anexo de información cuantitativa 2019 - hsbc.com.mx
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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
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VIII. Anexo de información cuantitativa
Se incluye el anexo cuantitativo relativo a información corporativa, financiera, técnica, de Reaseguro, de
Reafianzamiento, de administración de riesgos, regulatoria, administrativa, operacional, económica, de nivel
de riesgo, de solvencia y jurídica, de conformidad con los formatos establecidos en el Anexo 24.2.2.
Sección A: Portada
Tabla A1. Información General, Requerimientos Estatutarios, Estado de Resultados y Balance General
Sección B: Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS)
Tabla B1. Requerimiento de Capital de Solvencia por componente
Tabla B2. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Pensiones ( RCTyFP )
Tabla B6. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de los
Seguros de Pensiones (RCTYFP)
Tabla B8. Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte (RCOC)
Tabla B9. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo (RCOP)
Sección C: Fondos Propios y Capital
Tabla C1. Fondos Propios y Capital
Sección D: Información Financiera
Tabla D1. Balance General
Tabla D2 Estado de Resultados -Vida
Sección E: Portafolios de Inversión
Tabla E1. Portafolio de Inversiones en Valores
Tabla E2. Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total de portafolio de inversiones
Tabla E4. Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de
responsabilidad
Tabla E6. Desglose de la Cartera de Crédito
Sección F: Reservas Técnicas
Tabla F5. Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones
Tabla F6. Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones
Tabla F7. Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI)
Sección G: Desempeño y resultados de operación
Tabla G1. Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como primas emitidas por operaciones y ramos
Tabla G2. Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos
Tabla G3. Costo medio de adquisición por operaciones y ramos
Tabla G4. Costo medio de operación por operaciones y ramos
Tabla G5. Índice combinado por operaciones y ramos
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Tabla G10. Información sobre Primas de Vida Seguros de Pensiones
Sección J: Otros formatos (No aplican para la operación de seguros de pensiones) Tabla B3. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y
Financieros de Seguros (RCTyFS)
Tabla B4. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS)
Tabla B5. Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima
Probable
Tabla B7. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas (RCTyFF)
Tabla D3. Estado de Resultados-Accidentes y Enfermedades
Tabla D4. Estado de Resultados- Daños
Tabla D5. Estado de Resultados- Fianzas
Tabla E3. Desglose de Operaciones Financieras Derivadas
Tabla E5. Inversiones Inmobiliarias
Tabla E7. Deudor por Prima
Tabla F1. Reserva de Riesgos en Curso
Tabla F2. Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir
Tabla F3. Reservas de riesgos catastróficos
Tabla F4. Otras reservas técnicas
Tabla F8. Reservas Técnicas. Fianzas
Tabla G6. Resultado de la Operación de Vida
Tabla G7. Información sobre Primas de Vida
Tabla G8. Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades
Tabla G9. Resultado de la Operación de Daños
Tabla G11. Resultado de la Operación de Fianzas
Tabla G12. Reporte de garantías de recuperación en relación a los montos de responsabilidades
de fianzas
Tabla G13. Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura de exceso de pérdida
Tabla H1. Operación de vida
Tabla H2. Operación de accidentes y enfermedades
Tabla H3. Operación de daños sin automóviles
Tabla H4. Automóviles
Tabla H5. Fianzas
Tabla I1. Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas Tabla I2. Límites máximos de retención
Tabla I3. Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte
Tabla I4. Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte
Tabla I5. Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores
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Tabla I6. Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de reaseguro a través de
los cuales la Institución cedió riesgos
Tabla I7. Importes recuperables de reaseguro
Tabla I8. Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro
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Sección A
Portada
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Nombre de la Institución:
Tipo de Institución:
Clave de la Institución:
Fecha de reporte:
Grupo Financiero:
De capital mayoritariamente mexicano o Filial:
Institución Financiera del Exterior (IFE):
Sociedad Relacionada (SR):
Fecha de autorización:
Operaciones y ramos autorizados
Modelo interno
Fecha de autorización del modelo interno
Requerimientos Estatutarios
Requerimiento de Capital de Solvencia
Fondos Propios Admisibles
Sobrante / faltante
Índice de cobertura
Base de Inversión de reservas técnicas
Inversiones afectas a reservas técnicas
Sobrante / faltante
Índice de cobertura
Capital mínimo pagado
Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo
pagado
Suficiencia / déficit
Índice de cobertura
30/04/1997
SECCIÓN A. PORTADA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla A1
Información General
HSBC Pensiones S.A.
Pensiones
P0903
31/12/2019
NO
Mexicana
Grupo Financiero
1,371
Seguros de Pensiones
NO
17
1,457
1,441
8813%
8,750
9,652
902
110%
174
1,196
786%
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Vida Daños Accs y Enf Fianzas Total
Prima emitida 14 14
Prima cedida - -
Prima retenida 14 14
Inc. Reserva de Riesgos en Curso - 72 - 72
Prima de retención devengada 86 86
Costo de adquisición 0 0
Costo neto de siniestralidad 595 595
Utilidad o pérdida técnica - 509 - 509
Inc. otras Reservas Técnicas - 262 - 262
Resultado de operaciones análogas y conexas - -
Utilidad o pérdida bruta - 247 - 247
Gastos de operación netos 22 22
Utilidad o pérdida de operación - 269 - 269
Resultado integral de financiamiento 765 765
Participación en el resultado de subsidiarias - -
Utilidad o pérdida antes de impuestos 496 496
Provisión para el pago de Impuestos a la Utilidad 89 89
Utilidad o pérdida del ejercicio 406 406
Activo 10,359
Inversiones 10,240
Inversiones para obligaciones laborales al retiro 0
Disponibilidad 6
Deudores 0
Reaseguradores y Reafianzadores 0
Inversiones permanentes 0
Otros activos 113
Pasivo 8,814
Reservas Técnicas 8,750
Reserva para obligaciones laborales al retiro 0
Acreedores 0
Reaseguradores y Reafianzadores 0
Otros pasivos 64
Capital Contable 1,545
Capital social pagado 845
Reservas 224
Superávit por valuación 4
Inversiones permanentes 0
Resultado ejercicios anteriores 66
Resultado del ejercicio 406
Resultado por tenencia de activos no monetarios 0
Estado de Resultados
Balance General
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Sección B
Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS)
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Importe
I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RCTyFS0.00
II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML0.00
III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones RCTyFP12,629,989.7 9
IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RCTyFF0.00
V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC91,057 .88
VI Por Riesgo Operativo RCOP3,816,314.30
16,537,361.97
II.A RequerimientosPML de
Retención/RC
0.00
II.B Deducciones RRCAT+CXL0.00
III.A RequerimientosRCSPT + RCSPD +
RCA
347 ,490,109.50
III.B Deducciones RFI + RC 334,860,119.7 1
IV.A Requerimientos ∑RCk + RCA
IV.B Deducciones RCF
Desglose RCTyFP
Desglose RCTyFF
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B1
RCS por componente
Total RCS
Desglose RCPML
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Importe
I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RCTyFS 0.00
II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML
0.00
IIIPor los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de
PensionesRCTyFP
12,629,989.79
IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RCTyFF0.00
V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC 91,057.88
VI Por Riesgo Operativo RCOP 3,816,314.30
16,537,361.97
II.A Requerimientos
PML de
Retención/R
C
0.00
II.B DeduccionesRRCAT+CX
L
0.00
III.A Requerimientos
RCSPT +
RCSPD +
RCA
347,490,109.50
III.B Deducciones RFI + RC 334,860,119.71
IV.A Requerimientos∑RCk +
RCA
IV.B Deducciones RCF
Desglose RCTyFP
Desglose RCTyFF
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B1
RCS por componente
Total RCS
Desglose RCPML
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B2
Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros
(RCTyFS )
Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones
( RCT yFP )
Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas
( RCT yFF )
L = L A + L P + L PML
Dónde:
L A :=-∆A=-A(1)+ A(0)
L P :=∆P=P(1)- P(0)
L PML = -∆REA PML= -REA PML (1) + REA PML (0)
A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)
Total Activos 9,925,501,916.98 9,906,880,007.26 18,621,909.72
a) Instrumentos de deuda: 878,891,129.69 860,270,393.58 18,620,736.11
1) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o
emitidos por el Banco de México817,814,242.14 798,042,715.75 19,771,526.39
2) Emitidos en el mercado mexicano de
conformidad con la Ley del Mercado de Valores,
o en mercados extranjeros que cumplan con lo
establecido en la Disposición 8.2.2
61,076,887.55 61,066,769.75 10,117.80
b) Instrumentos de renta variable 17,930.00 16,279.48 1,650.52
1) Acciones
i. Cotizadas en mercados nacionales
ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas
en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores
2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda
y fondos de inversión de renta variable17,930.00 16,279.48 1,650.52
3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o
vehículos que confieren derechos sobre
instrumentos de deuda, de renta variable o de
mercancías
i. Denominados en moneda nacional
ii. Denominados en moneda extranjera
4) Fondos de inversión de capitales, fondos de
inversión de objeto limitado, fondos de capital
privado o fideicomisos que tengan como
propósito capitalizar empresas del país.
