riesgo mercado y operacional

7/23/2019 Riesgo Mercado y Operacional

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RIESGO DE MERCADO



RIESGOS INHERENTE

Cambios de valor de las posiciones dentro

como fuera del balance producto demovimientos adversos en los precios

tasas de inter!s " tipos de cambio#

Debe reali$arse a trav!s de una evaluaci%n

&ist%rica actual " prospectiva#



'(ENTES DE) RIESGO DE MERCADORies*o de Tasa de Inter!sProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de las tasas de interés.

Ries*o de Tipo de CambioProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los tipos de cambio

y el precio del oro.

Ries*o de +recioProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los precios de los

valores representativos de capital (precio de mercado).

Ries*o de CommoditiesProbabilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los precios de los

commodities (asociado con riesgo de precio).



Ries*o de Tasa de Inter!s

Ries*o estructural de mercadoProbabilidad de pérdida derivada de movimientos en los tipos de

interés, principalmente por la diferencia de plazos en el repricing de

activos y pasivos (títulos a tasa fija), al vencimiento existe la

posibilidad que sean renovados a diferentes tasas que tenían antes

de su vencimiento.,-. Activos

/. +asivos

,- 0 a1os

Tasa de re2en*anc&e34 /#-.

5 /#-.



Modelo de brec&as

!scala de vencimientos en un punto determinado del

tiempo (brec"as)

#on ellas se eval$a el riesgo para el ingreso neto porinterés

%as diferencias en las nuevas fec"as de fijaci&n de precios

de los activos y pasivos son el componente fundamental del

riesgo para el ingreso neto por interés. 'n impacto superior al * debe monitorearse con

atenci&n.



Informaci%n &omo*!nea

'n activo ajustado a tasa variable se debe colocar en el

rango en que se ajuste dic"a tasa. (préstamo con tasa

ajustable trimestralmente, se coloca en el rango de +días). %os dep&sitos a la vista ser-n clasificados de acuerdo con

los retiros estimados en tiempo de normalidad. %os dep&sitos de a"orro o a plazo se colocar-n de acuerdo

con las políticas establecidas para el retiro de los mismos.



7.55

7.6

7.65

7.7

7.75

7.8

7.85

7.9

7.95

Tipo de cambio Diario31/05/2011 al 30/06/2012



Ries*o de Tasa de Inter!s

Modelo de brec&as

E6emplo E7cel



RiesgoOperacional



Riesgo Operacional

“Es el riesgo de sufrir pérdidas debido a lainadecuación o fallos en los procesos,

personal y sistemas internos, o bien porcausa de eventos eternos!.

Basilea II



Evolucin del RiesgoOperacional

Ernst " #oung



!i"uacin#c"ual

Ernst " #oung



$ac"ores para #dminis"rar elRiesgo Operacional

Ernst " #oung



%&ue es el Riesgo Operacional'

Ernst " #oung



!is"ema de #dminis"racin deRiesgo Operacional

Ernst " #oung



Desa()os

Ernst " #oung



$ac"ores cr)"icos para la

implemen"acin

Ernst " #oung



*ues"ionamien"os

Ernst " #oung



Riesgo Operacional

El riesgo operacional cubre un espectromuc$o mayor %ue el riesgo de crédito y el de

mercado, y es paradó&icamente el menosatendido de los tres.



+iveles de Riesgo

*a"as"r,co- cuando la ocurrencia del factorde riesgo puede llegar a tal punto %ue lasupervivencia de la organi'ación esté en

peligro. Estos riesgos suelen estar asociadosa cat(strofes naturales, u otras causas defuer'a mayor.

*r)"ico- se $abla de este tipo de riesgoscuando, pese a su ocurrencia, no peligra laeistencia de la organi'ación. En este tipo desituaciones, resulta cr)tica la puesta en

marc$a de un plan de acciones para



+iveles de Riesgo

.arginal acep"able- caso de ocurrir estetipo de riesgos, la situación puede controlarsede manera adecuada sin grandes esfuer'os.

.)nimo- sus consecuencias no tienenincidencia apreciable en la actividad. Estetipo de situaciones forman parte del d)a a d)a

de la actividad de la organi'ación.



lan de *on"inuidad del+egocio



lan de *on"inuidad del

+egocioEl ob&etivo es proporcionarmecanismos de reacción ante

posibles interrupciones de losservicios para proteger losprocesos considerados cr)ticos ante

la ocurrencia de fallos o desastres.




+egocio* pesar de los efectos negativos en lasorgani'aciones, muc$as empresas a+n notoman medidas para contar con planes %ue

les permitan lograr la ontinuidad del-egocio. El 7/0 de todos los negocios tienen alguna

de estas condiciones1

2 -o tienen 3lan de ontinuidad del-egocio.

2 4i lo tienen, nunca lo $an probado.2 4u 3lan falló cu(ndo lo probaron.

