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Relatório de Risco – 2019

Gestão de Risco, Banco ABC Brasil S.A. 1

GESTÃO DE RISCO

PILAR 3

1° TRIMESTRE 2019

Parte 2: Tabelas com as exposições a risco de crédito, mercado,

liquidez e operacional em atendimento à Circular no 3.678 do Banco Central do Brasil (parte quantitativa)


1. Instituições Integrantes das Demonstrações Contábeis do Banco ABC Brasil S.A..................…………….................3

1.1 Instituições Participantes do Conglomerado Financeiro. ......................................................................... 3 2. Balanços Patrimoniais e Anexo 1. ......................................................................................................................... 4

2.1 Balanços Patrimoniais. ............................................................................................................................ 4 2.2 Anexo 1– Composição do Patrimônio de Referência (PR) e Informações Sobre a Adequação do PR. ........ 6 2.2.1 Anexo 1– dezembro de 2018. .................................................................................................................. 6 3. Informações relativas ao PR, PRE e Ativos Ponderados Pelo Risco Mediante Abordagem Padronizada ............. 9

3.1 Ativos Ponderados Pelo Risco. ................................................................................................................ 9 3.2 Composição do Patrimônio de Referência ............................................................................................... 9 3.3 Índice de Basiléia, de Imobilização e Demonstrativo de Requerimento de Capital ................................... 9 3.4 Anexo 2 – Principais Características dos Instrumentos de Patrimônio de Referência (PR) ...................... 10 3.5 Suficiência de Capital ............................................................................................................................ 10 4. Risco de Crédito .................................................................................................................................................. 11

4.1 Exposição por Fator de Ponderação de Risco ......................................................................................... 11 4.2 Exposição por Setor Econômico ............................................................................................................. 12 4.3 Exposição por Distribuição Geográfica .................................................................................................. 12 4.4 Maiores Clientes em Relação ao Total das Operações Com Características de Crédito ........................... 12 4.5 Prazo a Decorrer das Operações ............................................................................................................ 13 4.5.1 Prazo a Decorrer das Operações – Saldo Bruto de Provisões ................................................................. 13 4.5.2 Prazo a Decorrer das Operações – Saldo Líquido de Provisões ............................................................... 13 4.6 Montante das Operações em Atraso ..................................................................................................... 14 4.6.1 Montante das Operações em Atraso- Segregação por Distribuição Geográfica ...................................... 14 4.6.2 Montante das Operações em Atraso- Segregação por Setor Econômico ................................................ 15 4.7 Fluxo das Operações Baixadas para Prejuízo no Trimestre por Setor Econônico .................................... 16 4.8 Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa e de Contingência por Setor Econômico .... 16 4.8.1 Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa por Setor Econômico ................................ 16 4.8.2 Provisão para Contingênia de Fianças por Setor Econômico .................................................................. 18 4.9 Tipo de Exposição ................................................................................................................................. 20 4.9.1 Tipo de Exposição por Região ................................................................................................................ 20 4.9.2 Tipo de Exposição por Setor Econômico ................................................................................................ 22 4.9.3 Tipo de Exposição por Prazo a Decorrer ................................................................................................ 25 5. Instrumentos Mitigadores do Risco de Crédito .................................................................................................. 27

5.1 Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigador ........................................................................ 27 5.2 Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigador e por FPR do Instrumento Mitigador ............... 28 5.3 Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigador e por FPR da Contraparte ................................ 28 6. Risco de Crédito de Contraparte ........................................................................................................................ 28

6.1 Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte ........................................... 28 6.2 Valor Positivo Bruto dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito ............................................................ 28 6.3 Valor das Garantias .............................................................................................................................. 29 6.4 Exposição Global Líquida ao Risco de Crédito de Contraparte ............................................................... 29 7. Cessão de Crédito e Operações com TVM Oriundos de Processos de Securitização ......................................... 29

7.1 Cessão Sem Retenção de Riscos Realizadas nos Últimos 12 meses ........................................................ 29 7.2 Saldo de Exposições Adquiridas ............................................................................................................ 30 7.3 Exposições de Securitização ................................................................................................................. 31 7.4 Saldo de Exposições Ativas Cedidas com Coobrigação .......................................................................... 31 8. Risco de Mercado ............................................................................................................................................... 32

9. Razão de Alavancagem..................................................................................................................................33 9.1 Anexo 1-Resumo Comparativo entre Demonstrações Financeiras Publicadas e Razão de Alavancagem. 33 9.2 Anexo 2-Modelo Comum de divulgação de informações sobre a Razão de alavancagem.......................34



1. Instituições integrantes das Demonstrações Contábeis do Banco ABC Brasil S.A.

O Banco ABC BRASIL S.A é uma sociedade anônima de capital aberto controlada do Arab Banking Corporation que tem sede em Bahrain. No Brasil, o Banco ABC Brasil S.A tem como objetivo a prática de operações ativas e passivas inerentes às atividades de banco múltiplo, estando autorizado a operar com as carteiras: comercial, inclusive de câmbio, de investimento, de crédito, financiamento e investimento e de crédito imobiliário. O Banco opera através das dependências instaladas no País e no exterior através de sua dependência localizada em Georgetown, Grand Cayman. ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma instituição financeira que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. A empresa ABC Brasil Administração e Participações Ltda. tem por objetivo a prática das seguintes atividades: aquisição, alienação, administração e negociação de ativos patrimoniais de pessoas jurídicas, mediante cessão, inclusive decorrentes de direitos creditórios de empresas comerciais ou industriais, de faturamento de venda de bens ou serviços, prestação de serviços técnicos de intermediação e assessoria em operações financeiras e comerciais a pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, elaboração de estudos, planejamentos, incorporação e participações em empreendimentos, execução, inclusive com auxílio de terceiros, de todos os trabalhos necessários à guarda e cobrança de títulos de crédito e demais documentos representativos de direitos creditórios em geral, podendo ainda, participar em outras sociedades como acionista ou quotista, prestar garantias a terceiros e praticar a compra, venda e locação de bens móveis não enquadrados na Lei nº 6.099, de 12.09.74 Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, e os demais investimentos são demonstrados pelo custo de aquisição deduzido, quando aplicável, de provisão para perdas permanentes.

1.1. Instituições Participantes do Conglomerado Financeiro

Para o escopo da publicação e do Conglomerado Prudencial, além das instituições pertencentes ao Conglomerado Financeiro, o ABC Brasil Administração e Participações Ltda. também compõem a consolidação.

R$ mil

Empresas

Setor Financeiro - País Total do Ativo Total do Patrimônio Líquido Total do Ativo Total do Patrimônio Líquido Total do Ativo Total do Patrimônio Líquido Total do Ativo Total do Patrimônio Líquido Total do Ativo Total do Patrimônio LíquidoBanco ABC Brasil. S.A 33.843.826 3.824.362 32.724.674 3.665.510 31.327.028 3.618.852 30.921.291 3.445.961 28.362.131 3.419.861

ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 100.838 100.224 101.979 99.388 100.554 98.606 99.125 97.819 97.730 97.046

Setor Não Financeiro - País

ABC Brasil Administração e Participaões Ltda 105.534 105.006 106.092 104.021 104.573 103.009 103.020 101.979 101.514 100.977

Mar/19 Jun/18 Mar/18Dez/18 Set/18


2. Balanços Patrimoniais e Anexo 1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR) e Informações Sobre a Adequação do PR

2.1 Balanços Patrimoniais Apresentamos a seguir o comparativo do Conglomerado Prudencial:

B alanço P atrimo nial C o nso lidado em R eais mil

P ublicação P ublicação

mar/ 19 dez/ 18

Ativo

Circulante e Realizável a Longo Prazo 33.790.807 32.678.842

Disponibilidades 111.496 29.378

Aplicações interfinanceiras de liquidez 7.931.281 7 .522.655

Aplicações no mercado aberto 6.563.438 5.817.015

Aplicações em depósitos interfinanceiros 891.540 981.720

Aplicações em moedas estrangeiras 476.303 723.920

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 8.253.643 8 .831.050

Carteira própria 5.435.056 6.302.302

Vinculados ao Banco Central 1.281 -

Vinculados à operações compromissadas 446.786 441.571

Vinculados a prestação de garantias 1.311.421 978.827

Instrumentos financeiros derivativos 1.059.099 1.108.350

Relações interfinanceiras 81.633 -

Pagamentos e recebimentos a liquidar 45.667 -

Repasses interfinanceiros 35.835 -

Créditos vinculados - Depósitos no Banco Central 131 -

Operações de crédito 11.352.917 11.183.165

Operações de crédito - setor público 68.106 108.726

Operações de crédito - setor privado 11.511.010 11.302.059

Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (226.199) (227.620)

Outros créditos 5.756.433 4 .813.657

Créditos por Avais e Fianças Honrados 106.665 94.330

Carteira de câmbio 4.150.803 3.191.425

Rendas a receber 23.700 27.080

Negociação e intermediação de valores 338.681 276.228

Diversos 1.301.649 1.376.331

Crédito Tributário sobre PDD 157.073 179.757

Crédito Tributário sobre Diferenças Temporárias (G) 253.986 219.112

Devedores por compra de valores e bens 8.339 9.557

Devedores por depóstios em garantias 18.304 17.471

Impostos e contribuições a compensar 58.491 51.487

Títulos e créditos a receber 802.285 896.978

Diversos 3.171 1.969

Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (165.065) (151.737)

Outros valores e bens 303.404 298.937

Outros valores e bens 287.296 288.886

Despesas antecipadas 16.108 10.051

Permanente 53.643 49.933

Investimentos 1.133 1.051

Outros Investimentos 1.133 1.051

Imobilizado de uso 23.072 23.793

Outras Imobilizações de Uso 54.974 54.284

Depreciações Acumuladas (31.902) (30.491)

Intangível (D) 29.438 25.089

Adquiridos após de 01/10/2013 29.025 24.638

Adquiridos antes de 01/10/2013 (F) 413 451

Total do Ativo 33.844.450 32.728.775



Obs.: As letras entre parênteses fazem referência aos dados apresentados no Anexo 1.

