peru: reporte diario

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

Diario Semanal

PBI (mensual, var % yoy) Apr-17 0,17 0,71 40 0,5 2Inflación IPC (var % yoy) Jun-17 2,73 3,04 85 0 1Inflación subyacente (var % yoy) May-17 2,54 2,79 159 -1 2Inflación meta (var % yoy) Jul-17 2,00 2,00 134 -4 -9Desempleo (%) May-17 6,60 6,80 SP/BVL PERU GEN 16 187 0,33% 0,67%Balanza comercial (US$ Millones) Apr-17 26 115Tasa de política monetaria (%) Jul-17 4,00 4,00Deuda de largo plazo

Moneda extranjeraMoneda local

Descripción ISIN NemónicoIntereses

corridos S/

Millones

solesCompra Venta Compra Venta Día

Monto

(Millones

Soles)

Años Modificada Años

19-jul-17 PEP01000T483 LTP19JUL17 284 - - - 99,83 - - 3,80 - 15-jun-17 1 0,04 0,04 0,04 3,7816-ago-17 PEP01000T491 LTP16AGO17 266 - - - 99,54 - - 3,81 - 17-may-17 76 0,12 0,12 0,12 3,7920-sep-17 PEP01000T509 LTP20SEP17 305 - - - 99,18 - - 3,82 - 21-jun-17 86 0,92 0,88 0,92 3,7918-oct-17 PEP01000T517 LTP18OCT17 173 - - - 98,89 - - 3,83 - 12-abr-17 41 0,90 0,86 0,90 3,8022-nov-17 PEP01000T525 LTP22NOV17 365 - - - 98,52 - - 3,84 - 14-jun-17 74 0,39 0,38 0,39 3,8210-ene-18 PEP01000T533 LTP10ENE18 298 - - - 98,01 - - 3,85 - 03-may-17 1 0,53 0,51 0,53 3,8521-feb-18 PEP01000T541 LTP21FEB18 174 - - - 97,58 - - 3,86 - 07-jun-17 38 0,92 0,88 0,92 3,8821-mar-18 PEP01000T558 LTP21MAR18 185 - - - 97,29 - - 3,87 - 21-jun-17 126 0,73 0,70 0,73 3,9018-abr-18 PEP01000T566 LTP18ABR18 52 - - - 96,99 - - 3,88 - 10-may-17 75 0,80 0,77 0,80 3,9216-may-18 PEP01000T574 LTP16MAY18 75 - - - 96,70 - - 3,89 - 14-jun-17 72 0,88 0,85 0,88 3,9520-jun-18 PEP01000T582 LTP20JUN18 70 - - - 96,33 - - 3,90 - - - 0,98 0,94 0,98 3,9712-ago-17 PEP01000CY09 SB12AGO17 33,50 618 8,600 100,48 100,48 100,47 3,80 3,78 3,80 6 03-jul-17 18,0 0,11 0,11 0,11 4,3812-ago-20 PEP01000CY33 SB12AGO20 30,54 4 401 7,840 111,10 111,16 111,09 3,98 3,96 3,98 3 03-jul-17 40,0 2,80 2,70 3,11 