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Desigualdades funcionales y convergencia deprocesos de difusion
Dirigido por el Prof. J. L. Vazquez
J. Becerra1 F.J. Carmona2 M.C. Molero2 P. Palacios3
A. Torregrosa4
1Universidad de Extremadura
2Universidad de Sevilla
3Universidad de Zaragoza
4Universidad Complutense de Madrid
Escuela-Taller de la Red de Analisis Funcional, Caceres 2017
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Introduccion
En primer lugar trabajaremos en torno al problema de Cauchy{ut = ∆xu,
u(x , 0) = u0(x)
donde u : Rn × [0,∞)→ R.
Resolveremos en primer lugar la ecuacion, haciendo uso de la transforma-da de Fourier:
F : L2(RN)→ L2(RN), Fu(ξ) :=
∫RN
u(x)e−ixξdx ,
que es un operador lineal y continuo. Denotaremos Fu = u.
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Introduccion
En primer lugar trabajaremos en torno al problema de Cauchy{ut = ∆xu,
u(x , 0) = u0(x)
donde u : Rn × [0,∞)→ R.
Resolveremos en primer lugar la ecuacion, haciendo uso de la transforma-da de Fourier:
F : L2(RN)→ L2(RN), Fu(ξ) :=
∫RN
u(x)e−ixξdx ,
que es un operador lineal y continuo. Denotaremos Fu = u.
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Solucion fundamental de la ecuacion del calor
Aplicando la transformada de Fourier a la ecuacion del calor obtenemos:
ut = −|ξ|2u, u(ξ, t) = u0(ξ) e−ξ2t
Para encontrar la solucion original, deberemos aplicar la inversa de la trans-
formada, y teniendo en cuenta que f ∗ g = f · g :
u(x , t) = u0(x) ∗ Gt(x)
donde Gt(x) := F−1(e−ξ2t) = 1
(4πt)N/2 e−x2/4t es el nucleo de la ecuacion
del calor. Ası,
u(x , t) =1
(4πt)N/2
∫RN
u0(y)e−(x−y)2
4t dy .
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Probaremos varios resultados de convergencia segun distintas hipotesis so-bre el dato inicial:
• u0 ∈ L1(RN)
• u0 ∈ L1(RN) con momento de orden 1 finito
• u0 ∈ L1(RN) con momento de orden 1 signado nulo y momento deorden 2 finito
Ademas, nos plantearemos la convergencia en L2(RN) de u mediante elmetodo de las entropıas, empleando renormalizacion y la desigualdad dePoincare Gaussiana.
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Probaremos varios resultados de convergencia segun distintas hipotesis so-bre el dato inicial:
• u0 ∈ L1(RN)
• u0 ∈ L1(RN) con momento de orden 1 finito
• u0 ∈ L1(RN) con momento de orden 1 signado nulo y momento deorden 2 finito
Ademas, nos plantearemos la convergencia en L2(RN) de u mediante elmetodo de las entropıas, empleando renormalizacion y la desigualdad dePoincare Gaussiana.
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La ecuacion del calor fraccionaria
Definicion
Se define el Laplaciano fraccionario de u : RN × [0,∞)→ R a unafuncion (−∆)su definida mediante la transformada de Fourier,
(−∆)su = |ξ|2s u.
Tiene sentido plantear la ecuacion del calor fraccionaria:{ut + (−∆)su = 0,
u(x , 0) = u0(x)
Un desarrollo analogo al anterior concluye
u(x , t) = u0(x) ∗ Pt(x)
donde Pt(x) = F−1(e−|ξ|2s t) ∈ C∞(RN × (0,∞)), por ser e−ξ
2s t unafuncion de la clase de las distribuciones temperadas.
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La ecuacion del calor fraccionaria
Definicion
Se define el Laplaciano fraccionario de u : RN × [0,∞)→ R a unafuncion (−∆)su definida mediante la transformada de Fourier,
(−∆)su = |ξ|2s u.
Tiene sentido plantear la ecuacion del calor fraccionaria:{ut + (−∆)su = 0,
u(x , 0) = u0(x)
Un desarrollo analogo al anterior concluye
u(x , t) = u0(x) ∗ Pt(x)
donde Pt(x) = F−1(e−|ξ|2s t) ∈ C∞(RN × (0,∞)), por ser e−ξ
2s t unafuncion de la clase de las distribuciones temperadas.
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La ecuacion del calor fraccionaria
Definicion
Se define el Laplaciano fraccionario de u : RN × [0,∞)→ R a unafuncion (−∆)su definida mediante la transformada de Fourier,
(−∆)su = |ξ|2s u.
