informe diario de mercado de saxo bank, 27 de noviembre

8/14/2019 Informe diario de Mercado de Saxo Bank, 27 de noviembre

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viernes, noviembre 27, 2009 Informe Diario de Mercado

Comentarios

• Vuelve la calma a los mercados limitados por el asunto de Dubai. Nuestra posición: Dubai es un agente económico demasiado pequeño (Dubai World tiene un

pasivo de 59.000 millones de dólares) para provocar un vuelco en los mercados por ahora. El asunto está provocando un impacto, porque los mercados están

limitados por el día de Acción de Gracias, pero no tiene sentido que esto vaya a servir de detonante para un vuelco real. Probablemente veremos más bajadas

hoy.

• Los soportes de la línea de tendencia importantes, que se van a tantear hoy, podrían ser buenos niveles de entrada para posiciones largas: 1063 en el Future S&P

500, 5500 en el DAX, 1,4813 en el EURUSD, 1166 en el Oro (ya se ha tanteado).

Datos publicaciones de ganancias

País Hora (GMT) Nombre Previsión Anterior Comentario

CE 10:00 Confianza del Consumidor (NOV) -17 -18

CE 10:00 Confianza Económica (NOV) 88,0 86,2

CE 10:00 Confianza Industrial (NOV) -19 -21

Divisas Posición diaria Comentario

EURUSD 0 Comprar en caídas en torno a 1,48 con un objetivo en 1,49. Stop por debajo de 1,4790.

USDJPY 0 Neutral. Mantenerse fuera. Demasiados picos.

EURJPY 0/- Vender en la ruptura de 126,92 y objetivo en 126. Stop por encima de 127.

GBPUSD 0/- Vender en repuntes en torno a 1,6450 y objetivo en 1,6380. Stop por encima de 1,65.

EURGBP 0/+ Comprar en la ruptura de 0,9130 y objetivo en 0,92. Stop por debajo de 0,91.

Opciones sobre divisas Comentario

EURUSD La volatilidad se ha incrementado con unos cuantos intereses por comprar strikes de mitad de la curva y el gamma cuenta

también con un buen soporte en torno a las fechas del FOMC. Ante la bajada del spot, podemos prever que la volatilidad se

mantenga firme.

USDJPY El spot rompe por debajo de 8500 y elimina las barreras. La siguiente escalada del gamma supone un recorte de las opciones de

Tokio a 1 semana hasta un 17,5% y toda la curva, junto con los risk reversals, cuenta con ofertas.

AUDUSD En esta sesión ha mejorado la oferta de volatilidad ante el movimiento del spot. La curva se sitúa ahora mucho más arriba que a

principios de semana. Las opciones a c/p contarán con un buen soporte hacia la semana que viene, cuando se publiquen los

datos del RBA y sobre empleo no agrícola.

Acciones Posición diaria Comentario

DAX 0/+ Comprar en torno a 5500 con objetivo en 5553. S/L por debajo de 5489.

FTSE 0/+ Comprar en torno a 5082 con objetivo en 5140. S/L por debajo de 5068.

S&P500 0/+ Comprar en torno a 1065 con objetivo en 1074. S/L por debajo de 1060.

NASDAQ100 0/+

DJIA 0/+

Materias primas Posición diaria Comentario

Oro - No comprar las caídas por ahora. Si la calma se mantiene, podría tantear 1131.

Plata 0/- Vender en repuntes en torno a 18,35 y objetivo en 18,10. Stop por encima de 18,50.

Petróleo (CLF0) 0/- Vender en repuntes en torno a 75 y objetivo en 73. Stop por encima de 76.

Publicaciones de ganancias

País Hora (GMT) Nombre GPA prevista GPA anterior Comentario



1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

18-jul 18-sep 18-nov 18-jan 18-mar 18-maj 18-jul 18-sep 18-nov

US Breakeven 10 Year

US Breakeven 10 Year

40

60

80

100

120

140

28-11-20 08 28-0 1-20 09 28-0 3-200 9 2 8-05 -200 9 2 8-07-2 009 28-0 9-200 9

Top 100 Global Stocks CDS Index

Saxo CDS Index

0

5

10

15

20

25

30

35

nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09

EURUSD Opt. Vol.

E UR -US D O PT VO L 1 W E UR -US D O PT VO L 1 M E UR -U SD OP T V OL 1Y

0

1

2

3

4

5

6

7

apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09

AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries

Moody BAA -US Generic Govt 30 Year Yield Moody AAA -US Generic Govt 30 Year Yield

0

2

4

6

8

10

12

jan-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09

CEE-German Govt. Bond Spreads

G DM A Hu ng ar ia n - G er ma n C zec h R epu bl ic - Ge rm an Pol and - G er ma n

0

5

10

15

20

25

30

35

40

maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09

CBOE SPX VOLATILITY INDEX

CBOE SPX VOLATILITY INDX

Informe Diario de Mercado

Credit Default Swaps are expressions for the

perceived default risk in a company. Now at 56.

Volatility at different time horizons. Too low, now? Spreads are easing, but still showing tightcor orate debt markets.

The VIX Index is edging lower, now at 20.

USD breakeven 10 Year – an expression for measuring

inflation ex ectations.



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