informe diario mae 12-12-12
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Informe Diario MAE 12-12-12TRANSCRIPT
Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 231 / 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
II - RENTA FIJA
55
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5
5
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Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
I - RESUMEN DE LA JORNADA
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PÁGINA
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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192020
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212122
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 231 / 2012Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 10.215,60 47.088,70 RENTA FIJA 335,22 3.117,35 FOREX 171,77 1.643,64 OCT 213,11 1.225,91
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.935,69 53.075,59
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
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14000
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Pro
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Pro
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. 12
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2
P ases Renta Fija Forex OCT
7,12 %
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INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 231 / 2012
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 278,06 0,24 -12,95% 0,00% 2.568,40 0,24 -11,03% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 56,92 - -1,71% 0,00% 515,66 33,05 -0,18% 0,00%Total Bonos 334,98 0,24 -11,04% 0,00% 3.084,05 33,29 -9,22% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,8718
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
Pro
m.
Nv.
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Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
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Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
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Pro
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Ag.
12
Pro
m.
Sep.
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Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
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Pro
m.
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. 12
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231-D
ic-1
2
48,37 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
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Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Nov 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %12-12-12 106,29 -0,440% 98,87 7,505% 96,92 9,668%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Nov 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %12-12-12 196,65 0,026% 196,02 0,324% 178,26 10,318%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
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730-1
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930-1
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004-1
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7-1
203-1
1-1
2
Índice MAE28-Abr-00 = 100
0
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150
200
250
300
350
400
450
500
550
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025-1
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307-0
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404-1
0-0
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4-0
529-0
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223-0
8-1
2
en U$S en $
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 231 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Nov 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %12-12-12 299,21 -0,134% 297,75 0,492% 262,65 13,920%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
14-11-12 173515-11-12 168616-11-12 173519-11-12 168820-11-12 173621-11-12 178022-11-12 182823-11-12 187927-11-12 193328-11-12 198829-11-12 202930-11-12 198503-12-12 202804-12-12 198905-12-12 195306-12-12 192007-12-12 188710-12-12 185511-12-12 1824
12-12-12 1855
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
0100200300400500600700800900
1000110012001300140015001600170018001900200021002200
02-1
2-1
1
21-1
2-1
1
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1-1
2
24-0
1-1
2
08-0
2-1
2
28-0
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2
14-0
3-1
2
29-0
3-1
2
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2
07-0
5-1
2
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5-1
2
07-0
6-1
2
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2
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2
26-0
7-1
2
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8-1
2
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9-1
2
28-0
9-1
2
16-1
0-1
2
31-1
0-1
2
16-1
1-1
2
04-1
2-1
2
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
45,060,075,090,0
105,0120,0135,0150,0165,0180,0195,0210,0225,0240,0255,0270,0285,0300,0315,0
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
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24-1
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20-0
9-07
19-1
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18-0
3-08
16-0
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14-0
9-08
13-1
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13-0
3-09
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6-10
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03-1
2-10
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6-11
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8-11
28-1
1-11
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26-0
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
Nº 231 / 2012
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,3 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,0 100,00 103,30 18,31 1,0 1,0
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,6 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 125,70 18,43 1,3 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,0 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 121,75 15,83 7,5 7,0
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,60 140,60 11,32 2,5 2,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 74,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,1 100,00 39,50 13,16 13,0 12,2
PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 23,05 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 30,28 92,20 9,93 1,4 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,2 100,00 132,00 15,01 5,0 5,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 50,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,9 100,00 112,0530 4,27 3,82 3,7
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,7 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,4 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,6 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cambio = 4,8718 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3625
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
6 10,0014 10,0020 10,9535 11,4049 11,5555 11,8076 12,5091 12,8097 12,95105 13,10
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
41
81
121
161
201
241
281
321
361
401
441
481
521
561
601
641
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
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INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,36 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 103,03 11,38 -4,44
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,52 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,61 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 103,00 13,84 -2,19
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,44 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,81 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,31 100,00 104,95 12,87 -3,07
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,69 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,71 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 15,3625
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 231 / 2012
INFORME DIARIO
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 304,49 0,11% 27,74 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 132,00 0,42% 24,71 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 580,93 NR 0,40% 0,09 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 665,60 NR 0,00% 0,02 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 590,00 0,17% 87,03 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 545,90 0,17% 4,82 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 103,30 0,00% 119,51 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 656,50 -0,15% 50,997 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 125,70 0,16% 26,83 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 252,88 0,14% 37,03 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 121,75 -0,61% 2,53 No Cot ----- ----PARP Par en $ 39,50 NR -1,25% 0,03 No Cot ----- ----TVPA(1) V.N. PBI U$S ley Arg. 42,50 ----- 2,99 No Cot ----- ----TVPP(1) V.N. PBI $ 6,37 ----- 28,00 No Cot ----- ----TVPY(1) V.N. PBI U$S ley N.Y. 42,54 NR ----- 0,05 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,12
1,16
1,20
1,24
1,28
1,32
1,36
02-
Jul
05-
Jul
11-
Jul
16-
Jul
19-
Jul
24-
Jul
27-
Jul
01-A
go
06-A
go
09-A
go
14-A
go
17-A
go
23-A
go
28-A
go
31-A
go
05-S
ep
10-S
ep
13-S
ep
18-S
ep
21-S
ep
27-S
ep
02-O
ct
05-O
ct
11-O
ct
16-O
ct
19-O
ct
24-O
ct
29-O
ct
01-N
ov
07-N
ov
12-N
ov
15-N
ov
20-N
ov
23-N
ov
29-N
ov
04-D
ic
07-D
ic
12-D
ic
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 231 / 2012
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 11 de Diciembre de 2012En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 2.832 0 0 0 0 0 2.832Llamado a licitación * 2.800 0 0 0 0 0 2.800Posturas presentadas 3.280 0 0 0 0 10 3.290Adjudicado 3.280 0 0 0 0 0 3.280
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 117% 0% 0% 0% 0% 0% 118%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%* solo tramo predeterminado
0 448448 0 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
16,68%
15,48%
14,99%
14,48%13,90%
13,06%
12,63%
11,70%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 42 77 98 154 161 224 252 294 364 462 497 616 672
Maturity
TNA %
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 11-12-12 (Lebacs $) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.400
12/1
2/1
2
26/1
2/1
2
09/0
1/1
3
23/0
1/1
3
06/0
2/1
3
20/0
2/1
3
06/0
3/1
3
20/0
3/1
3
03/0
4/1
3
24/0
4/1
3
15/0
5/1
3
05/0
6/1
3
24/0
7/1
3
21/0
8/1
3
04/0
9/1
3
02/1
0/1
3
30/1
0/1
3
20/1
1/1
3
11/1
2/1
3
05/0
3/1
4
23/0
4/1
4
07/0
5/1
4
23/0
7/1
4
13/0
8/1
4
27/0
8/1
4
01/1
0/1
4
LEBAC NOBAC
13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 231 / 2012
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
III - PASES
Stock de pases al día 12-12-2012 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-13-Dic-12 12.872,70 14-Dic-12 682,20 Total hoy 17.375,60 17-Dic-12 947,20 18-Dic-12 1.367,40 Total Ayer 18.429,10 19-Dic-12 1.506,10
Diferencia -1.053,50
Var. % -5,72%
en adelante -
TOTAL 17.375,60
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,85% 4,00% 11,00% 9,00% 9,17% 13246,95 1927 DIAS 10,50% 9,50% 12,00% 9,50% 9,50% 1856,50 1114 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
12
Pro
m.
Dic
. 12
03-D
ic-1
204-D
ic-1
205-D
ic-1
206-D
ic-1
207-D
ic-1
210-D
ic-1
211-D
ic-1
212-D
ic-1
213-D
ic-1
214-D
ic-1
217-D
ic-1
218-D
ic-1
219-D
ic-1
220-D
ic-1
221-D
ic-1
226-D
ic-1
227-D
ic-1
228-D
ic-1
231-D
ic-1
2
6,89 %
14
Nº 231 / 2012
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 4,8700 4,870012:00 4,8720 4,873013:00 4,8730 4,872114:00 4,8735 4,873015:00 4,8720 4,8735
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o ta l D iciembre Total 2012 DIARIO T o tal D ic iembre Total 2012171,77 1.643,64 40.757,79 12,43 167,99 5.339,56
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 4,8710Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,250
4,300
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
4,750
4,800
4,850
4,900
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
12
Pro
m.
Dic
. 12
03-D
ic-1
204-D
ic-1
205-D
ic-1
206-D
ic-1
207-D
ic-1
210-D
ic-1
211-D
ic-1
212-D
ic-1
213-D
ic-1
214-D
ic-1
217-D
ic-1
218-D
ic-1
219-D
ic-1
220-D
ic-1
221-D
ic-1
226-D
ic-1
227-D
ic-1
228-D
ic-1
231-D
ic-1
20
50
100
150
200
250
300
350
400
VOLUM EN CIERRE
-18,05 %
Indicador Forex
4,8680
4,8690
4,8700
4,8710
4,8720
4,8730
4,8740
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-Dic-12 19.000.000 4,9125 16,37% 16,05%31-Ene-13 64.000.000 4,9876 17,47% 17,35%28-Feb-13 48.000.000 5,0591 18,07% 17,99%27-Mar-13 39.000.000 5,1298 18,47% 18,41%30-Abr-13 - 5,2188 18,75% 18,70%31-Jul-13 - 5,4598 19,10% 19,07%30-Ago-13 - 5,5384 19,16% 19,13%
Total 170.000.000
Montos negociados en U$S
AGOSTO 2012 2.757.600.000 SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 OCTUBRE 2012 3.012.000.000 NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 DICIEMBRE 2012 ACUM. 1.182.800.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
12
Pro
m.