Tiene sentido plantear la ecuacion del calor fraccionaria:{ut + (−∆)su = 0,
u(x , 0) = u0(x)
Un desarrollo analogo al anterior concluye
u(x , t) = u0(x) ∗ Pt(x)
donde Pt(x) = F−1(e−|ξ|2s t) ∈ C∞(RN × (0,∞)), por ser e−ξ
2s t unafuncion de la clase de las distribuciones temperadas.
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Para s ∈ (0, 1) en general no hay formula explıcita del nucleo. En cambio,sı la hay para s = 1/2:
P1/2(x , t) = cNt
(t2 + x2)N+1
2
Lo que sı se conoce es que todos los Pt(x) tienen una dependencia especialdel tiempo llamada autosemejanza, que permiten escribir los nucleos como
Pt(x) = t−N2s F (|x |t− 1
2s ) = t−N2s G (|x |2t−
1s )
(G es tal que F (ξ) = G (ξ2) ). Notese que tenemos 12 F ′(ξ) = G ′(ξ2)ξ.
Es conocido (R. M. Blumenthal, R. K. Getoor. Some Theorems onStable Processes, Trans. Amer. Math. Soc. 95 (1960), 263–273) que F (ξ)tiene aproximadamente la forma
F (ξ) ≈ c
(1 + ξ2)N+2s
2
, y Pt(x) � t
(t1s + x2)
N+2s2
.
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Para s ∈ (0, 1) en general no hay formula explıcita del nucleo. En cambio,sı la hay para s = 1/2:
P1/2(x , t) = cNt
(t2 + x2)N+1
2
Lo que sı se conoce es que todos los Pt(x) tienen una dependencia especialdel tiempo llamada autosemejanza, que permiten escribir los nucleos como
Pt(x) = t−N2s F (|x |t− 1
2s ) = t−N2s G (|x |2t−
1s )
(G es tal que F (ξ) = G (ξ2) ). Notese que tenemos 12 F ′(ξ) = G ′(ξ2)ξ.
Es conocido (R. M. Blumenthal, R. K. Getoor. Some Theorems onStable Processes, Trans. Amer. Math. Soc. 95 (1960), 263–273) que F (ξ)tiene aproximadamente la forma
F (ξ) ≈ c
(1 + ξ2)N+2s
2
, y Pt(x) � t
(t1s + x2)
N+2s2
.
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De igual forma, ahora para el Laplaciano fraccionario, probaremos variosresultados de convergencia segun distintas hipotesis sobre el dato inicial
• u0 ∈ L1(RN)
• u0 ∈ L1(RN) con momento de orden 1 finito
• u0 ∈ L1(RN) con momento de orden 1 signado nulo y momento deorden 2 finito
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Comportamiento asintotico de la ecuacion del calor
Teorema
Sea u0 ∈ L1(RN) con M(u0) =∫RN |u0(y)| dy y
N1(u0) =
∫RN
|y u0(y)| dy < +∞.
Entonces,tN/2‖u(x , t)−M(u0)Gt(x)‖L∞(RN ) −→ 0
con orden de convergencia O(1/t1/2), siendo Gt(x) = 1(4πt)N/2 e−
|x|24t el
nucleo de Gauss para la ecuacion del calor.
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Demostracion:
u(x , t)−M(u0) Gt(x)
= Gt ∗ u0(x)−M(u0) Gt(x)
=
∫RN
Gt(x − y)u0(y) dy −∫RN
u0(y) dy Gt(x)
=
∫RN
u0(y)[Gt(x − y)− Gt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂s Gt(x − sy) ds
)dy
= −∫RN
u0(y)
∫ 1
0
⟨− y ,
−(x − sy)
2t(4πt)N/2e−
(x−sy)2
4t
⟩ds dy
= − (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
,
siendo f (x , y , s) = e−(x−sy)2
4tx−syt1/2 .
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Demostracion:
u(x , t)−M(u0) Gt(x) = Gt ∗ u0(x)−M(u0) Gt(x)
=
∫RN
Gt(x − y)u0(y) dy −∫RN
u0(y) dy Gt(x)
=
∫RN
u0(y)[Gt(x − y)− Gt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂s Gt(x − sy) ds
)dy
= −∫RN
u0(y)
∫ 1
0
⟨− y ,
−(x − sy)
2t(4πt)N/2e−
(x−sy)2
4t
⟩ds dy
= − (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
,
siendo f (x , y , s) = e−(x−sy)2
4tx−syt1/2 .
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Demostracion:
u(x , t)−M(u0) Gt(x) = Gt ∗ u0(x)−M(u0) Gt(x)
=
∫RN
Gt(x − y)u0(y) dy −∫RN
u0(y) dy Gt(x)
=
∫RN
u0(y)[Gt(x − y)− Gt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂s Gt(x − sy) ds
)dy
= −∫RN
u0(y)
∫ 1
0
⟨− y ,
−(x − sy)
2t(4πt)N/2e−
(x−sy)2
4t
⟩ds dy
= − (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
,
siendo f (x , y , s) = e−(x−sy)2
4tx−syt1/2 .
