reunión depositantes directos - dcv · 2019-07-10 · objetivos y beneficios del proyecto mit-dcv...
TRANSCRIPT
Reunión Depositantes Directos - DCV
SUBGERENCIA SISTEMA DE PAGOS Y OPERACIÓN BANCARIADepartamento de Fiduciaria y Valores
9 de julio de 2019
AG
EN
DA
3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES
2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES
4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1. ESTADÍSTICAS
5. OTROS TEMAS DE INTERÉS
AG
EN
DA
3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES
2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES
4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1. ESTADÍSTICAS
5. OTROS TEMAS DE INTERÉS
Saldos depositados(Cifras en billones COP)
$325
$208
$156Diciembre 2011
a Mayo 2019
Diciembre 2015
5
$155,82
$207,94
$324,85
$-
$50,00
$100,00
$150,00
$200,00
$250,00
$300,00
$350,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6
Promedio diario operaciones DCV (2019 cifras a mayo)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Can
tid
ad d
e o
per
acio
nes
CO
P M
iles
de
mill
on
es
Valor Nominal Contravalor Cantidad Operaciones (Eje secundario)
Oportunidad en la liquidación de operaciones(2019 cifras a mayo)
7
3%
34%
69%
82%
93%98% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
08-11 11-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-24
2009
2014
2019
Mecanismos de liquidación(2019 cifras a mayo)
8%
26%
66% Ahorro Liquidez
Repique
Manual
80%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019
AG
EN
DA
3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES
2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES
4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1. ESTADÍSTICAS
5. OTROS TEMAS DE INTERÉS
• Desde el pasado mes de abril, en los Repos con el BR deexpansión o intradía, el ACO puede seleccionar el o lostítulos a transferir al Banco en la operación.
• Para el efecto, el sistema despliega los títulos admisiblesque se encuentren en el portafolio definido por el ACO.
• No obstante, el ACO puede hacer uso de la funcionalidad deselección automática de títulos.
• Con lo anterior el ACO puede ejercer de forma más eficienteel control sobre su portafolio.
Repos con el Banco de la República (BR)
10
• En el mes de mayo se puso a disposición de lasInfraestructuras del Mercado Financiero afiliadas unservicio Web para liberar de forma eficiente las garantíasconstituidas a su favor.
• Este mecanismo permite realizar mediante procesosautomatizados de principio a fin la liberación de lasgarantías.
• Las órdenes de liberación podrán ser individuales omasivas.
11
Garantías a favor de IMF
AG
EN
DA
3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES
2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES
4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1. ESTADÍSTICAS
5. OTROS TEMAS DE INTERÉS
Descripción:• Mecanismo orientado a los
participantes en el Programa deCreadores de Mercado de Títulosde Deuda Pública.
• El MHCP determinará los títulossusceptibles de préstamo.
• El préstamo del título se hará acambio de la transferencia dedinero.
• El préstamo dará lugar a unaremuneración a favor del MHCP.
• Las condiciones financieras lasestablecerá el MHCP (plazo, tasay criterios de valoración).
TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
DE ÚLTIMA INSTANCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Objetivo:El préstamo de valores de última instanciatiene como principal objetivo fortalecer elmercado secundario de deuda pública.
Beneficios:i) Disminuir el riesgo de liquidez en el cumplimento de operaciones.ii) Fortalecer la formación de la curva de rendimientos de deuda pública.
13
Entrará en operación una vez el MHCP formalice el marco normativo y la Junta Directiva del BR lo apruebe, lo que se espera suceda en lo que resta de 2019.
Cupo•El MHCP establece un cupo máximo de TES a transferir
en préstamo (Global o por emisión).
Remuneración•El MHCP establecerá una tasa de remuneración por el
préstamo.
Colateral
•El valor del colateral será el equivalente al valor deltítulo en préstamo calculado con base a precios demercado, adicionando un margen (haircut) para mitigarel riesgo de reposición.