5,5512-sep-23 PEP01000C4N3 SB12SEP23 15,97 4 446 5,200 102,47 102,57 102,47 4,72 4,70 4,72 2 03-jul-17 21,0 5,38 5,14 6,19 5,5512-ago-24 PEP01000C4W4 SB12AGO24 22,20 9 151 5,700 103,94 104,00 103,99 5,02 5,01 5,01 4 03-jul-17 5,5 5,93 5,65 7,11 5,7612-ago-26 PEP01000C0J9 SB12AGO26 31,94 10 089 8,200 119,54 119,70 119,67 5,44 5,42 5,42 9 03-jul-17 15,0 6,75 6,41 9,11 6,0412-ago-28 PEP01000C5D1 SB12AGO28 24,73 12 369 6,350 105,92 106,00 106,01 5,62 5,61 5,61 4 03-jul-17 19,4 8,01 7,58 11,11 6,0412-feb-29 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 23,37 194 6,000 - - 102,83 - - 5,66 - 12-dic-16 2,0 0,00 0,00 11,61 6,2412-ago-31 PEP01000C4G7 SB12AGO31 27,07 11 922 6,950 109,84 109,94 110,02 5,91 5,90 5,89 16 03-jul-17 69,0 9,37 8,85 14,11 6,4312-ago-37 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 26,88 8 295 6,900 108,72 109,08 109,09 6,14 6,11 6,11 3 03-jul-17 27,0 11,44 10,78 20,11 6,6812-feb-42 PEP01000C4L7 SB12FEB42 26,68 4 443 6,850 - - 107,53 - - 6,25 - 28-jun-17 15,0 12,47 11,72 24,61 6,7512-feb-55 PEP01000C4S2 SB12FEB55 26,15 2 272 6,714 - - 103,10 - - 6,50 - 28-jun-17 3,5 14,25 13,38 37,61 6,8512-feb-18 PEP01000C4P8 SB12FEB18 17,78 867 4,00% + VAC - - 101,62 - - 1,31 - 23-mar-17 20,0 0,61 0,64 0,61 2,1513-oct-24 PEP01000CT89 SB13OCT24 22,00 1 285 6,84% + VAC - - 129,98 - - 2,32 - 30-jun-16 2,0 6,08 5,98 7,28 3,1812-feb-30 PEP01000C4U8 SB12FEB30 12,35 84 2,89%+VAC - - 99,23 - - 2,94 - 31-may-16 27,0 10,69 0,00 12,61 3,5431-ene-35 PEP01000CV85 SB31ENE35 45,3 1 320 7,39% + VAC - - 157,40 - - 3,10 - 31-ene-17 3,0 11,63 11,40 17,58 3,6612-feb-40 PEP01000C4V6 SB12FEB40 13,44 251 3,14%+VAC - - 98,64 - - 3,20 - 01-feb-17 8,0 16,34 0,00 22,61 3,7612-ago-46 PEP01000C1S8 SB12AGO46 21,01 597 3,83% + VAC - - 107,90 - - 3,38 - 15-ago-16 0,2 18,26 0,00 29,11 3,8312-feb-54 PEP01000C4T0 SB12FEB54 14,01 421 3,27%+VAC - - 94,21 - - 3,53 - 03-feb-17 1,0 21,16 0,00 36,61 3,92