5) Instrumentos estructurados
c) Títulos estructurados 0.00 0.00 0.00
1) De capital protegido 0.00 0.00 0.00
2) De capital no protegido
d) Operaciones de préstamos de valores 0.00 0.00 0.00
e) Instrumentos no bursátiles
f) Operaciones Financieras Derivadas
g)
Importes recuperables procedentes de
contratos de reaseguro y
reafianzamiento
0.00 0.00 0.00
h)Inmuebles urbanos de productos
regulares
i)Activos utilizados para el calce
(Instituciones de Pensiones).9,046,592,857.29 9,046,592,857.29 0.00
* En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A(0) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año, y
la variable A(1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año añadiendo riesgo de contraparte.
Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los
fondos propios ajustados L:
Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos,
RCA.
LA : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera:
Clasificación de los Activos
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B6
Elementos del Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones
(RC T yFP )
RC SPT (I)328,868,199.78
RC SPD (II)0.00
RFI (III)170,426,019.81
RCSaldo de la reserva de
contingencia(IV)
164,434,099.90
RCA
Requerimiento de capital
relativo a las pérdidas
ocasionadas por el cambio
en el valor de los activos
(V)
18,621,909.72
12,629,989.79
I)
RC SPT
RCSPT = RCa + RCb (I) RCSPT 328,868,199.78
II)
RC SPD(II)
RCSPD0.00
III)
RCA
Requerimiento de
capital relativo a las
pérdidas ocasionadas
por el cambio en el
valor de los activos
(V) RCA 18,621,909.72
VPRAk : Valor presente del requerimiento adicional por
descalce entre los activos y pasivos correspondientes al
tramo de medición k, y N es el número total de intervalos
anuales de medición durante los cuales la Institución de
Seguros sigue manteniendo obligaciones con su cartera,
RCTy FP = máx {(RCSPT + RCSPD + RCA - RFI-
RC), 0}
Requerimiento de capital relativo a los riesgos
técnicos de suscripción
Requerimiento de capital de descalce entre
activos y pasivos
Saldo de la reserva para fluctuación de
inversiones
Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos de
suscripción
Requerimiento de capital de descalce
entre activos y pasivos
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Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC)
Monto Ponderado*
$
Tipo I
a) Créditos a la vivienda 0.00
b) Créditos quirografarios 0.00
Tipo II
a) Créditos comerciales 0.00
b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que
correspondan a instrumentos no negociables 1,138,223.46
Tipo III
a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de
desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables0.00
Tipo IV
a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de
provisiones específicas, que se encuentre en cartera vencida 0.00
Total Monto Ponderado 1,138,223.46
Factor 8.0%
Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 91,057.88
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B8
Elementos del Requerimiento de Capital por
Otros Riesgos de Contraparte
(RC OC )
*El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las
reservas preventivas que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de
la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía
correspondiente.
Clasificación de las OORC
c) Operaciones de reporto y préstamo de valores0.00
d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con
instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no
reguladas, así como con fondos de fomento económico
constituidos por el Gobierno Federal en instituciones de crédito 0.00
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RCOP 3,816,314.30
RC :12,721,047.67
Op :
A : OPprimasCp
PDev V
PDev V,inv
PDev NV
pPDev V
pPDev V,inv
pPDev NV
Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y
Financieros de Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados en la
Pérdida Máxima Probable y Otros Riesgos de Contraparte
(RCOP)
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Tabla B9
Elementos del Requerimiento de Capital por
Riesgo Operativo
Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los
productos de la operación de vida no comprendidos dentro del
OpreservasCp anterior distintos a los seguros de vida en los que el
asegurado asume el riesgo de inversión
OpreservasLp39,376,643.27
Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los
productos de seguros distintos a los seguros de vida en los que el
asegurado asume el riesgo de inversión y las fianzas
39,376,643.27
Op = máx (Op PrimasCp ; Op reservasCp ) + Op reservasLp
OpprimasCp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos
los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas,
excluyendo a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado
asume el riesgo de inversión
0.00
OpreservasCp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los
productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas distintos
a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el
riesgo de inversión
0.00
OPprimasCp
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la
operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a
los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
0.00
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los
seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el
riesgo de inversión, correspondientes a los últimos doce meses, sin
deducir las primas cedidas en Reaseguro
0.00
0.00Op primasCp = 0.04 * (PDev V - PDev V,inv ) + 0.03 * PDev NV +
max(0,0.04 * (PDev V - 1.1 * pPDev V - (PDev V,inv - 1.1 *
0.00
Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas,
correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas
cedidas en Reaseguro
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la
operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a
los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V , sin deducir las
primas cedidas en Reaseguro
0.00
Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los
seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el
riesgo de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a
las empleadas en PDev V,inv , sin deducir las primas cedidas en
Reaseguro
0.00
0.00
Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas,
correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en
PDev NV , sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
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B: OpreservasCp
0.00
RT VCp
RT VCp,inv
RT NV 0.00
C: OpreservasLp
39,376,643.27
RT VLp
8,750,365,172.10
RT VLp,inv
Gastos V,inv
Gastos V,inv
Gastos Fdc
Gastos Fdc 0.00
Rva Cat
Rva Cat 0.00
I {calificación=∅}
I {calificación=∅
}
Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida y
fianzas sin considerar la reserva de riesgos catastróficos ni la
reserva de contingencia.
OpreservasLp
OpreservasCp
Op reservasCp = 0.0045 * max(0,RT VCp - RT VCp,inv ) + 0.03
Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros
con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros
para la operación de vida de corto plazo.
0.00
Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros
para la operación de vida de corto plazo, donde el asegurado asume
el riesgo de inversión.