B alanço P atrimo nial C o nso lidado em R eais mil

P ublicação P ublicação

mar/ 19 dez/ 18

Passivo

Circulante e Exigível a Longo Prazo 29.992.899 29.032.350

Depósitos 5.521.516 6 .191.782

Depósitos à vista 238.664 249.772

Depósitos interfinanceiros 689.257 723.532

Depósitos a prazo 4.593.595 5.218.478

Captações no mercado aberto 619.857 717.527

Carteira própria 443.395 438.858

Operações compromissadas 176.462 278.669

Recursos de aceites e emissão de títulos 9.167.660 9 .030.184

Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de créditos e similares 9.112.374 8.978.499

Certificados de Operações Estruturadas 55.286 51.685

Relações interfinanceiras 4.178 -

Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação 4.178 -

Relações interdependências 142.998 28.235

Recursos em trânsito de terceiros 142.998 28.235

Obrigações por empréstimos 5.084.029 4 .688.351

Empréstimos no exterior 5.084.029 4.688.351

Obrigações por repasses do País – Instituições oficiais 1.263.248 1.306.333

BNDES 501.835 480.799

FINAM E 525.132 493.299

Outras instituições 236.281 332.235

Repasses no Exterior 1.035.490 1.124.835

Obrigações por repasses no exterior 1.035.490 1.124.835

Instrumentos financeiros derivativos 907.562 971.809

Instrumentos financeiros derivativos 907.562 971.809

Outras obrigações 6.246.361 4 .973.294

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 1.638 1.694

Carteira de câmbio 3.600.738 2.606.133

Sociais e estatutárias 63.301 96.841

Fiscais e previdenciárias 120.673 143.568

Provisão para Imposto de renda e Contribuição sobre o lucro 1.059 7.359

Impostos e contribuições a recolher 36.265 72.594

Provisões p/ Imposto de renda e Contribuição sobre o lucro diferido (G) 83.349 63.615

Negociação e intermediação de valores 193.284 149.707

Dívidas subordinadas 2.132.354 1.810.782

Dívidas subordinadas-Emitidas antes da Res 4192 29.880 28.909

Dívidas subordinadas-Emitidas com base na Res 4192 1.279.654 1.258.043

Dívidas subordinadas - Outras 625.967 523.830

Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital 196.853 -

Diversas 134.373 164.569

Resultado de exercícios futuros 27.187 30.915

Receitas de exercícios futuros 27.187 30.915

Patrimônio líquido 3.824.364 3 .665.510

Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal (A) 2.470.313 2.470.313

Aumento de Capital em Processo de Autorização 95.579 -

Reservas de lucros (B) 1.251.584 1.195.013

Outras receitas e outras reservas (C) 25.135 35.752

Ações em tesouraria (E) (18.247) (35.568)

Total do passivo 33.844.450 32.728.775


2.2 Anexo 1-Composição do Patrimônio de Referência (PR) e Informações Sobre a Adequação do PR

2.2.1 Anexo1- março de 2019

Número da linhaCapital Principal:

instrumentos e reservas Valor (R$ mil)

Valor sujeito a tratamento

transitório (R$ mil) 1

Referência do balanço do

conglomerado2

1 Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal 2.470.313 - (A)

2 Reservas de lucros 1.251.584 - (B)

3 Outras receitas e outras reservas 25.135 - (C)

4Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor

da Resolução nº 4.192, de 2013

5Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e

elegíveis ao Capital Principal do conglomerado- -

6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 3.747.032 -

Número da linhaCapital Principal: ajustes

prudenciais Valor (R$ mil)




conglomerado2

7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros - -

8Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de

rentabilidade futura- -

9 Ativos intangíveis 29.438 - (D)

10

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição

relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998

30.915 30.915 (G)

11

Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos

utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus

ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente.

- -

12Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para

instituições que usam IRB- -

13 Ganhos resultantes de operações de securitização

14Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da

instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo

15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido - -

16Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital

Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética18.247 - (E)

17 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal

18

Valor agregado das participações líquidas inferiores a 10% do capital social de

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições

financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a

instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras,

resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência

complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando

deduções específicas

- -

19

Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social de

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições

financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a

instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras,

resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência

complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando

deduções específicas

- -

20 Direitos por serviços de hipoteca

21

Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de

geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do

limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

- -

22 Valor que excede a 15% do Capital Principal - -

23

do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a

funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior

não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras

que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de

capitalização e de entidades abertas de previdência complementar

- -

24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca

25

do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias

que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua

realização

- -

26 Ajustes regulatórios nacionais 1 -

26.a Ativos permanentes diferidos - -

26.b

Investimento em dependências, instituições financeiras controladas no exterior

ou entidades não financeiras que componham o conglomerado, em relação às

quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e

documentos

- -

26.c

Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituições

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeira

no exterior, que não Componham o conglomerado

- -

26.d Aumento de capital social não autorizado - -

26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal - -

26.f Depósito para suprir deficiência de capital - -

26.gMontante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da

Resolução nº 4.192, de 2013413 - (F)

26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente - -

26.i Destaque do PR - -

26.jOutras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital

Principal para fins regulatórios (414)

27Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal em função de insuficiência do

Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções- -

28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal 78.601 30.915

29 Capital Principal 3.668.431 (30.915)

mar/19



Número da linha

Capital Complementar:

instrumentos Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento



conglomerado2

30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar 101.624 -

31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis - -

32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis - -

33Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em

vigor da Resolução nº 4.192, de 2013- -


elegíveis ao Capital Complementar do conglomerado- -

35dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da

Resolução nº 4.192, de 2013- -

36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias 101.624 -

Número da linhaCapital Complementar:

deduções regulatórias Valor (R$ mil)




conglomerado2

37Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital

Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética- -

38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar

39

Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de

instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que

exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

-

40

Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de


instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado

-

41 Ajustes regulatórios nacionais - -

41.a


instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por

instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que

não exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções

específicas

- -

41.b Participação de não controladores no Capital Complementar - -

41.cOutras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital

Complementar para fins regulatórios-

42Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de

insuficiência do Nível II para cobrir deduções- -

43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar - -

44 Capital Complementar 101.624 -

45 Nível I 3.770.055 (30.915)

Número da linha Nível II: instrumentos Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento



conglomerado2

46 Instrumentos elegíveis ao Nível II 998.402 138.811

47Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da

Resolução nº 4.192, de 20133.769 8.795


elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado - -

49dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da

Resolução nº 4.192, de 2013- -

50 Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB - -

51 Nível II antes das deduções regulatórias 1.002.171 147.607


Número da linhaNível II: deduções

regulatórias Valor (R$ mil)




conglomerado2

52Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível

II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética- -

53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II

54



instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que

exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

-

55

Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de


instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado

-

56 Ajustes regulatórios nacionais - -

56.a

Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições

financeiras no exterior, que não componham o conglomerado

- -

56.b Participação de não controladores no Nível II - -

56.cOutras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para

fins regulatórios -

57 Total de deduções regulatórias ao Nível II - -

58 Nível II 1.002.171 147.607

59 Patrimônio de Referência(Nível I + Nível II) 4.772.226 116.692

60 Total de ativos ponderados pelo risco 27.561.518 -

Número da linha Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal

61 Índice de Capital Principal (ICP) 13,31%

62 Índice de Nível I (IN1) 13,68%

63 Índice de Basileia (IB) 17,31%

64Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (%

dos RWA)7,00%

65 do qual: adicional para conservação de capital 2,50%

66 do qual: adicional contracíclico 0,0%

67do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global

(G-SIB)

68Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de

Adicional de Capital Principal (% dos RWA) 2,50%

Número da linha Mínimos Nacionais

69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III

70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III 6,00%

71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III 8,00%

Número da linha Valores abaixo do limite para dedução (não ponderados pelo risco) Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento



conglomerado2

72

Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas

assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades

seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de

previdência complementar

- -

73

Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas

assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades

seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de

previdência complementar

- -

74 Direitos por serviços de hipoteca

75Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do

Capital Principal108.808 - (G)

