riesgo mercado y operacional
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RIESGO DE MERCADO
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RIESGOS INHERENTE
Cambios de valor de las posiciones dentro
como fuera del balance producto demovimientos adversos en los precios
tasas de inter!s " tipos de cambio#
Debe reali$arse a trav!s de una evaluaci%n
&ist%rica actual " prospectiva#
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'(ENTES DE) RIESGO DE MERCADORies*o de Tasa de Inter!sProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de las tasas de interés.
Ries*o de Tipo de CambioProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los tipos de cambio
y el precio del oro.
Ries*o de +recioProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los precios de los
valores representativos de capital (precio de mercado).
Ries*o de CommoditiesProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los precios de los
commodities (asociado con riesgo de precio).
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Ries*o de Tasa de Inter!s
Ries*o estructural de mercadoProbabilidad de pérdida derivada de movimientos en los tipos de
interés, principalmente por la diferencia de plazos en el repricing de
activos y pasivos (títulos a tasa fija), al vencimiento existe la
posibilidad que sean renovados a diferentes tasas que tenían antes
de su vencimiento.,-. Activos
/. +asivos
,- 0 a1os
Tasa de re2en*anc&e34 /#-.
5 /#-.
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Modelo de brec&as
!scala de vencimientos en un punto determinado del
tiempo (brec"as)
#on ellas se eval$a el riesgo para el ingreso neto porinterés
%as diferencias en las nuevas fec"as de fijaci&n de precios
de los activos y pasivos son el componente fundamental del
riesgo para el ingreso neto por interés. 'n impacto superior al * debe monitorearse con
atenci&n.
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Informaci%n &omo*!nea
'n activo ajustado a tasa variable se debe colocar en el
rango en que se ajuste dic"a tasa. (préstamo con tasa
ajustable trimestralmente, se coloca en el rango de +días). %os dep&sitos a la vista ser-n clasificados de acuerdo con
los retiros estimados en tiempo de normalidad. %os dep&sitos de a"orro o a plazo se colocar-n de acuerdo
con las políticas establecidas para el retiro de los mismos.
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7.55
7.6
7.65
7.7
7.75
7.8
7.85
7.9
7.95
Tipo de cambio Diario31/05/2011 al 30/06/2012
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Ries*o de Tasa de Inter!s
Modelo de brec&as
E6emplo E7cel
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RiesgoOperacional
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Riesgo Operacional
“Es el riesgo de sufrir pérdidas debido a lainadecuación o fallos en los procesos,
personal y sistemas internos, o bien porcausa de eventos eternos!.
Basilea II
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Evolucin del RiesgoOperacional
Ernst " #oung
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Evolucin del RiesgoOperacional
Ernst " #oung
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!i"uacin#c"ual
Ernst " #oung
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!i"uacin#c"ual
Ernst " #oung
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$ac"ores para #dminis"rar elRiesgo Operacional
Ernst " #oung
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$ac"ores para #dminis"rar elRiesgo Operacional
Ernst " #oung
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%&ue es el Riesgo Operacional'
Ernst " #oung
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!is"ema de #dminis"racin deRiesgo Operacional
Ernst " #oung
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Desa()os
Ernst " #oung
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$ac"ores cr)"icos para la
implemen"acin
Ernst " #oung
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*ues"ionamien"os
Ernst " #oung
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Riesgo Operacional
El riesgo operacional cubre un espectromuc$o mayor %ue el riesgo de crédito y el de
mercado, y es paradó&icamente el menosatendido de los tres.
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+iveles de Riesgo
*a"as"r,co- cuando la ocurrencia del factorde riesgo puede llegar a tal punto %ue lasupervivencia de la organi'ación esté en
peligro. Estos riesgos suelen estar asociadosa cat(strofes naturales, u otras causas defuer'a mayor.
*r)"ico- se $abla de este tipo de riesgoscuando, pese a su ocurrencia, no peligra laeistencia de la organi'ación. En este tipo desituaciones, resulta cr)tica la puesta en
marc$a de un plan de acciones para
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+iveles de Riesgo
.arginal acep"able- caso de ocurrir estetipo de riesgos, la situación puede controlarsede manera adecuada sin grandes esfuer'os.
