informe diario de mercado de saxo bank del 16 de noviembre

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  • 8/14/2019 Informe diario de Mercado de Saxo Bank del 16 de noviembre

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    Lunes, 16 de noviembre, 2009Informe Diario de Mercado

    Comentarios

    El AUD y el EUR estn subiendo, y el USD, el JPY y el CHF estn bajo presin. El oro est repuntando hasta 1130. La sesin asitica, bastante positiva, con el ndiceCompuesto de Shanghi con una subida del 2,7%.

    El PIB japons anualizado (3T) se ha publicado en 4,8% frente al 2,9%. No obstante, el JPY est ms bajo. Esto significa que el risk-trade sigue adelante: comprar endips. Parece que el S&P500 va a tantear esta semana el nivel de 1121.

    Posibles detonantes: Ventas Minoristas hoy. Creemos que podran sorprender positivamente.Datos publicaciones econmicas

    Pas Hora (GMT) Nombre Previsin Anterior Comentario

    EC 10:00 IPC Intermensual (OCT) 0,3% 0,0%

    US 13:30 Ventas Minoristas / sin incl. autom. Interm.

    (OCT)

    0,9% / 0,4% -1,5% / 0,5%

    US 13:30 ndice Manufacturero del Estado de Nueva

    York (NOV)

    30,00 34,57

    Divisas Posicin diaria Comentario

    EURUSD 0/+ Esperar un tanteo por encima de 1,50. Comprar en dips hasta 1,4935-40 para tanteo de 1,5015, posiblemente, 1,5065. Stop por

    debajo de 1,4890.USDJPY 0/- Esperar que la resistencia en el margen de 89,70-90 contenga el repunte para repliegue hasta 89,20, posiblemente, 88,70. Stop

    por encima 90,35.EURJPY 0/- Se ha visto estancado en el nivel de 134,20-30 para repliegue hasta 133,50, y a continuacin, 133,0. Stop por encima de 134,70.

    GBPUSD 0/- La resistencia a corto plazo se sita en 1,6735, por encima ve el nivel de 1,6785 en caso contrario, se mover en el rango de

    1,6640-1,6735.AUDUSD 0 Si no logra romper el nivel de 0,9370, hay riesgo de un repliegue ms profundo hasta 0,9265. Una ruptura por encima tiene por

    objetivo 0,9425.

    Opciones sobre divisas Comentario

    EURUSD El viernes durante la noche los agentes trataron de vender atm de EURUSD y alcista con vencimiento a 3 semanas por lo que es

    probable que veamos cmo algunas ofertas sirven de tope de los movimientos al alza del spot.

    USDJPY Las opciones a 1 semana alcistas se han vendido en Asia hoy, y al ser el da de vencimiento festivo en Tokio, la volatilidad es

    baja, si bien el spot slo logra un movimiento de 30 puntos o similar en Asia situando la presin sobre gamma.

    AUDUSD La vega del back end sigue contando con una buena oferta y la curva se mantiene constante, si bien ante todo se han visto

    vendedores de strikes a corto plazo mediante diferenciales dentro del rea de compra a 1-2 meses.

    Acciones Posicin diaria Comentario

    DAX 0/+ Comprar en la ruptura de 5700 con objetivo en 5740. S/L por debajo de 5680.

    FTSE 0/+ Comprar en la ruptura de 5300 con objetivo en 5331. S/L por debajo de 5282.

    S&P500 0/+ Comprar en la ruptura de 1094 con objetivo en 1107. S/L por debajo de 1090.

    Nasdaq100 0/+

    DJIA 0/+

    Materias primas Posicin diaria Comentario

    Oro 0/+ Comprar en dips en torno a 1120 y objetivo en 1131. Stop por debajo de 1115.

    Plata 0/+ Comprar en la ruptura de 17,80 y objetivo en 18,00. Stop por debajo de 17,70.

    Petrleo (CLZ9) 0/+ Comprar en la ruptura de 77,80 y objetivo en 79,50. Stop por debajo de 76,80.

    Publicaciones de ganancias

    Pas Hora (GMT) Nombre GPA prevista GPA anterior Comentario

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    07-jul 07-sep 07-nov 07-jan 07-mar 07-maj 07-jul 07-sep 07-nov

    US Breakeven 10 Year

    US Breakeven 10 Year

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    60

    80

    100

    120

    140

    17-11-20 08 17-0 1-20 09 17-0 3-200 9 1 7-05 -200 9 1 7-07-2 009 17-0 9-200 9

    Top 100 Global Stocks CDS Index

    Saxo CDS Index

    0

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    10

    15

    20

    25

    30

    35

    nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09

    EURUSD Opt. Vol.

    E UR -US D O PT V OL 1 W E UR -US D O PT V OL 1 M E UR -U SD O PT V OL 1Y

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    mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09

    AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries

    Moody BAA -US Generic Govt 30 Year Yield Moody AAA -US Generic Govt 30 Year Yield

    0

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    jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-0

    CEE-German Govt. Bond Spreads

    G DM A Hu ng ar ia n - G er ma n C zec h R epu bl ic - Ge rm an P ol and - G er ma n

    0

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    maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09

    CBOE SPX VOLATILITY INDEX

    CBOE SPX VOLATILITY INDX

    Informe Diario de Mercado

    Credit Default Swaps are expressions for the

    perceived default risk in a company. Now at 56.

    Volatility at different time horizons. Too low, now? Spreads are easing, but still showing tightcor orate debt markets.

    The VIX Index is edging lower, now at 23.

    USD breakeven 10 Year an expression for measuring

    inflation ex ectations.

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