0.00
Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de
fondos administrados en términos de lo previsto en las fracciones I,
Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de contingencia
Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no
cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos del
artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero en cualquier otro caso.
0.00
Op reservasLp = 0.0045 * max(0,RT VLp - RT VLp,inv )
Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros
con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros
para la operación de vida distintas a las las señaladas en RT VCp .
Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros
para la operación de vida distintas a las señaladas en RT VCp,inv ,
donde el asegurado asume el riesgo de inversión.
0.00
Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros
correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado
asume el riesgo de inversión.
0.00
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Sección C
Fondos Propios y Capital Social
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Activo Total 10,359
Pasivo Total 8,814
Fondos Propios 1,545
Menos:
Acciones propias que posea directamente la Institución 0
Reserva para la adquisición de acciones propias 0
Impuestos diferidos -1.84
El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión. 0.00
Fondos Propios Admisibles 1,547
Nivel 1 Monto
I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias
de la Institución 845
II. Reservas de capital 224
III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión 4
IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores 472
Total Nivel 1 1,545
Nivel 2
I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición 7.1.6 que no se
encuentren respaldados con activos en términos de lo previsto en la Disposición
7.1.7;
0
II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones
Ordinarias;0
III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes; 0
IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital 0
V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos
de lo previsto por los artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF
emitan las Instituciones
0
Total Nivel 2 0
Nivel 3
Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se
ubican en niveles anteriores.0
Total Nivel 3 0
Total Fondos Propios 1,545
Clasificación de los Fondos Propios Admisibles
SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL
(cantidades en millones de pesos)
Tabla C1
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
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Sección D
Información Financiera
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
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Balance General
Variación
%
Inversiones 10,240 10,275 0%
Inversiones en Valores y Operaciones con Productos
Derivados 10,240 10,275 0%
Valores 10,240 10,275 0%
Gubernamentales 10,096 10,185 1%
Empresas Privadas. Tasa Conocida 143 90 -37%
Empresas Privadas. Renta Variable - -
Extranjeros - -
Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital - -
Deterioro de Valores (-) - -
Inversiones en Valores dados en Préstamo - -
Valores Restringidos - -
Operaciones con Productos Derivados - -
Deudor por Reporto - -
Cartera de Crédito (Neto) - -
Inmobiliarias - -
Inversiones para Obligaciones Laborales - - NR
Disponibilidad 6 4 -30%
Deudores 0 0
Reaseguradores y Reafianzadores - -
Inversiones Permanentes 0 0 1138%
Otros Activos 113 76 -33%
Total Activo 10,359 10,355 0%
Variación
%
Reservas Técnicas 8,750 8,816 1%
Reserva de Riesgos en Curso 8,353 8,331 0%
Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 62 55 -12%
Reserva de Contingencia 164 164 0%
Reservas para Seguros Especializados 170 266 56%
Reservas de Riesgos Catastróficos - -
Reservas para Obligaciones Laborales - - NR
Acreedores - 0 2 -1346%
Reaseguradores y Reafianzadores - -
Operaciones con Productos Derivados. Valor
razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición - -
Financiamientos Obtenidos - -
Otros Pasivos 64 52 NR
Total Pasivo 8,814 8,870 1%
Variación
%
Capital Contribuido 845 845 0%
Capital o Fondo Social Pagado 845 845 0%
Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria
a Capital - -
Capital Ganado 700 640 -9%
Reservas 224 151 -32%
Superávit por Valuación 4 - 12 -380%
Inversiones Permanentes - -
Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores 66 348 429%
Resultado o Remanente del Ejercicio 406 153 -62%
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios - -
Participación Controladora - -
Participación No Controladora - -
Total Capital Contable 1,545 1,485 -4%
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D1
Capital Contable Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 41
Estado de Resultados
VIDA Individual Grupo
Pensiones derivadas
de las leyes de
seguridad social
Total
Primas
Emitida 14 14
Cedida - -
Retenida 14 14
Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso - 72 - 72
Prima de retención devengada 86 86
Costo neto de adquisición -
Comisiones a agentes - -
Compensaciones adicionales a agentes - -
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado - -
(-) Comisiones por Reaseguro cedido - -
Cobertura de exceso de pérdida - -
Otros 0 0
Total costo neto de adquisición 0 0
Siniestros / reclamaciones -
Bruto 595 595
Recuperaciones - -
Neto 595 595
Utilidad o pérdida técnica - 509 - 509
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D2
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 42
Sección E
Portafolios de Inversión
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 43
HSBC PENSIONES, S. A.
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E1
Portafolio de Inversiones en Valores
Monto
% con
relación
al total
Monto
% con
relación
al total
Monto
% con
relación
al total
Monto
% con
relación
al total
Moneda Nacional
Valores gubernamentales 705 7% 1,203 11% 720 7% 1,199 11%
Valores de Empresas privadas. Tasa
conocida 61 1% 83 1% 61 1% 83 1%
Valores de Empresas privadas. Tasa renta
variable
Valores extranjeros
Inversiones en valores dados en préstamo
Reportos
Operaciones Financieras Derivadas
Moneda Extranjera
Valores gubernamentales
Valores de Empresas privadas. Tasa
conocida
Valores de Empresas privadas. Tasa renta
variable
Valores extranjeros
Inversiones en valores dados en préstamo
Reportos
Operaciones Financieras Derivadas
Moneda Indizada
Valores gubernamentales 9,401 92% 9,478 87% 9,377 92% 9,484 87%
Valores de Empresas privadas. Tasa
conocida 81 1% 78 1% 82 1% 80 1%
Valores de Empresas privadas. Tasa renta
variable
Valores extranjeros
Inversiones en valores dados en préstamo
Reportos
Operaciones Financieras Derivadas
TOTAL 10,248 100% 10,842 100% 10,240 100% 10,846 100%
Nota.- En el Valor de Mercado se reporta el Valor de Cotización más los Intereses.
Los datos relacionados con el costos de adquisición concilian con la información enviada en el RR7.
Costo de adquisición Valor de mercado
Ejercicio actual Ejercicio anterior Ejercicio actual Ejercicio anterior
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 44
HSBC PENSIONES, S. A.
