teoría de decisiones

ANÁLISIS DE DECISIONES.ENE-MAY 2015 (CICLO 15-2)INSTRUCTOR: L.M. Víctor A. Cárdenas EchazarretaEscuela de Ingeniería

Al final del curso, el alumno:1. Aplicará distintas metodologías de solución para la toma racional de decisiones económicas, administrativas, financieras y sociales. 2. Evaluará éticamente las soluciones de las decisiones con la finalidad de llegar a la mejor solución sin asegurar el mejor resultado. 3. Decidirá la solución a implantar para mejorar la operación de los sistemas considerando el nivel de riesgo definido por la empresa.4. Vinculará el aprendizaje del programa con los contenidos de las siguientes asignaturas: El Hombre ante la Trascendencia y Habilidades de Comunicación.

ANÁLISIS DE DECISIONESOBJETIVO DEL CURSO:

Análisis de Decisiones

Unidad III. Toma de Decisiones

Objetivo: Al final de la unidad, el alumno aplicará las técnicas para el análisis de decisiones en un contexto práctico.

3.1. Tabla o matriz de pagos3.2. Árboles de decisiones3.3. Diagramas de influencia3.4. Valor de la información perfecta

Escuela de Ingeniería UAC

UIII. Toma de Decisiones3.1. Tabla o matriz de pagos

La mayoría de los problemas de decisión contienen tres variables Alternativas de decisión Estados de la naturaleza Pagos o rentabilidades



Las alternativas de decision son las diversas opciones disponibles para el tomador de decisiones y que se pueden llevar a cabo en una situación o problema determinado.



Los estados de la naturaleza son los posibles estados del ambiente o entorno en donde se tomará la decisión (el mercado, la economía, el clima, la seguridad, etc.) y que afectan de forma determinante la decisión, pero que el decisor no puede controlar.



Los pagos o rentabilidades son los beneficios o recompensas ya sea monetarias o de otra naturaleza (dureza, maleabilidad, flujo, etc.) que se obtendrían al seleccionar una alternativa de decisión en combinación con un estado de la naturaleza.


UIII. Toma de Decisiones3.1. Tabla o matriz de pagos. Ejemplos


UIII. Toma de Decisiones3.2. Árboles de decisiones

Los árboles de decisión es una forma gráfica para representar un proceso de toma de decisiones.



Se utiliza el símbolo □ para los nodos de las alternativas de decisión y el símbolo ○ para los estados de la naturaleza.Las probabilidades (si existen) para los estados de la naturaleza se asignan a las líneas que los representan, colocándose luego el símbolo ○. Los pagos se colocan al final de las ramas según la alternativa de decisión.



Un ejemplode decisión financiera



Un ejemplode decisiónfinancieraCon EVM


UIII. Toma de Decisiones


3.2. Árboles de decisiones


Utilizando la representación de árboles, elabora el diagrama de la decisión de una empresa para no expandirse, expandirse poco o realizar una gran expansión, considerando el comportamiento del mercado (demanda). La matriz de pagos se indica en la siguiente lámina.



La matriz de pagos y probabilidades.


a) Obtener el Valor Monetario Esperado del proyecto (EVM)

b) Calcular el Valor Esperado de la Información Perfecta para el proyecto (EVIP)

c) Calcular el Mínimo Costo de Oportunidad Esperado


Antes de tener un pronóstico perfecto se tiene incertidumbre sobre ese pronóstico.

Por ejemplo, si hay un 50% de probabilidad de que para un negocio las ventas sean altas, entonces también podemos pensar en que hay un 50% de probabilidad de que el pronóstico perfecto nos diga que serán altas las ventas.

Además, una vez que se tenga el pronóstico de “Ventas Altas”, la probabilidad de tener realmente ventas elevadas será 100%.

Veamos la estructura del árbol en este sentido:


UIII. Toma de Decisiones3.2.Árboles de decisiónSi se tiene un pronóstico perfecto, el árbol de decisión toma otra estructura.


UIII. Toma de Decisiones3.2.Árboles de decisiónAl calcular el EVM en esta estructura se obtiene lo siguienteEscuela de Ingeniería UAC

UIII. Toma de Decisiones3.2.Árboles de decisiónUna variante del árbol de decisión de ventas esperadas, sería considerar información de una investigación de mercado o bien, no realizar investigación alguna.Escuela de Ingeniería UAC

UIII. Toma de Decisiones3.2. Árboles de decisiones, ventajas

Los árboles de decisión pueden ser más útiles cuando se tienen más alternativas de solución.

