mae - informe diario 29-10-2015
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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 204 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
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4
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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6
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II - RENTA FIJA
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5
7
5
5
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13
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14
14
9
13
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
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INFORME DIARIONº 204 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 12.933,73 107.681,22
RENTA FIJA 598,58 10.599,65
FOREX 190,94 3.791,60
OCT 101,70 2.443,60
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 13.824,95 124.516,07
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
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ct
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-47,25 %
5
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 204 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
96,50%
3,40%
0,00%
0,10%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 580,96 - 0,82% 0,00% 10.229,09 - 19,86% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 16,96 0,67 -0,32% 0,00% 359,95 10,60 0,87% 0,00%
Total Bonos 597,92 0,67 0,79% 0,00% 10.589,05 10,60 19,22% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,542
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
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Pro
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m. Feb. 15
Pro
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ar.
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Pro
m. A
br.
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Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
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5
Pro
m. A
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Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
01-o
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02-o
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ct
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ct
30-o
ct
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
4,24%
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 204 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
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5-0
710-0
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813-0
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801-0
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0-1
5
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500160017001800
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9
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5
Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 sep 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %29-10-15 180,13 0,119% 168,02 7,21% 147,02 22,52%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 sep 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %29-10-15 342,7291 0,147% 336,8944 1,73% 282,3260 21,39%
Diario Mensual Anual
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INFORME DIARIONº 204 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
0
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300
400
500
600
700
800
900
02-0
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729-0
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725-0
2-0
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823-0
8-0
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920-0
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104-0
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202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
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328-0
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326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
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423-0
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0-1
419-0
1-1
519-0
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7-1
516-1
0-1
5
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 sep 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %29-10-15 836,0964 0,614% 710,9544 17,602% 580,5773 44,011%
Diario Mensual Anual
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Nº 204 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
0
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0 2 4 6 8 10
TIR
EA
-e
n %
An
ua
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Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 104,25 22,89 0,4 0,4
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,8 100,00 105,10 24,65 0,8 0,8
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,7 100,00 106,10 26,77 0,6 0,6
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,4 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,3 100,00 102,75 25,32 1,2 1,1
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,6 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,7 100,00 103,00 25,92 1,6 1,5
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,8 100,00 103,00 24,64 0,8 0,8
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 108,26 27,04 0,5 0,5
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,7 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 442,00 5,69 9,3 9,0
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,2 27,60 126,50 8,62 1,1 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,6 54,40 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,7 100,00 S/C
PR12 @ 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,88 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 0,0 84,23 305,00 5,04 3,8 0,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,4 100,00 S/C
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,6 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,0 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,0 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,3 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 105,2900 8,71 4,56 4,4