Diario Semanal Diario Semanal Diario SemanalDuración

años

Duración

modificadaConvexidad

7,125 109,60 0,00 -0,24 1,48 -1 6 -4 -1 1,65 1,63 0,04 1,76

7,350 131,13 -0,06 -1,26 2,97 1 14 24 23 6,32 6,23 0,48 8,17

2,750 109,95 -0,06 -0,56 1,50 1 6 0 -16 7,72 7,61 0,69 8,70

4,125 108,95 -0,03 -1,46 3,09 0 16 -4 0 8,37 8,24 0,81 10,29

3,750 116,75 -0,13 -0,75 2,22 1 6 0 -17 10,22 10,10 0,81 12,76

8,750 153,41 -0,22 -2,09 4,20 1 13 -3 -6 10,37 10,16 1,39 16,63

6,550 131,59 -0,15 -2,15 4,18 1 13 -2 -4 12,27 12,02 1,83 19,98

5,625 121,63 -0,08 -2,19 4,39 0 11 -3 -6 16,88 16,52 4,08 33,86

Diario Semanal Diario Semanal 12-ago-17 12-sep-23 12-ago-26 12-ago-31 12-ago-37 12-feb-42 12-feb-55 12-ago-24

280 -0,86 -0,42 -1,5 -2,7 -- 6,14 16,49 17,91 12,33 6,51 3,20 12,90

Diario Semanal Diario Semanal 31-ene-35 12-feb-40 12-ago-48 12-feb-54

205 -0,5 -1,1 0,11 0 0,32 5,03 10,25 7,29

1 S 1 M 3 M 6 M 12 M

2 M 3 M 6 M 9 M 12 M

1 S 1 M 3 M 6 M 12 M

3,58 4,82 4,93 5,06 5,350,22 1,15 1,64 1,76 2,02

29-Jun-17 28-Jun-17 27-Jun-17 26-Jun-17 23-Jun-17

338 338 249 386 300302 302 269 303 362


140 140 216 90 237287 287 207 40 306


402 402 142 278 330478 478 126 72 461

Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.** Promedio ponderado*** En función del nuevo sol**** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

6,10-

-100,48

102,47

-

5,025,445,62

-

Composición del índiceRend anual %

5,03

12-feb-28

Cambio (pbs.)

17,866,678,66

-

Índice ValorCambio

-

-

Cambio (pbs.)

€1 000

2 188

1 165

2 545

12-ago-20

Composición del índiceRend anual %

Índice de bonos soberanos

Índice ValorCambio

US715638BU55

XS1373156618

US715638AP79

US715638AS19

XS1315181708

1 793

€1 100

1 250

Perú Global 50

Perú Global 25

US715638AU64

Perú Global 26

Perú Global 27

Fitch

BBB+A-

Última negociaciónPostura

Duración

NICE

BBB+A-

Precio

Cupón %

BBB+S&P

Cambio (Pbs.)

Última negociación del día

Perú Global 30

Perú Global 33

Perú Global 37

---

5,91

70,30

Última negociación del

día

N° de

Operacio

nes del

día

-

109,20

-

-

-

Análisis de sensibilidadVida media

años

3,803,974,72

Diferencial sobre Tesoro

(Pb)

Bonos globales

Cupón

%Precio

Rendimien

to%

Precio diferencial

compra / venta

111,13

119,54105,92

109,84

-

Cambio (bps.)

----

US715638BM30

Moody´s

A3A3

Índice de bonos soberanos real

Índice de bonos soberanos nominal

Tasas de interés (%)Plazos

O/N

Cambio (%)

Sol (Soles / Dólar) 3,26 0,14 -0,36 0,21 -3,00 -0,85

Forwards SolesPlazos

1 M

Sol (Soles / Dólar) 3,27 3,27 3,28 3,31 3,34 3,37

Moneda Spot

Mercado spotDías

Compras ForwardDías

Ventas ForwardDías

3-Jul-17

338302

3-Jul-17

140287

3-Jul-17

402478

PERU: REPORTE DIARIO

6:33 PM

Indicadores principales Periodo Actual AnteriorHoy

(pbs)

Indicadores Principales

Indicadores

3 de julio de 2017

Cambio

Rendimiento

Duración Vida media

Promedio

ponderado

Bonos soberanos

Rendimiento

medio histórico

CDS 3yCDS 5yCDS 10y

SP/BVL LIMA 25 1,23%24 020

EMBI+

0,20%

- -

-

-

Perú Global 19

Promedio

ponderado

396

A-

PosturaLetras y bonos

Saldo

vigente

Bonos ISIN

103,94

US715638AW21

CambioSaldo vigente

Millones dólares

-

-

402478

Tasa interbancaria soles %

ComprasVentas

PactadasVencidas

PactadasVencidas

4,00Tasa interbancaria dólares % 1,00

Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)

30-Jun-17

30-Jun-17

30-Jun-17

338302

140287

62

128

46

155

158

131

152

0,50

0,50

0,84

0,50

0,50

0,68

0,75

12-feb-18

17,32

13-jul-19

0,36

13-oct-24

25,71

12-feb-30

0,02

-

--

--

-

---

- -

-

-

- -- -

3,2579

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,60

03-jul-1723-mar-1713-dic-1602-sep-1625-may-1615-feb-1605-nov-1528-jul-1517-abr-1507-ene-1529-sep-1419-jun-14

MM USD Soles / USD Banco Central: Intervención en el mercado cambiario

Compra de dólares Venta de dólares Tipo de cambio

.