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Demostracion:
u(x , t)−M(u0) Gt(x) = Gt ∗ u0(x)−M(u0) Gt(x)
=
∫RN
Gt(x − y)u0(y) dy −∫RN
u0(y) dy Gt(x)
=
∫RN
u0(y)[Gt(x − y)− Gt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂s Gt(x − sy) ds
)dy
= −∫RN
u0(y)
∫ 1
0
⟨− y ,
−(x − sy)
2t(4πt)N/2e−
(x−sy)2
4t
⟩ds dy
= − (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
,
siendo f (x , y , s) = e−(x−sy)2
4tx−syt1/2 .
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Demostracion:
u(x , t)−M(u0) Gt(x) = Gt ∗ u0(x)−M(u0) Gt(x)
=
∫RN
Gt(x − y)u0(y) dy −∫RN
u0(y) dy Gt(x)
=
∫RN
u0(y)[Gt(x − y)− Gt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂s Gt(x − sy) ds
)dy
= −∫RN
u0(y)
∫ 1
0
⟨− y ,
−(x − sy)
2t(4πt)N/2e−
(x−sy)2
4t
⟩ds dy
= − (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
,
siendo f (x , y , s) = e−(x−sy)2
4tx−syt1/2 .
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Demostracion:
u(x , t)−M(u0) Gt(x) = Gt ∗ u0(x)−M(u0) Gt(x)
=
∫RN
Gt(x − y)u0(y) dy −∫RN
u0(y) dy Gt(x)
=
∫RN
u0(y)[Gt(x − y)− Gt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂s Gt(x − sy) ds
)dy
= −∫RN
u0(y)
∫ 1
0
⟨− y ,
−(x − sy)
2t(4πt)N/2e−
(x−sy)2
4t
⟩ds dy
= − (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
,
siendo f (x , y , s) = e−(x−sy)2
4tx−syt1/2 .
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Demostracion:
u(x , t)−M(u0) Gt(x) = Gt ∗ u0(x)−M(u0) Gt(x)
=
∫RN
Gt(x − y)u0(y) dy −∫RN
u0(y) dy Gt(x)
=
∫RN
u0(y)[Gt(x − y)− Gt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂s Gt(x − sy) ds
)dy
= −∫RN
u0(y)
∫ 1
0
⟨− y ,
−(x − sy)
2t(4πt)N/2e−
(x−sy)2
4t
⟩ds dy
= − (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy ,
siendo f (x , y , s) = e−(x−sy)2
4tx−syt1/2 .
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Ahora, tomando valor absoluto:
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)|
=
∣∣∣∣− (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
∣∣∣∣≤ C t−
N+12
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|〈y , f (x , y , s)〉| ds dy
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|y | |f (x , y , s)| ds dy
Empleando el cambio de variable ξ = x−syt1/2 se comprueba facilmente que
|f | = |ξe−ξ2/4| < +∞. Con ello,
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−N+1
2
∫RN
|yu0(y)| dy
∫ 1
0
ds
= C t−N+1
2 N1(u0).
Por tanto, tN/2|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−1/2N1(u0).
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Ahora, tomando valor absoluto:
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| =
∣∣∣∣− (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
∣∣∣∣
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|〈y , f (x , y , s)〉| ds dy
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|y | |f (x , y , s)| ds dy
Empleando el cambio de variable ξ = x−syt1/2 se comprueba facilmente que
|f | = |ξe−ξ2/4| < +∞. Con ello,
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−N+1
2
∫RN
|yu0(y)| dy
∫ 1
0
ds
= C t−N+1
2 N1(u0).
Por tanto, tN/2|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−1/2N1(u0).
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Ahora, tomando valor absoluto:
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| =
∣∣∣∣− (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
∣∣∣∣≤ C t−
N+12
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|〈y , f (x , y , s)〉| ds dy
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|y | |f (x , y , s)| ds dy
Empleando el cambio de variable ξ = x−syt1/2 se comprueba facilmente que
|f | = |ξe−ξ2/4| < +∞. Con ello,
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−N+1
2
∫RN
|yu0(y)| dy
∫ 1
0
ds
= C t−N+1
2 N1(u0).
Por tanto, tN/2|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−1/2N1(u0).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Ahora, tomando valor absoluto:
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| =
∣∣∣∣− (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
∣∣∣∣≤ C t−
N+12
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|〈y , f (x , y , s)〉| ds dy
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|y | |f (x , y , s)| ds dy
Empleando el cambio de variable ξ = x−syt1/2 se comprueba facilmente que
|f | = |ξe−ξ2/4| < +∞. Con ello,
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−N+1
2
∫RN
|yu0(y)| dy
∫ 1
0
ds
= C t−N+1
2 N1(u0).
Por tanto, tN/2|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−1/2N1(u0).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Ahora, tomando valor absoluto:
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| =
∣∣∣∣− (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
∣∣∣∣≤ C t−
N+12
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|〈y , f (x , y , s)〉| ds dy
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|y | |f (x , y , s)| ds dy
Empleando el cambio de variable ξ = x−syt1/2 se comprueba facilmente que
|f | = |ξe−ξ2/4| < +∞.