Dic
. 12
03-D
ic-1
2
04-D
ic-1
205-D
ic-1
2
06-D
ic-1
2
07-D
ic-1
2
10-D
ic-1
211-D
ic-1
2
12-D
ic-1
2
13-D
ic-1
2
14-D
ic-1
2
17-D
ic-1
2
18-D
ic-1
2
19-D
ic-1
2
20-D
ic-1
2
21-D
ic-1
2
26-D
ic-1
2
27-D
ic-1
2
28-D
ic-1
2
31-D
ic-1
2
DÓLAR CER BADLAR
-16,24 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
Dic
-12
En
e-13
Fe
b-13
Ma
r-13
Ab
r-13
Jul-
13
Ag
o-13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-12-12 15,5000 15,4000 15,5000 15,4500 15,4500 15,4548 2100 16 14400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,8203 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,1833 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5595 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,8648 S/Op. 0 0 40
2.100 16 16.740
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $DICIEMBRE 2011 385,0ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 ACUM. 210,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 12/12/2012
17
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-11-12 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.711,85 1.710,15 0,10 % 1715,00 -0,18 % MERVAL 2.610,90 2,04%PETROLEO 74,77 73,79 1,33 % 79,66 -6,14 % BVPA 59.474,18 -0,25%CRB SPOT 293,84 293,22 0,21 % 299,35 -1,84 % DJI 13.245,45 -0,02%BT2Y 0,24 0,24 0,40 bp 0,25 -0,41 bp DAX 7.614,79 0,33%BT5Y 0,65 0,63 1,76 bp 0,62 3,68 bp FTSE 5.945,85 0,35%BT10Y 1,70 1,65 4,64 bp 1,61 8,58 bp IBEX35 7.986,80 0,83%BT30Y 2,89 2,84 5,42 bp 2,81 8,72 bp
LIBOR 180 0,51 0,52 -0,25 bp 0,53 -1,15 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 12-12-12 1,3068 2,0722
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
12-12-12 0,25 -75 bp 31-Oct-12 4,7655 1,9982
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1711,85 PETROLEO 74,77
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,25 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
2A
br-
03
Ago-0
3D
ic-0
3A
br-
04
Ago-0
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4A
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Ago-0
5D
ic-0
5A
br-
06
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6D
ic-0
6A
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Ago-0
7D
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7A
br-
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ic-0
8A
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Ago-0
9D
ic-0
9A
br-
10
Ago-1
0D
ic-1
0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Ago-1
2
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
29-1
0-1
2
31-1
0-1
2
02-1
1-1
2
07-1
1-1
2
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1-1
2
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1-1
2
15-1
1-1
2
19-1
1-1
2
21-1
1-1
2
23-1
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2
28-1
1-1
2
30-1
1-1
2
04-1
2-1
2
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2-1
2
10-1
2-1
2
12-1
2-1
2
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
29-1
0-1
2
31-1
0-1
2
02-1
1-1
2
07-1
1-1
2
09-1
1-1
2
13-1
1-1
2
15-1
1-1
2
19-1
1-1
2
21-1
1-1
2
23-1
1-1
2
28-1
1-1
2
30-1
1-1
2
04-1
2-1
2
06-1
2-1
2
10-1
2-1
2
12-1
2-1
2
TED Spread (*)
18
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
14-11-12 1,5915-11-12 1,5916-11-12 1,5819-11-12 1,6120-11-12 1,6721-11-12 1,6822-11-12 1,6823-11-12 1,6927-11-12 1,6428-11-12 1,6329-11-12 1,6230-11-12 1,6103-12-12 1,6204-12-12 1,6005-12-12 1,5906-12-12 1,5807-12-12 1,6210-12-12 1,6211-12-12 1,65
12-12-12 1,70
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
14
-11
-12
15
-11
-12
16
-11
-12
19
-11
-12
20
-11
-12
21
-11
-12
22
-11
-12
23
-11
-12
27
-11
-12
28
-11
-12
29
-11
-12
30
-11
-12
03
-12
-12
04
-12
-12
05
-12
-12
06
-12
-12
07
-12
-12
10
-12
-12
11
-12
-12
12
-12
-12
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
7
12/0
4/0
7
04/0
6/0
7
23/0
7/0
7
11/0
9/0
7
30/1
0/0
7
18/1
2/0
7
08/0
2/0
8
01/0
4/0
8
21/0
5/0
8
11/0
7/0
8
01/0
9/0
8
21/1
0/0
8
11/1
2/0
8
02/0
2/0
9
23/0
3/0
9
18/0
5/0
9
08/0
7/0
9
31/0
8/0
9
20/1
0/0
9
10/1
2/0
9
01/0
2/1
0
22/0
3/1
0
13/0
5/1
0
06/0
7/1
0
26/0
8/1
0
15/1
0/1
0
07/1
2/1
0
28/0
1/1
1
22/0
3/1
1
16/0
5/1
1
06/0
7/1
1
25/0
8/1
1
14/1
0/1
1
05/1
2/1
1
27/0
1/1
2
21/0
3/1
2
16/0
5/1
2
06/0
7/1
2
28/0
8/1
2
18/1
0/1
2
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2/1
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pu
nto
s b
ásic
os
TED Spread
19
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Mar-09 130.743 167.433 266.740 305.303 992.962 13,17% 16,86% 26,86% 30,75%
Jun-09 136.342 175.154 271.599 315.321 1.195.372 11,41% 14,65% 22,72% 26,38%
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000
125.000150.000175.000200.000
225.000250.000275.000300.000
325.000350.000375.000400.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
e-0
6
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r-0
6
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-06
En
e-0
7
Ab
r-0
7
Jul-
07
Oct
-07
En
e-0
8
Ab
r-0
8
Jul-
08
Oct
-08
En
e-0
9
Ab
r-0
9
Jul-
09
Oct
-09
En
e-1
0
Ab
r-1
0
Jul-
10
Oct
-10