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E2
Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total del portafolio de inversiones
Valor de
mercado
GOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 28/06/2002 28/01/2021 40 62,398 38 40 mxAAAGOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 29/11/2001 28/01/2021 170 265,000 163 169 mxAAAGOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 27/03/2002 28/01/2021 159 249,000 156 159 mxAAAGOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 07/11/2006 28/01/2021 98 152,585 118 100 mxAAAGOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 22/03/2002 28/01/2021 105 164,000 103 105 mxAAAGOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 30/05/2002 28/01/2021 50 78,000 49 50 mxAAAGOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 23/01/2002 28/01/2021 107 167,528 106 107 mxAAAGOBFED CBIC003 210128 2U Conservados a Vencimiento 07/11/2002 28/01/2021 44 68,000 41 43 mxAAA
SUBTOTAL CBIC003 210128 772 773 772 - GOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 18/12/2003 16/01/2031 207 323,062 226 218 mxAAAGOBFED CBIC004 310116 2U Conservados a Vencimiento 22/12/2003 16/01/2031 269 419,697 293 283 mxAAA
SUBTOTAL CBIC004 310116 475 520 501 - GOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 20/04/2004 25/11/2032 37 58,350 41 39 mxAAAGOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 19/12/2003 25/11/2032 223 348,000 263 247 mxAAAGOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 06/04/2004 25/11/2032 13 20,000 14 14 mxAAAGOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 06/04/2004 25/11/2032 47 73,432 52 50 mxAAAGOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 07/04/2004 25/11/2032 4 6,505 5 4 mxAAAGOBFED CBIC006 321125 2U Conservados a Vencimiento 23/02/2004 25/11/2032 39 60,750 45 43 mxAAA
SUBTOTAL CBIC006 321125 363 420 397 - GOBFED NAFIN 19524 I Disponibles para su venta 31/12/2019 02/01/2020 42 42,442,393 42 42 F1+(mex)GOBFED NAFIN 19524 I Disponibles para su venta 31/12/2019 02/01/2020 11 11,068,360 11 11 F1+(mex)GOBFED NAFIN 19524 I Disponibles para su venta 31/12/2019 02/01/2020 282 282,231,474 282 282 F1+(mex)
SUBTOTAL NAFIN 19524 336 336 336 - GOBFED UDIBONO 201210 S Disponibles para su venta 16/12/2015 10/12/2020 8 13,270 8 8 mxAAAGOBFED UDIBONO 201210 S Disponibles para su venta 25/10/2016 10/12/2020 138 215,604 139 137 mxAAAGOBFED UDIBONO 201210 S Disponibles para su venta 27/07/2017 10/12/2020 11 17,592 11 11 mxAAAGOBFED UDIBONO 201210 S Conservados a Vencimiento 27/03/2018 10/12/2020 216 336,870 209 213 mxAAA
SUBTOTAL UDIBONO 201210 373 367 369 - GOBFED UDIBONO 251204 S Disponibles para su venta 17/12/2018 04/12/2025 15 23,781 15 16 mxAAAGOBFED UDIBONO 251204 S Disponibles para su venta 29/10/2019 04/12/2025 14 21,600 15 15 mxAAAGOBFED UDIBONO 251204 S Conservados a Vencimiento 01/04/2009 04/12/2025 140 218,803 149 144 mxAAAGOBFED UDIBONO 251204 S Conservados a Vencimiento 14/05/2009 04/12/2025 84 131,000 89 86 mxAAAGOBFED UDIBONO 251204 S Conservados a Vencimiento 30/09/2009 04/12/2025 80 124,612 86 82 mxAAAGOBFED UDIBONO 251204 S Conservados a Vencimiento 14/03/2018 04/12/2025 99 155,176 105 104 mxAAA
SUBTOTAL UDIBONO 251204 432 460 448 - GOBFED UDIBONO 281130 S Conservados a Vencimiento 01/03/2018 30/11/2028 323 504,964 331 330 mxAAA
SUBTOTAL UDIBONO 281130 323 331 330 - GOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 21/11/2007 22/11/2035 3 5,110 4 4 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 19/10/2007 22/11/2035 42 66,296 49 47 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 03/06/2008 22/11/2035 63 98,958 68 67 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 15/01/2008 22/11/2035 58 90,300 64 62 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 20/11/2007 22/11/2035 71 111,000 81 78 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 20/11/2007 22/11/2035 71 111,000 81 78 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 23/10/2007 22/11/2035 283 442,650 322 310 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 23/10/2007 22/11/2035 71 110,802 81 78 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 18/10/2007 22/11/2035 44 68,984 51 49 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 01/07/2008 22/11/2035 33 50,900 32 32 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 06/04/2009 22/11/2035 117 182,200 118 117 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 30/09/2009 22/11/2035 235 367,414 243 241 mxAAAGOBFED UDIBONO 351122 S Conservados a Vencimiento 30/09/2009 22/11/2035 108 168,770 112 111 mxAAA
SUBTOTAL UDIBONO 351122 1,199 1,303 1,272 - GOBFED UDIBONO 401115 S Conservados a Vencimiento 21/11/2013 15/11/2040 124 193,409 126 125 mxAAAGOBFED UDIBONO 401115 S Conservados a Vencimiento 04/12/2013 15/11/2040 25 39,089 25 25 mxAAAGOBFED UDIBONO 401115 S Conservados a Vencimiento 21/02/2018 15/11/2040 465 727,162 479 478 mxAAA
SUBTOTAL UDIBONO 401115 614 630 629 - GOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 26/04/2016 08/11/2046 110 171,146 116 115 mxAAAGOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 22/06/2016 08/11/2046 112 174,473 118 118 mxAAAGOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 22/06/2016 08/11/2046 112 174,316 118 118 mxAAAGOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 20/02/2018 08/11/2046 381 594,814 392 391 mxAAAGOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 21/02/2018 08/11/2046 2,471 3,861,220 2,551 2,548 mxAAAGOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 21/02/2018 08/11/2046 133 208,386 138 138 mxAAAGOBFED UDIBONO 461108 S Conservados a Vencimiento 01/03/2018 08/11/2046 46 71,205 47 47 mxAAA
SUBTOTAL UDIBONO 461108 3,363 3,479 3,474 - GOBFED UDIBONO 501103 S Conservados a Vencimiento 15/10/2019 03/11/2050 359 561,071 416 416 mxAAA
SUBTOTAL UDIBONO 501103 359 416 416 -
Valores de Empresas
privadas. Tasa conocida
Valores de Empresas
privadas. Tasa renta
variable
Valores extranjeros
Inversiones en valores
dados en préstamo
Reportos
TOTAL 9,034 8,943
* Fines de negociación
* Disponibles para su venta
* Conservados a vencimiento
Nota.- En el Valor de Mercado se reporta el Valor de Cotización más los Intereses.
Contraparte
Valores gubernamentales
Categoría: Se deberá señalar la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación:
Contraparte: Se deberá indicar el nombre de la institución que actúa como contraparte de las inversiones que correspondan.
Fecha de
vencimiento
Valor
nominalTítulos
Costo de
adquisiciónPremio CalificaciónTipo Emisor Serie
Tipo de
valorCategoría
Fecha de
adquisición
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 45
HSBC PENSIONES, S. A.SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla E4
Nombre
completo del
emisor
Emisor SerieTipo de
valor
Tipo de
relación
Fecha de
adquisición
Costo
histórico
Valor de
mercado
% del
activo
HSBC Mexico HSBC 18 94 Subsidiaria 27 /11/2018 9 9 0.11%
Tipo de relación:
*Subsidiaria
*Asociada
*Otras inversiones permanentes
Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad
Se registrarán las inversiones en entidades relacionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 46
Sección F
Reservas Técnicas
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 47
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F5
Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones
Beneficios
Básicos de
Pensión (sin
considerar
reserva
matemática
especial)
Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema
Operativo (IMSS)
Riesgos de trabajo 1,372 17 1,389 17 1,405
Invalidez y Vida 6,748 114 6,862 85 6,948
Total Pólizas Anteriores al Nuevo
Esquema Operativo (IMSS) 8,120 131 8,251 102 8,353
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo 0 0 0 0 0
Riesgos de trabajo (IMSS) 0 0 0 0
Invalidez y Vida (IMSS) 0 0 0 0
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) 0 0 0
Total Pólizas del Nuevo Esquema
Operativo (IMSS)0 0 0 0 0
Riesgos de trabajo (ISSSTE) 0 0 0 0
Invalidez y Vida (ISSSTE) 0 0 0 0
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE) 0 0 0 0
Total Pólizas del Nuevo Esquema
Operativo (ISSSTE)0 0 0 0 0
Total Pólizas del Nuevo Esquema
Operativo (IMSS) + (ISSSTE)0 0 0 0 0
Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo
Esquema Operativo + Pólizas del Nuevo
Esquema Operativo)
8,120 131 8,251 102 8,353
Total Reserva de
Riesgos en Curso
de Beneficios
Básicos de
Pensión
Beneficios
Adicionales
Beneficios
Básicos de
Pensión +
Beneficios
Adicionales)
Monto de la Reserva de Riesgos en Curso
Reserva
matemática
especial
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 48
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F6
Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones
Beneficios
Básicos de
Pensión
Beneficios
Adicionales
Beneficios
Básicos de
Pensión +
Beneficios
Adicionales)
27 0 28
135 2 137
162 2 164
0 0 0
0 0 0
0 0 0
162 2 164
Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo
Riesgos de Trabajo
Invalidez y Vida
MONTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo
Esquema Operativo + Pólizas del Nuevo Esquema
Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo
Riesgos de Trabajo (IMSS)
Invalidez y Vida (IMSS)
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS)
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo
Riesgos de Trabajo (ISSSTE)
Invalidez y Vida (ISSSTE)
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE)
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo
Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 49
SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla F7
Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI)
Rendimientos
reales
Rendimientos
mínimos acreditables
Aportación
anual a la RFI
Rendimiento
mínimo
acreditable a la
RFI
Saldo de la RFI
661 543 29 20 170
*Rendimiento reales, se refiere al rendimiento obtenido por la Institución de Seguros por concepto de los activos que respaldan
sus reservas técnicas durante el ejercicio anterior.