TTV – MHCP
Procedimiento - Condiciones Previas
14
Constitución
CM
•En el DCV el Creador de Mercado solicita en el horario establecido el préstamo indicando el valor nominal y la emisión requerida
MHCP•El MHCP aprueba la solicitud en el DCV
DCV
•Realiza la anotación en cuenta del título en la cuenta de valores del Creador de Mercado, debita de su cuenta de depósito el valor del colateral y lo transfiere al MHCP
TTV – MHCP
Procedimiento – Constitución
La liquidación de la operación estará sujeta a las tarifas establecidas en la Circular Externa Operativa y de Servicios -DFV -102 - Asunto 8
15
DCV•Al vencimiento del plazo, el DCV crea automáticamente la
retrocesión
CM•El Creador de Mercado ordena en el DCV la liquidación (puede
también ser iniciada por el proceso de “Repique”)
DCV
•Ordena la transferencia del dinero del MHCP al Creador de Mercado, descontando el costo de la operación, y cancela la anotación en cuenta del título en la cuenta del Creador de Mercado
TTV – MHCP
Procedimiento - Retrocesión
Devolución -Retrocesión
16
La liquidación de la operación estará sujeta a las tarifas establecidas en la Circular Externa Operativa y de Servicios -
DFV -102 - Asunto 8
AG
EN
DA
3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES
2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES
4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1. ESTADÍSTICAS
5. OTROS TEMAS DE INTERÉS
El DCV contará con un sistema de información más moderno, confiable y seguro.
• Alrededor de 230 países en el mundo cuentan condepósitos de valores, de ese grupo solo 21 usan lamejor tecnología en el sistema de informaciónque soporta la prestación del servicio.
• Colombia, a partir de ahora, y a través del Bancode la República entrará a hacer parte de estegrupo.
• Todo el proceso está respaldado por unproveedor con amplia experiencia yreconocimiento demostrado a nivel internacional.
Simplificación y automatización de los procesos, lo que se traducirá en mayor eficiencia para las instituciones que trabajan con el DCV.
18
Programa de Modernización de la infraestructura tecnológicaProyectos y sus productos
Modernización de la IT del DCV
Adquisición solución
DCV
Aplicación a la medida
Gestor Operativo Integrado de Valores
Sistema de custodia y de compensación y liquidación de operaciones sobre títulos valores.
Sistema que cubre actividades administrativas y propias de banca central (operaciones con títulos de deuda privada ).
19
Objetivos y Beneficios del Proyecto MIT-DCV
Objetivos
• Modernizar el sistema de información quesoporta el portafolio de servicios del DCV.
• Mantener o incorporar los estándares yprincipios internacionales para lasinfraestructuras del mercado financiero, omejorarlos donde sea posible.
• Fortalecer la eficiencia en la prestación de losservicios, bajo los más estrictos estándaresde seguridad informática.
Beneficios
• Optimización en los tiempos deimplementación de mejoras o de ajustesderivados de cambios normativos orequeridos por el mercado.
• Acceso al procesamiento Straight ThroughProcessing. Uso de mensajería ISO 20022.
• Incorporación de nuevas funcionalidades.
• Alineación con estándares internacionales ymejores prácticas.
