predicción en eviews

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Predicción en Eviews

December 5, 2007



Predicción a partir de una Ecuación

Este documento describe los procedimientos básicos para la predicción ycomputación de valores ajustados a partir de un modelo uniecuacional. Parailustrar dicho proceso de predicción a partir de una ecuación estimada uti-lizaremos un ejemplo sencillo, la función de consumo keynesiana. La basede datos contiene información sobre consumo y renta agregados de Franciapara el periodo 1960-2005, y la periodicidad de los datos es anual.

El objetivo es predecir el consumo agregado en Francia y lo haremos apartir de una función keynesiana "dinámica" de consumo, esto es, estimare-mos el modelo siguiente

ct = 0 + 1yt + 2yt1 + ct1 + ut; (1)

donde ct es consumo, yt es renta y ut la perturbación del modelo. Notadque éste es un modelo dinámico para la función de consumo. En concreto,se trata de un modelo ARDL(1,1). Es decir, que contiene un retardo de lavariable endógena y otro de la variable explicativa. La introducción de dichosretardos pretende capturar la dinamicidad que caracteriza a la relación entredichas variables, en nuestro caso, el consumo y la renta.

Para ilustrar el proceso de prediccón supondremos, en la estimación, quetenemos datos para el periodo 1960-2000. La estimación del modelo (1) pormínimos cuadrados ordinarios para dicho periodo es

Ecuación Estimada

Es conveniente guardar esta ecuación en el …chero de trabajo. Para ello,en el menú de esta misma ventana presionad sobre Name e introducid elnombre que queraís darle a la ecuación. De este modo, dispondremos de ellasin tener que reespeci…car de nuevo la ecuación.

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¿Cómo llevar a cabo una predicción?

Para predecir el consumo a partir de la ecuación previa estimada, presionadel botón Forecast de la barra de herramientas de la ventana en la que apare-cen los resultados de la estimación; o equivalentemente Proc/Forecast dela barra de herramientas principal del programa. Así se obtendrá la siguientepantalla

Menú de Predicción

La parte superior de la ventana que hemos abierto (Forecast) reporta in-formación sobre la predicción. En concreto, el programa nos indica que seestá prediciendo la variable consumo a partir de la ecuación estimada.

Para llevar a cabo tal predicción hay que introducir la siguiente infor-mación:

(i) Forecast name: Eviews propone un nombre para la predicción peroéste puede ser modi…cado.

(ii) S.E. (optional): Si se desea, se puede introducir un nombre para

que Eviews salve y reporte los errores standard de la predicción.(iii) GARCH (optional): No consideraremos esta opción aquí.(iv) Forecasting method: Aquí se tiene que escoger entre Dynamic

o Static. Dynamic aparece como opción a esocger únicamente en el casode que el modelo especi…cado contenga dinámica, esto es, se hayan intro-ducido variables retardadas, términos ARMA, etc.... Esta opción calculapredicciones dinámicas o multi-step comenzando a partir del primer periodoen la muestra de predicción. En la predicción dinámica, valores previa-mente predichos de las variables dependientes son utilizados para computarlas predicciones de los valores corrientes. La opción Static calcula una

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secuencia de predicciones un periodo más alla, utilizando los verdaderos val-

ores, y no los predichos, de las variables dependientes retardadas, si estándisponibles.

Adicionalmente, en especi…caciones que contienen términos ARMA, esposible seleccionar la opción Structural, la cual indica a Eviews que ignorecualquier término ARMA en la predicción. Por defecto, cuando la ecuacióntiene términos ARMA, ambos métodos, el dinámico y el estático, computanpredicciones de los residuos. Si se selecciona Structural, todas las predic-ciones ignorarán los residuos predichos y computarán las predicciones uti-lizando únicamente la parte estructural de la especi…cación ARMA.

(v) Sample Range: En esta casilla debe especi…carse la muestra queva ha ser usada para la predicción. Por defecto, Eviews selecciona el peri-

odo muestral del …chero de trabajo. Especi…cando un muestra fuera de lautilizada en la estimación del modelo, se indica a Eviews que realice predic-ciones fuera de la muestra.

Notad que el usuario debe ofrecer los valores para la variable indepen-diente en las predicciones fuera de la muestra. Para predicciones estáticasdeben proporcionarse también los valores de las variables dependientes re-tardadas.

(vi) Output: Es posible la opción de visualizar los resultados de lapredicción grá…camente o como evaluación numérica, o ambos al mismotiempo. La evaluación de la predicción sólo está disponible si la muestra depredicción incluye observaciones para las cuales la variable dependiente es

observada.(vii) Insert actuals for out-of-sample observations: Por defecto,

Eviews rellenerá las series de predicción con los valores reales de la vari-able independiente para aquellas observaciones que no estén incluidas en lamuestra de predicción. Esto resulta conveniente si se quiere mostrar la di-vergencia de las predicciones con los valores reales. Para las observacionesanteriores al comienzo de la muestra de predicción, ambas series contendránlos mismos valores, a partir de ahí, las series divergirán tal y como divergala predicción de los verdaderos valores.

Ejemplo: Predicción del Consumo

Suponed que hacemos una predicción dinámica para el periodo 1960-2005utilizando la ecuación de consumo estimada. Denotad a esta predicción"ctfd". Eviews abrirá una ventana con un grá…co de la predicción entre másmenos dos veces los errores estandard, así como una evalución numérica dedicha predicción. En concreto, la ventana es

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Predicción Dinámica

Esta es una predicción dinámica para el periodo de 1960 a 2005. Para cadaperiodo, los valores previamente predichos de ct(-1) son ulitizados para re-alizar la predicción de los subsiguientes valores de ct. Los valores de esapredicción se han guardado en el …chero de trabajo con el nombre que lehemos dado "ctfd". Así que, es posible examinar esta serie con las her-

ramientas básicas de Eviews.Por ejemplo, podríamos comparar grá…camente los valores reales con los

predichos creando un grupo que contenga ct y ctfd, y entonces hacer unagrá…ca de ambas series. Esta es,

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Evaluación de la predicción dinámica

Para realizar una predicción estática, abrimos de nuevo la ventana de nues-tra ecuación estimada y seleccionamos el botón Forecast. En este caso,seleccionaremos la opción Static forecasts. Eviews ofrecerá los resultadosde tal predicción que son los siguientes:

Predicción Estática

Si guardamos la serie con un nombre cualquiera, por ejemplo, "ctfs", po-dremos evaluar dicha predicción con las herramientas que Eviews nos ofrece.Como antes, podría resultar interesante comparar esta predicción con los ver-daderos valores del consumo. El grá…co que muestra la evolución de ambasseries, "ct" y "ctfs" es el siguiente

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Evaluación de la predicción estática

Como puede observarse, las predicciones estáticas son más precisas quelas dinámicas. Esto es porque para cada periodo el verdadero valor de ct(-1)es utilizado para computar la predicción de ct.

Por último, construiremos una predicción dinámica que comience en2001, el primer periodo después de la muestra utilizada en la estimación,y que …nalice en 2005. Esta predicción es

Predicción Dinámica Fuera de la Muestra

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El grá…co que muestra los valores verdaderos y los predichos para toda

la muestra es

Evaluación de la predicción dinámica fuera de la muestra

Si hacemos lo mismo para la predicción estática, obtendríamos, parala muestra completa que compara los valores reales con la predicción, elsiguiente grá…co

Evaluación de la predicción estática fuera de la muestra

donde de nuevo se aprecia la mayor precisión en la predicción estática.

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