Ejemplo: La empresa Getz Products analiza la posibilidad de producir e introducir al mercado cobertizos de almacenamiento para el patio de viviendas. Esto implicaría la construcción de una nueva planta que puede ser grande o pequeña, así como la posibilidad de que el mercado sea favorable o no (50% c/u). Una alternativa es no desarrollar el proyecto para evitar riesgos.


UIII. Toma de Decisiones3.2. Árboles de decisiones, ventajas

Ejemplo: La empresa Getz Products ha estimado los ingresos netos (flujos de efectivo) en cada alternativa.


a) Construir el diagrama de árbol correspondienteb) Obtener el EVM y el EVIP del proyecto. Interpreta.



3.2. Árboles de decisiones, ventajasEjemplo: La empresa Getz Products decide tomar previsiones y antes de elegir la alternativa del proyecto realiza una investigación de mercado con un costo de $10,000. Esta investigación podría ayudar a tomar la decisión, aunque no nos proporcione la información precisa, será de mayor utilidad. Además, se estimó un 45% de probabilidad de obtener un resultado favorable por la investigación y un 55% en contra.

a) Construye un árbol de decisión con todas las posibilidades en secuencia lógica.

b) ¿Qué decisión será la más viable para Getz Products?



3.2.Árboles de decisiónSolución de Getz Products, considerando la investigación de mercado.



Ejemplo (árbol) Caso Harris Editores

La Empresa Editorial Harris ha recibido un manuscrito sobre la vida privada de un alto funcionario del gobierno americano. El autor le dará los derechos de publicación a Harris si le pagan $400 mil USD y una regalía por cada copia del libro. El editor ejecutivo está analizando si conviene asegurar el contrato o arriesgarse a que sea publicado por otra empresa. Además, aún firmado el contrato, se autorizará su impresión si se aprueba por el comité de revisión editorial. Sin embargo hay otras consideraciones a incluir.




1. Hay un 80% de que la información del libro sea auténtica. Si es así, el autor recibiría $2 por copia vendida y $0.80 por cada edición de bolsillo. No se le pagará regalía alguna si la información es imprecisa.

2. Si el contenido es impreciso, hay un 0.90 de probabilidad de que reciban una demanda por difamación de la corte con una posible indemnización de $1,800,000 USD.

3. La demanda de los libros, edición regular, se estima en 100 mil copias, con un 40% de probabilidad; mientras que un millón tienen un 60% de probabilidad.




4. Los costos fijos de la edición regular son $700 mil sin imprimir, y los costos de impresión y encuadernación son $16 por ejemplar. El precio de venta al mayoreo será $24 USD.

5. Para las ediciones de bolsillo se estiman demandas de 50 mil copias con un 30% de probabilidad y de un millón y medio con un 70%.

6. Los costos fijos de las ediciones de bolsillo son de $400 mil USD, más $2 de la impresión y encuadernado por ejemplar. El precio mayorista es de $8 USD.




7. La autenticidad y precisión del contenido del libro se conocerá únicamente después de haberlo publicado y vendido.

8. El editor ejecutivo ha estimado que el manuscrito tiene un 80% de probabilidad de ser aprobado por el comité editorial.

¿Cuál(es) sería(n) la(s) alternativa(s) más recomendable(s)?



Recomendaciones para Árbol de Decisión:1. Identificar nodos y ramas a partir de

decisiones y eventos. Construir el árbol.

2. Asignar las probabilidades en los nodos y ramas de los eventos.

3. Calcular y asignar los flujos (ganancias) obtenidos por la decisión tomada.

4. Construir hacia atrás los resultados de las decisiones.

5. Elegir la alternativa adecuada.

UIII. TOMA DE DECISIONES. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.




UtilidadSe define como el grado de disposición o indisposición (tolerancia) del decisor respecto de los resultados del proceso de selección dado el riesgo y las oportunidades disponibles para una situación.Hay tres clasificaciones posibles: riesgo bajo (adverso al riesgo), medio o moderado (EMVer), alto o agresivo (tolerante al riesgo).

https://books.google.com.mx/books?id=nmVM4dMOM4kC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=perfiles+de+riesgo+de+un+decisor&source=bl&ots=6eMQXjHbtU&sig=xlDQ_UEJSHSV7l1NzJsWg2fgZww&hl=es&sa=X&ei=1PXcVMv7K8XsoASv4IG4Cg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=perfiles%20de%20riesgo%20de%20un%20decisor&f=false



Utilidad



Utilidad y Riesgo El equivalente de certeza es la

cantidad de “dinero” que el decisor aceptaría en vez de ganar algo mayor que implica una probabilidad de obtenerlo.

El premio de riesgo (prima) es el valor esperado monetario al que estaría dispuesto a renunciar (pagar) el decisor para evitar una decisión riesgosa.

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