Universidad Politcnica de NicaraguaEscuela de Economa GerenciaCurso de Actualizacin Econometra Computacional en Eviews y StataFacilitador: Deybi Morales Len

Afiche: #1Aplicacin: Eviews

Libro base: Damodar Gujarati. Econometra. 5 edicin. McGraw Hill.

Captulo 10. Multicolinealidad.

Replicar ejemplo 10.10. Ejemplo ampliado: los datos Longley. Pgina 347.Paso 1: Introducir base de datos a Eviews

Base de datos 10.8 Datos Longley

Abrir eviews:

Ingresar para importar desde Excel: OPEN, FOREIGN DATA AS WORKFILE...

Redactado con LibreOffice

Seleccionar base de datos:

Clic en abrir, luego en siguiente:

Clic en Finalizar:

Redactado con LibreOffice

Se nota que autocrea el workfile y aparecen las variables en grupo. Guardar el grupo nombrndolo.

Paso 2: Realizar la regresin: QUICK, ESTIMATE EQUATION...

Ingresar las variables. C especifica que necesitamos incluir el intercepto. Clic en Aceptar:

Redactado con LibreOffice

R cuadrado es alto sin embargo solo cuatro coeficientes son significativos: constante, x3, x4 y time. Problema de colinealidad.

Nombrar la regresin para que se conserve. Tambin tenemos la opcin de Freeze.

Redactado con LibreOffice

Paso 3: Obtener matrix de correlacin. QUICK, GROUP STATISTICS, CORRELATIONS.

Ingresar las variables independientes

Ok.

Redactado con LibreOffice

Conservar renombrandolo en NAME o FREEZE.

Cercano a 1 significa que alta colinealidad entre las variables.

Paso 4: Calcular el Factor de Inflacin de la Varianza.

Aplicar en la consola una por una:equation reg2 LS x1 c x2 x3 x4 x5 timeequation reg3.LS x2 c x1 x3 x4 x5 timeequation reg4.LS x3 c x1 x2 x4 x5 timeequation reg5.LS x4 c x1 x2 x3 x5 timeequation reg6.LS x5 c x1 x2 x3 x4 timeequation reg7.LS time c x1 x2 x3 x4 scalar VIF1=1/(1-reg2.@r2)scalar VIF2=1/(1-reg3.@r2)scalar VIF3=1/(1-reg4.@r2)scalar VIF4=1/(1-reg5.@r2)scalar VIF5=1/(1-reg6.@r2)scalar VIF6=1/(1-reg7.@r2)matrix(6,2) vif vif.fill(6,1) vif1, vif2, vif3, vif4, vif5, vif6

El valor decir que hay problema de multicolinealidad es que vif sea mayor a 10.

Se pide al estudiante:1. Obtenga la Tolerancia, TOL, colocarla en la columna 2 de la matrix VIF.2. Concluya conociendo la gravedad de la colinealidad con las Medidas de Klein.

Redactado con LibreOffice