unidad i metodos para la toma de decisiones
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Criterios Estocásticos y No Estocasticos para
la Toma de Decisiones
Modelos para la
Toma de Decisiones
Teoría de decisiones. Agentes en el análisis de
decisiones. Estados de la Naturaleza. Alternativas de Decisión. Criterios para la toma de
decisiones. Matriz de Pagos Decisiones bajo incertidumbre. Decisiones bajo riesgo. Diagramas de árbol.
Teoría de Decisiones
Conjunto de herramientas aplicadas al análisis de alternativas mutuamente excluyentes o dependientes, para seleccionar la que optimice los resultados de la empresa.
Hillier & Hillier, (2008). Métodos Cuantitativos para Administradores. México: Mc. Graw Hill
Hillier & Hillier, (2008). Métodos Cuantitativos para Administradores. Editorial Mc. Graw Hill
•De decisión•Exógenas•Intermedias
Hillier & Hillier, (2008). Métodos Cuantitativos para Administradores. Editorial Mc. Graw Hill
• Recursos.• Requisitos.• Compromisos.
Hillier & Hillier, (2008). Métodos Cuantitativos para Administradores. Editorial Mc. Graw Hill
•Relación lógica de todas las variables.
•Transforma las variables de decisión en medidas de desempeño.
•Establece el conjunto especifico de variables y restricciones
Hillier & Hillier, (2008). Métodos Cuantitativos para Administradores. Editorial Mc. Graw Hill
•Gerencia / dirección •Metas idóneas o ideales.•Seguimiento de alternativas•Indicadores para medir los
posibles resultados.
Alternativas
http://definicion.de/alternativa/
• <<Alternatif>> es la opción a seleccionar en cierta situación de la vida cotidiana.
• Disponibilidad de elección con cierta posibilidad de ocurrencia.
• En el análisis de decisión, una alternativa es el curso de acción, que el tomador de decisiones puede controlar y evaluar previamente su resultado.
• Es el conjunto variables que están presentes en cada alternativa, pero que no son contraladas por el agente que toma la decisión.
• Sucesos futuros incontrolables.
Estados de la
Naturaleza
Ejemplo: Juego de Golf• Carlos, gerente de manufactura de una empresa
de tecnologías de información, es el encargado de atender el fin de semana a los miembros del consejo directivo, el conoce que les gusta mucho jurar al golf y aparta para este sábado el campo de Baja Mar, para que el grupo reciba una clase impartida por Camilo Villegas (colombiano).
• Identifique los posibles estados de la naturaleza que pueden afectar el juego de golf, para determinar si la clase es probable o no que se imparta.
Ejemplo: Juego de Golf
Soleado
Nublado
Lluvia
AltaMediaBaja
AltaNormal
NoSi
Variables de Decisión
Variables Intermedias
Variables Exógenas
Número de consejeros
MaestroCampo Costo
VuelosHorarios
disponiblesTraslados a aeropuerto
AmbienteTemperatura
Humedad Viento
Ejemplo: Juego de Golf
Ambiente
Humedad Viento
P N PN P
soleado
nublado
lluvioso
si noalta normal
Ambiente Temperatura Humedad Viento ClaseSoleado Alta Alta No N
Soleado Alta Alta Si N
Nublado Alta Alta No P
Lluvia Media Alta No P
Lluvia Baja Normal No P
Lluvia Baja Normal Si N
Nublado Baja Normal Si P
Soleado Media Alta No N
Soleado Baja Normal No P
Lluvia Media Normal No P
Soleado Media Normal Si P
Nublado Media Alta Si P
Nublado Alta Normal No P
Lluvia Media Alta Si N
Criterios de Decisión
Estocásticos No Estocásticos • Sistemas que evolucionan
en el tiempo y espacio• Probabilísticos• Resultados futuros con un
patrón incierto
• Sistemas constantes en tiempo y espacio
• Determinísticos• Resultados conocidos
PagoEs la consecuencia que resulta de la combinación de una alternativa elegida (variable de decisión) y la ocurrencia de un particular estado de la naturaleza (evento o variable no controlable).
Decisiones Estado de la Naturaleza
Fuerte Débil
Agresivo 30 -8
Promedio 20 7
Cautelosa 5 15
• Instrumento para cuantificar las alternativas de solución.
• Muestra en términos cuantitativos las relaciones de cada alternativa respecto a los estados de la naturaleza
• Entradas: utilidad, costo, tiempo u otra medida de resultado.