*Rendimientos mínimos acreditables, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables a las reservas técnicas
señaladas en la Disposición 5.11.2 registrados durante el ejercicio anterior.
* Aportación anual a la RFI, se refiere a la suma de las aportaciones mensuales a la reserva para fluctuación de inversiones a que
se refiere la Disposición 5.11.2 registradas durante el ejercicio anterior.
* Rendimiento mínimo acreditable a la RFI, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables mensuales a la RFI
registrados durante el ejercicio anterior.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 50
Sección G
Desempeño y Resultados de Operación
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 51
Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor,
así como primas emitidas por operaciones y ramos
EjercicioNúmero de pólizas por
operación y ramo
Certificados / Incisos
/ Asegurados /
Pensionados / Fiados
Prima emitida
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019 12,445 18,069 14
2018 12,631 18,989 15
2017 12,792 17,443 11
2016 12,986 20,946 13
2015 13,143 21,995 10
2014 13,309 39,588 16
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Grupo
Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social
Accidentes y Enfermedades
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G1
Vida
Individual
Marítimo y Transportes
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 52
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Incendio
Agrícola y de Animales
Automóviles
Diversos
De Crédito
Crédito
Caución
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Riesgos Catastróficos
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 53
Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos
Operaciones/Ramos 2019 2018 2017
Vida
Individual
Grupo
Pensiones derivadas de las leyes de
seguridad social98% 98% 96%
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales
Marítimo y Transportes
Incendio
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Riesgos Catastróficos
Diversos
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
De crédito
Operación Total
El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad
En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social, el índice de
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G2
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 54
Operaciones/Ramos 2019 2018 2017
Vida
Individual
Grupo
Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social 1.21% 0.78% 0.64%
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales
Marítimo y Transportes
Incendio
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Riesgos Catastróficos
Diversos
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
De crédito
Operación Total
El índice de costo medio de adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima
En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social el índice de costo medio
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G3
Costo medio de adquisición por operaciones y ramos
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 55
Costo medio de operación por operaciones y ramos
Operaciones/Ramos 2019 2018 2017
Vida
Individual
Grupo
Pensiones derivadas de las leyes de
seguridad social158% 159% 194%
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales
Marítimo y Transportes
Incendio
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Riesgos Catastróficos
Diversos
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
De crédito
Operación Total
El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G4
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 56
Operaciones/Ramos 2019 2018 2017
Vida
Individual
Grupo
Pensiones derivadas de las leyes de
seguridad social291% 271% 352%
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales
Marítimo y Transportes
Incendio
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Riesgos Catastróficos
Diversos
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
De crédito
Operación Total
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G5
Índice combinado por operaciones y ramos
El índice combinado expresa la suma de los índices de costos medios de siniestralidad,
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 57
Información sobre Primas de Vida
Seguros de Pensiones
Prima
Emitida
Prima
Cedida
Número de
Pólizas
Número de
pensionados
Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo 14 12,445 18,069
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS)
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE)
Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo
(IMSS + ISSSTE)
Total General 14 - 12,445 18,069
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G10
Los conceptos emitidos son: Emisión de Casos dinámicos 14% y Emisión de Cambios de Estatus en la
composición familiar.
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 58
Sección J
Otros formatos
En esta sección se enlistan los formatos que son parte del Anexo 24.2.2 de la CUSF. Dichos formatos no
aplican para la compañía.
Formato
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 59
PRet(0)PRet(1)
Var99.5%
PRet(1)-
PRet(0)PBrt(0)
PBrt(1)
Var99.5%
PBrt(1)-
PBrt(0)IRR(0)
IRR(1)
Var99.5%
IRR(1)-
IRR(0)
T otal de Seguros
a) Seguros de Vida
1) Corto Plazo
2) Largo Plazo
b) Seguros de Daños
1) Automóviles
i. Automóviles Indiv idual
ii. Automóviles Flotilla
Seguros de Daños sin Autom óviles
2) Crédito
3) Diversos
i. Diversos Misceláneos
ii. Diversos Técnicos
4) Incendio
5) Marítimo y Transporte
6) Responsabilidad Civ il
7 ) Caución
c)Seguros de accidentes y
enferm edades:
1) Accidentes Personales
i. Accidentes Personales Indiv idual
ii. Accidentes Personales Colectivo
2) Gastos Médicos
i. Gastos Médicos Indiv idual
ii. Gastos Médicos Colectivo
3) Salud
i. Salud Indiv idual
ii. Salud Colectivo
Clasificación de los Pasivos
SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
T abla B3
Elem entos de Cálculo del Requerim iento de Capital por Riesgos T écnicos y Financieros de Seguros ( RC TyFS )
Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L :
L = L A + L P + L PML
Dónde:
L A:=-∆A=-A(1)+ A(0)
L P:=∆P=P(1)- P(0)
L PML = -∆REA PML= -REA PML (1) + REA PML (0)
L P : Pérdidas generadas por el increm ento en el valor de los pasivos, que considera:
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 60
P(0)-A(0)P(1)-A(1)
Var99.5%ΔP-ΔA P(0)
P(1)
Var99.5%P(1)-P(0) A(0)
A(1)
Var99.5%A(1)-A(0)
A(1)-P(1) ΔA-ΔP
Var 0.5%-((ΔA-
ΔP)ᴧR)ᴠ0
RRCAT (0)RRCAT (1)
Var99.5%
RRCAT (1)-
RRCAT (0)
Seguros de Riesgos Catastróficos
1) Agrícola y Animales
2) Terremoto
3) Huracán y Riesgos
Hidrometeorológicos
4) Crédito a la Viv ienda
5) Garantía Financiera
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.
1 . La información corresponde a la proy ección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta sección son adicionales a los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de v ida de la
presente hoja.
2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de v ida de la
presente hoja.
