8/19/2019 Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

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B+EDUCA

Fondo Deuda Mercado 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

CARTERA DE VALORES AL 29 FEBRERO, 2016

Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable %TÍTULOS PARA NEGOCIAR

INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA

VALORES GUBERNAMENTALESLD BONDESD 160303 HR AAA 838,714,966.30 5.46

LD BONDESD 160407 AAA(mex) 701,258,082.00 4.57

LD BONDESD 160505 HR AAA 2,830,235,029.63 18.43

LD BONDESD 160630 HR AAA 1,406,285,878.48 9.16

LD BONDESD 160707 mxAAA 355,324,132.75 2.31

LD BONDESD 160901 HR AAA 1,297,386,676.35 8.45

LD BONDESD 170223 HR AAA 748,713,983.19 4.88

TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA   8,177,918,748.70 53.26

TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR   8,177,918,748.70 53.26

OPERACIONES DE REPORTO

REPORTADOIQ BPAG91 180201 HR AAA 480,673,572.70 3.13

IQ BPAG91 180405 HR AAA 484,268,687.05 3.15

IS BPA182 210311 HR AAA 1,188,709,443.36 7.74

IS BPA182 220310 mxAAA 931,523,138.85 6.07

LD BONDESD 171019 HR AAA 90,009,780.29 .59

LD BONDESD 180215 HR AAA 1,991,502,403.98 12.97

LD BONDESD 200730 mxAAA 2,008,936,450.77 13.08

TOTAL OPERACIONES DE REPORTO   7,175,623,477.00 46.74

TOTAL DE INVERSION EN VALORES   15,353,542,225.70 100.00

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN108 AAA/1

VaR Promedio Mes Límite de VaR0.001588% 0.030%

Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de

escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida

para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se

ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95 de

confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana

  El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores

estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo

debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de

los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los

factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar

algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo

anterior implica que el riesgo asociado es alto.

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