la varian!a de mercado del%

GUIA CAPM

PREGUNTA N 1

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:Cu;l es el Beta de un porta,olio e,iciente de mercado cuyo retorno e2S ripley falabella en!"#d $GPA! 4% 1% 14% '%!/ % 1!% 1% 1%!8 8% 14% 18% 1'%!0 1% 1% !% !%!1 1!% 18% !!% !'%

P+23EI2 8% 14% 18% 1'%56+I676 8% 8% 8% '%

Se pide9

1. etermine rentabilidad promedio de la cartera in#irtiendo % +ipley % ?alabella4% Cencosud!. eterminar el riesgo E 3E+C62 E "6 C6+@E+6. etermine la rentabilidad e