A(1) Var
0.5%
-
A(1)+A(0)
Seguros de Riesgos Catastróficos
P(0)P(1)
Var99.5%P(1)-P(0) A(0)A(0)-P(0)
Seguros de Vida Flexibles
Sin garantía de tasa1
Con garantía de tasa2
REAPML(0) REAPML(1) VAR 0.5% -REAPML(1)+REAPML(0)
L PML: Pérdidas ocasionadas por los incum plim ientos de entidades reaseguradoras
(contrapartes)
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula
general.
Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de
pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L :
L = L A + L P + L PML
Dónde:
L A:=-∆A=-A(1)+ A(0)
L P:=∆P=P(1)- P(0)
L PML = -∆REA PML= -REA PML (1) + REA PML (0)
(RC TyFS )
SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
T abla B4
Elem entos de Cálculo del Requerim iento de Capital por
Riesgos T écnicos y Financieros de Seguros
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 61
(RC PML)
Reserva de
Riesgos
Catastróficos
Coberturas XL
efectivamente
disponibles
(RRCAT) (CXL)
I Agrícola y de Animales 0 0 0 0
II Terremoto 0 0 0 0
IIIHuracán y Riesgos
Hidrometeorológicos
0 0 0 0
IV Crédito a la Viv ienda 0 0 0 0
V Garantía Financiera 0 0 0 0
T otal RCPML 0
PML de
Retención/RC*
Deducciones
RCPML
* RC se reportará para el ramo Garantía Financiera
SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
T abla B5
Elem entos del Requerim iento de Capital para
Riesgos Basados en la Pérdida Máxim a Probable
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 62
RCsf (I)
RCA (II)
(I) RCsf (I)
(A) R1k (A)
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
Crédito
Reafianzamiento tomado
(B) R2k (B)
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
Crédito
Reafianzamiento tomado
RCk = R1k + R2k + R3k
Requerimiento por reclamaciones recibidas
con expectativa de pago
Requerimiento por reclamaciones esperadas
futuras y recuperación de garantías
RCTyFF = RCsf + RCA
Requerimiento de capital relativo a los riesgos
técnicos para la práctica de las operaciones de
fianzas
Requerimiento de capital relativo a las
pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor
de los activos
Requerim iento de capital relativo a los
riesgos técnicos para la práctica de las
operaciones de fianzas
(RC TyFF)
SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
T abla B7
Elem entos del Requerim iento de Capital por
Riesgos T écnicos y Financieros de Fianzas
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 63
(C) R3k (C)
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
Crédito
Reafianzamiento tomado
(D) (D)
(E) RCF (E)
(II) RCA (II)
Ramo RFNT99.5% RFNT_EXT 99.5%
Otras fianzas de
fidelidad
Fianzas de fidelidad
a primer riesgo
Otras fianzas
judiciales
Fianzas judiciales
que amparen a
conductores de
vehículos
automotores
Administrativas
Crédito
( RCTyFF )
Límite de la Reserva de
Contingencia
R2*
Suma del total de requerimientos
Saldo de la reserva de contingencia de fianzas
Requerim iento de capital relativo a las
pérdidas ocasionadas
por el cam bio en el valor de los activos
Elem entos adicionales del Requerim iento de Capital por
Riesgos T écnicos y Financieros de Fianzas
Requerimiento por la suscripción de fianzas en
condiciones de riesgo
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 64
Estado de Resultados
Gastos
Médicos
Prim as (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Increm ento a la Reserva de Riesgos en Curso (total)
Prim a de retención devengada (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Siniestros / reclam aciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Utilidad o pérdida técnica (total)
(Continúa en la Cuarta Sección)
ACCIDENT ES Y ENFERMEDAESAccidentes
PersonalesSalud T otal
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
T abla D3
Estado de Resultados
DAÑOS
Responsabilidad
Civil y Riesgos
Profesionales
Marítim o y
T ransportesIncendio
Agrícola y
de
Anim ales
Autom óviles Crédito Caución
Crédito
a la
Viviend
Garantía
Financiera
Riesgos
catastróficosDiversos T otal
Prim as (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Increm ento a la Reserva de
Riesgos en Curso(total)
Prim a de retención
devengada(total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a
agentes(total)
Comisiones por Reaseguro y
Reafianzamiento tomado(total)
(-) Comisiones por Reaseguro
cedido(total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Siniestros / reclam aciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Utilidad o pérdida técnica (total)
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
T abla D4
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 65
FIANZAS Fidelidad Judiciales Adm inistrativas De crédito T otal
Prim as (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Increm ento a la Reserva de
Riesgos en Curso(total)
Prim a de retención devengada (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y
Reafianzamiento tomado(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Siniestros / reclam aciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Utilidad o pérdida técnica (total)
Estado de Resultados
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
T abla D5
SECCIÓN E. PORT AFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla E3
Desglose de Operaciones Financieras Derivadas
Tipo de
contratoEmisor Serie
Tipo de
valor
Riesgo
cubierto
Fecha de
adquisición
Fecha de
vencimiento
No de
contratos
Valor
unitario
Precio de
ejercicio o
pactado
Costo de
adquisición
posición
activa
Costo de
adquisición
posición
pasiva
Valor de
mercado
posición
activa
Valor de
mercado
posición
pasiva
Valor de
mercado
neto
Prima
pagada
de
opciones
Prima
pagada de
opciones a
mercado
Aportación
inicial
mínima por
futuros
Indice de
efectividadCalificación
Organismo
contraparte
Calificación
de
contraparte
Futuros
Forwar
Swaps
Opcion
Precio o equivalente determinado en el presente para comprar o vender el bien suby acente en una fecha determinada
Tipo de contrato:
Precio de ejercicio o
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 66
Desglose de inmuebles que representen más del 5% del total de inversiones inmobiliarias.
Im porte% con
relación al
Últim o total de
Avalúo Inm uebles
Número de inmuebles
que representan
menos del 5% del total
de inversiones
inmobiliarias:
Tipo de Inmueble: Edificio, Casa, Local, Otro
Uso del Inmueble:
*Destinado a oficinas de uso propio
*Destinado a oficinas con rentas imputadas
*De productos regulares
*Otros
SECCIÓN E. PORT AFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla E5
Inversiones Inm obiliarias
Im porte
Avalúo
Anterior
Descripción del
Inm ueble
T ipo de
inm ueble
Uso del
inm ueble
Fecha de
adquisición
Valor de
adquisición
Desglose de la Cartera de Crédito
Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro.