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,5 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
T de C = 9,542 * Badlar Priv.(% n.a.) = 21,6125 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
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Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 204 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 21,50
12 21,40
19 23,00
26 23,75
33 24,75
41 24,75
48 25,00
55 25,25
61 25,90
68 26,20
75 27,25
82 27,10
89 27,75
96 28,75
103 28,84
110 29,30
117 29,00
124 29,60
131 29,60
138 29,80
145 29,70
159 29,50
173 31,00
243 32,00
250 30,50
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
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151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 204 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 305,00 0,99% 18,21 No Cot - - - - - ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1469,00 PP - - - - - 0,06 No Cot - - - - - ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1350,00 -0,81% 221,83 No Cot - - - - - ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 132,50 -0,38% 29,62 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1884,80 -0,28% 7,39 No Cot - - - - - ----
DICP Discount en $ 442,00 1,61% 31,80 No Cot - - - - - ----
PARA Par en U$S ley Arg. 752,00 0,00% 27,00 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
11
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,00
01-a
br
09-a
br
15-a
br
21-a
br
27-a
br
04-m
ay
08-m
ay
14-m
ay
20-m
ay
27-m
ay
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-jul
23-jul
29-jul
04-a
go
10-a
go
14-a
go
21-a
go
27-a
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02-s
ep
08-s
ep
14-s
ep
18-s
ep
24-s
ep
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ep
06-o
ct
13-o
ct
19-o
ct
23-o
ctSeri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
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10-a
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16-a
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28-a
br
05-m
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11-m
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15-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-a
go
12-a
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19-a
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31-a
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04-s
ep
10-s
ep
16-s
ep
22-s
ep
28-s
ep
02-o
ct
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15-o
ct
21-o
ctSeri
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recio
s -
en t
anto p
or
uno -
BONAR X 2017Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 204 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 27 de octubre de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 9.252 0 229 0 0 0 9.480
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 11.327 0 218 0 0 0 11.545
Adjudicado 11.325 0 218 0 0 0 11.543
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1133% 0% 0% 0% 0% 0% 1155%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
2.0632.073 0 -10 0 0 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
04/1
1/15
18/1
1/15
02/1
2/15
16/1
2/15
30/1
2/15
13/0
1/16
27/0
1/16
10/0
2/16
24/0
2/16
09/0
3/16
23/0
3/16
06/0
4/16
20/0
4/16
04/0
5/16
18/0
5/16
01/0
6/16
15/0
6/16
29/0
6/16
13/0
7/16
27/0
7/16
10/0
8/16
24/0
8/16
07/0
9/16
21/0
9/16
05/1
0/16
19/1
0/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
28,93%29,35% 29,75%
30,52%31,25%
- 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.300 6.600 6.900 7.200
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 119 147 203 252
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 27-10-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 204 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Pro
m. S
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Pro
m. O
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Pro
m. N
ov.
14
Pro
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ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
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15
Pro
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15
Pro
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Pro
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. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
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15
Pro
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Pro
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01-o
ct
02-o
ct
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ct
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ct
26-o
ct
27-o
ct
28-o
ct
29-o
ct
30-o
ct
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-53,33%
Stock de pases al día 29-10-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
30-oct-15 37.183,70 02-nov-15 156,90 Total hoy 37.429,90 03-nov-15 50,30 04-nov-15 39,00 Total Ayer 33.403,70
Diferencia 4.026,20
Var. % 12,05%
en adelante -
TOTAL 37.429,90
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 21,00% 16,00% 23,00% 21,00% 21,05% 43062,00 142
7 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 50,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
INFORME DIARIONº 204 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Octubre Total 2015 DIARIO T o tal Octubre Total 2015
190,94 3.791,60 29.312,70 6,50 611,74 5.528,95
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
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Pro
m. N
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14
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15
Pro
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Pro
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15
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15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
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go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
01-o
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5
02-o