4olamente 80 de los datos de usuarioanuel allester EEE,*,4*,




+egocio3roceso de planicación de lacontinuidad del negocio : recuperaciónfrente a desastres

os desas"res- mpactan adversamente las

operaciones del negocio.

nterrumpen la operación deprocesamiento de información cr)tica.

anuel allester EEE,*,4*,



*omponen"es de un lan

E(ec"ivode *on"inuidad del+egocio B*


Incluen- 3lan de ontinuidad de negocio;3<

3lan de =ecuperación de -egocio;=3< 3lan de ontinuidad de

>peraciones ;>>3<



$ases del lan de*on"inuidad del +egocio

Estudio de la situación actual denticación de servicios *n(lisis de impacto sobre el negocio

?eterminación de las necesidades de respaldo ?ise@o somero de alternativas de respaldo Aaloración de las alternativas ?ise@o, desarrollo e implantación de la infraestructura

de respaldo

?esarrollo y redacción del plan de recuperación 3ruebas 3ublicación, formación y entrenamiento

Brancisco Cavier *ntón D 4E=D#



$ases del lan de*on"inuidad del +egocio

GHué respaldo de los sistemas deinformación estoy dando a las l)neas

de negocio de mi entidad con lainfraestructura %ue ya dispongoI GHué respaldo para los sistemas de

información necesitan las l)neas denegocio de mi entidadI




#n4lisis del Impac"osobre el +egocio BI#


riticidad de los recursos de información 3articipación del personal de 4 y los

usuarios nales *n(lisis de todos los tipos de recursos de

información Tres aspec"os claves para el an4lisis- riticidad de los recursos de información

relacionados con los procesos cr)ticos del negocio. 3er)odo de tiempo de recuperación cr)tico antes de

incurrir en pérdidas signicativas. 4istema de clasicación de riesgos.



Es"ra"egias deRecuperacin


na estrategia de =ecuperación esuna combinación de medidaspreventivas, detectivas y

correctivas.J Eliminar la amena'acompletamente

J inimi'ar la probabilidad de %ueocurraJ inimi'ar el efecto



Es"ra"egias deRecuperacin




Desarrollo de B*

DR


Bactores %ue se deben considerar1 lara identicación de personas y

funciones en el plan

lara identicación de información delos contratos

Eplicación paso a paso de la

recuperación lara identicación de recursosnecesarios

*plicación paso por paso de la etapa



Organiacin

asignacin deresponsabilidades


E%uipo de respuesta a incidentes

E%uipo de atención de emergenciasE%uipo de determinación de los da@osE%uipo de administración de la

emergencia



Organiacin



E%uipo de almacenamiento eterno

E%uipo de softKareE%uipo de aplicacionesE%uipo de seguridad

E%uipo de operaciones de emergencia



Organiacin



E%uipo de recuperación de red

E%uipo de omunicacionesE%uipo de DransporteE%uipo de LardKare de suario

E%uipo de preparación de datos yregistrosE%uipo de soporte administrativo



Organiacin



E%uipo de suministros

E%uipo de salvamentoE%uipo de reubicaciónE%uipo de oordinación

E%uipo de *suntos MegalesE%uipo de prueba de recuperaciónE%uipo de Entrenamiento




e(ec"ivo de *on"inuidad del+egocio B*


ncluyen1 3lan de ontingencia D..

3lan de omunicación de r)sis 3lan de =espuestas a incidentes 3lan de =ecuperación del desastre

;?=3< 3lan de Emergencia de ocupantes;>E3<






3ara las fases de planicación,implementación

y evaluación se debe acordar1 etas:re%uerimientos:productos de

cada fase nstalaciones alternativas

para las tareas y operaciones =ecursos de información cr)tica ainstalar

3ersonas responsables de sue ecución






3ersonal lave para la toma dedecisiones

Mista de prioridades de contactos Deléfonos y direcciones de personas

cr)ticas a contactar

Deléfonos y direcciones derepresentantes de los e%uipos ysoftKare

Deléfonos de suministradores dee ui os servicios






Deléfonos de personas en sitio derecuperación

Deléfonos de personas instalacionesde almacenamiento eterno

Deléfonos de agentes de seguros

Deléfonos de personas de empresascontratadas Deléfonos de agencias legales



ruebas del plan


Especi,caciones edir la $abilidad y capacidad del lugar

de respaldo

Evaluar la capacidad de recuperación deregistros vitales

Evaluar estado y cantidad de e%uipos ysuministros en el lugar de recuperación

edir el desempe@o general deactividades operativas y de sistemasrelacionados con el negocio



ruebas del plan


Especi,caciones Aericar si el plan es completo y preciso Evaluar el desempe@o del personal

involucrado Evaluar el entrenamiento y conocimiento

del personal %ue no pertenece al negocio Evaluar la coordinación entre e%uipo

continuidad y proveedores eternos



*ri"erios de desempeo

apacidad de la solución propuesta de

automati'ar los procesos de negocio oreducir su comple&idad.

apacidad de integrarse con otros

componentes. >ptimi'ación de los tiempos de

respuesta en la recuperación.

ontribución a la me&ora de la calidaddel servicio prestado. ontribución a facilitar el intercambio

de información entre los procesos de

ne ocio.Brancisco Cavier *ntón D 4E=D#



Ob7e"ivo un"o RecuperacinRO

Ob7e"ivo Tiempo deRecuperacin RTO




Tiempo de respues"a




Brancisco Cavier*ntón



Brancisco Cavier*ntón

3reparar an(lisis de impacto del negocio denticar y clasicar sistemas y recursos

;cr)ticos<

Escoger estrategias apropiadas para larecuperación ?esarrollar un plan detallado para

recuperar instalaciones ;D<

?esarrollar un plan detallado para lasfunciones cr)ticas

3robar los planes antener actuali'ados los planes

Resumen



*lasi,cacin deOperaciones #n4lisis

*ri"icidad

riesgo mercado y operacional

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