Con ello,
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−N+1
2
∫RN
|yu0(y)| dy
∫ 1
0
ds
= C t−N+1
2 N1(u0).
Por tanto, tN/2|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−1/2N1(u0).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Ahora, tomando valor absoluto:
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| =
∣∣∣∣− (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
∣∣∣∣≤ C t−
N+12
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|〈y , f (x , y , s)〉| ds dy
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|y | |f (x , y , s)| ds dy
Empleando el cambio de variable ξ = x−syt1/2 se comprueba facilmente que
|f | = |ξe−ξ2/4| < +∞. Con ello,
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−N+1
2
∫RN
|yu0(y)| dy
∫ 1
0
ds
= C t−N+1
2 N1(u0).
Por tanto, tN/2|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−1/2N1(u0).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Ahora, tomando valor absoluto:
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| =
∣∣∣∣− (4πt)−N/2
2t1/2
∫RN
u0(y)
∫ 1
0
〈y , f (x , y , s)〉 ds dy
∣∣∣∣≤ C t−
N+12
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|〈y , f (x , y , s)〉| ds dy
≤ C t−N+1
2
∫RN
|u0(y)|∫ 1
0
|y | |f (x , y , s)| ds dy
Empleando el cambio de variable ξ = x−syt1/2 se comprueba facilmente que
|f | = |ξe−ξ2/4| < +∞. Con ello,
|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−N+1
2
∫RN
|yu0(y)| dy
∫ 1
0
ds
= C t−N+1
2 N1(u0).
Por tanto, tN/2|u(x , t)−M(u0) Gt(x)| ≤ C t−1/2N1(u0).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Teorema
Sea u0 ∈ L1(RN) con M(u0) =∫RN |u0(y)| dy . Entonces,
tN/2‖u(x , t)−M(u0)Gt(x)‖L∞(RN ) −→ 0
siendo Gt(x) = 1(4πt)N/2 e−
|x|24t el nucleo de Gauss para la ecuacion del
calor.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Demostracion
Dado que Cc(RN) es denso en L1(RN), prefijado δ > 0, existe una funcionu0,δ ∈ Cc(RN) con sop(u0,δ) = Kδ ⊂ B(0,R) compacto en RN tal que
‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ δ.
Lema (estimaciones Lp–Lq). Sea u0 ∈ Lp(RN). Entonces, existe unaconstante C = C (N, p, q) > 0 tal que
‖u(t)‖Lq(RN ) ≤Cp,q
tN2 ( 1
p−1q )‖u0‖Lp(RN ).
Denotamos por uδ la solucion del problema de calor con dato inicial u0,δ,de forma que por linealidad u − uδ es solucion del problema de calor condato inicial u0 − u0,δ y en virtud del lema anterior,
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct−N/2‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ Cδt−N/2
cualquiera que sea t > 0.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Demostracion
Dado que Cc(RN) es denso en L1(RN), prefijado δ > 0, existe una funcionu0,δ ∈ Cc(RN) con sop(u0,δ) = Kδ ⊂ B(0,R) compacto en RN tal que
‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ δ.
Lema (estimaciones Lp–Lq). Sea u0 ∈ Lp(RN). Entonces, existe unaconstante C = C (N, p, q) > 0 tal que
‖u(t)‖Lq(RN ) ≤Cp,q
tN2 ( 1
p−1q )‖u0‖Lp(RN ).
Denotamos por uδ la solucion del problema de calor con dato inicial u0,δ,de forma que por linealidad u − uδ es solucion del problema de calor condato inicial u0 − u0,δ y en virtud del lema anterior,
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct−N/2‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ Cδt−N/2
cualquiera que sea t > 0.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Demostracion
Dado que Cc(RN) es denso en L1(RN), prefijado δ > 0, existe una funcionu0,δ ∈ Cc(RN) con sop(u0,δ) = Kδ ⊂ B(0,R) compacto en RN tal que
‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ δ.
Lema (estimaciones Lp–Lq). Sea u0 ∈ Lp(RN). Entonces, existe unaconstante C = C (N, p, q) > 0 tal que
‖u(t)‖Lq(RN ) ≤Cp,q
tN2 ( 1
p−1q )‖u0‖Lp(RN ).