20
Proveedor seleccionado: Montran Corporation
Adaptado de: Montran Corporation
Instalación de
productosPresencia mundial
+50 Países usan sus
productos
+40 Clientes Bancos
Centrales y Cámaras
de Compensación
+100 Implementaciones
en todo el mundo
+200 Interfaces con
diferentes sistemas
bancarios desarrolladas
36 RTGS (Sistemas de
pago en tiempo real)
26 ACH (Cámaras de
compensación)
3 RTP (Pagos inmediatos)
21 CSD (Depósitos de
valores)
100+ GPS ( Sistema de
pagos globales)
3 TS (Sistemas de
negociación)
US – NY
EC – Quito
Rum – Cluj Napora
UK – Londres
India - Mumbai
Establecidos en 1979
Especializados en el diseño e
implementación de soluciones
integrales rentables que son
independientes de la
plataforma
21
22
T2 T3 T4
2018
T2 T3 T4T1
2019
T2 T3 T4T1
2020
T2 T3T1
2021
Estudio de
requerimientos (19%)
Desde AGO/17
Contratación estudio de requerimientos
Estudio de requerimientos
Selección y
contratación de
proveedor(28%)
Oferta CSD
Contrato CSD
Implantación(100%)
Descomposición funcional
Instalación versión estándar
GAP Análisis
Implementación de personalizaciones
Pruebas de aceptación
Alistamiento para salida a producción
Estabilización
Marcha blanca
Salida a producción
Etapa
(% al finalizar)
Definición, capacitación, prepruebas
• En el DCV:
• Segundo semestre de 2019: Elaboración y publicación de documentación técnica.
• Tercer trimestre de 2020: Liberación de versión personalizada para pruebas.
• Cuarto trimestre de 2020: Pruebas con industria.
• Primer trimestre de 2021: Marcha blanca.
• Depositantes Directos:
• Segundo semestre de 2019: Elaboración presupuesto.
• Primer semestre de 2020: Desarrollo para operación sistematizada de principio a fin.
• Cuarto trimestre de 2020: Participación en pruebas
Para tener en cuenta:
23
Interoperabilidad
24
DCVInversionista
Portal del inversionista
Acceso a información Acceso directo al CSD
Tradition
SEN
Subastas
CUDCRCC
GFI BVC
SEBRAGTA
IMF
ISO 20022
Depositante directo
ISO 20022DCV
Internet
DCV
En los casos en que la entidad además sea emisor de títulos valores administrados por el BR, también se incluirá en la notificación la información correspondiente a este servicio.
o Se unificará el proceso de cobro de las tarifas por los serviciosdel Depósito y del Sistema Electrónico de Negociación - SEN.
o Así las cosas, una entidad afiliada a ambos servicios, en lamisma notificación se enterará del monto por el que serádebitada su cuenta de dinero en el BR por estos conceptos.
o Los soportes correspondientes al valor cargado, seránenviados en formato PDF y Excel, firmados con SUCED.
o La entidad podrá seleccionar el mecanismo de envío entre GTAy correo electrónico.
• Gestión centralizada de tarifas por los servicios DCV y SEN.
• Fecha planeada: segundo trimestre de 2020.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
25
AG
EN
DA
3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES
2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES
4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1. ESTADÍSTICAS
5. OTROS TEMAS DE INTERÉS
o El Departamento de Fiduciaria y Valores, en la página Web del BR, tienedisponible un enlace que permite acceder al módulo de preguntasfrecuentes relacionadas con los servicios del DCV.
o Con el ánimo de prevenir la materialización del riesgo operativo, desdenuestro equipo de atención al cliente y a partir de las 5 pm, estamoscontactando telefónicamente o por correo electrónico, a aquellasentidades que a esa hora aún presentan operaciones pendientes decumplimiento, para ofrecer nuestro apoyo en su gestión .
o Cuando se presenten cambios en la información de contacto de lasentidades afiliadas, como en funcionarios, cuentas de correoinstitucionales, teléfonos o extensiones, agradecemos notificarlos a lacuenta de correo [email protected].
27
o Durante los meses de septiembre y octubre, se realizará por parte deuna firma externa y de manera telefónicamente la encuesta desatisfacción del cliente en relación con los servicios del DCV.
o Conocedores de que los aportes de cada uno de Ustedes son muyimportantes para el mejoramiento de nuestro servicio, les agradecemosdisponer de unos minutos para atender al encuestador.
o El manejo de la información y los comentarios que se reciban, se hará consujeción a la protección de datos personales y manteniendo la debidareserva.
28
PREGUNTAS E INQUIETUDES
GRACIAS
30