intro trading r
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Intro Trading RTRANSCRIPT
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Introduccin al Anlisis Cuantitativo de
Estrategias de Trading con R
Rafael Garca [email protected]
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Descripcin del problema
Situacin Actual
La solucin R
Trabajo pendiente
Contenido
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Problema a Resolver
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Problema a Resolver
?
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Ejemplo de Estrategia
Cruce de dos medias mviles simples
Media mvil corta: 5Media mvil larga: 20
Si mmc > mml-> tendencia alcista-> nos ponemos en largo
Si mmc < mml-> tendencia bajista-> nos ponemos en corto
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Ejemplo de Estrategia
Tendencia lateral-> efecto escopeta (de feria)-> lo perdemos todo!
Cruce de dos medias mviles simples
Media mvil corta: 5Media mvil larga: 20
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Ejemplo de Estrategia
Cmo se puede mejorar?
Aadiendo ms indicadores tcnicosADX: Average Directional IndexATR: Average True Range
Optimizando los valores de los indicadoresOptimizacin linealOptimizacin gentica
DiversificandoMltiples smbolosMltiples escalas temporalesCombinando con otras estrategias
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Plataformas de Trading Actuales
Limitaciones
Estrategias muy simplesOptimizaciones no realistasAnlisis muy limitadosGestin de carteras limitadaPoca evaluacin de resultadosEtc.
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Trading Cuantitativo con R
QuantmodDescarga de datos y grficos (velas japonesas, barras, lneas)
TTRColeccin de indicadores tcnicos
PerformanceAnalyticsEvaluacin de resultados
QuantstratDesarrollo de estrategias y gestin de carteras
IBrokersTrading automtico
LSTMOptimizacin de cartera
OtrosOptimizacin, redes neuronales, algoritmos genticos, anlisis de componentesPrincipales, kernels, support vector machines, paralelizacin, etc.
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Ejemplo de Estrategia con R
> require(TTR)> require(quantmod)> require(PerformanceAnalytics)> getSymbols(EUR/USD, src=oanda)> mmc mml sen =mml, 1, -1))> ch ret Return.cumulative(ret)EUR.USDCumulative Return 0.05120814> maxDrawdown(ret)[1] 0.116249
> SharpeRatio(ret)EUR.USDStdDev Sharpe: (Rf=0%, p=95%) 0.02546219VaR Sharpe: (Rf=0%, p=95%) 0.01571873ES Sharpe: (Rf=0%, p=95%) 0.01165527> charts.PerformanceSummary(ret)
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Trabajo por Hacer
Desarrollo de Estrategias
Anlisis TcnicoModelos inspirados en la naturalezaModelos estadsticosAprendizaje automticoOtros
Optimizacin y Evaluacin Gestin de Carteras Trading Automtico
Mercados
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Gracias por su Atencin
Rafael Garca [email protected]: @entropycsBlog: http://auto-quant-trading.blogspot.com.es/LinkedIn: Etrategias de Trading con R
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