% con
relación
al total
T OT AL (total) (total)
Clave de Crédito: CV: Crédito a la Viv ienda Tipo de Crédito: GH: Con garantía hipotecaria
CC: Crédito Comercial GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles
CQ: Crédito Quirografario GP: Con garantía prendaria de títulos o valores
Q:
Quirografario
SECCIÓN E. PORT AFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla E6
Saldo
insoluto
Valor de la
garantíaConsecutivo
Clave de
crédito
T ipo de
crédito
Fecha en
que se
otorgó el
Antigüedad en
años
Monto
original del
préstam o
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 67
Deudor por Prim a
Moneda
indizada
Vida
Indiv idual
Grupo
Pensiones derivadas de la
seguridad social0 0 0 0 0 0 0
Accidentes y Enferm edades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Responsabilidad civ il y riesgos
profesionales
Marítimo y Transportes
Incendio
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la Viv ienda
Garantía Financiera
Riesgos catastróficos
Diversos
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
De crédito
T otal 0 0 0 0 0 0 0
SECCIÓN E. PORT AFOLIOS DE INVERSIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla E7
Importe menor a 30 días Importe may or a 30 días
T otal% del
activoMoneda
indizadaOperación/Ram o
Moneda
nacional
Moneda
extranjer
Moneda
nacional
Moneda
extranjer
Reserva de Riesgos en Curso
Concepto/operación Vida*Accidentes y
enferm edadesDaños T otal
Reserva de Riesgos en Curso 0 0 0 0
Mejor estimador 0 0 0 0
Margen de riesgo 0 0 0 0
Importes Recuperables de
Reaseguro0 0 0 0
*Este monto corresponde a Seguros de Pensiones
SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
T abla F1
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Reservas para Obligaciones Pendientes de Cum plir
Reserva/operación Vida*Accidentes y
enferm edadesDaños T otal
Por siniestros pendientes de pago de
montos conocidos0 0 0 0
Por siniestros ocurridos no
reportados y de gastos de ajustes
asignados al siniestro
0 0 0 0
Por reserva de div idendos 0 0 0 0
Otros saldos de obligaciones
pendientes de cumplir0 0 0 0
T otal 0 0 0 0
Importes recuperables de
reaseguro**0 0 0 0
*Este monto corresponde a Seguros de Pensiones
**Para la operación de Pensiones, no aplican los importes recuperables de reaseguro
SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
T abla F2
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 69
Reservas de riesgos catastróficos
Ram o o tipo de seguro Im porte Lím ite de la reserva*
Seguros agrícola y de animales
Seguros de crédito
Seguros de caución
Seguros de crédito a la v iv ienda
Seguros de garantía financiera
Seguros de terremoto
Seguros de huracán y otros riesgo
hidrometeorológicos
T otal (total)
*Límite legal de la reserva de riesgos
catastroficos
SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
T abla F3
Otras reservas técnicas
Reserva Im porte Lím ite de la reserva*
Reserva técnica especial por uso de
tarifas experimentales
Otras reservas técnicas** 0
De contingencia (Sociedades Mutualistas)
T otal 0
*Límite legal de la reserva de riesgos
catastróficos
**Se refiere a la reserva de contingencia de pensiones
SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
T abla F4
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 70
Reservas T écnicas. Fianzas
Fidelidad Judiciales Adm inistrativas Crédito T otal
Reserva de fianzas en vigor (total)
Reserva de contingencia (total)
Im portes Recuperables de
Reaseguro(total)
SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS
(cantidades en millones de pesos)
T abla F8
Resultado de la Operación de Vida
Seguro
directo
Reaseguro
tomado
Reaseguro
cedidoNeto
Corto Plazo (suma)
Largo Plazo (suma)
Prim as T otales (suma) (suma) (suma) (suma)
Bruto (suma)
Recuperado (suma)
Neto (suma)
Comisiones a agentes (suma)
Compensaciones adicionales a agentes (suma)
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento
tomado(suma)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (suma)
Cobertura de exceso de pérdida (suma)
Otros (suma)
T otal costo neto de adquisición (suma) (suma) (suma) (suma)
Siniestros
Costo neto de adquisición
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla G6
Prim as
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 71
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla G7
Inform ación sobre Prim as de Vida
Prim a
em itida
Prim a
cedida
Prim a
retenida
Núm ero de
pólizas
Núm ero de
certificados
Prim as de Prim er Año
Corto Plazo (suma)
Largo Plazo (suma)
T otal (suma) (suma) (suma) (suma) (suma)
Prim as de Renovación
Corto Plazo (suma)
Largo Plazo (suma)
T otal (suma) (suma) (suma) (suma) (suma)
Prim as T otales (suma) (suma) (suma) (suma) (suma)
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 72
Resultado de la Operación de Accidentes y Enferm edades
Accidentes
Personales
Gastos
MédicosSalud T otal
Prim as (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Siniestros / reclam aciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y
Reafianzamiento tomado(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Increm ento a la Reserva de Riesgos en
Curso(total)
Incremento mejor estimador bruto (total)
Incremento mejor estimador de Importes
Recuperables de Reaseguro(total)
Incremento mejor estimador neto (total)
Incremento margen de riesgo (total)
Total incremento a la Reserva de Riesgos en
Curso(total)
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla G8
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 73
Responsabilidad
Civil y Riesgos
Profesionales
Marítim o y
T ransportesIncendio
Agrícola y de
Anim alesAutom óviles Crédito Caución
Crédito a
la
Vivienda
Garantía
Financiera
Riesgos
CatastróficosDiversos T otal
Prim as (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Siniestros / reclam aciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y
Reafianzamiento tomado(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total Costo neto de adquisición (total)
Increm ento a la Reserva de Riesgos
en Curso(total)
Incremento mejor estimador bruto (total)
Incremento mejor estimador de
Importes Recuperables de Reaseguro(total)
Incremento mejor estimador neto (total)
Incremento margen de riesgo (total)
Total Incremento a la Reserva de
Riesgos en Curso(total)
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla G9
Resultado de la Operación de Daños
Resultado de la Operación de Fianzas
Fidelidad Judiciales Adm inistrativas De crédito T otal
Prim as (total)
Emitida (total)
Cedida (total)
Retenida (total)
Siniestros / reclam aciones (total)
Bruto (total)
Recuperaciones (total)
Neto (total)
Costo neto de adquisición (total)
Comisiones a agentes (total)
Compensaciones adicionales a agentes (total)
Comisiones por Reaseguro y
Reafianzamiento tomado(total)
(-) Comisiones por Reaseguro cedido (total)
Cobertura de exceso de pérdida (total)
Otros (total)
Total costo neto de adquisición (total)
Increm ento a la Reserva de
Riesgos en Curso(total)
Incremento mejor estimador bruto (total)
Incremento mejor estimador de
Importes Recuperables de Reaseguro(total)
Incremento mejor estimador neto (total)
Incremento margen de riesgo (total)
Total Incremento a la Reserva de
Riesgos en Curso(total)
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla G11
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 2019 HSBC Pensiones, S.A.
HSBC Pensiones | 74
Reporte de garantías de recuperación en relación a los m ontos de responsabilidades de fianzas
Prenda consistente en dinero en efectivo, o valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal. 1
Coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las instituciones de banca de desarrollo 1
Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en valores que cumplan
con lo prev isto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten
con una calificación "Superior"
o "Excelente".
Prenda consistente en depósitos en Instituciones de crédito. 1
Prenda consistente en préstamos y créditos en Instituciones de crédito. 1
Carta de crédito de Instituciones de crédito. 1
Carta de Crédito “Stand By ” o carta de crédito de Instituciones de crédito extranjeras calificadas cuando las
Instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente”.1
Contrafianza de Instituciones o bien de Instituciones del extranjero que estén inscritas en el RGRE que
cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente”.1
Manejo de Cuentas. 1
Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en valores que cumplan
con lo prev isto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten
con una calificación de "Bueno"
o "Adecuado".
Carta de Crédito “Stand By ” o carta de crédito de Instituciones de crédito extranjeras calificadas cuando las
Instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación de “Bueno” o “Adecuado”.0.8
Contrafianza de instituciones del extranjero que estén inscritas en el RGRE que cuenten con calificación de
“Bueno” o “Adecuado”0.8
Fideicomisos celebrados sobre valores que cumplan con lo prev isto en los artículos 131 y 156 de la LISF. 0.7 5
Hipoteca. 0.7 5
Afectación en Garantía. 0.7 5
Fideicomisos de garantía sobre bienes inmuebles. 0.7 5
Contrato de Indemnidad de empresa calificada del extranjero cuando la empresa del extranjero cuente con
una calificación de “Superior”, “Excelente” o “Bueno”.0.7 5
Obligación solidaria de una empresa calificada, mexicana o del extranjero. 0.7 5
Carta de crédito “stand by ” notificada o carta de crédito de garantía o contingente notificada de
instituciones de crédito extranjeras calificadas, cuando la institución de crédito extranjera cuente con una
calificación de “Superior” o “Excelente”.