Denotamos por uδ la solucion del problema de calor con dato inicial u0,δ,de forma que por linealidad u − uδ es solucion del problema de calor condato inicial u0 − u0,δ y en virtud del lema anterior,
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct−N/2‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ Cδt−N/2
cualquiera que sea t > 0.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Por otro lado, veamos que podemos aplicar el caso anterior a u0,δ.
• u0,δ ∈ L1(RN), pues en particular u0 ∈ Cc(RN).
• Su primer momento es finito:
N1(u0,δ) =
∫RN
|y || u0,δ(y)| dy =
∫K
|y || u0,δ(y)| dy < +∞
Por tanto, por el teorema anterior,
‖uδ(t)−M(u0,δ)‖L∞(RN ) ≤ Ct−N+1
2 N(u0,δ).
Para un t suficientemente grande se tiene que
tN/2‖uδ(t)−M(u0,δ)‖L∞(RN ) ≤ Ct−1/2N(u0,δ) ≤ Cδ.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Por otro lado, veamos que podemos aplicar el caso anterior a u0,δ.
• u0,δ ∈ L1(RN), pues en particular u0 ∈ Cc(RN).
• Su primer momento es finito:
N1(u0,δ) =
∫RN
|y || u0,δ(y)| dy =
∫K
|y || u0,δ(y)| dy < +∞
Por tanto, por el teorema anterior,
‖uδ(t)−M(u0,δ)‖L∞(RN ) ≤ Ct−N+1
2 N(u0,δ).
Para un t suficientemente grande se tiene que
tN/2‖uδ(t)−M(u0,δ)‖L∞(RN ) ≤ Ct−1/2N(u0,δ) ≤ Cδ.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Por otro lado, veamos que podemos aplicar el caso anterior a u0,δ.
• u0,δ ∈ L1(RN), pues en particular u0 ∈ Cc(RN).
• Su primer momento es finito:
N1(u0,δ) =
∫RN
|y || u0,δ(y)| dy =
∫K
|y || u0,δ(y)| dy < +∞
Por tanto, por el teorema anterior,
‖uδ(t)−M(u0,δ)‖L∞(RN ) ≤ Ct−N+1
2 N(u0,δ).
Para un t suficientemente grande se tiene que
tN/2‖uδ(t)−M(u0,δ)‖L∞(RN ) ≤ Ct−1/2N(u0,δ) ≤ Cδ.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Dos ultimas apreciaciones:
• Por ser ‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ δ, se tiene que |M(u0)−M(u0,δ)| ≤ δ.
• Ademas, Gt ≤ Ct−N/2.
Escribimos ahora:
‖u −M(u0)Gt‖L∞(RN ) = ‖u −M(u0)Gt + uδ(t)−M(u0,δ)Gt − uδ +M(u0,δ)‖L∞(RN )
≤ ‖u − uδ‖L∞(RN ) + ‖M(u0,δ)Gt −M(u0)Gt‖L∞(RN )+
‖uδ −M(u0,δ)Gt‖L∞(RN )
Por tanto, desde las anteriores desigualdades:
tN/2‖u(t)−M(u0)Gt‖∞ ≤ 3Cδ
para t suficientemente grande. Como δ > 0 es arbitrario, se concluye elresultado.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Dos ultimas apreciaciones:
• Por ser ‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ δ, se tiene que |M(u0)−M(u0,δ)| ≤ δ.
• Ademas, Gt ≤ Ct−N/2.
Escribimos ahora:
‖u −M(u0)Gt‖L∞(RN ) = ‖u −M(u0)Gt + uδ(t)−M(u0,δ)Gt − uδ +M(u0,δ)‖L∞(RN )
≤ ‖u − uδ‖L∞(RN ) + ‖M(u0,δ)Gt −M(u0)Gt‖L∞(RN )+
‖uδ −M(u0,δ)Gt‖L∞(RN )
Por tanto, desde las anteriores desigualdades:
tN/2‖u(t)−M(u0)Gt‖∞ ≤ 3Cδ
para t suficientemente grande. Como δ > 0 es arbitrario, se concluye elresultado.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Dos ultimas apreciaciones:
• Por ser ‖u0 − u0,δ‖L1(RN ) ≤ δ, se tiene que |M(u0)−M(u0,δ)| ≤ δ.
• Ademas, Gt ≤ Ct−N/2.
Escribimos ahora:
‖u −M(u0)Gt‖L∞(RN ) = ‖u −M(u0)Gt + uδ(t)−M(u0,δ)Gt − uδ +M(u0,δ)‖L∞(RN )
≤ ‖u − uδ‖L∞(RN ) + ‖M(u0,δ)Gt −M(u0)Gt‖L∞(RN )+
‖uδ −M(u0,δ)Gt‖L∞(RN )
Por tanto, desde las anteriores desigualdades:
tN/2‖u(t)−M(u0)Gt‖∞ ≤ 3Cδ
para t suficientemente grande. Como δ > 0 es arbitrario, se concluye elresultado.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Comportamiento asintotico de la ecuacion del calor
Supongamos ahora que N = 1, por simplicidad.
