analisis riesgo de credito

Análisis y Gestión del Riesgo de Crédito

Inteligencia aplicada a su negocio

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Proceso de Administración del Riesgo Crediticio

Procesos y Herramientas para el Análisis y Evaluación del Riesgo Crediticio

Procesos y Herramientas de Seguimiento de la Cobranza

CONTENIDO


Definición y Dimensiones del Riesgo de Crédito

CONTENIDO

Objetivos del Proceso de Administración de RC

Etapas del Proceso de Administración de RC

Las ORGANIZACIONES se encuentran expuestas a diferentes tipos de RIESGOS FINANCIERAS y DE NEGOCIO:

RIESGO DE CRÉDITO - Contexto

EMPRESASEMPRESAS

RIESGODE CRÉDITO RIESGO PAÍS RIESGO DE

MERCADO

RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO

OPERACIONAL

RIESGOREPUTACIONAL

RIESGO DE CUMPLIMIENTO

RIESGO DE SECTOR

DE ACTIVIDAD

Es la POSIBILIDAD de que una EMPRESA incurra en PÉRDIDAS que DISMINUYAN el valor de sus ACTIVOS, RESULTADOS y PATRIMONIO, como consecuencia de que sus DEUDORES o CONTRAPARTES FALLEN en el cumplimiento de los términos acordados en los contratos de crédito.

RIESGO DE CRÉDITO

TRES DIMENSIONES DEL RIESGO DE CRÉDITO

Riesgo de INCUMPLIMIENTO

Riesgo de EXPOSICIÓN

Riesgo de RECUPERACION

PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTOS

VariablesCONTROLABLES

VariablesNO

CONTROLABLES

•Selección de Mercado Objetivo

•Producto

•Políticas y Procedimientos

•RRHH

•Riesgo Operacional

•Costos/Precios? VariablesCONTROLABLES

•Población

•Situación Macroeconómica

-Del entorno de la Empresa

-De sus Clientes

•Competencia/MercadoVariables

NO CONTROLABLES



CONTENIDO



OBJETIVOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RC:

Disminuir el impacto negativo de RC mediante:

•la administración, planificación y control en forma orgánica y sistemática de los factores controlables

•el monitoreo y cuantificación del impacto de las factores no controlables

Potenciar el negocio mediante el conocimiento generado en el proceso.



CONTENIDO



PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO

*ImpliAdmisión Implica la definición de:•Políticas•Procedimientos/Metodología•Estructura Organizacional•Esquema de Atribuciones•Herramientas

Áreas de Análisis:

• Capacidad de Pago• Experiencia de Pago• Riesgo País

BásicamenteDOS enfoques:

• Caso a Caso• Estandarizado

Políticas y Procesos/Metodología de Evaluación: hacia el Cliente ELEGIBLE

•Políticas de venta/cobranza clara y adecuadas al nivel de riesgo

•Definición de límites de crédito acorde con la evaluación del cliente y el destino de los fondos

•Tomar en cuenta sector/naturaleza del cliente

•Incorporación de experiencia con el cliente/sector

•Incorporación de garantías al análisis Admisión

Metodología de Evaluación:

1. Áreas de Análisis:

•Capacidad de Pago

•Experiencia de Pago

•Riesgo País

2. Estructuración de la relación comercial:

•Términos y condiciones

•Garantías

3. Recomendación y Aprobación Admisión

1. Áreas de Análisis:

•Capacidad de Pago

Capacidad de generar/contar con flujo de caja presente y futuro para el cumplimiento de sus obligaciones:

-Situación Económico Financiera cliente/sector (impacto del entorno regulatorio y macro)

-Situación Organizacional/Propietarios

Admisión

1. Áreas de Análisis (cont.):

•Experiencia de Pago

-En sentido amplio

-Referencias de proveedores, Bancos, u otros proveedores de fondos.

-Información comercial (LIDECO)

-Servicios de alerta

Admisión

1. Áreas de Análisis (cont.):

•Riesgo País

-En sentido amplio

-Concentraciones a nivel de la cartera/inversión en créditos por ventas

Admisión

2. Estructuración de la Relación Comercial

•Adecuar plazos al destino de los fondos:

- Para CT o Inversión o Consumo

-Tipo de producto

-Tipo de cliente

-Condiciones de la competencia

-Monto

•Seleccionar el tipo de Instrumento de Crédito

• Evaluar y definir las garantías asociadas

•ConvenantsAdmisión

3. Recomendación y Aprobación

•Clara definición respecto de la evaluación

•Fundamentación de las conclusiones emitidas

•Recomendaciones de seguimiento

Admisión

Estructura Organizacional y Esquema de Atribuciones:

1.Dimensionamiento

2.Seniority

3.Esquema claros de autorización

4.Tratamiento de excepciones

Admisión

Herramientas:

1.Bases de datos internas (scoring)

2.Base de datos externas

3.Modelo de simulación/estrés test

4.Información con visión de cartera

Admisión

Trade Off: Costo por Incumplimiento Versus Costo para Obtención y Administración de la información

Utilidad de la información > ó = Coste de dicha

información

Coste de adquisición

+

Coste de utilización.

Aspectos a tomar en cuenta:

1.Destino del crédito

2.Relación comercial prevista

3.Poder de negociación con el cliente

4.Aspectos regulatorios

5.Monto del riesgo?

Impacto en el Enfoque de Análisis:

1.Caso a caso

2.Estandarizado

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