Número da linha Limites à inclusão de provisões no Nível II Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento



conglomerado2

76Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas

ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada

77Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas

à abordagem padronizada

78

Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo

do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do

limite)

-

79Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à

abordagem IRB-

Número da linhaInstrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução

4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022) Valor (R$ mil)




conglomerado2

80Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes

da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

81 Valor excluído do Capital Principal devido ao limite

82Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em

vigor da Resolução nº 4.192, de 2013-

83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite - -

84Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da

Resolução nº 4.192, de 201312.068 18.103

85 Valor excluído do Nível II devido ao limite 8.299 9.308



3. Informações Relativas ao PR, PRE e Ativos ponderados Pelo Risco Mediante Abordagem Padronizada.

3.1 Ativos Ponderados Pelo Risco

3.2 Composição do Patrimônio de Referência

3.3 Índice de Basiléia, de Imobilização e Demonstrativo do Requerimento de Capital

Consolidado R$ mil

Exposição SIGLA Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Risco de Credito RWACPAD 23.265.453 23.316.278 23.016.180 23.253.971 21.911.933

Exposição em Ouro, Moedas

Estrangeiras e CâmbioRWACAM 466.120 185.387 167.142 186.680 315.525

Taxa de Juros RWAJUR 896.938 928.441 996.857 681.531 714.099

Taxa de Juros Pré Fixada em Real RWAJUR1 208.800 118.632 173.147 258.528 80.348

Taxa de Jurosde Cupom de Moeda

EstrangeiraRWAJUR2 376.038 523.780 691.130 254.191 395.038

Taxa de Juros de Cupom de Índice de

PreçosRWAJUR3 312.100 286.029 132.580 168.812 238.713

Preço de Mercadorias (Commodities) RWACOM 991.688 1.050.701 489.171 58.064 26.261

Preço de Ações RWAACS 2.725 209 186 858 649

Risco Operacional RWAOPAD 1.938.594 1.617.034 1.617.034 1.557.492 1.557.492

Ativos Ponderados pelo Risco RWA 27.561.518 27.098.050 26.286.570 25.738.596 24.525.959

Patrimônio de Referência Mínimo

Requerido para o RWA

8,63% até 31/12/18

8% a partir de

01/01/19

2.204.921 2.337.207 2.267.217 2.219.954 2.115.364

Valor Correspondente ao RBAN RBAN 51.440 44.311 52.835 54.423 49.825

Consolidado R$ mil

Patrimônio de Referência Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Nível I: 3.770.055 3.639.933 3.478.405 3.367.454 3.398.480

-Capital Principal 3.668.431 3.639.933 3.478.405 3.367.454 3.398.480

-Capital Complementar (LF Perpétua) 101.624 - - - -

Nível II 1.002.171 1.011.347 771.320 785.755 554.310

Total PR 4.772.226 4.651.280 4.249.725 4.153.209 3.952.790

Consolidado R$ mil

Índice de Basiléia SIGLA Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Indice da Basiléia - Nível I IN1 13,68% 13,43% 13,23% 13,08% 13,86%

Indice da Basiléia - Capital Principal ICP 13,31% 13,43% 13,23% 13,08% 13,86%

Indice da Basiléia - Capital

Complementar (LF Perpétua)ILF 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Indice da Basiléia - Nível II IN2 3,64% 3,73% 2,93% 3,05% 2,26%

Indice da Basiléia IB 17,31% 17,16% 16,17% 16,14% 16,12%

Indice da Basiléia Amplo IB Amplo 16,92% 16,85% 15,80% 15,75% 15,75%

Indice de Imobilização 0,51% 0,53% 0,59% 0,62% 0,67%

Folga Do Índice de Imobilização 2.361.908 2.300.796 2.099.831 2.050.740 1.949.905


Demonstrativo do Requerimento de Capital

3.4 Anexo 2 - Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR)

O Anexo 2 – Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR) está disponível na sessão Documentos de Apoio de Risco – Pilar 3. Em adição ao Anexo 2 a integralidade dos termos e condições dos contratos dos instrumentos que compõem o PR da instituição está disponível no sítio da internet do Banco ABC Brasil S.A (http://ri.abcbrasil.com.br) A divulgação do Offering Memorandum de cada respectiva emissão e das demais informações destina-se a finalidade única e exclusiva de atender ao disposto no artigo 5º, § 2º da Circular BACEN nº 3.678/2013. Ademais, as informações contidas nos referidos instrumentos estão atualizadas até a data da emissão dos mesmos (31-03-2010 e 27-09-2012, respectivamente) e refletem as condições do Banco ABC Brasil S.A. à época em que foram emitidos.

3.5 Suficiência de Capital

O Banco ABC Brasil adota um processo de Gestão de Capital de caráter prudencial, buscando antecipar necessidades futuras decorrentes de mudanças estratégicas ou das variáveis de mercado alinhados com os termos da RAS (Declaração de Apetite por Riscos). Este processo tem como base as seguintes diretrizes:

o Avaliação da necessidade de capital requerida pelo planejamento estratégico e para fazer face

aos diferentes níveis de risco a que a instituição está exposta;

o Monitoramento e controle contínuo do nível de capital.

Anualmente, durante o processo de Planejamento Estratégico, é elaborado o Plano de Capital alinhado com as premissas de negócios e crescimento da Instituição.

Continuamente o nível de utilização de capital é monitorado e trimestralmente o Plano de Capital é revisto para adequação aos resultados realizados e eventuais correções de rota.

R$ mil

Requerimento de Capital Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Capital Principal 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Nível I 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

PR 8,000% 8,625% 8,625% 8,625% 8,625%

Total de Adicional 2,500% 1,875% 1,875% 1,875% 1,875%

ACP Conservação - Fixo 2,500% 1,875% 1,875% 1,875% 1,875%

ACP Contracíclico - Banco ABC 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ACP Sistêmico - Banco ABC 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Requerimento + Adicional de

Capital

Capital Principal 7,000% 6,375% 6,375% 6,375% 6,375%

Nível I 8,500% 7,875% 7,875% 7,875% 7,875%

PR 10,500% 10,500% 10,500% 10,500% 10,500%



4. Risco de Crédito

O CMN estabeleceu regras para definição e requerimento de capital regulamentar para Basileia III no Brasil, através de Resoluções emitidas em março de 2013, com complemento em outubro de 2013.

Através das Resoluções CMN n° 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do Patrimônio de Referência em bases consolidados sobre o conglomerado financeiro. A partir da Resolução 4.193/13 e 4.281/13 instituiu a apuração dos requerimentos mínimos de capital a serem mantidos sob a forma de Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal para os ativos ponderados pelo risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. Além disso, instituiu o Adicional de Capital Principal e estabeleceu as medidas a serem adotadas o caso de não cumprimento.

O índice de Basiléia para 31 de março de 2019 foi apurado com base no conglomerado prudencial é de 17,31%.

Os quadros abaixo apresentam tanto o valor das exposições, quanto a exposição média, segmentado por FPR, setor de atividade e região geográfica, de acordo com a Circular n° 3.644/13 e 3.809/16 sendo representados pelo Consolidado Prudencial.

Os valores incluem operações com características de concessão de crédito e coobrigação e riscos em garantias prestadas.

4.1 Exposição por Fator de Ponderação de Risco

(*) Refe-se provisão adicional ao mínimo exigido na Res. 2.682/99, considerando o cenário econômico e as incertezas a ele associadas. Obs: Saldo líquido de provisões.

Consolidado R$ mil

FPR Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

FPR 20% 60.000 34.650 1.997 44.818 93.729

FPR 50% 2.168.140 2.104.051 2.113.495 2.281.411 2.320.159

FPR 85% 8.570.947 9.908.468 9.750.974 9.619.937 9.530.049

FPR 100% 12.401.136 11.200.426 10.928.868 10.831.272 10.292.709

FPR 250% - - - 540 2.157

(*) Provisão Adicional (37.500) (50.000) (50.000) (50.000) (50.000)

Média no Trimestre 23.972.362 24.036.114 24.996.715 25.319.996 23.757.005

TOTAL 23.162.723 23.197.595 22.745.334 22.727.978 22.188.803


4.2 Exposição por Setor Econômico

(*) Refe-se provisão adicional ao mínimo exigido na Res. 2.682/99, considerando o cenário econômico e as incertezas a ele associadas. Obs: Saldo líquido de provisões.

4.3 Exposição por Distribuição Geográfica

Obs: Saldo líquido de provisões.

4.4 Maiores Clientes em Relação ao Total das Operações com Características de Crédito

Consolidado R$ mil

Setor Econômico Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Intermediários Financeiros 2.167.649 2.124.217 2.055.518 2.224.178 2.304.979

Indústria 6.023.807 5.688.484 5.871.368 6.334.077 6.230.285

Comércio 3.523.917 3.654.002 3.402.472 3.286.810 3.198.801

Serviços 9.873.150 10.106.285 9.813.120 9.293.207 9.126.359

Setor Público 1.353.979 1.338.830 1.316.909 1.320.844 1.105.191

Outros 257.721 335.777 335.947 318.862 273.188

(*) Provisão Adicional (37.500) (50.000) (50.000) (50.000) (50.000)

TOTAL 23.162.723 23.197.595 22.745.334 22.727.978 22.188.803

Consolidado R$ mil

Distribuição Geográfica Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Centro Oeste 1.518.811 1.312.136 1.268.372 1.141.883 1.014.473

Nordeste 1.750.362 1.556.588 1.329.993 1.520.027 1.417.485

Norte 140.503 112.510 133.461 140.324 183.044

Sudeste 15.895.001 16.262.753 15.894.256 15.746.098 15.699.805

Sul 3.823.971 3.888.578 4.029.630 4.091.441 3.817.388

Exterior 71.575 115.030 139.622 138.205 106.608

Provisão Adicional (37.500) (50.000) (50.000) (50.000) (50.000)

TOTAL 23.162.723 23.197.595 22.745.334 22.727.978 22.188.803

Consolidado R$ mil

Carteira de Crédito Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Percentual dos dez maiores clientes 19,14% 18,79% 18,67% 18,03% 17,97%

Percentual dos cem maiores clientes 54,69% 54,62% 54,85% 53,92% 54,33%



4.5 Prazo a Decorrer das Operações

4.5.1 Prazo a Decorrer das Operações – Saldo Bruto de Provisões

4.5.2 Prazo a Decorrer das Operações – Saldo Líquido de Provisões

Consolidado R$ mil

Prazo a Decorrer Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Até 6 meses 5.589.194 5.389.350 5.048.197 5.185.181 4.894.998

Acima de 6 Meses até 1 Ano 2.865.888 3.257.192 3.021.781 2.740.975 2.672.860

Acima de 1 ano até 5 Anos 4.273.830 4.070.756 4.138.915 4.158.379 4.119.404

Acima de 5 Anos 168.972 132.002 170.982 180.789 170.177

Vencidos Acima de 15 dias 166.970 129.638 56.922 87.063 68.129

SUBTOTAL-Carteira de Crédito 13.064.854 12.978.938 12.436.797 12.352.387 11.925.568

Até 6 meses 3.973.208 3.618.038 3.680.830 3.120.708 2.815.803



Acima de 5 Anos 35.647 37.478 - - -

SUBTOTAL-Avais, Fianças e

Coobrigações prestadas10.540.648 10.650.867 10.718.256 10.753.584 10.643.513

TOTAL 23.605.502 23.629.805 23.155.053 23.105.971 22.569.081

Consolidado R$ mil

Prazo a Decorrer Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Até 6 meses 5.474.033 5.274.205 4.954.803 5.092.748 4.815.020



Acima de 5 Anos 163.396 126.374 161.275 174.634 163.998

Vencidos Acima de 15 dias 104.051 82.735 22.084 48.362 20.689

Provisão Adicional (37.500) (50.000) (50.000) (50.000) (50.000)

SUBTOTAL-Carteira de Crédito 12.673.590 12.599.581 12.080.530 12.025.436 11.595.868

Até 6 meses 3.955.057 3.595.098 3.647.766 3.098.956 2.801.767



Acima de 5 Anos 35.524 37.356 - - -

SUBTOTAL-Avais, Fianças e

Coobrigações prestadas10.489.133 10.598.014 10.664.804 10.702.542 10.592.935

TOTAL 23.162.723 23.197.595 22.745.334 22.727.978 22.188.803


4.6 Montante das Operações em Atraso

Inclui parcelas em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações já baixadas para prejuízo.

4.6.1 Segregação por Distribuição Geográfica

Consolidado R$ mil

Distribuição GeográficaAtraso entre 15

e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 diasTotal

Centro Oeste 2.439 163 677 1.025 - 4.304

Nordeste 749 756 3.956 443 - 5.904

Norte 21 - - - - 21

Sudeste 17.804 17.694 101.959 3.488 873 141.818

Sul 1.788 2.858 9.956 321 - 14.923

TOTAL 22.801 21.471 116.548 5.277 873 166.970

Mar/19

Consolidado R$ mil


e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 diasTotal

Centro Oeste 438 272 819 417 - 1.946

Nordeste 2.844 1.729 2.167 3.540 3.426 13.706

Norte 6 - - - - 6

Sudeste 1.797 95.284 2.572 6.211 873 106.737

Sul 6.927 - 315 - - 7.242

TOTAL 12.012 97.285 5.873 10.168 4.299 129.637

Dez/18

Consolidado R$ mil


e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 diasTotal

Centro Oeste 443 326 573 138 - 1.480

Nordeste 1.806 667 1.743 4.021 1.839 10.076

Sudeste 4.799 17.662 3.284 7.869 873 34.487

Sul 1.134 - 9.676 69 - 10.879

TOTAL 8.182 18.655 15.276 12.097 2.712 56.922

Set/18

Consolidado R$ mil


e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 diasTotal

Centro Oeste 478 205 168 389 57 1.297

Nordeste 3.344 605 1.804 4.217 239 10.209

Norte 1 - - - - 1

Sudeste 5.657 1.874 45.058 3.041 1.409 57.039

Sul 9.842 8.109 345 221 - 18.517

TOTAL 19.322 10.793 47.375 7.868 1.705 87.063

Jun/18

Consolidado R$ mil


e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 diasTotal

Centro Oeste 192 195 583 968 - 1.938

Nordeste 670 604 2.228 2.574 - 6.076

Norte - - - 8 - 8

Sudeste 10.527 876 20.461 20.685 315 52.864

Sul 1.716 434 724 4.369 - 7.243

TOTAL 13.105 2.109 23.996 28.604 315 68.129

Mar/18



4.6.2 Segregação por Setor Econômico

Consolidado R$ mil

Setor Econômico Atraso entre

15 e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 dias Total

Intermediários Financeiros - - 6 - - 6

Indústria 2.560 748 609 24 873 4.814

Comércio 601 140 8.527 1.543 - 10.811

Serviços 16.874 4.176 105.291 2.594 - 128.935

Outros 2.766 16.407 2.115 1.116 - 22.404

TOTAL 22.801 21.471 116.548 5.277 873 166.970

Mar/19

Consolidado R$ mil


15 e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 dias Total

Intermediários Financeiros - 4 - - - 4

Indústria 821 754 1.737 3.540 4.299 11.151

Comércio 434 3.674 1.444 2.025 - 7.577

Serviços 9.750 92.499 1.835 4.344 - 108.428

Outros 1.007 354 857 259 - 2.477

TOTAL 12.012 97.285 5.873 10.168 4.299 129.637

Dez/18

Consolidado R$ mil


15 e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 dias Total

Indústria 2.659 17.386 3.317 4.021 2.712 30.095

Comércio 2.853 310 10.556 3.353 - 17.072

Serviços 2.384 670 1.130 4.723 - 8.907

Outros 286 289 273 - - 848

TOTAL 8.182 18.655 15.276 12.097 2.712 56.922

Set/18

Consolidado R$ mil


15 e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 dias Total

Indústria 3.212 679 2.067 5.028 1.193 12.179

Comércio 10.557 8.066 3.601 1.109 55 23.388

Serviços 5.359 2.023 41.707 1.731 457 51.277

Outros 194 25 - - - 219

TOTAL 19.322 10.793 47.375 7.868 1.705 87.063

Jun/18

Consolidado R$ mil


15 e 60 dias

Atraso entre 61 e

90 dias

Atraso entre 91

e 180 dias

Atraso entre

181 e 360 dias

Atraso Acima

de 360 dias Total

Indústria 1.238 1.072 4.057 4.426 - 10.793

Comércio 3.195 141 727 4.382 - 8.445

Serviços 8.587 832 19.148 19.458 315 48.340

Outros 85 64 64 338 - 551

TOTAL 13.105 2.109 23.996 28.604 315 68.129

Mar/18


4.7 Fluxo das Operações Baixadas para Prejuízo no Trimestre por Setor Econômico

4.8. Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa e de Contingência Por Setor

Econômico

4.8.1 Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa Por Setor Econômico

Consolidado R$ mil

Operações baixadas para prejuizo no

trimestre. Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Indústria - 350 1.117 3.775 744

Comércio 2.784 2.449 686 4.149 12.399

Serviços 3.455 3.582 2.343 19.434 74.544

Outros - - - 339 12

TOTAL 6.239 6.381 4.146 27.697 87.699

Consolidado R$ mil

RatingIntermediários

FinanceirosIndústria Comércio Serviços Setor Público Outros Total

AA - - - - - - -

A 314 8.669 5.279 8.854 - 319 23.435

B 679 13.143 10.543 22.223 190 463 47.241

C 36 19.815 9.356 16.138 556 1.393 47.294

D - 9.225 1.270 17.699 - 1.510 29.704

E - 20.810 2.456 70.396 - 6.407 100.069

F - 437 - 19.992 - 1.276 21.705

G 4 21.395 - 11.596 - - 32.995

H - 1.073 16.116 34.010 - 122 51.321

(*) Provisão Adicional - - - - - 37.500 37.500

TOTAL 1.033 94.567 45.020 200.908 746 48.990 391.264

(*) Refe-se a provisão adicional ao mínimo exigido na Res. 2.682/99, considerando o cenário econômico e as incertezas a ele associadas.

Mar/19

Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 91 7.506 5.412 8.634 190 383 22.216

B 613 15.052 10.644 23.115 200 897 50.521

C 41 17.341 10.972 14.155 618 1.247 44.374

D - 11.332 1.457 19.956 - 2.060 34.805

E - 15.483 1.055 54.227 - 583 71.348

F - 441 156 19.742 - - 20.339

G - 20.788 - 12.031 - - 32.819

H - 1.189 17.734 33.863 - 149 52.935


TOTAL 745 89.132 47.430 185.723 1.008 55.319 379.357


Dez/18



Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 118 7.548 4.166 8.798 195 357 21.182

B 210 16.114 11.566 22.998 200 985 52.073

C 30 17.521 10.507 16.150 681 1.779 46.668

D - 16.060 1.556 14.314 - 389 32.319

E - 15.390 30 60.636 - 592 76.648

F - 5.177 2.337 879 - - 8.393

G - 14.096 - 14.100 - - 28.196

H - 1.760 16.418 22.433 - 177 40.788


TOTAL 358 93.666 46.580 160.308 1.076 54.279 356.267


Set/18

Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 502 7.982 3.978 8.892 428 318 22.100

B 573 17.229 10.123 21.774 - 990 50.689

C 11 16.410 10.305 13.079 743 1.693 42.241

D - 11.969 2.464 20.829 - 589 35.851

E - 10.603 1.210 43.514 - 21 55.348

F - 2 3.592 8.732 - - 12.326

G - 14.096 218 6.930 - - 21.244

H - 3.992 10.815 22.318 - 27 37.152


TOTAL 1.086 82.283 42.705 146.068 1.171 53.638 326.951

(*) Refe-se provisão adicional ao mínimo exigido na Res. 2.682/99, considerando o cenário econômico e as incertezas a ele associadas.

Jun/18

Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 464 8.426 4.178 7.595 483 499 21.645

B 540 16.263 10.018 23.558 - 640 51.019

C 12 13.026 8.000 20.249 - 876 42.163

D - 14.709 2.324 12.356 - 466 29.855

E - 11.903 2.461 31.219 - 33 45.616

F - - 172 14.322 - - 14.494

G - 14.110 54 6.757 - - 20.921

H - 7.409 14.580 28.949 - 3.049 53.987


TOTAL 1.016 85.846 41.787 145.005 483 55.563 329.700

(*) Refe-se provisão adicional ao mínimo exigido na Res. 2.682/99, considerando o cenário econômico e as incertezas a ele associadas.

Mar/18


4.8.2 Provisão para Contingência de Fianças Por Setor Econômico

Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 881 2.407 1.676 2.553 650 1 8.168

B 26 3.384 1.193 12.996 197 51 17.847

C - 629 340 4.949 - - 5.918

D - 698 - 18.884 - - 19.582

E - - - - - - -

F - - - - - - -

G - - - - - - -

H - - - - - - -

TOTAL 907 7.118 3.209 39.382 847 52 51.515

Mar/19

Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 992 2.334 1.748 2.971 633 1 8.679

B 376 3.416 1.911 12.302 192 50 18.247

C - 149 939 7.906 - - 8.994

D - 667 - 14.689 - 1.577 16.933

E - - - - - - -

F - - - - - - -

G - - - - - - -

H - - - - - - -

TOTAL 1.368 6.566 4.598 37.868 825 1.628 52.853

Dez/18

Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 801 2.963 1.667 2.847 870 1 9.149

B 71 3.006 1.977 14.049 188 - 19.291

C - 619 921 7.992 - - 9.532

D - 888 - 11.040 - 1.577 13.505

E - - - 1.975 - - 1.975

F - - - - - - -

G - - - - - - -

H - - - - - - -

TOTAL 872 7.476 4.565 37.903 1.058 1.578 53.452

Set/18



Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 828 3.091 1.529 3.017 848 - 9.313

B 70 3.422 1.894 13.568 184 - 19.138

C - 1.237 231 6.295 - - 7.763

D - - - 11.276 - 1.577 12.853

E - - - 1.975 - - 1.975

F - - - - - - -

G - - - - - - -

H - - - - - - -

TOTAL 898 7.750 3.654 36.131 1.032 1.577 51.042

Jun/18

Consolidado R$ mil



AA - - - - - - -

A 595 2.811 1.527 2.235 2.069 - 9.237

B 752 2.692 1.480 14.878 - - 19.802

C - 1.159 150 6.031 - 450 7.790

D - 18 - 11.756 - - 11.774

E - - - 1.975 - - 1.975

F - - - - - - -

G - - - - - - -

H - - - - - - -

TOTAL 1.347 6.680 3.157 36.875 2.069 450 50.578

Mar/18


4.9 Tipo de Exposição

Os Saldos apresentados estão líquidos de provisões 4.9.1 Tipo de Exposição por Região

Consolidado R$ mil

Modalidade Exterior Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Outros Total

Conta garantida - 8.699 4.709 - 95.005 33.370 - 141.783

Empréstimos 48.526 409.068 283.996 74.179 3.358.204 608.162 - 4.782.135

Financiamento com interveniência - - - - 21.328 - - 21.328

Financiamentos - BNDES/Finame - 51.841 45.045 1.121 348.366 126.159 - 572.532

Financiamentos à exportação - 231.394 171.895 1.959 1.276.609 732.479 - 2.414.336

Financiamentos rurais e agroindustriais - 142.391 219.290 2.166 920.569 599.553 - 1.883.969

Repasses de captação externa - - - - 54.280 - - 54.280

Títulos e créditos a receber - 9.408 100.280 2.555 600.159 28.607 - 741.009

Adiantamentos sobre contratos de câmbio

e rendas a receber - - 21.690 - 472.340 57.558 - 551.588

Financiamentos em moeda estrangeira 23.049 35.135 128.561 25.042 455.222 186.771 - 853.780

Financiamentos imobiliário - 16.854 54.500 - 474.654 47.453 - 593.461

Créditos por avais e avais e fianças

honradas - - - - 65.576 - - 65.576

Títulos descontados - - - - 4.983 30.330 - 35.313

Provisão Adicional - - - - - - (37.500) (37.500)

SUBTOTAL 71.575 904.790 1.029.966 107.022 8.147.295 2.450.442 (37.500) 12.673.590

Créditos Abertos para importação - - 672 - 137.575 32.761 - 171.008

Fianças prestadas a clientes - 614.021 719.724 33.481 7.610.131 1.340.768 - 10.318.125

SUBTOTAL - 614.021 720.396 33.481 7.747.706 1.373.529 - 10.489.133

TOTAL 71.575 1.518.811 1.750.362 140.503 15.895.001 3.823.971 (37.500) 23.162.723

Mar/19

Consolidado R$ mil


Conta garantida - 14.195 3.995 196 107.377 25.778 - 151.541

Empréstimos 92.335 543.804 289.089 60.648 3.435.478 640.967 - 5.062.321



Financiamentos à exportação - 249.117 144.351 1.959 998.198 687.989 - 2.081.614



Títulos e créditos a receber - 35.034 70.214 - 704.437 38.924 - 848.609


e rendas a receber - - 11.234 10.039 447.494 83.008 - 551.775




honradas - - - - 66.031 - - 66.031

Títulos descontados - 9.394 - - 6.618 18.431 - 34.443


SUBTOTAL 115.030 1.121.986 971.895 89.929 7.974.435 2.376.306 (50.000) 12.599.581

Créditos Abertos para importação - - - - 110.736 6.598 - 117.334


SUBTOTAL - 190.150 584.693 22.581 8.288.318 1.512.272 - 10.598.014

TOTAL 115.030 1.312.136 1.556.588 112.510 16.262.753 3.888.578 (50.000) 23.197.595

Dez/18



Consolidado R$ mil


Conta garantida - 4.550 7.198 207 161.298 22.628 - 195.881

Empréstimos 134.297 558.472 189.271 70.554 3.415.068 687.451 - 5.055.113



Financiamentos à exportação - 281.903 122.811 2.095 924.549 691.122 - 2.022.480

Financiamentos rurais e agroindustriais - 134.499 50.200 4.538 1.090.693 539.463 - 1.819.393


Títulos e créditos a receber - 119 80.965 905 377.083 48.772 - 507.844


e rendas a receber - - 11.103 9.915 448.345 105.190 - 574.553





SUBTOTAL 139.622 1.086.541 624.028 103.368 7.657.413 2.519.558 (50.000) 12.080.530



SUBTOTAL - 181.831 705.965 30.093 8.236.843 1.510.072 - 10.664.804

TOTAL 139.622 1.268.372 1.329.993 133.461 15.894.256 4.029.630 (50.000) 22.745.334

Set/18

Consolidado R$ mil


Conta garantida - 2.959 5.457 476 107.450 26.693 - 143.035

Empréstimos 132.123 449.827 217.091 67.784 3.332.096 717.202 - 4.916.123






Títulos e créditos a receber - - 85.360 11.526 395.878 42.928 - 535.692


e rendas a receber - 4.521 102.346 13.413 360.701 99.634 - 580.615

Financiamentos em moeda estrangeira 5.082 34.960 91.168 - 611.805 202.476 - 945.491



honradas - - - - 24.173 - - 24.173

Títulos descontados - 13.258 281 - 3.267 21.437 - 38.243


SUBTOTAL 137.205 963.501 785.889 111.001 7.585.308 2.492.532 (50.000) 12.025.436


Fianças prestadas a clientes 1.000 178.382 734.138 29.323 8.040.037 1.593.441 - 10.576.321

SUBTOTAL 1.000 178.382 734.138 29.323 8.160.790 1.598.909 - 10.702.542

TOTAL 138.205 1.141.883 1.520.027 140.324 15.746.098 4.091.441 (50.000) 22.727.978

Jun/18


4.9.2 Tipo de Exposição por Setor Econômico

Consolidado R$ mil


Conta garantida - 8.108 7.010 273 100.670 30.220 - 146.281

Empréstimos 97.348 423.984 230.778 70.780 3.285.535 747.168 - 4.855.593






Títulos e créditos a receber - - 100.910 22.360 388.514 23.181 - 534.965


e rendas a receber - 4.421 20.249 13.194 313.277 102.064 - 453.205




honradas - - - - 61.591 - - 61.591



SUBTOTAL 105.608 849.851 790.532 152.734 7.411.003 2.336.140 (50.000) 11.595.868

Créditos Abertos para importação - - - - 9.296 241 - 9.537

Fianças prestadas a clientes 1.000 164.622 626.953 30.310 8.279.506 1.481.007 - 10.583.398

SUBTOTAL 1.000 164.622 626.953 30.310 8.288.802 1.481.248 - 10.592.935

TOTAL 106.608 1.014.473 1.417.485 183.044 15.699.805 3.817.388 (50.000) 22.188.803

Mar/18

Consolidado R$ mil

Modalidade IndústriaIntermediários

FinanceirosComércio Serviços Setor Público Outros Total

Conta garantida 36.978 13.961 34.864 55.980 - - 141.783

Empréstimos 750.773 145.926 1.055.595 2.707.866 67.361 54.614 4.782.135

Financiamento com interveniência - - 11.316 10.012 - - 21.328

Financiamentos - BNDES/Finame 263.350 - 39.705 269.477 - - 572.532

Financiamentos à exportação 1.234.166 - 472.225 612.297 - 95.648 2.414.336

Financiamentos rurais e agroindustriais 1.107.514 - 380.752 367.639 - 28.064 1.883.969

Repasses de captação externa - - - 54.280 - - 54.280

Títulos e créditos a receber 179.138 - 349.446 212.425 - - 741.009


e rendas a receber 289.580 - 93.582 168.426 - - 551.588

Financiamentos em moeda estrangeira 402.467 39.046 220.908 191.359 - - 853.780

Financiamentos imobiliário - - - 593.461 - - 593.461


honradas - - - 54.537 - 11.039 65.576

Títulos descontados 4.508 - 13.186 17.619 - - 35.313

Provisão Adicional - - - - - (37.500) (37.500)

SUBTOTAL 4.268.474 198.933 2.671.579 5.315.378 67.361 151.865 12.673.590

Créditos Abertos para importação 111.915 - 14.933 44.160 - - 171.008

Fianças prestadas a clientes 1.643.418 1.968.716 837.405 4.513.612 1.286.618 68.356 10.318.125

SUBTOTAL 1.755.333 1.968.716 852.338 4.557.772 1.286.618 68.356 10.489.133

TOTAL 6.023.807 2.167.649 3.523.917 9.873.150 1.353.979 220.221 23.162.723

Mar/19



Consolidado R$ mil



Conta garantida 43.846 19.499 40.378 47.538 - 280 151.541

Empréstimos 868.002 65.542 1.098.489 2.876.339 69.866 84.083 5.062.321


Financiamentos - BNDES/Finame 273.965 - 38.549 250.203 - 1 562.718


Financiamentos rurais e agroindustriais 934.109 - 463.823 380.984 - 32.806 1.811.722


Títulos e créditos a receber 227.371 - 295.165 326.073 - - 848.609



Financiamentos em moeda estrangeira 376.931 32.913 214.272 177.518 37.852 1 839.487



honradas - - 2.405 63.626 - - 66.031



SUBTOTAL 4.143.714 117.954 2.624.463 5.421.498 107.718 184.234 12.599.581

Créditos Abertos para importação - - 6.598 110.736 - - 117.334

Fianças prestadas a clientes 1.544.770 2.006.263 1.022.941 4.574.051 1.231.112 101.543 10.480.680

SUBTOTAL 1.544.770 2.006.263 1.029.539 4.684.787 1.231.112 101.543 10.598.014

TOTAL 5.688.484 2.124.217 3.654.002 10.106.285 1.338.830 285.777 23.197.595

Dez/18

Consolidado R$ mil



Conta garantida 46.896 22.560 35.716 84.257 - 6.452 195.881

Empréstimos 986.125 53.604 1.210.811 2.654.389 72.588 77.596 5.055.113






Títulos e créditos a receber 148.971 - 150.625 208.229 - 19 507.844



Financiamentos em moeda estrangeira 337.004 14.778 150.052 247.086 38.713 - 787.633




SUBTOTAL 4.189.309 90.942 2.396.152 5.102.513 111.301 190.313 12.080.530

Créditos Abertos para importação 472 - 6.059 113.872 - - 120.403


SUBTOTAL 1.682.059 1.964.576 1.006.320 4.710.607 1.205.608 95.634 10.664.804

TOTAL 5.871.368 2.055.518 3.402.472 9.813.120 1.316.909 285.947 22.745.334

Set/18


Consolidado R$ mil



Conta garantida 48.457 16.166 31.501 43.732 - 3.179 143.035

Empréstimos 894.354 106.184 1.165.182 2.633.511 54.058 62.834 4.916.123












honradas - - - 24.173 - - 24.173



SUBTOTAL 4.338.424 156.947 2.266.610 4.929.904 139.188 194.363 12.025.436

Créditos Abertos para importação 10.205 - 6.356 109.660 - - 126.221


SUBTOTAL 1.995.653 2.067.231 1.020.200 4.363.303 1.181.656 74.499 10.702.542

TOTAL 6.334.077 2.224.178 3.286.810 9.293.207 1.320.844 268.862 22.727.978

Jun/18

Consolidado R$ mil



Conta garantida 47.127 8.522 32.818 56.706 - 1.108 146.281

Empréstimos 889.873 103.142 1.112.713 2.658.707 30.590 60.568 4.855.593












honradas 1.079 - - 60.512 - - 61.591



SUBTOTAL 4.173.492 146.302 2.183.307 4.847.349 96.157 149.261 11.595.868

Créditos Abertos para importação 5.522 - 4.015 - - - 9.537


SUBTOTAL 2.056.793 2.158.677 1.015.494 4.279.010 1.009.034 73.927 10.592.935

TOTAL 6.230.285 2.304.979 3.198.801 9.126.359 1.105.191 223.188 22.188.803

Mar/18



4.9.3 Tipo de Exposição por Prazo a Decorrer

Consolidado R$ mil

Modalidade Até 6 mesesAcima de 6 Meses

até 1 Ano

Acima de 1 ano

até 5 Anos

Acima de 5

Anos

Vencidos Acima

de 15 diasOutros Total

Conta garantida 139.687 1.863 - - 233 - 141.783

Empréstimos 2.017.646 1.116.109 1.629.247 3.643 15.490 - 4.782.135

Financiamento com interveniência 12.016 2.248 7.064 - - - 21.328

Financiamentos - BNDES/Finame 133.659 73.100 344.483 20.878 412 - 572.532

Financiamentos à exportação 882.235 604.176 907.438 12.365 8.122 - 2.414.336

Financiamentos rurais e agroindustriais 650.874 440.278 668.078 123.839 900 - 1.883.969

Repasses de captação externa 1.730 1.660 50.890 - - - 54.280

Títulos e créditos a receber 560.446 106.577 60.568 2.671 10.747 - 741.009


e rendas a receber 468.612 82.976 - - - - 551.588

Financiamentos em moeda estrangeira 473.679 250.125 127.703 - 2.273 - 853.780

Financiamentos imobiliário 112.389 126.267 354.507 - 298 - 593.461


honradas - - - - 65.576 - 65.576

Títulos descontados 21.060 3.219 11.034 - - - 35.313


SUBTOTAL 5.474.033 2.808.598 4.161.012 163.396 104.051 (37.500) 12.673.590

Créditos Abertos para importação 170.795 213 - - - - 171.008

Fianças prestadas a clientes 3.784.262 4.295.800 2.202.539 35.524 - - 10.318.125

SUBTOTAL 3.955.057 4.296.013 2.202.539 35.524 - - 10.489.133

TOTAL 9.429.090 7.104.611 6.363.551 198.920 104.051 (37.500) 23.162.723

Mar/19

Consolidado R$ mil


até 1 Ano

Acima de 1 ano

até 5 Anos

Acima de 5

Anos

Vencidos Acima


Conta garantida 151.541 - - - - - 151.541

Empréstimos 2.029.932 1.360.879 1.653.302 4.905 13.303 - 5.062.321

Financiamento com interveniência 19.697 2.248 8.027 - - - 29.972


Financiamentos à exportação 683.694 638.747 756.591 - 2.582 - 2.081.614


Repasses de captação externa 1.698 1.658 50.613 - - - 53.969

Títulos e créditos a receber 678.494 105.477 61.522 2.671 445 - 848.609


e rendas a receber 457.931 93.844 - - - - 551.775

Financiamentos em moeda estrangeira 395.932 300.660 142.895 - - - 839.487

Financiamentos imobiliário 91.810 133.513 330.056 - - - 555.379


honradas - - - - 66.031 - 66.031



SUBTOTAL 5.274.205 3.198.208 3.968.059 126.374 82.735 (50.000) 12.599.581

Créditos Abertos para importação 117.334 - - - - - 117.334

Fianças prestadas a clientes 3.477.764 4.435.031 2.530.529 37.356 - - 10.480.680

SUBTOTAL 3.595.098 4.435.031 2.530.529 37.356 - - 10.598.014

TOTAL 8.869.303 7.633.239 6.498.588 163.730 82.735 (50.000) 23.197.595

Dez/18


Consolidado R$ mil


até 1 Ano

Acima de 1 ano

até 5 Anos

Acima de 5

Anos

Vencidos Acima


Conta garantida 187.365 8.178 - - 338 - 195.881

Empréstimos 1.949.646 1.347.207 1.745.529 7.491 5.240 - 5.055.113

Financiamento com interveniência 724 11.927 9.311 - - - 21.962




Repasses de captação externa 773 1.549 47.048 - - - 49.370

Títulos e créditos a receber 450.817 25.094 31.220 - 713 - 507.844


e rendas a receber 412.187 149.556 - - 12.810 - 574.553


Financiamentos imobiliário 94.627 87.196 308.703 - 170 - 490.696



SUBTOTAL 4.954.803 2.975.439 4.016.929 161.275 22.084 (50.000) 12.080.530

Créditos Abertos para importação 6.531 113.872 - - - - 120.403

Fianças prestadas a clientes 3.641.235 3.519.734 3.383.432 - - - 10.544.401

SUBTOTAL 3.647.766 3.633.606 3.383.432 - - - 10.664.804

TOTAL 8.602.569 6.609.045 7.400.361 161.275 22.084 (50.000) 22.745.334

Set/18

Consolidado R$ mil


até 1 Ano

Acima de 1 ano

até 5 Anos

Acima de 5

Anos

Vencidos Acima


Conta garantida 136.876 5.547 - - 612 - 143.035

Empréstimos 1.863.848 1.261.274 1.770.092 8.538 12.371 - 4.916.123

Financiamento com interveniência 75 11.605 10.275 - - - 21.955



Financiamentos rurais e agroindustriais 690.620 287.773 647.607 115.777 1.519 - 1.743.296

Repasses de captação externa 891 1.144 35.219 - - - 37.254

Títulos e créditos a receber 482.106 47.672 5.284 - 630 - 535.692


e rendas a receber 435.673 143.563 - - 1.379 - 580.615




honradas - - - - 24.173 - 24.173



SUBTOTAL 5.092.748 2.702.827 4.056.865 174.634 48.362 (50.000) 12.025.436

Créditos Abertos para importação 16.561 109.660 - - - - 126.221


SUBTOTAL 3.098.956 3.557.791 4.045.795 - - - 10.702.542

TOTAL 8.191.704 6.260.618 8.102.660 174.634 48.362 (50.000) 22.727.978

Jun/18



5. Instrumentos Mitigadores do Risco de Crédito

Os instrumentos mitigadores do risco de crédito visam reduzir a exposição potencial do Banco a este tipo de risco, conforme circulares BACEN nºs 3.644/13 e 3.809/16.

Ressaltamos que compromissadas com títulos do Tesouro Nacional são consideradas na definição dos ponderadores conforme estabelecido nas Circulares BACEN nºs 3.644/13, 3.679/13, 3.696/14 e 3.809/16.

5.1 Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigadores

Consolidado R$ mil


até 1 Ano

Acima de 1 ano

até 5 Anos

Acima de 5

Anos

Vencidos Acima


Conta garantida 146.013 - - - 268 - 146.281

Empréstimos 1.677.209 1.255.621 1.892.321 12.669 17.773 - 4.855.593

Financiamento com interveniência 10.070 642 11.238 - - - 21.950


Financiamentos à exportação 650.091 500.704 750.132 - 213 - 1.901.140

Financiamentos rurais e agroindustriais 680.678 380.924 567.863 95.331 1.083 - 1.725.879

Repasses de captação externa 676 731 30.339 - - - 31.746

Títulos e créditos a receber 477.382 50.287 4.578 1.925 793 - 534.965


e rendas a receber 363.905 89.265 - - 35 - 453.205




honradas 61.407 - - - 184 - 61.591



SUBTOTAL 4.815.020 2.626.050 4.020.111 163.998 20.689 (50.000) 11.595.868

Créditos Abertos para importação 241 9.296 - - - - 9.537


SUBTOTAL 2.801.767 3.294.800 4.496.368 - - - 10.592.935

TOTAL 7.616.787 5.920.850 8.516.479 163.998 20.689 (50.000) 22.188.803

Mar/18

Consolidado R$ mil

Mitigador Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Aval, fiança ou qualquer outra modalidade

de garantia pessoal, e coobrigação em

cessão de créditos;

95.039 110.868 151.764 151.148 181.734

Acordos para a compensação e liquidação de

obrigações no âmbito do Sistema Financeiro

Nacional (SFN), nos termos da Resolução nº

3.263, de 24 de fevereiro de 2005

103.154 102.025 202.711 - 77.445

Depósitos à vista, depósitos a prazo, letras

financeiras de emissão própria, depósitos de

poupança, em ouro ou em títulos públicos

federais

6.682.998 3.678.614 3.403.182 2.800.100 2.930.434

TOTAL 6.881.191 3.891.507 3.757.657 2.951.248 3.189.613


5.2 Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigadores e por Fator de Ponderação de Risco do Instrumento Mitigador

5.3 Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigadores e por Fator de Ponderação de Risco da Contraparte

6. Risco de Crédito de Contraparte

O risco de crédito de contraparte é apurado seguindo as definições apresentadas nas Circulares BACEN nºs 3.644/13 e 3.809/16, de acordo com o Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO, enviado ao Banco Central do Brasil.

6.1 Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte

Inclui derivativos, operações a liquidar e operações compromissadas a serem liquidadas em câmaras de compensação e de liquidação nas quais a câmara atue ou não como contraparte central.

6.2 Valor Positivo Bruto dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito

Não são considerados os valores positivos relativos a acordos de compensação, conforme Resolução CMN n° 3.263/05.

Consolidado R$ mil

Mitigador

FPR de 0%

sobre

exposição de

crédito

FPR de 50%

sobre

exposição de

crédito

Total

FPR de 0%

sobre

exposição de

crédito

FPR de 50%

sobre

exposição de

crédito

Total

FPR de 0%

sobre

exposição de

crédito

FPR de 50%

sobre

exposição de

crédito

Total

FPR de 0%

sobre

exposição de

crédito

FPR de 50%

sobre

exposição de

crédito

Total

FPR de 0%

sobre

exposição de

crédito

FPR de 50%

sobre

exposição de

crédito

Total

Aval, fiança ou qualquer outra modalidade

de garantia pessoal, e coobrigação em

cessão de créditos;

- 95.039 95.039 - 110.868 110.868 - 151.764 151.764 - 151.148 151.148 - 181.734 181.734

Acordos para a compensação e liquidação de

obrigações no âmbito do Sistema Financeiro

Nacional (SFN), nos termos da Resolução nº

3.263, de 24 de fevereiro de 2005

103.154 - 103.154 102.025 - 102.025 202.711 - 202.711 - - - 77.445 - 77.445

Depósitos à vista, depósitos a prazo, letras

financeiras de emissão própria, depósitos de

poupança, em ouro ou em títulos públicos

federais

6.682.998 - 6.682.998 3.678.614 - 3.678.614 3.403.182 - 3.403.182 2.800.100 - 2.800.100 2.930.434 - 2.930.434

TOTAL 6.786.152 95.039 6.881.191 3.780.639 110.868 3.891.507 3.605.893 151.764 3.757.657 2.800.100 151.148 2.951.248 3.007.879 181.734 3.189.613

Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Consolidado R$ mil

FPR da Contraparte Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

FPR 20% 4.995.776 2.323.175 2.060.831 1.429.252 1.146.764

FPR 50% 336.237 425.825 547.936 327.970 703.897

FPR 85% 314.283 309.883 343.621 357.914 318.059

FPR 100% 1.234.895 832.624 805.269 836.112 1.020.893

TOTAL 6.881.191 3.891.507 3.757.657 2.951.248 3.189.613

Consolidado R$ mil

Câmaras de Compensação Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

a) Câmaras de Compensação

(atua como contraparte central) 29.100.935 19.783.561 17.990.718 18.383.168 19.506.209

b) Câmaras de Compensação

(não atua como contraparte central) 21.635.795 20.410.402 16.884.162 21.648.594 26.024.217

Consolidado R$ mil


Derivativos (*) 1.049.692 1.051.580 941.727 787.289 482.406

Operações compromissadas (**) 7.453.620 6.697.443 5.244.615 4.762.661 4.413.372

Operações a liquidar 232.386 123.414 429.701 415.722 235.552

TOTAL 8.735.698 7.872.437 6.616.043 5.965.672 5.131.330

(*) Para os derivativos estamos considerando toda posição ativa (a receber) sem fazer o netting com as posições passivas com as mesmas instituições.