3,80 3,98 4,72

5,01 5,42 5,66 5,89 6,11 6,25 6,50

1,48

2,97 3,09

4,20 4,18 4,39

12

3

4

5

67

8

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Rend %

Vida media( años)

Curva de rendimiento: Dólar y Sol

Soberano (Soles) Globales (Dólares)

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

03-jul-1706-abr-1710-ene-1714-oct-1620-jul-1625-abr-1628-ene-1603-nov-1507-ago-1513-may-1516-feb-1520-nov-1426-ago-1430-may-14

Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD

PERU BRASIL COLOMBIA CHILE MEXICO

Sol/ USD Sol/ USD

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

03-jul-1717-mar-1706-dic-1622-ago-1609-may-1626-ene-1612-oct-1524-jun-1510-mar-1524-nov-1413-ago-14

% % Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

2020 2023 2026 2028 2031 2037 2042 2055

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

3 jul 1723 mar 1713 dic 162 sep 1625 may 1615 feb 165 nov 1528 jul 1517 abr 157 ene 1529 sep 14

% % Bonos Rendimiento real

BG 2019 (USD) BS 2020 (PEN) BS 2042 (PEN) BG 2050 (USD)

ValorizaCotizado Negociado

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

03-jul-1723-mar-1713-dic-1602-sep-1625-may-1615-feb-1605-nov-1528-jul-1517-abr-1507-ene-1529-sep-1419-jun-14

% %

Rendimientos de los Bonos Globales

2019 2025 2026 2027 2030 2033 2037 2050

280

205 8,66

5,03

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

3-jul-1717-mar-177-dic-1623-ago-1610-may-1610-dic-1527-ago-1513-may-1528-ene-1514-oct-141-jul-14

Rendimento anual %

Valor Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)

Índice Nominal Índice Real Rendimiento Nominal Rendimiento Real

Subasta

javascript:abrirVentana('PEP01000C4U8');

DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY

GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU

6:33 PM

Daily Weekly

GDP (monthly, yoy % ch.) Apr-17 0,17 0,71 40 0,5 2CPI Inflation (yoy % ch.) Jun-17 2,73 3,04 85 0 1Core Inflation (yoy % ch.) May-17 2,54 2,79 159 -1 2Target Inflation (yoy % ch.) Jul-17 2,00 2,00 134 -4 -9Unemployment (%) May-17 6,60 6,80 16 187 0,33% 0,67%Trade Balance (US$ Millions) Apr-17 26 115Monetary Policy rate (%) Jul-17 4,00 4,00Long term debt

Foreign currency BBB+Local currency A-

Description ISIN Mnemonic Accrued Interest Millions PEN Bid Ask Bid Ask DateAmount