Métodos para la toma de decisiones
• Criterio Maxi Max• Criterio Maxi Min• Criterio Mini Max• Criterio Arrepentimiento• Máxima Oportunidad• Criterio Hurwicz• Criterio de Laplace• Valor Esperado
INCERTIDUMBRE PARCIAL
RIESGO O INCERTIDUMBRE
DETERMINISTICOS / CERTEZA• Programación Lineal• Programación Lineal Entera• Programación Mixta
• Subjetivos• Experiencia• Simulación• Árboles de decisión
a. Criterio Maxi Maxb. Criterio Mini Maxc. Criterio Maxi Mind. Criterio Arrepentimiento
(mínima pérdida)e. Máxima Oportunidadf. Criterio Hurwiczg. Criterio de Laplaceh. Valor Esperadoi. Árbol de Decisión
http://investigaciondeoperaciones2marcelamf.blogspot.mx/
http://io2009.pbworks.com/f/matriz+pagos+arbol+ejercicios.doc
Criterio: Maxi - Max• Su enfoque es optimista, seleccionando lo mejor
que puede suceder al evaluar alternativas. El proceso opera:
1. Identificar el pago máximo de cualquier estado de la naturaleza para cada alternativa de decisión.
2. Encuentre el máximo entre todos los pagos posibles.
3. Seleccione la alternativa de decisión correspondiente a este pago.
Criterio: Maxi - Min (Wald)• Su enfoque es pesimista, seleccionando
lo peor que puede suceder al evaluar alternativas. El proceso opera:
1. Identificar el pago mínimo de cualquier estado de la naturaleza para cada alternativa de decisión.
2. Encuentre el máximo entre todos los pagos mínimos.
3. Seleccione la alternativa de decisión correspondiente a este pago.
Criterio: Min - Max
• Su enfoque es promedio, seleccionando la menor de las ganancias al evaluar alternativas. El proceso opera:
1. Identificar el pago máximo de cualquier estado de la naturaleza para cada alternativa de decisión.
2. Encuentre el mínimo entre todos los pagos máximos.
3. Seleccione la alternativa de decisión correspondiente a este pago.
Criterio: Arrepentimiento• Su enfoque es promedio, seleccionando la
alternativa con la cual se obtendrá un costo de oportunidad menor.
1. Para cada alternativa se identifica el valor que obtiene el “pago real”.
2. Se determinan los costos de oportunidad de cada alternativa (por dejar de vender o tener de más).
3. Se seleccionan los máximos cada alternativa.4. Se escoge el mínimo de los máximos.
Criterio: Laplace
• Su enfoque es probabilista, seleccionando la alternativa que genere mayor esperado. El proceso opera:
1. Calcular la probabilidad de cada estado de la naturaleza para cada alternativa de decisión (1/n).
2. Determinar el valor esperado de cada alternativa.3. Seleccione la alternativa de decisión que tenga el
mayor pago esperado.
Criterio: Maxima Oportunidad
• Su enfoque es probabilista, seleccionando el estado mas probable de la naturaleza que puede suceder (a priori). El proceso opera:
1. Calcular la probabilidad de cada estado de la naturaleza para cada alternativa de decisión.
2. Identificar el estado de la naturaleza con la mayor probabilidad previa
3. Seleccione la alternativa de decisión que tenga el mayor pago para este estado de la naturaleza
Criterio: Hurwicz
• Su enfoque es probabilista, seleccionando la alternativa que genere mayor promedio. El proceso opera:
1. Asigna el valor α (probabilidad del estado óptimo – ¼ ó ½).
2. Determinar para cada alternativa el mayor pago y el menor pago.
3. Determina el promedio geométrico (entre el mayor y el menor pago) para cada alternativa.
Criterio: Valor Esperado• Su enfoque es probabilista, utiliza la probabilidad
de cada estado para obtener el valor esperado de cada alternativa. El proceso opera:
1. Calcular el promedio ponderado de sus pagos:• Multiplicar cada pago por la probabilidad previa
de la de cada estado de la naturaleza.• Sumar estos productos – pago esperado (PE)
2. Identificar el estado de la naturaleza con el mayor PE.
3. Seleccione la alternativa de decisión que tenga el mayor PE.
Criterio: Árbol de Decisiones• Su enfoque es probabilista, utiliza las
probabilidades de los posibles estados de la naturaleza de forma gráfica. El proceso opera:
1. Escribir todos los estados de la naturaleza:• En cada línea (Rama) se coloca la
probabilidad.• En cada punto de unión (Nodo), se coloca el
pago.• Los nodos de decisión son cuadrados, los
nodos de evento son circulares.2. Calcular el Valor Esperado de cada rama.
Alternativa Estado S1 Estado S2 Estado S3Vender 1’000,000 1’000,000 1’000,000Operar -10,000 -50,000 1’500,000Probabilidad 0.30 0.25 0.25
Berry Pizzer es actual propietaria de un comercio en el cual produce y vende gelattos, ha recibido una oferta de compra por su terreno con todo y el local. Ella debe determinar si vende o no, la experiencia anual sobre la venta de helados, le marca que si existe un clima agradable y buenas condiciones de la economía, tiene ciertas utilidades, mientras que en cualquier otro caso, cambian. Esto lo ha colocado en la siguiente tabla de pagos.
Alternativa Estado I Estado II Estado IIIVender 100 2 1Operar 99 98 0
Supongamos que acabamos de recibir una herencia de un tío abuelo que recién falleció, tenemos la oportunidad de llevar a cabo dos proyectos A o B, cuyas consecuencias representadas en ingresos son I, II y III, las cuales dependen del escenario de ventas futuro correspondiente optimista, promedio y pesimista. Si no se puede asignar una probabilidad objetiva a cada estado ¿cuál será la mejor decisión?
