Clase I: Econometría II.

Syllabus

Asignatura Econometría II Pre-requisitoEconometría II

Carrera Economía Aplicada Turno VespertinoAño Tercer Año Cuatrimestre II, 2011Nombre completo del Docente

Carlos Antonio Narváez Silva

Horas Semanales 5 horas

Correo Electrónico carlnarsil@yahoo.com Grupo / Aula0254/I- y 0258/I-

Departamento Economía Aplicada Estudiantes

Horario de ClasesDías y horario de clases y consultas

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SábadoGrupo

0231 a 2:50 3 a 5:50

Grupo 018

3 a 4:50 1 a 2:50

Horario consultas

BibliografíaBibliografía Obligatoria Editorial

Libros de texto Econometría Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld.

McGraw-Hill

Gujarati McGraw-Hill

Wooldrige Thomson

Clase

La econometría es la aplicación rigurosa de la estadística para analizar datos socioeconómicos, en especial los de series de tiempo común mente utilizados para analizar modelos macroeconómicos. El objetivo principal del curso, por tanto, será el de guiar a los estudiantes en el uso e interpretación de variables económicas y las metodologías básicas diseñadas para analizar las relaciones entre dichas variables. En particular, nos pondremos a identificar los problemas más comunes que se enfrentan al analizar datos económicos y las metodologías que se han desarrollado para solucionar dichos inconvenientes.

Objetivo específicos

• Fortalecer los argumentos provenientes de la teoría económica en especial la macroeconomía y microeconomía

• Búsqueda de utilidad social y científica de la práctica econométrica

• Analizar características estadísticas particulares de cada serie involucrada en la estimación.

Obligaciones de los estudiantes• Cumplir con las disposiciones generales y gozar de las prerrogativas establecidas

en el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil, vigente, de la UCA.– El uso de celulares dentro de aula está estrictamente prohibido, so pena de ser

expulsado del aula de clase.– El horario de clase contempla 15min para aquellos que lleguen tarde, pasado

este tiempo serán considerados ausentes.– La entrada y salida del aula una vez comenzada la clase está prohibida; todos

aquellos que salgan quedarán fuera del aula.– Las personas que faltasen a una prueba tendrán derechos a la reprogramación

de la misma hasta el final del curso.• Realizar sesiones de consulta con el docente, en el día y hora establecido par ello.• Atender y seguir las instrucciones del docente para la realización de cualquier

trabajo o actividad dentro y fuera de clase.• Entregar las tareas y asignaciones orientadas por el docente en las fechas

establecidas por él mismo.• Previo a cada clase, los estudiantes deberán haber leído el material instruido por el

docente, el cual se detalla en el syllabus

Sistema de calificaciones

• 4 pruebas de 20 pts. c/u (una prueba por unidad del programa)

• Tareas (Talleres y Pruebas cortas)

ContenidoI. Datos Panel (Semana 1 y 2)– Mínimos cuadrados generalizados – Modelos de efectos fijos– Modelos de efectos aleatorios– Estudios de Casos a discutir en clases– Modelos de series temporales con datos panel

Contenido

II. Ecuaciones Simultáneas (Semana 3 y 4)– Identificación de modelos estructurales de

ecuaciones simultáneas– Mínimos cuadrados indirectos– Mínimos cuadrados en 2 etapas– Mínimos cuadrados en 3 etapas– Variables instrumentales

Contenido

III. Teórica clásica de series temporales (Semana 5 y 6)– Series temporales y métodos de predicción– Series temporales y métodos estocásticos – Modelos ARIMA, estacionales y generales– Modelos de regresión múltiple de series

temporales

Contenido

IV Modelos Dinámicos con series temporales (Semana 7 y 8)– Modelos con retardos distribuidos– Estabilidad estructural en modelos de series

temporales– Contraste de Chow– Cusum y CumQ

Contenido

V. Arch y Garch (Semana 9 y 10)– Autocorrelación y Heteroscedasticidad en

modelos de series de tiempo – Soluciones de (19)– Multicolinealidad y soluciones

Contenido

• Modelos VAR (Semana 11 y 12)– Modelos de vectores autorregresivos– Identificación y Estimación– Cointegración y Test de Johansen

Clase 1: Datos Panel

El término de datos panel se refiere a conjuntos de datos donde se tiene información para una misma unidad de sección cruzada o individuo sobre varios periodos de tiempo. Uno de los contextos de estimaciones más utilizadas es el de funciones de producción. Esta técnica permite estudiar cierta información que no se puede examinarse por sí solo con método de series temporales o método de sección cruzada.

Datos Panel

El enfoque de efectos fijos que considera a como un término constante especifico del grupo en el modelo de regresión en particular donde esta correlacionado con una o más variables incorporadas en . El otro enfoque es de efectos aleatorios el cual es un error especifico del grupo, similar a , estando no correlacionado con . La estimación del enfoque de efectos fijos se efectúa por mínimos cuadrados y la de efectos aleatorios por mínimos cuadrados generalizados

Base de datos

¿Cómo estructurar una base de datos a panel?

Base de datos

1. Filas agrupadas por unidad. Piénsese en la matriz de datos como si estuviera compuesta de n bloques, cada uno con T filas. El primer bloque de T filas contiene las observaciones de la unidad 1 de la muestra para cada uno de los periodos; el siguiente bloque contiene las observaciones de la unidad 2 para todos los periodos, y así sucesivamente. De hecho, la matriz de datos es un conjunto de datos de series temporales apilados verticalmente

Base de datos

2. Filas agrupadas por periodo. Piénsese en la matriz de datos como si estuviera compuesta por T bloques, cada uno con n filas. El primer bloque de n filas contiene las observaciones de cada unidad muestral en el periodo 1; el siguiente bloque contiene las observaciones de todas las unidades en el periodo 2; y así sucesivamente. La matriz de datos es un conjunto de datos de muestra de sección cruzada, apiladas verticalmente.

Base de datos I: Greene

Empresas Años Costos Producción

1 1955 3.154 2141 1960 4.271 4191 1965 4.584 5881 1970 5.849 10252 1955 3.859 6962 1960 5.535 8112 1965 8.127 16402 1970 10.966 25063 1955 19.035 32023 1960 26.041 48023 1965 32.44 58213 1970 41.18 9275

Base de datos II: Desigualdad y comercio internacional