Instrucciones Tarea 1 - Finanzas IConstruccion de un Portfolio

Profesor del Curso: Julio Rebolledo Diaz

22 de diciembre de 2015

1. Introduccion

Segun lo revisado en clase, se definio que la Tarea 2 del curso consistirıa enconformar un portfolio optimizado utilizando para tales efectos la herramienta deexcel, solver. Para el logro del objetivos senalado se indico que el portfolio debıaconsiderar datos semanales de activos que describan una cartera global para unperiodo de tiempo de 7 anos, desde 01 de Enero de 2000 hasta 01 de Diciembre de2015.

2. Metodologıa

Para lograr el objetivo de construir el portfolio usted debera realizar los si-guientes pasos.

1. Paso 1: Construir una base de datos en excel de los precios de cierre sema-nales de los activos individualizados anteriormente. Para esto usted puedeutilizar Bloomberg o puede emplear el siguiente link, www.yahoo.com. Noteque el link le permitira descargar inicialmente los datos de EUSA, todavıale resta conseguir los otros dos set de precios.

2. Paso 2:Una vez que construida la base de datos, el siguiente paso es calcularla serie de rentabilidades de cada uno de los activos. Esto le permitira obtenerla rentabilidad esperada de su cartera.

3. Paso 3:El tercer paso es calcular la matriz varianza-covarianza. Esto lepermitira estimar la volatilidad.

1

4. Paso 4:El paso siguiente requiere el uso del solver. El objetivo de esta acciones determinar distintas carteras o portfolios los cuales se diferencian por elriesgo ı”definido por la desviacion standard σi.

El uso del solver le permitira construir los dos portfolios claves, el de minimavarianza y el de retorno maximo. En resto de los portfolios, todos optimizados, seencontraran entre ambas carteras.

3. Formato

El trabajo debe ser entregado en formato documento en donde se debe incluir

1. Introduccion

2. Supuestos de las Carteras Desarrolladas

3. Resultados

4. Conclusiones

5. Anexos en Excel.

4. Fecha Entrega

El trabajo debe ser entregado a mas tardar el 27 de Diciembre a las 00:00.

2