Teorema
Sea u0 ∈ L1(R), y supongamos que
N1s =
∫R
y u0(y) dy = 0, N2 =
∫R
y 2 |u0(y)| dy < +∞,
Entonces, tenemos estabilizacion de la solucion de la ecuacion del calorhacia la Gaussiana con una velocidad relativa de convergencia O(1/t)
Que el primer momento signado es nulo lo suponemos sin perdida de ge-neralidad, tras una traslacion posiblemente necesaria respecto de
1
M
∫R
y u0(y) dy , M =
∫R|u0(y)| dy .
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Comportamiento asintotico de la ecuacion del calor
Supongamos ahora que N = 1, por simplicidad.
Teorema
Sea u0 ∈ L1(R), y supongamos que
N1s =
∫R
y u0(y) dy = 0, N2 =
∫R
y 2 |u0(y)| dy < +∞,
Entonces, tenemos estabilizacion de la solucion de la ecuacion del calorhacia la Gaussiana con una velocidad relativa de convergencia O(1/t)
Que el primer momento signado es nulo lo suponemos sin perdida de ge-neralidad, tras una traslacion posiblemente necesaria respecto de
1
M
∫R
y u0(y) dy , M =
∫R|u0(y)| dy .
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Dado que el primer momento signado es finito, la funcion
V : R→ R, V (x) :=
∫ x
−∞y u0(y) dy
esta bien definida
y satisface las siguientes propiedades:
V es una funcion absolutamente continua y V ′ existe en casi todopunto, con V ′(y) = y u0(y) en casi todo y ∈ R en virtud delTeorema de Diferenciacion de Lebesgue
V (−∞) = 0 y V (+∞) = N1 = 0.∫ +∞
−∞|V (y)| dy ≤ N2 < +∞
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Dado que el primer momento signado es finito, la funcion
V : R→ R, V (x) :=
∫ x
−∞y u0(y) dy
esta bien definida y satisface las siguientes propiedades:
V es una funcion absolutamente continua y V ′ existe en casi todopunto, con V ′(y) = y u0(y) en casi todo y ∈ R en virtud delTeorema de Diferenciacion de Lebesgue
V (−∞) = 0 y V (+∞) = N1 = 0.∫ +∞
−∞|V (y)| dy ≤ N2 < +∞
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Dado que el primer momento signado es finito, la funcion
V : R→ R, V (x) :=
∫ x
−∞y u0(y) dy
esta bien definida y satisface las siguientes propiedades:
V es una funcion absolutamente continua y V ′ existe en casi todopunto, con V ′(y) = y u0(y) en casi todo y ∈ R en virtud delTeorema de Diferenciacion de Lebesgue
V (−∞) = 0 y V (+∞) = N1 = 0.
∫ +∞
−∞|V (y)| dy ≤ N2 < +∞
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Dado que el primer momento signado es finito, la funcion
V : R→ R, V (x) :=
∫ x
−∞y u0(y) dy
esta bien definida y satisface las siguientes propiedades:
V es una funcion absolutamente continua y V ′ existe en casi todopunto, con V ′(y) = y u0(y) en casi todo y ∈ R en virtud delTeorema de Diferenciacion de Lebesgue
V (−∞) = 0 y V (+∞) = N1 = 0.∫ +∞
−∞|V (y)| dy ≤ N2 < +∞
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En efecto, ∫ +∞
−∞|V (y)| dy =
∫ 0
−∞|V (y)| dy +
∫ ∞0
|V (y)| dy ;
y, por una parte, intercambiando el orden de integracion∫ 0
−∞|V (y)| dy =