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5
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5
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5
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5
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5
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5
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5
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5
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5
19-o
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5
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5
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5
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5
28-o
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5
29-o
ct-1
5
30-o
ct-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
25,11%
Cierre Forex: 9,5420
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,5375 #N/A
12:00 9,5400 #N/A
13:00 9,5400 9,5420
14:00 9,5420 9,5420
15:00 9,5420 9,5420
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,5350
9,5360
9,5370
9,5380
9,5390
9,5400
9,5410
9,5420
9,5430
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-oct-15 52.000.000 9,539030-nov-15 - 9,6667 14,91% 14,91%30-dic-15 6.100.000 9,8762 20,62% 20,62%29-ene-16 100.000 10,0575 21,43% 21,43%29-feb-16 4.300.000 10,2870 23,17% 23,17%31-mar-16 12.600.000 10,5495 25,03% 25,03%29-abr-16 12.800.000 10,8095 26,49% 26,49%31-may-16 2.100.000 11,0925 27,59% 27,59%30-jun-16 11.700.000 11,3500 28,23% 28,23%29-jul-16 - 11,5989 28,72% 28,72%
Total 101.700.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
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Pro
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Pro
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5
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5
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5
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5
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5
20-o
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5
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5
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5
26-o
ct-1
5
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5
28-o
ct-1
5
29-o
ct-1
5
30-o
ct-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
11,17 %
JUNIO 2015 2.534.400.000
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 ACUM. 2.443.600.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
en
e-1
6
feb-
16
mar
-16
ab
r-1
6
may
-16
jun
-16
jul-
16
TA
SA
S IM
PL
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AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-09-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.145,95 1.156,10 -0,88 % 1115,07 2,77 % MERVAL 12.206,06 -1,03%
PETROLEO 45,04 42,40 6,23 % 45,58 -1,18 % BVPA 45.268,35 -3,15%
CRB SPOT 194,16 195,07 -0,47 % 193,76 0,21 % DJI 17.755,80 -0,13%
BT2Y 0,72 0,70 2,00 bp 0,63 9,00 bp DAX 10.800,84 -0,29%
BT5Y 1,53 1,47 6,00 bp 1,36 17,00 bp FTSE 6.395,80 -0,65%
BT10Y 2,17 2,10 7,00 bp 2,04 13,00 bp IBEX35 10.397,20 -0,24%
BT30Y 2,96 2,88 8,00 bp 2,86 10,00 bp
LIBOR 180 0,53 0,53 -0,10 bp 0,53 -0,10 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 29-10-15 1,0977 3,8487
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
29-10-15 0,25 -75 bp 30-sep-15 9,4192 2,62
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
16-0
9-1
5
18-0
9-1
5
22-0
9-1
5
24-0
9-1
5
28-0
9-1
5
30-0
9-1
5
02-1
0-1
5
06-1
0-1
5
08-1
0-1
5
13-1
0-1
5
15-1
0-1
5
19-1
0-1
5
21-1
0-1
5
23-1
0-1
5
27-1
0-1
5
29-1
0-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,700
3,200
3,700
4,200
4,700
16-0
9-15
18-0
9-15
22-0
9-15
24-0
9-15
28-0
9-15
30-0
9-15
02-1
0-15
06-1
0-15
08-1
0-15
13-1
0-15
15-1
0-15
19-1
0-15
21-1
0-15
23-1
0-15
27-1
0-15
29-1
0-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
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10-a
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008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
5
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1145,95 PETROLEO 45,04
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
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3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
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0dic
-10
abr-
11
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1dic
-11
abr-
12
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-12
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13
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3dic
-13
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14
ago-1
4dic
-14
abr-
15
ago-1
5
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
FECHA RENDIMIENTO
01-10-15 2,04
02-10-15 1,99
05-10-15 2,06
06-10-15 2,03
07-10-15 2,06
08-10-15 2,10
09-10-15 2,09
13-10-15 2,04
14-10-15 1,97
15-10-15 2,02
16-10-15 2,03
19-10-15 2,02
20-10-15 2,07
21-10-15 2,03
22-10-15 2,03
23-10-15 2,09
26-10-15 2,06
27-10-15 2,04
28-10-15 2,10
29-10-15 2,17
T. Bond 10Y ( *)
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
01-10-15
02-10-15
05-10-15
06-10-15
07-10-15
08-10-15
09-10-15
13-10-15
14-10-15
15-10-15
16-10-15
19-10-15
20-10-15
21-10-15
22-10-15
23-10-15
26-10-15
27-10-15
28-10-15
29-10-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
720/0
2/0
712/0
4/0
704/0
6/0
723/0
7/0
711/0
9/0
730/1
0/0
718/1
2/0
708/0
2/0
801/0
4/0
821/0
5/0
811/0
7/0
801/0
9/0
821/1
0/0
811/1
2/0
802/0
2/0
923/0
3/0
918/0
5/0
908/0
7/0
931/0
8/0
920/1
0/0
910/1
2/0
901/0
2/1
022/0
3/1
013/0
5/1
006/0
7/1
026/0
8/1
015/1
0/1
007/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
116/0
5/1
106/0
7/1
125/0
8/1
114/1
0/1
105/1
2/1
127/0
1/1
221/0
3/1
216/0
5/1
206/0
7/1
228/0
8/1
218/1
0/1
210/1
2/1
201/0
2/1
327/0
3/1
322/0
5/1
315/0
7/1
303/0
9/1
323/1
0/1
313/1
2/1
306/0
2/1
401/0
4/1
427/0
5/1
417/0
7/1
405/0
9/1
427/1
0/1
418/1
2/1
411/0
2/1
509/0
4/1
501/0
6/1
521/0
7/1
509/0
9/1
529/1
0/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2015
TED Spread
18
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.000.831 11,50% 15,01% 22,79% 24,34%
mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.732.860 11,91% 15,70% 25,51% 27,39%
jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.441.470 11,33% 14,99% 23,81% 25,53%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
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abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
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abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
abr-1
2
jul-
12
oct-
12
ene-13
abr-1
3
jul-
13
oct-
13
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abr-1
4
jul-
14
oct-
14
ene-15
abr-1
5
jul-
15
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
680.000
720.000
760.000
800.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
mar-
07
jun-0
7
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7
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-07
feb-0
8
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8
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8
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8
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09
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0
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0
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-10
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1
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1
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1
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1
ene-1
2
abr-
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12
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12
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13
jun-1
3
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3
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-13
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4
may-1
4
ago-1
4
nov-1
4
ene-1
5
abr-
15
jul-
15
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
680.000
ene-0
6
abr-
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06
oct-
06
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07
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07
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8
abr-
08
jul-
08
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08
ene-0
9
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09
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09
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09
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0
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10
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10
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1
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11
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11
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2
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12
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12
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3
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13
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13
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14
oct-
14
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5
abr-
15
jul-
15
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
ago-15 2,15% 3,04%
dic-14 28,66% 21,84%
sep-14 39,78% 32,35%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
sep-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
18-0
3-1
5
07-0
6-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,7646
Mediana 20,7500
Moda 20,5000
Desviación estándar 0,5094
Rango 2,3750
Mínimo 19,6250
Máximo 22,0000
Coef. de Var. 2,45%
Cantidad de observaciones 201
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0007
Desvío estándar 0,0275
Volatilidad anualizada 43,68%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
Resumen del día jueves 29 de octubre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 204 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 16/10/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 550.024 545.767 535.598 4.257 0,78% 14.426 2,69%
Circ. Monetaria 422.761 428.019 413.372 -5.258 -1,23% 9.389 2,27%
en el público 382.176 389.507 376.414 -7.331 -1,88% 5.762 1,53%
en Ent. Fin. 40.584 38.509 36.956 2.075 5,39% 3.628 9,82%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 127.263 117.748 122.226 9.515 8,08% 5.037 4,12%
Pases Pasivos 16.223 18.093 17.427 -1.870 -10,34% -1.204 -6,91%
Depósitos en Pesos 1.052.481 1.044.640 1.021.875 7.841 0,75% 30.606 3,00%
Del Sector Privado (*) 810.557 823.047 797.756 -12.490 -1,52% 12.801 1,60%
A la vista 379.900 393.494 375.238 -13.594 -3,45% 4.662 1,24%
A plazo 404.164 402.712 397.513 1.452 0,36% 6.651 1,67%
Del Sector Público (*) 241.924 221.593 224.119 20.331 9,17% 17.805 7,94%
A la vista 138.781 123.985 120.499 14.796 11,93% 18.282 15,17%
A plazo 90.425 81.937 91.227 8.488 10,36% -802 -0,88%
Depósitos en u$s 10.448 10.541 9.951 -93 -0,88% 497 4,99%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.602 8.537 7.534 65 0,76% 1.068 14,18%
Efectivo en E.F. en U$S 863 1.033 876 -170 -16,46% -13 -1,48%
Préstamos al Sector Privado En $ 693.742 695.460 668.454 -1.718 -0,25% 25.288 3,78%
En U$S 3.679 3.752 4.001 -73 -1,95% -322 -8,05%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
Enero
2009
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
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em
bre
Enero
2010
Marz
o
Mayo
Julio
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bre
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2011
Marz
o
Mayo
Julio
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mbre
Novi
em
bre
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2012
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
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2013
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2014
Marz
o
Mayo
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mbre
Novi
em
bre
Enero
2015
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
millo
ne
s d
e p
eso
s
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual