marzo - 2019 boletín estadístico mensual volumen i, número 3marzo - 2019 boletín estadístico...

Marzo - 2019

Boletín Estadístico Mensual Volumen I, número 3

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., 20 de Octubre esq. Campos, Edificio Torre Azul, Piso 12, (591-2) 217-9200

www.edv.com.bo. Tipo de Cambio: 31 de Marzo de 2019, USD Compra 6.86 – USD Venta 6.96 – UFV: 2.29851

1

I.- GERENCIA DE OPERACIONES (VALORES) Cartera de valores electrónicos (Valores

representados mediante Anotaciones en Cuenta).

La cartera de valores electrónicos registrados en la

EDV, alcanzó el monto de USD.24.354 millones en

el mes de Marzo de 2019, lo que significa un

incremento de 0,43% respecto del mes de febrero de

2019.

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en el mes de Marzo de 2019 los Valores de Renta Fija constituyen el 88,33% de la cartera de Valores representados mediante anotaciones en cuenta y los Valores de Renta Variable el 11,67%.


Custodia Física de Valores.

En el periodo comprendido entre Abril 2018 y Marzo 2019, la cartera de Valores físicos a precio de mercado tuvo un incremento de 0,94%, dando como resultado una Cartera en Custodia Física de USD.128,82 millones.


Monto de DPF representados mediante anotaciones

en cuenta

Al 31 de Marzo de 2019, el monto total de DPF emitidos

vigentes informados por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

tiene un monto de 11.589,91 y la EDV reporta un monto

de 12.989,87 millones. Cabe resaltar que la BBV sólo

registra los valores que se negocian en el ruedo.


21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

23.042 23.136 23.266 23.373 23.484 23.569

23.878 24.230 24.258 24.120 24.250

24.354

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta

De Abril 2018 a Marzo 2019

Renta Variable11,67%

Renta Fija88,33%

Cartera de Valores Renta Fija y Renta VariableAl 31 de Marzo de 2019

40

60

80

100

120

140

94,45 97,34100,57 102,09 101,98 101,71 103,70

110,10

123,84 120,08127,62

128,82

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Custodia Física de ValoresExpresado en millones de USD

De Abril 2018 a Marzo 2019

11.589,9112.989,87

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mill

on

es d

e D

ola

res

Am

eric

ano

s

DPF Vigentes en EDV y BBVal 31 de Marzo de 2019

TOTAL DPF BBV TOTAL DPF EDV

http://www.edv.com.bo/

Marzo - 2019




2

Emisión de Valores electrónicos del Sector

Público.

i) Subastas semanales.

A través de los mecanismos de Subasta Semanal y

Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se

han emitido USD.550,67 millones de Abril 2018 a

Marzo 2019.


ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo.

El BCB y el TGN emiten Valores públicos

directamente a personas naturales. Estos han sido

denominados “BCB Venta Directa” y “Tesoro Directo”

respectivamente, y son colocados por ventanilla del

BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el

Banco Unión S.A.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en

Marzo 2019, las colocaciones de Valores vendidos

directamente al público (en ambos mecanismos),

alcanzan el monto de USD.5,93 millones.


Emisión Primaria de Valores Electrónicos del Sector Privado.

En Marzo de 2019, se registraron emisiones electrónicas de Valores de empresas privadas por un monto total de USD.100 millones. Al 31 de Marzo de 2019 se tiene 10,69% Bonos a largo plazo (BLP), 49,69% Cuota de participación de Fondo Cerrado (CFC), 10,05% Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 5.45% Pagares Bursátiles (PGB), 20,54% Valores de Titularización (VTD) y 3,47% Bonos Municipales (BMS).


En el mes de Marzo de 2019, la EDV autorizó la inscripción en su Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de la siguiente emisión:

Monto Total en Dólares Americanos

Emisión en Bolivianos

CFC

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO

686.000.000,00

TOTAL GENERAL USD 100.000,000.00 Fuente: Elaboración Propia

Registro de Cuenta Matriz – Cuenta Emisor.

En el mes de Marzo de 2019 la EDV registró la Cuenta Matriz de FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta.

0

30

60

90

120

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19

LRS 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 32,44 19,25 0,80 1,25 3,67 0,15 0,00

LBS 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BTS 0,00 0,00 26,24 59,77 40,09 133,38 50,58 58,31 32,80 48,00 0,00 0,00

Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCBDe Abril 2018 a Marzo 2019

0

10

20

30

40

50

abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19

14,3212,14 10,57

14,25

43,2343,45

33,35

8,71

32,3834,50

9,745,93

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Colocación de Valores Públicos de Venta y Tesoro DirectoDe Abril 2018 a Marzo 2019

BBX BTX

BBB10,05%

BLP10,69%

CFC49,69%

PGB5,45%

VTD20,54%BMS

3,47%

Valores de Empresas Privadas Al 31 de Marzo de 2019


Marzo - 2019




3

II.- GERENCIA DE OPERACIONES – EMISIONES

Cantidad de Emisores Registrados por Gestión En la gestión 2018 se tuvo una baja considerable en la cantidad de Emisores registrados en el sistema de la EDV, se registraron solamente el 63% en relación a la gestión 2017. Esta tendencia puede deberse, a la competencia que enfrenta el financiamiento a través del mercado de valores, frente a los créditos productivos que las Entidades de Intermediación Financiera ofrecen al público. Para la gestión 2019, hasta el mes de marzo se registraron en la EDV 8 Nuevos Emisores.


Emisores con Emisiones Vigentes A marzo de 2019, en el Sistema de la EDV se tienen registrados 78 Emisores que cuentan con emisiones vigentes, los cuales se presentan de acuerdo al sector económico al que pertenecen.


Montos Emisiones Registradas en la EDV A marzo de la gestión 2019, se tienen registradas emisiones de Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Pagarés Bursátiles (PGB), Pagarés de Mesa de Negociación (PGS), Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD), Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y Valores emitidos por el BCB y el TGN. Las variaciones más importantes entre marzo 2018 vs marzo 2019 se evidencian en los Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) que se incrementaron de $us.8 millones a $us.15 millones, los Pagarés Bursátiles (PGB) que se incrementaron de $us.6 Millones a $us. 27 millones, los Bonos BCB Extrabursátiles (BBX) y los Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) tuvieron una reducción en la gestión 2019 respecto la gestión 2018 de $us. 89 millones a $us. 50 millones y de $us. 198 Millones a $us. 48 Millones respectivamente, los Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD) que no tuvieron emisiones a marzo 2018 y a marzo 2019 se emitieron $us.32 millones.



Marzo - 2019




4

III.- GERENCIA DE OPERACIONES - LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) al mes de marzo de 2019 alcanzó la suma de $us.4.516 millones, que en relación al mismo periodo del año 2018, significa un decremento del 19%.


En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de marzo de 2019, fue de $us.2.975 millones, registrándose un decremento del 16% con respecto al mismo periodo del año 2018.


En términos de movimiento de fondos, en el mes de marzo de 2019, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 24% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).


El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de marzo de 2019, fue de $us.2.975 millones. De los cuales la EDV liquidó el 100%.


Monto Liquidado por Modalidad En el mes de marzo de 2019, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 51.94 % y la modalidad de Reporto el 48.06%.



Marzo - 2019




5

Monto Liquidado por Moneda En el mes de marzo 2019, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (97.26%) y las operaciones en ME (2.27%), que representan el 99.52% de las operaciones liquidadas en la EDV.


Durante las últimas 9 gestiones hasta marzo del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), la tendencia a realizar más operaciones en Moneda Nacional (MN) que en Moneda Extranjera ha incrementado, de un 56% en 2010 a un 97% en 2019, debido a la política monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia para la bolivianización financiera.


Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de marzo del año 2019 del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 82%, Bonos de Tesoro General de la Nación (BTS) con el 6% y las Cuotas de Participación en Fondos Cerrados (CFC) con el 6%.


Durante las últimas 9 gestiones hasta marzo del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 65%, Bonos de Tesoro General de la Nación (BTS) con el 10% y Letras del Tesoro (LTS) con el 6%.


Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de marzo 2019, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 80 millones, monto que representa el 14,61% del total negociado en dicha modalidad.


Marzo - 2019




6


Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de marzo de 2019, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 7.976 cantidad inferior en 2% a la registrada en el mismo periodo del año 2018, periodo durante el cual se procesaron 8.164 operaciones.


En el mes de marzo de 2019, mediante la EDV se liquidaron 2.626 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un incremento del 33% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 1.978 operaciones.


Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de marzo de 2019, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV el 48.82% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (1.282 operaciones), el 49.50% ingresaron a la 2da Etapa de Liquidación (1.300 operaciones) y el 1.68% ingresaron al mecanismo MELOR (44 Operaciones). No

existieron operaciones liquidadas en el mecanismo MELID, ni en Liquidación Individual.


De abril de 2018 a marzo del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), en promedio el volumen más importante es liquidado en la Etapa 2 (64,74%), solamente en enero 2019 el volumen liquidado en Etapa 1 alcanzo el (52,77%).


Montos Liquidados por Agencia de Bolsa Desde abril de 2018 a marzo del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Venta, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN), Compañía Americana de Inversiones S.A. Agencia de Bolsa (CAI), Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa (SZS) y iBolsa Agencia de Bolsa S.A. (IBO).


Marzo - 2019




7


Desde abril de 2018 hasta marzo del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Compra, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN), Panamerican Securities Agencia de Bolsa S.A. (PAN), Bisa S.A. Agencia de Bolsa (BIA) y Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa (CBA).


Operaciones Liquidadas por Tipo de Persona Durante las últimas 4 gestiones hasta marzo del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones liquidadas Parte Venta y Parte Compra, han sido en promedio de más del 99% realizadas por clientes jurídicos (tipo de persona). Operaciones de Venta Operaciones de Compra


Operaciones de Compra por Sector de Actividad Económica Durante las últimas 3 gestiones (2016-2018), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones de Compra fueron realizadas por clientes cuya actividad económica es “Bancos”, es decir, Entidades de Intermediación Financiera con el 47% en promedio. A marzo de 2019, el mismo sector sigue teniendo el porcentaje más importante con el 48%.



marzo - 2019 boletín estadístico mensual volumen i, número 3marzo - 2019 boletín estadístico...

Documents