∫ 0
−∞|∫ y
−∞z u0(z) dz |dy ≤
∫ 0
−∞
∫ y
−∞|z | |u0(z)| dz dy
=
∫ 0
∞
∫ 0
z
|z | |u0(z)| dy dz =
∫ 0
−∞z2|u0(z)| dz
Se deduce de manera analoga que∫∞
0|V (y)| dy ≤
∫∞0
z2|u0(z)| dz y ob-tenemos ası ∫ +∞
−∞|V (y)| dy ≤
∫ +∞
−∞z2|u0(z)| dz = N2
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En efecto, ∫ +∞
−∞|V (y)| dy =
∫ 0
−∞|V (y)| dy +
∫ ∞0
|V (y)| dy ;
y, por una parte, intercambiando el orden de integracion∫ 0
−∞|V (y)| dy =
∫ 0
−∞|∫ y
−∞z u0(z) dz |dy ≤
∫ 0
−∞
∫ y
−∞|z | |u0(z)| dz dy
=
∫ 0
∞
∫ 0
z
|z | |u0(z)| dy dz =
∫ 0
−∞z2|u0(z)| dz
Se deduce de manera analoga que∫∞
0|V (y)| dy ≤
∫∞0
z2|u0(z)| dz y ob-tenemos ası ∫ +∞
−∞|V (y)| dy ≤
∫ +∞
−∞z2|u0(z)| dz = N2
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En efecto, ∫ +∞
−∞|V (y)| dy =
∫ 0
−∞|V (y)| dy +
∫ ∞0
|V (y)| dy ;
y, por una parte, intercambiando el orden de integracion∫ 0
−∞|V (y)| dy =
∫ 0
−∞|∫ y
−∞z u0(z) dz |dy ≤
∫ 0
−∞
∫ y
−∞|z | |u0(z)| dz dy
=
∫ 0
∞
∫ 0
z
|z | |u0(z)| dy dz =
∫ 0
−∞z2|u0(z)| dz
Se deduce de manera analoga que∫∞
0|V (y)| dy ≤
∫∞0
z2|u0(z)| dz y ob-tenemos ası ∫ +∞
−∞|V (y)| dy ≤
∫ +∞
−∞z2|u0(z)| dz = N2
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Volvemos sobre nuestro problema, para el cual habıamos obtenido la iden-tidad
tN/2(M ·Gt(x)−u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
u0(y) yx − λy
t1/2e−|x−sy |
2/4t dλ dy
Definiendo la funcion auxiliar H : R→ R dada por
H(ξ) = ξe−|ξ|2/4.
tras el cambio de variable,
ξ = (x − λy) t−1/2
la identidad queda reescrita en la forma
tN/2(M · Gt(x)− u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
V ′(y) H(ξ) dλ dy
para cierta constante C > 0.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Volvemos sobre nuestro problema, para el cual habıamos obtenido la iden-tidad
tN/2(M ·Gt(x)−u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
u0(y) yx − λy
t1/2e−|x−sy |
2/4t dλ dy
Definiendo la funcion auxiliar H : R→ R dada por
H(ξ) = ξe−|ξ|2/4.
tras el cambio de variable,
ξ = (x − λy) t−1/2
la identidad queda reescrita en la forma
tN/2(M · Gt(x)− u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
V ′(y) H(ξ) dλ dy
para cierta constante C > 0.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Recordamos la acotacion, ∫R|V (y)| dy ≤ N2
y observamos desde ξ = (x − λy) t−1/2 y H(ξ) := ξe−|ξ|2/4, que
dH
dy=
dH
dξ
dξ
dy= −t−1/2λ · dH
dξ,
siendo sencillo comprobar que dH/dξ es acotada en R. Empleando dichasestimaciones, como consecuencia del Teorema de Fubini e integracion porpartes:
tN/2∣∣M · Gt(x)− u(x , t)
∣∣ ≤ C N2 t−1
para cierta constante C > 0. Ası, la convergencia es de orden O(1/t),como querıamos demostrar.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Recordamos la acotacion, ∫R|V (y)| dy ≤ N2
y observamos desde ξ = (x − λy) t−1/2 y H(ξ) := ξe−|ξ|2/4, que
dH
dy=
dH
dξ
dξ
dy= −t−1/2λ · dH
dξ,
siendo sencillo comprobar que dH/dξ es acotada en R.