En
e-1
1
Ab
r-1
1
Jul-
11
Oct
-11
En
e-1
2
Ab
r-1
2
Jul-
12
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
Ene-0
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b-0
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7O
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08
Abr-
08
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8S
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8O
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8N
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8Ene-0
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Abr-
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May-0
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9Ju
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0O
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0D
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Abr-
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May-1
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1Ju
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1S
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1O
ct-1
1N
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1D
ic-1
1Ene-1
2Fe
b-1
2M
ar-
12
Abr-
12
May-1
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n-1
2Ju
l-12
Ago-1
2S
ep-1
2
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000
Ene-0
6
Abr-
06
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06
Oct
-06
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7
Abr-
07
Jul-
07
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-07
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8
Abr-
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Oct
-08
Ene-0
9
Abr-
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09
Oct
-09
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0
Abr-
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Jul-
10
Oct
-10
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1
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-11
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2
Abr-
12
Jul-
12
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Ago-12 2,59% 3,29%
Dic-11 28,75% 26,67%
Sep-11 37,34% 39,78%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Sep-12
Media 13,7489Mediana 13,8750Moda 15,1875Desviación estándar 1,4101Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 10,26%Cantidad de observaciones 229
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012
Variación diaria (promedio) 0,0020Desvío estándar 0,0257
Volatilidad anualizada 40,76%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2012
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
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7
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9-0
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8
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5-0
8
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0-0
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2-0
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9
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1-0
9
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3-1
1
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1
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1-1
1
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2
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7-1
2
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0-1
2
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Miércoles 12 de Diciembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 231 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 30/11/2012Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 268.659 270.969 265.116 -2.310 -0,85% 3.543 1,34%
Circ. Monetaria 208.726 206.185 203.264 2.541 1,23% 5.462 2,69% en el público 186.750 185.833 182.167 917 0,49% 4.583 2,52% en Ent. Fin. 21.976 20.352 21.097 1.624 7,98% 879 4,17% Cta. Cte. E.F. en BCRA 59.933 64.784 61.852 -4.851 -7,49% -1.919 -3,10%
Pases Pasivos 31.115 26.363 20.539 4.752 18,03% 10.576 51,49%
Depósitos en Pesos 523.786 516.902 504.891 6.884 1,33% 18.895 3,74%
Del Sector Privado (*) 360.904 349.033 352.832 11.871 3,40% 8.072 2,29%
A la vista 187.682 175.883 183.031 11.799 6,71% 4.651 2,54%
A plazo 160.451 160.737 157.668 -286 -0,18% 2.783 1,77%
Del Sector Público (*) 162.882 167.869 152.059 -4.987 -2,97% 10.823 7,12%
A la vista 56.719 66.008 49.397 -9.289 -14,07% 7.322 14,82%
A plazo 99.466 94.803 96.443 4.663 4,92% 3.023 3,13%
Depósitos en u$s 9.326 9.274 9.453 52 0,56% -127 -1,34%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.076 7.708 7.716 368 4,77% 360 4,67%Efectivo en E.F. en U$S 598 588 596 10 1,70% 2 0,34%
Préstamos al Sector Privado En $ 331.664 327.587 320.571 4.077 1,24% 11.093 3,46% En U$S 5.619 5.591 5.774 28 0,50% -155 -2,68%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2012)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000
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