.)nimo- sus consecuencias no tienenincidencia apreciable en la actividad. Estetipo de situaciones forman parte del d)a a d)a
de la actividad de la organi'ación.
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lan de *on"inuidad del+egocio
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lan de *on"inuidad del
+egocioEl ob&etivo es proporcionarmecanismos de reacción ante
posibles interrupciones de losservicios para proteger losprocesos considerados cr)ticos ante
la ocurrencia de fallos o desastres.
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lan de *on"inuidad del
+egocio* pesar de los efectos negativos en lasorgani'aciones, muc$as empresas a+n notoman medidas para contar con planes %ue
les permitan lograr la ontinuidad del-egocio. El 7/0 de todos los negocios tienen alguna
de estas condiciones1
2 -o tienen 3lan de ontinuidad del-egocio.
2 4i lo tienen, nunca lo $an probado.2 4u 3lan falló cu(ndo lo probaron.
4olamente 80 de los datos de usuarioanuel allester EEE,*,4*,
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lan de *on"inuidad del
+egocio3roceso de planicación de lacontinuidad del negocio : recuperaciónfrente a desastres
os desas"res- mpactan adversamente las
operaciones del negocio.
nterrumpen la operación deprocesamiento de información cr)tica.
anuel allester EEE,*,4*,
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*omponen"es de un lan
E(ec"ivode *on"inuidad del+egocio B*
anuel allester EEE,*,4*,
Incluen- 3lan de ontinuidad de negocio;3<
3lan de =ecuperación de -egocio;=3< 3lan de ontinuidad de
>peraciones ;>>3<
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$ases del lan de*on"inuidad del +egocio
Estudio de la situación actual denticación de servicios *n(lisis de impacto sobre el negocio
?eterminación de las necesidades de respaldo ?ise@o somero de alternativas de respaldo Aaloración de las alternativas ?ise@o, desarrollo e implantación de la infraestructura
de respaldo
?esarrollo y redacción del plan de recuperación 3ruebas 3ublicación, formación y entrenamiento
Brancisco Cavier *ntón D 4E=D#
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$ases del lan de*on"inuidad del +egocio
GHué respaldo de los sistemas deinformación estoy dando a las l)neas
de negocio de mi entidad con lainfraestructura %ue ya dispongoI GHué respaldo para los sistemas de
información necesitan las l)neas denegocio de mi entidadI
Brancisco Cavier *ntón D 4E=D#
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#n4lisis del Impac"osobre el +egocio BI#
anuel allester EEE,*,4*,
riticidad de los recursos de información 3articipación del personal de 4 y los
usuarios nales *n(lisis de todos los tipos de recursos de
información Tres aspec"os claves para el an4lisis- riticidad de los recursos de información
relacionados con los procesos cr)ticos del negocio. 3er)odo de tiempo de recuperación cr)tico antes de
incurrir en pérdidas signicativas. 4istema de clasicación de riesgos.
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Es"ra"egias deRecuperacin
anuel allester EEE,*,4*,
na estrategia de =ecuperación esuna combinación de medidaspreventivas, detectivas y
correctivas.J Eliminar la amena'acompletamente
J inimi'ar la probabilidad de %ueocurraJ inimi'ar el efecto
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Es"ra"egias deRecuperacin
anuel allester EEE,*,4*,
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Desarrollo de B*
DR
anuel allester EEE,*,4*,
Bactores %ue se deben considerar1 lara identicación de personas y
funciones en el plan
lara identicación de información delos contratos
Eplicación paso a paso de la
recuperación lara identicación de recursosnecesarios
*plicación paso por paso de la etapa
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Organiacin
asignacin deresponsabilidades
anuel allester EEE,*,4*,
E%uipo de respuesta a incidentes
E%uipo de atención de emergenciasE%uipo de determinación de los da@osE%uipo de administración de la
emergencia
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Organiacin
asignacin deresponsabilidades
anuel allester EEE,*,4*,
E%uipo de almacenamiento eterno
E%uipo de softKareE%uipo de aplicacionesE%uipo de seguridad
E%uipo de operaciones de emergencia
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Organiacin
asignacin deresponsabilidades
anuel allester EEE,*,4*,
E%uipo de recuperación de red
E%uipo de omunicacionesE%uipo de DransporteE%uipo de LardKare de suario
E%uipo de preparación de datos yregistrosE%uipo de soporte administrativo
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Organiacin
asignacin deresponsabilidades
anuel allester EEE,*,4*,
E%uipo de suministros
E%uipo de salvamentoE%uipo de reubicaciónE%uipo de oordinación
E%uipo de *suntos MegalesE%uipo de prueba de recuperaciónE%uipo de Entrenamiento
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*omponen"es de un lan
e(ec"ivo de *on"inuidad del+egocio B*
anuel allester EEE,*,4*,
ncluyen1 3lan de ontingencia D..
