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Sicoob 2010Datos Institucionales
Reglamentación Gobernamental
Manejo de Liquidez en el Sicoob
Proyecto para revisar la gestión de la liquidez
Quito/Ecuador20 de septiembre de 2010
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Sicoob 2010
Datos Institucionales
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Visión del Sistema Sicoob
“Ser reconocido como la principal institución financiera propulsora del desarrollo económico y social de sus
asociados”.
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Misión del Sistema Sicoob
“Generar soluciones financieras adecuadas y sustentables, por medio del
cooperativismo, a los asociados y sus comunidades”.
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Cooperativa de Crédito
Capital
Controles Internos
Auditoría
Capacitación RH
Marketing
Manuales de Procedimientos
Cuenta Corriente
In
fra
estr
utu
ra y
seg
urid
ad
Formas de Pago
Acuerdos
Seguros
Inversiones
Transferencias de Recursos Financieros
Cobros Bancarios
Tecnología
Am
pliació
n d
e M
ix d
e P
ro
du
cto
s
Jurídico
Reclamos
Gestión de Riesgos
Préstamos
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Alcance
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Balance Patrimonial Consolidado
Sistema Sicoob
ITEMS dez/08 jun/09 dez/09 jun/10
Confederación 1 1 1 1
Banco Cooperativo 1 1 1 1
Centrales 14 14 14 14
Individuales 633 608 594 588
PAC's 1.144 1.186 1.219 1.277
Centros de Atención 1.777 1.794 1.813 1.865
Asociados 1.715.295 1.755.363 1.786.037 1.884.544
Empleados 12.588 13.424 14.122 14.844
Dirigentes Estatales 7.480 7.329 7.303 7.313
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Balance Patrimonial Consolidado
Sistema Sicoob
US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones
ITEMS dez/08 jun/09 dez/09 jun/10
Operaciones de
Crédito4.013 5.100 6.417 6.767
Depóstios Totales 3.475 4.455 5.581 6.687
Depósitos al Contado 687 904 1.137 1.332
Depósitos a Plazo 2.788 3.551 4.444 5.355
Patrimonio Líquido 1.866 2.218 3.001 3.085
Resultado Anual 232 150 329 205
Activos Totales 6.702 8.755 10.805 12.062
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Reglamentación
Gobernamental
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Sistemas de controles estruturados•Determina que existan sistemas de controlesestructurados
•Acompañamiento permanente de todas lasoperaciones practicadas en el mercado financiero y decapitales.
•Los controles deben permitir en lo mínimo laevaluación diaria de las operaciones con plazos deliquidaciones inferiores a noventa días.
Consejo Monetario Nacional
•Contingencia para situaciones de crisis de liquidez.
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•Pruebas de stress de liquidez (stress testing)
Entrega de información al Banco Central de Brasil
•Informaciones referentes a los controles de riesgo deliquidez.
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Manejo de Liquidez en el
Sicoob
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Centralización Financiera
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Cooperativas individuales:
30 % DEL DEPOSITO AL CONTADO+ 30 % DEL DEPOSITO A PLAZO
Referencia: mes anterior
Limite Mínimo de LiquidezLímite Mínimo de Liquidez
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Referencia: mes anterior
Cooperativas Centrales:
100 % DE LOS RECURSOSCENTRALIZADOS
Limite Mínimo de LiquidezLímite Mínimo de Liquidez
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Composición de los Valores Centrados
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
dez/08 jun/09 dez/09 jun/10
Centralización Financeira Limite Mínimo de Liquidez
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El Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob esresponsable de la gestión de liquidez delSistema Sicoob
Gestión de liquidez
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•Elaboração do fluxo de caixa/reserva de 90 dias.•Preparación del estado de flujo de caja/reserva de 90 días.
•Comparar diariamente: previsto/realizado con la
implementación de acciones junto a las áreas para mejorar en
el proceso de proyección.
Manejo de Liquidez
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Bancoob - Composición de la Cartera por Activos
•En lo máximo 30% en Títulos Privados; y
•En lo mínimo 70% en Títulos Públicos Federales.
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Bancoob - Composición de los Activos por plazo
•En lo máximo 25% con plazo superior a 360 dias;
•Hasta 100% con plazo de hasta 180 dias;
•Hasta 50% con plazo entre 181 a 360 dias;
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Fuente: Gerencia de Riesgos
Composición de Activos por vencimiento
Fecha Base: 31/08/2010
79%
18%3%
< 180 dias 180 - 360 dias > 360 dias
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Fuente: Gerencia de Riesgos
Composición de Pasivos por vencimiento
Fecha Base: 31/08/2010
44%
44%
12%
< 180 dias 180 - 360 dias > 360 dias
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Composición de los Recursos CentralizadosComposición de los Recursos Centralizados
Fuente: Gerencia de Riesgos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
dez/06 jun/07 dez/07 jun/08 dez/08 jun/09 dez/09 jun/10
Títulos Privados Títulos Públicos
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1.Liquidez primária: Total de recursos que estão disponíveis deimediato (Títulos Públicos Federais) que podem ser utilizadospara a captação de recursos no mercado interbancário de umdia (over).
2.Liquidez contingencial: Total de títulos privados que en casode necesidad pueden ser negociados com las CooperativasCentrales y en el mercado.
•Liquidez principal: Total de recursos que están disponibles deinmediato (Títulos Públicos Federales) que pueden serutilizados para la captación de recursos en el mercadointerbancario de un día.
•Liquidez contingencial: Total de títulos privados que en casode necesidad pueden ser negociados con las CooperativasCentrales y en el mercado financiero.
Contingencia de Liquidez
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Fuente: Gerencia de Riesgos
Relatório de Posição Diária da TesourariaRelatório de Posição Diária da Tesouraria
Composición de Liquidez
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
jun/
08
ago/
08
out/0
8
dez/
08
fev/
09
abr/0
9
jun/
09
ago/
09
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9
dez/
09
fev/
10
abr/1
0
jun/
10
US
$ M
illo
nes
Liquidez Principal(US$) Liquidez Contingencial(US$)
Liquidez Total(US$) Piso de Liquidez(US$)
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Proyecto para revisar
la gestión
de la liquidez
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•Diagnóstico de las deficiencias del sistema de flujo de caja.
•Elaboración del Grupo de Gestión de Liquidez.
•Prospección y elección del sistema de flujo de caja.
Acciones Concluidas
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Acciones en Curso
•Entrenamiento de los empleados de las cooperativas centrales e individuales
•Definición de flujo de los procesos.
•Adquisicion e implantación del Sistema de Control Interno de la Tesorería.
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Desafios de la Gestión de Liquidez
_Mejoría en la rentabilidad de los recursos Sicoob;
_Mantenimiento adecuado del nivel de riesgo deliquidez.
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Gracias por su atención!