(Millions PEN)Years Duration Years

19-jul-17 PEP01000T483 LTP19JUL17 284 - - - 99,83 - - 3,80 - 15-jun-17 1 0,04 0,04 0,04 3,7816-ago-17 PEP01000T491 LTP16AGO17 266 - - - 99,54 - - 3,81 - 17-may-17 76 0,12 0,12 0,12 3,7920-sep-17 PEP01000T509 LTP20SEP17 305 - - - 99,18 - - 3,82 - 21-jun-17 173 0,92 0,88 0,92 3,7918-oct-17 PEP01000T517 LTP18OCT17 173 - - - 99,18 - - 3,83 - 12-abr-17 41 0,90 0,86 0,90 3,8022-nov-17 PEP01000T525 LTP22NOV17 365 - - - 98,52 - - 3,84 - 14-jun-17 74 0,39 0,38 0,39 3,8210-ene-18 PEP01000T533 LTP10ENE18 298 - - - 98,01 - - 3,85 - 03-may-17 1 0,53 0,51 0,53 3,8521-feb-18 PEP01000T541 LTP21FEB18 174 - - - 97,58 - - 3,86 - 07-jun-17 38 0,92 0,88 0,92 3,8821-mar-18 PEP01000T558 LTP21MAR18 185 - - - 97,29 - - 3,87 - 21-jun-17 252 0,73 0,70 0,73 3,9018-abr-18 PEP01000T566 LTP18ABR18 52 - - - 96,99 - - 3,88 - 10-may-17 75 0,80 0,77 0,80 3,9216-may-18 PEP01000T574 LTP16MAY18 75 - - - 96,70 - - 3,89 - 14-jun-17 72 0,88 0,85 0,88 3,9520-jun-18 PEP01000T582 LTP20JUN18 70 - - - 96,33 - - 3,90 - - - 0,98 0,94 0,98 3,9712-ago-17 PEP01000CY09 SB12AGO17 33,50 618 8,600 100 100,48 100,47 3,80 3,78 3,80 6 03-jul-17 18,0 0,11 0,11 0,11 4,3812-ago-20 PEP01000CY33 SB12AGO20 30,5 4 401 7,840 111,10 111,16 111,09 3,98 3,96 3,98 3 03-jul-17 40,0 2,80 2,70 3,11 5,5512-sep-23 PEP01000C4N3 SB12SEP23 15,97 4 446 5,200 102,47 102,57 102,47 4,72 4,70 4,72 2 03-jul-17 21,0 5,38 5,14 6,19 5,5512-ago-24 PEP01000C4W4 SB12AGO24 22,2 9 151 5,700 103,94 104,00 103,99 5,02 5,01 5,01 4 03-jul-17 5,5 5,93 5,65 7,11 5,7612-ago-26 PEP01000C0J9 SB12AGO26 31,94 10 089 8,200 119,54 119,70 119,67 5,44 5,42 5,42 9 03-jul-17 15,0 6,75 6,41 9,11 6,0412-ago-28 PEP01000C5D1 SB12AGO28 24,73 12 369 6,350 105,92 106,00 106,01 5,62 5,61 5,61 4 03-jul-17 19,4 8,01 7,58 11,11 6,0412-feb-29 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 23,37 194 6,000 - - 102,83 - - 5,66 - 12-dic-16 2,0 0,00 0,00 11,61 6,2412-ago-31 PEP01000C4G7 SB12AGO31 27,07 11 922 6,950 109,84 109,94 110,02 5,91 5,90 5,89 16 03-jul-17 69,0 9,37 8,85 14,11 6,4312-ago-37 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 26,88 8 295 6,900 108,72 109,08 109,09 6,14 6,11 6,11 3 03-jul-17 27,0 11,44 10,78 20,11 6,6812-feb-42 PEP01000C4L7 SB12FEB42 26,68 4 443 6,850 - - 107,53 - - 6,25 - 28-jun-17 15,0 12,47 11,72 24,61 6,7512-feb-55 PEP01000C4S2 SB12FEB55 26,15 2 272 6,714 - - 103,10 - - 6,50 - 28-jun-17 3,5 14,25 13,38 37,61 6,8512-feb-18 PEP01000C4P8 SB12FEB18 17,78 867 4,00% + VAC - - 101,62 - - 1,31 - 23-mar-17 20,0 0,61 0,64 0,61 2,1513-oct-24 PEP01000CT89 SB13OCT24 22,0 1 285 6,84% + VAC - - 129,98 - - 2,32 - 30-jun-16 2,0 6,08 5,98 7,28 3,1812-feb-30 PEP01000C4U8 SB12FEB30 12,35 84 2,89%+VAC - - 99,23 - - 2,94 - 31-may-16 27,0 10,69 0,00 12,61 3,5431-ene-35 PEP01000CV85 SB31ENE35 45,3 1 320 7,39% + VAC - - 157,40 - - 3,10 - 31-ene-17 3,0 11,63 11,40 17,58 3,6612-feb-40 PEP01000C4V6 SB12FEB40 13,44 251 3,14%+VAC - - 98,64 - - 3,20 - 01-feb-17 8,0 16,34 0,00 22,61 3,7612-ago-46 PEP01000C1S8 SB12AGO46 21,0 597 3,83% + VAC - - 107,90 - - 3,38 - 15-ago-16 0,2 18,26 0,00 29,11 3,8312-feb-54 PEP01000C4T0 SB12FEB54 14,01 421 3,27%+VAC - - 94,21 - - 3,53 - 03-feb-17 1,0 21,16 0,00 36,61 3,92