3lan de omunicación de r)sis 3lan de =espuestas a incidentes 3lan de =ecuperación del desastre
;?=3< 3lan de Emergencia de ocupantes;>E3<
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*omponen"es de un lan
e(ec"ivo de *on"inuidad del+egocio B*
anuel allester EEE,*,4*,
3ara las fases de planicación,implementación
y evaluación se debe acordar1 etas:re%uerimientos:productos de
cada fase nstalaciones alternativas
para las tareas y operaciones =ecursos de información cr)tica ainstalar
3ersonas responsables de sue ecución
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*omponen"es de un lan
e(ec"ivo de *on"inuidad del+egocio B*
anuel allester EEE,*,4*,
3ersonal lave para la toma dedecisiones
Mista de prioridades de contactos Deléfonos y direcciones de personas
cr)ticas a contactar
Deléfonos y direcciones derepresentantes de los e%uipos ysoftKare
Deléfonos de suministradores dee ui os servicios
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*omponen"es de un lan
e(ec"ivo de *on"inuidad del+egocio B*
anuel allester EEE,*,4*,
Deléfonos de personas en sitio derecuperación
Deléfonos de personas instalacionesde almacenamiento eterno
Deléfonos de agentes de seguros
Deléfonos de personas de empresascontratadas Deléfonos de agencias legales
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ruebas del plan
anuel allester EEE,*,4*,
Especi,caciones edir la $abilidad y capacidad del lugar
de respaldo
Evaluar la capacidad de recuperación deregistros vitales
Evaluar estado y cantidad de e%uipos ysuministros en el lugar de recuperación
edir el desempe@o general deactividades operativas y de sistemasrelacionados con el negocio
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ruebas del plan
anuel allester EEE,*,4*,
Especi,caciones Aericar si el plan es completo y preciso Evaluar el desempe@o del personal
involucrado Evaluar el entrenamiento y conocimiento
del personal %ue no pertenece al negocio Evaluar la coordinación entre e%uipo
continuidad y proveedores eternos
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*ri"erios de desempeo
apacidad de la solución propuesta de
automati'ar los procesos de negocio oreducir su comple&idad.
apacidad de integrarse con otros
componentes. >ptimi'ación de los tiempos de
respuesta en la recuperación.
ontribución a la me&ora de la calidaddel servicio prestado. ontribución a facilitar el intercambio
de información entre los procesos de
ne ocio.Brancisco Cavier *ntón D 4E=D#
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Ob7e"ivo un"o RecuperacinRO
Ob7e"ivo Tiempo deRecuperacin RTO
anuel allester EEE,*,4*,
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Ob7e"ivo un"o RecuperacinRO
Ob7e"ivo Tiempo deRecuperacin RTO
anuel allester EEE,*,4*,
7/23/2019 Riesgo Mercado y Operacional
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Tiempo de respues"a
Brancisco Cavier *ntón D 4E=D#
7/23/2019 Riesgo Mercado y Operacional
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Brancisco Cavier*ntón
7/23/2019 Riesgo Mercado y Operacional
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Brancisco Cavier*ntón
3reparar an(lisis de impacto del negocio denticar y clasicar sistemas y recursos
;cr)ticos<
Escoger estrategias apropiadas para larecuperación ?esarrollar un plan detallado para
recuperar instalaciones ;D<
?esarrollar un plan detallado para lasfunciones cr)ticas
3robar los planes antener actuali'ados los planes
Resumen
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*lasi,cacin deOperaciones #n4lisis
*ri"icidad
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