(**) Para operações compromissadas, o valor positivo considerado é o valor contabil dos contratos.



6.3 Valor das Garantias que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:

a) sejam mantidas ou custodiadas na própria instituição; b) tenham por finalidade exclusiva a constituição de garantia para as operações a que se vinculem; c) estejam sujeitas à movimentação, exclusivamente, por ordem da instituição depositária; e d) estejam imediatamente disponíveis para a instituição depositária no caso de inadimplência do devedor ou de necessidade de sua realização;

6.4 Exposição Global Líquida ao Risco de Crédito de Contraparte

Exposição Global Líquida ao risco de Crédito de Contraparte, definida como a exposição de crédito de contraparte líquida dos efeitos dos acordos de compensação e do valor das garantias.

7. Cessão de Crédito e Operações com TVM Oriundos de Processos de Securitização

O Banco realiza operações de cessão e de aquisição de crédito na busca de oportunidade no mercado financeiro. O instrumento mais utilizado é a aquisição de recebíveis sem retenção de risco pelo cedente que possui como objetivo a geração de ativos. As cessões de crédito com ou sem retenção de risco pela Instituição são realizadas pontualmente de acordo com as oportunidades de mercado. O Banco ABC Brasil possui em sua carteira títulos e valores mobiliários oriundos de processos de securitização, é composta por Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Conforme circular nº 3.648 do Bacen, define-se como a utilização de um fluxo de recebimentos associado a um conjunto de ativos subjacentes para remuneração de títulos de securitização estruturados em, no mínimo, duas classes de priorização de pagamento, podendo ser classificado como tradicional ou sintético.

7.1. Cessão Sem Retenção de Riscos Realizada nos Últimos 12 Meses

Consolidado R$ mil


(-) Garantias 6.372.905 6.251.093 5.098.648 4.359.529 4.222.693

Consolidado R$ mil


Derivativos 1.049.692 1.051.580 941.727 787.289 482.406

Operações compromissadas 1.080.715 446.350 145.967 403.132 190.679

Operações a liquidar 232.386 123.414 429.701 415.722 235.552

TOTAL 2.362.793 1.621.344 1.517.395 1.606.143 908.637

Consolidado R$ mil

Operações cedidas nos ultimos 12

mesesMar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

Indústria - 2.235 - - -

Serviços - 3.631 - 6.805 -

TOTAL - 5.866 - 6.805 -


7.2. Saldo das Exposições Adquiridas Os saldos apresentados estão líquidos de Provisões

Consolidado R$ mil

Tipo de Exposição Tipo de CedenteAquisição Com

Retenção de Risco do

Aquisição Sem

Retenção de Risco do Mar/19

Títulos e créditos a receber Dentro do Sistema

Financeiro Nacional - 104.348 104.348

Fora do Sistema


Creditos vinculados a operações de cessão Dentro do Sistema

Financeiro Nacional - - -

Fora do Sistema

Financeiro Nacional 17.620 - 17.620

TOTAL 17.620 697.720 715.340

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem

Retenção de Risco do Dez/18



Fora do Sistema




Fora do Sistema


TOTAL 18.788 809.481 828.269

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem

Retenção de Risco do Set/18



Fora do Sistema




Fora do Sistema


TOTAL 19.847 444.565 464.412

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem

Retenção de Risco do Jun/18



Fora do Sistema




Fora do Sistema


TOTAL 20.749 498.114 518.863

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem




Fora do Sistema




Fora do Sistema


TOTAL 21.776 523.251 545.027



7.3. Exposições de Securitização

7.4. Saldo das Exposições Ativas Cedidas Com Coobrigação

Consolidado R$ mil

Tipo de Securitização Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

CRI-Securitização Tradicional¹ - - - - 106.564

CRA-Securitização Tradicional¹ 84.513 86.973 37.208 37.266 37.528

TOTAL 84.513 86.973 37.208 37.266 144.092

¹ Securitização tradicional é o processo em que o fluxo de recebimento associado

a um conjunto de ativos subjacentes é utilizado para remuneração de títulos de securitização.

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem


Outros Créditos Dentro do Sistema


TOTAL - - -

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem

Retenção de Risco do Dez/18



TOTAL - - -

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem

Retenção de Risco do Set/18



TOTAL - - -

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem

Retenção de Risco do Jun/18



TOTAL - - -

Consolidado R$ mil



Aquisição Sem




TOTAL - - -


8. Risco de Mercado

As operações do Banco são segmentadas em dois tipos de carteira, de acordo com a intenção/estratégia de negociação.

A carteira de trading engloba todas as operações e instrumentos financeiros, com a intenção de negociação no curto prazo ou giro rápido, visando obter resultados a partir das variações de preços e taxas de mercado dos instrumentos financeiros, derivativos ou não.

A carteira de banking, também chamada de não negociação, inclui todas as demais operações ou instrumentos financeiros que não estão incluídas na carteira de negociação, que não possuem a intenção exclusiva de serem negociadas no curto prazo.

O quadro abaixo apresenta o valor total da carteira de negociação (trading) por fator de risco de mercado relevante, segmentado entre posições compradas e vendidas.

A seguir demonstramos o total da exposição a instrumentos financeiros derivativos por categoria de fator de risco de mercado, segmentado entre posições compradas e vendidas e segregado em operações realizadas por conta própria com e sem contraparte central, subdivididos entre Brasil e exterior.



9. Razão de Alavancagem

9.1 Anexo 1-Resumo Comparativo entre Demonstrações Financeiras Publicadas e Razão de Alavancagem

R$ mil

Número Item

da Linha Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

1 Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas 33.844.450 32.728.775 31.329.947 30.923.041 28.362.556

2 Ajuste decorrente de diferenças de consolidação contábil (4.377.749) (3.487.783) (3.276.035) (3.389.050) 2.561.984

4

Ajuste relativo aos valores de referência ajustados e aos ganhos

potenciais futuros em operações com instrumentos financeiros

derivativos 2.143.992 1.330.602 773.486 888.210 1.049.438

5Ajuste relativo a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e

valores mobiliários (176.462) (278.669) (254.184) (391.870) (533.405)

6Ajuste relativo a operações não contabilizadas no ativo total do

conglomerado prudencial 10.235.557 10.460.945 10.535.683 10.710.481 10.283.909

7 Outros ajustes 407.898 462.584 446.129 328.385 294.896

8 Exposição Total 42.077.686 41.216.454 39.555.026 39.069.197 42.019.378


9.2 Anexo 2-Modelo Comum de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem

R$ mil

Número Item

da Linha Mar/19 Dez/18 Set/18 Jun/18 Mar/18

1

Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos,

títulos e valores mobiliários recebidos por empréstimo e revenda a

liquidar em operações compromissadas 22.359.271 22.821.619 22.626.637 23.265.740 22.020.224

2

Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na

apuração do Nível I (143.701) (89.191) (128.425) (252.231) (158.311)

3 Total das exposições contabilizadas no BP 22.215.570 22.732.428 22.498.212 23.013.509 21.861.913

4 Valor de reposição em operações com derivativos 1.095.581 1.154.134 1.048.671 888.123 504.229

5 Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos 2.143.992 1.330.602 773.486 888.210 1.049.438

11

Total das exposições relativas a operações com instrumentos

financeiros derivativos 3.239.573 2.484.736 1.822.157 1.776.333 1.553.667

12

Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de

TVM 6.563.438 5.817.015 4.953.157 3.960.743 4.033.873

13

Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo

de TVM (176.462) (278.669) (254.184) (391.870) (533.405)

14 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte 10 - - - 2

16

Total das exposições relativas a operações compromissadas e de

empréstimo de títulos e valores mobiliários 6.386.986 5.538.346 4.698.973 3.568.873 3.500.470

17 Valor de referência das operações não contabilizadas no BP 11.805.509 11.955.025 12.169.348 12.714.553 12.002.452

18

Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não

contabilizadas no BP (1.569.952) (1.494.080) (1.633.665) (2.004.071) (1.718.543)

19 Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial 10.235.557 10.460.945 10.535.683 10.710.482 10.283.909

20 Nível I 3.770.055 3.639.934 3.478.405 3.367.454 3.398.481

21 Exposição Total 42.077.686 41.216.455 39.555.025 39.069.197 37.199.959

22 Razão de Alavancagem de Basileia III 8,96% 8,83% 8,79% 8,62% 9,14%

Razão de Alavancagem (RA)

Itens contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)

Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos

Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores

Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)

Capital e Exposição Total

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