Daily Weekly Daily Weekly Daily Weekly Duration YearsModified

DurationConvexity

7,125 109,60 0,00 -0,24 1,48 -1 6 -4 -1 1,65 1,63 0,04 1,76

7,350 131,13 -0,06 -1,26 2,97 1 14 24 23 6,32 6,23 0,48 8,17

2,750 109,95 -0,06 -0,56 1,50 1 6 0 -16 7,72 7,61 0,69 8,70

4,125 108,95 -0,03 -1,46 3,09 0 16 -4 0 8,37 8,24 0,81 10,29

3,750 116,75 -0,13 -0,75 2,22 1 6 0 -17 10,22 10,10 0,81 12,76

8,750 153,41 -0,22 -2,09 4,20 1 13 -3 -6 10,37 10,16 1,39 16,63

6,550 131,59 -0,15 -2,15 4,18 1 13 -2 -4 12,27 12,02 1,83 19,98

5,625 121,63 -0,08 -2,19 4,39 0 11 -3 -6 16,88 16,52 4,08 33,86

Daily Weekly Daily Weekly 12-Aug-17 12-Sep-23 12-Aug-26 12-Aug-31 12-Aug-37 12-Feb-42 12-Feb-55 12-Aug-24

280 -0,86 -0,42 -1,5 -3 -- 6,14 16,49 17,91 12,33 6,51 3,20 12,90

Daily Weekly Daily Weekly 31-Jan-35 12-Feb-40 12-Aug-48 12-Feb-54

Sovereign real bond index 205 -0,5 -1,1 0,11 -0,30 0,32 5,03 10,25 7,29

1 W 1 M 3 M 6 M 12 M

2 M 3 M 6 M 9 M 12 M

1 W 1 M 3 M 6 M 12 M

3,58 4,82 4,93 5,06 5,350,22 1,15 1,64 1,76 2,02


338 338 249 386 300302 302 269 303 362


140 140 216 90 237287 287 207 40 306


402 402 142 278 330478 478 126 72 461

* Inflation-linked bonds, adjusted OutstandingSources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.** Weighted average*** As a function of peruvian new sol****For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

-- -

0,21

Change (%)

3,26 0,14 -3,00 -0,85

152

102,47

3,803,97

105,92

0,30

Change (bps.)

0,50

Price Spread

Bid / Ask

0,36

-109,84

103,94

Modified

-

Sensitivity Analysis

12-Feb-28

Spread over Treasury

(bp)

7

62

12-Feb-30

Average Life

Years

Change (bps.)

158

131

-

-

-

--

--

Fitch

Coupon

%

NICE

-

-

- -

-

-

--

A-A3A3

Price

4,72

--

-

-

SP/BVL LIMA 25

Price

US715638AU64

US715638BM30

Perú Global 19

Perú Global 25

Perú Global 26

Perú Global 27

Perú Global 30

Perú Global 33

Perú Global 37

Perú Global 50

US715638AW21

US715638AS19

XS1315181708

US715638BU55

XS1373156618

US715638AP79

Global Bonds

Bonds

0,20% 1,23%

Last trading dayweighted

average

weighted

average

No. Day

Operations

Position

Last trading day

PERU : DAILY REPORT

3 de julio de 2017

Key Indicators

Change Today

(bps)