0.7
Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o de valores que cumplan
con lo prev isto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten
con una calificación menor de "Adecuado".
0.5
Prenda consistente en valores calificados emitidos por instituciones de crédito o de valores objeto de
inversión conforme a los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación
menor de “Adecuado”.
0.5
Fideicomisos de garantía sobre valores distintos a los prev istos en los
artículos 131 y 156 de la LISF.
Fideicomisos de garantía sobre bienes muebles. 0.5
Prenda consistente en bienes muebles. 0.5
Prenda consistente en valores distintos a los prev istos en los artículos 131 y 156 de la LISF. 0.4
Acreditada Solvencia 0.4
Ratificación de firmas. 0.35
Carta de crédito “stand by ” o carta de crédito de garantía o contingente de instituciones de crédito
extranjeras calificadas, cuando las instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación menor de
“Adecuado”.
0.25
Contrato de indemnidad de empresa calificada del extranjero, cuando la empresa del extranjero cuente con
una calificación de “Adecuado”.0.25
Firma de obligado solidario persona física con una relación patrimonial verificada. 0.25
Contrafianza de cualquier otra persona que cumpla con lo establecido en el artículo 188 de la LISF 0.25
Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u obligados solidarios señalado
en la Disposición 11 .2.2, muestre un retraso en su actualización de hasta ciento ochenta días naturales.0.2
Prenda de créditos en libros 0.1
Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u obligados solidarios señalado
en la Disposición 11 .2.2, muestre un retraso en su actualización de más de ciento ochenta días naturales.0
Garantías de recuperación que no se apeguen a los requisitos prev istos en las Disposiciones 11 .1 .1 y 11 .2.2. 0
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
T abla G12
1
T ipo de Garantías
Im porte
de la
garantía
Factor de
calificación de
garantía de
recuperación
Im porte de
la garantía
ponderada
Monto de
responsabilidades de
fianzas en vigor
relacionadas con el tipo
de garantía
0.5
0.8
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Operaciones/Ejercicio 2017 2018 2019
Vida
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL
Accidentes y enfermedades
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL
Daños sin autos
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL
Autos
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL
Fianzas
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL
Notas:
3) % Cobertura de exceso de pérdida entre primas retenidas
Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura
de exceso de pérdida
SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G13
1) % Comisiones de Reaseguro entre primas cedidas.
2) % Participación de utilidades de Reaseguro entre primas cedidas.
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SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H1
Operación de vida
Prima Total
emitida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prima Total
retenida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
AñoSiniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo
AñoSiniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
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SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H2
Operación de accidentes y enfermedades
Prima Total
emitida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prima Total
retenida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
AñoSiniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo
AñoSiniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
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SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H3
Operación de daños sin automóviles
Prima Total
emitida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prima Total
retenida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
AñoSiniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo
AñoSiniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
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SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H4
Automóviles
Prima Total
emitida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prima Total
retenida 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + siniestros
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
AñoSiniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo
AñoSiniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo
El número de años que se deberán considerar, está en función de la siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución.
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SECCIÓN H. SINIESTROS
(cantidades en millones de pesos)
Tabla H5
Fianzas
Monto Total
afianzado 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + reclamaciones
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Monto Total
afianzado 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + reclamaciones
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
AñoMonto afianzado en cada periodo de desarrollo
AñoMonto afianzado en cada periodo de desarrollo
El número de años que se deberán considerar, está en función de las reclamaciones correspondientes a los tipos de fianzas que opere cada institución.
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Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas.
Concepto 2019 2018 2017
Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por
el consejo de administración de la Institución.
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I1
Límites máximos de retención
2019 2019 2018 2018 2017 2017
Fianza
Fiado o
grupo de
fiados
Fianza
Fiado o
grupo de
fiados
Fianzas
Fiado o
grupo de
fiados
Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo
de administración de la Institución.
Se informarán los límites de retención aplicables al cuarto trimestre de dichos ejercicios.
Concepto
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
Tabla I2
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Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte
Em itido
Cedido
contratos
autom áticos
Cedido en
contratos
facultativos
Retenido
Sum a
asegurada o
afianzada
Prim as
Sum a
asegurada o
afianzada
Prim as
Sum a
asegurada o
afianzada
Prim as
Sum a
asegurada o
afianzada
Prim as
-1 (a) -2 (b) -3 (c ) 1-(2+3) a-(b+c)
1
2
3
…
…
Ram o
(cantidades en millones de pesos)
SECCIÓN I. REASEGURO
T abla I3
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
T abla I4
Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte
Por
evento
Agregado
Anual
1
2
3
…
…
La columna PML aplica para los ramos que cuenten con dicho cálculo.
Lím ite de
Responsabilidad
del(os)
reaseguradores
Ram o
Sum a
asegurada o
afianzada
retenida
PML
Recuperación m áxim a
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Nom bre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores
Núm eroNom bre del
reasegurador*
Registro en el
RGRE**
Calificación de
Fortaleza
Financiera
% cedido del
total***
% de
colocaciones no
proporcionales
del total ****
T otal 100% 100%
* Incluy e instituciones mexicanas y extranjeras.
** Registro General de Reaseguradoras Extranjeras
*** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total.
**** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del
costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional total.
La información corresponde a los últimos doce meses.
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
T abla I5
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Monto
Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total
Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo
Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario
Núm ero Nom bre de Interm ediario de%
Participación*
Reaseguro
T otal 100%
*Porcentaje de cesión por intermediarios de reaseguro respecto del total de prima cedida.
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
T abla I6
Nom bre y porcentaje de participación de los Interm ediarios de reaseguro a través de los
cuales la Institución cedió riesgos
Im portes recuperables de reaseguro
Nota: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las Instituciones en México.
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
T abla I7
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros en la Reserva
de Fianzas en Vigor
Clave del
reaseguradorDenom inación
Calificación del
reasegurador
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros por
Riesgos en Curso
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros por
Siniestros Pendientes
de m onto conocido
Participación de
Instituciones o
Reaseguradores
Extranjeros por
Siniestros Pendientes de
m onto no conocido
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Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e interm ediarios de reaseguro
AntigüedadClave o
RGRE
Nom bre del
Reasegurador/
Interm ediario de
Reaseguro
Saldo por
cobrar *% Saldo/T otal
Saldo por
pagar *% Saldo/T otal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
T otal (total) (total) (total) (total)
SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)
T abla I8
Las Instituciones deberán reportar la integración de saldos de los rubros de Instituciones de Seguros y Fianzas cuenta
corriente, Participación de Instituciones y Reaseguradoras Extranjeras por Siniestros Pendientes, Participación de
Reaseguro por coberturas de Reaseguradores y Reafianzamiento no proporcional e Intermediarios de Reaseguro y
Reafianzamiento cuenta corriente, que representen más del 2% del total de dichos rubros.
Menor a 1 años
May or a 1 año y
m enor a 2 años
May or a 2 años y
m enor a 3 años
May or a 3 años
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