Dates

Dates

30-Jun-17

338302

30-Jun-17

140287

30-Jun-17

Period Latest

BBB+A-

T-bills and bonds Outstanding

ISIN

S&P

Outstanding Millions USD

Sovereign Bonds

EMBI+

SP/BVL PERU GEN

Yield

%

Moody´s

PositionAverage Life

Indicators

CDS 3y

Previous

CDS 5yCDS 10y

Indicators

Forward sells

Forward purchases

PurchasesSales

Tenors

3,28 3,37Sol (Soles / Dollar) 3,27 3,27

478

Dates

Spot market

PactedRedemption

402478

3-Jul-17

402

287Pacted

24 020

Duration

BBB+

Sol (Soles / Dollar)

Currency

-

-

---

--

5,445,02

-

Redemption140

3-Jul-17

338302

3-Jul-17

1 M

Change (bps.)

Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)

Tenors

O/N

4,001,00

-0,36

PEN Interbank Rates

Interest Rates (%)

USD Interbank Rates

3,34

Spot

3,31

Forwards PEN

0,0225,71

Coupon %

13-Oct-2413-Jul-19

12-Aug-20

6,67

Index composition (%)

12-Feb-18

Index composition (%)

Change

128

46

1550,50

0,84

0,68

396

1 793

5,62

Last Trade

Historical

average yield

Yield

119,54

100,48111,13

5,03

Annual yield %

8,66

Annual yield %

Change

Peruvian sovereign bond index

Value

Index ValueChange Change (bps.)

17,86

5,916,10

17,32

-

€1 100

Index

Sovereign nominal bond index

-

-----

109,20-

1 165

2 545

0,50

0,501 250

€1 000

2 188

0,75

- -

3,2579

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2,502,602,702,80

2,903,003,10

3,203,303,40

3,503,60

3-Jul-1723-Mar-1713-Dec-162-Sep-1625-May-1615-Feb-165-Nov-1528-Jul-1517-Apr-157-Jan-1529-Sep-1419-Jun-14

MM USD Soles / USD Central Bank: Intervention in foreign exchange market

Dollars Bought Dollars Sold Exchange Rate

.

3,80 3,98 4,72

5,01 5,42 5,66 5,89 6,11 6,25 6,50

1,48

2,97 3,09

4,20 4,18 4,39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

YTM %

Average Life (Years)

Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol

Sovereign (PEN) Global (USD)

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

03-Jul-1706-Apr-1710-Jan-1714-Oct-1620-Jul-1625-Apr-1628-Jan-1603-Nov-1507-Aug-1513-May-1516-Feb-1520-Nov-1426-Aug-1430-May-14

Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US

PERU BRAZIL COLOMBIA CHILE MEXICO

Sol/ USD Sol/ USD

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

03-Jul-1723-Mar-1713-Dec-1602-Sep-1625-May-1615-Feb-1605-Nov-1528-Jul-1517-Apr-1507-Jan-1529-Sep-14

% %

Peruvian Bonds real yield

BG 2019 (USD) BS 2020 (PEN) BS 2042 (PEN) BG 2050 (USD)280

205

8,66

5,03

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

03-Jul-1717-Mar-1707-Dec-1623-Aug-1610-May-1610-Dec-1527-Aug-1513-May-1528-Jan-1514-Oct-1401-Jul-14

Annual Yield %

Value Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)

Nominal index Real index Nominal yield Real yield

Valued Quote TTraded auction

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3-Jul-1717-Mar-176-Dec-1622-Aug-169-May-1626-Jan-1612-Oct-1524-Jun-1510-Mar-1524-Nov-1413-Aug-14

% % Peruvian Sovereign Bond yields

2020 2023 2026 2028 2031 2037 2042 2055

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3-Jul23-Mar13-Dec2-Sep25-May15-Feb5-Nov28-Jul17-Apr7-Jan29-Sep19-Jun

% %

Peruvian Global yields

2019 2025 2026 2027 2030 2033 2037 2050

peru: reporte diario

Documents