Empleando dichasestimaciones, como consecuencia del Teorema de Fubini e integracion porpartes:
tN/2∣∣M · Gt(x)− u(x , t)
∣∣ ≤ C N2 t−1
para cierta constante C > 0. Ası, la convergencia es de orden O(1/t),como querıamos demostrar.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Recordamos la acotacion, ∫R|V (y)| dy ≤ N2
y observamos desde ξ = (x − λy) t−1/2 y H(ξ) := ξe−|ξ|2/4, que
dH
dy=
dH
dξ
dξ
dy= −t−1/2λ · dH
dξ,
siendo sencillo comprobar que dH/dξ es acotada en R. Empleando dichasestimaciones, como consecuencia del Teorema de Fubini e integracion porpartes:
tN/2∣∣M · Gt(x)− u(x , t)
∣∣ ≤ C N2 t−1
para cierta constante C > 0. Ası, la convergencia es de orden O(1/t),como querıamos demostrar.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En efecto,
tN/2(M · Gt(x)− u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
V ′(y) H(ξ) dλ dy
= C t−1/2
∫ 1
0
∫R
V ′(y) H(ξ) dy dλ
= C t−1/2
∫ 1
0
(−∫R
V (y)d
dyH(ξ) dy
)dλ
y empleando que ddy H = −t−1/2λ · dHdξ , concluimos:
tN/2∣∣M · Gt(x)− u(x , t)
∣∣ ≤ C t−1N2
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En efecto,
tN/2(M · Gt(x)− u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
V ′(y) H(ξ) dλ dy
= C t−1/2
∫ 1
0
∫R
V ′(y) H(ξ) dy dλ
= C t−1/2
∫ 1
0
(−∫R
V (y)d
dyH(ξ) dy
)dλ
y empleando que ddy H = −t−1/2λ · dHdξ , concluimos:
tN/2∣∣M · Gt(x)− u(x , t)
∣∣ ≤ C t−1N2
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En efecto,
tN/2(M · Gt(x)− u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
V ′(y) H(ξ) dλ dy
= C t−1/2
∫ 1
0
∫R
V ′(y) H(ξ) dy dλ
= C t−1/2
∫ 1
0
(−∫R
V (y)d
dyH(ξ) dy
)dλ
y empleando que ddy H = −t−1/2λ · dHdξ , concluimos:
tN/2∣∣M · Gt(x)− u(x , t)
∣∣ ≤ C t−1N2
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En efecto,
tN/2(M · Gt(x)− u(x , t)
)= C t−1/2
∫R
∫ 1
0
V ′(y) H(ξ) dλ dy
= C t−1/2
∫ 1
0
∫R
V ′(y) H(ξ) dy dλ
= C t−1/2
∫ 1
0
(−∫R
V (y)d
dyH(ξ) dy
)dλ
y empleando que ddy H = −t−1/2λ · dHdξ , concluimos:
tN/2∣∣M · Gt(x)− u(x , t)
∣∣ ≤ C t−1N2
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Ademas, las estimaciones anteriores son optimas:
Ejemplo
Consideremos G (x , t), la distribucion Gaussiana en R, ası como undesplazamiento en espacio suyo U(x , t) := G (x + h, t), con h > 0.Entonces, 0 6= N1s y N1 <∞ y la velocidad de convergencia del errorrelativo en L∞(R) es de orden O(1/t1/2).
En efecto, en virtud del Teorema de Taylor,
U(x , t)− G (x , t) ∼ h∂G
∂x∼ − h
2t1/2t1/2ξe−ξ
2/4
con ξ = (x + h)/t1/2 y comprobamos que:
t1/2‖u(t)− Gt‖L∞(R) ∼ t−1/2.
La velocidad de convergencia del error relativo esO(1/t1/2), como querıamos.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Ademas, las estimaciones anteriores son optimas:
Ejemplo
Consideremos G (x , t), la distribucion Gaussiana en R, ası como undesplazamiento en espacio suyo U(x , t) := G (x + h, t), con h > 0.Entonces, 0 6= N1s y N1 <∞ y la velocidad de convergencia del errorrelativo en L∞(R) es de orden O(1/t1/2).
En efecto, en virtud del Teorema de Taylor,
U(x , t)− G (x , t) ∼ h∂G
∂x∼ − h
2t1/2t1/2ξe−ξ
2/4
con ξ = (x + h)/t1/2 y comprobamos que:
t1/2‖u(t)− Gt‖L∞(R) ∼ t−1/2.
La velocidad de convergencia del error relativo esO(1/t1/2), como querıamos.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Otro ejemplo:
Ejemplo
Consideremos G (x , t), la distribucion Gaussiana en R, y
U(x , t) :=G (x − h, t) + G (x + h, t)
2,
siendo h > 0. Entonces, N1s = 0, N2 <∞, y la velocidad deconvergencia del error relativo en L∞(R) es de orden O(1/t).
En virtud del Teorema de Taylor, analogamente:
t1/22(U − G ) ∼ e−(x−h)2/4t − e−x2/4t + e−(x+h)2/4t − e−x
2/4t
∼ h2 ∂2G
∂x2(x , t) ∼ t−1h2
((1 + ξ2)eξ
2/4).
El orden de convergencia del error relativo estimado era O(1/t), y nopodemos mejorar nuestra estimacion.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Otro ejemplo:
Ejemplo
Consideremos G (x , t), la distribucion Gaussiana en R, y
U(x , t) :=G (x − h, t) + G (x + h, t)
2,
siendo h > 0. Entonces, N1s = 0, N2 <∞, y la velocidad deconvergencia del error relativo en L∞(R) es de orden O(1/t).
En virtud del Teorema de Taylor, analogamente:
t1/22(U − G ) ∼ e−(x−h)2/4t − e−x2/4t + e−(x+h)2/4t − e−x
2/4t
∼ h2 ∂2G
∂x2(x , t) ∼ t−1h2
((1 + ξ2)eξ
2/4).
El orden de convergencia del error relativo estimado era O(1/t), y nopodemos mejorar nuestra estimacion.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Convergencia mediante el metodo de las entropıas
Consideramos la ecuacion clasica del calor en RN para τ > 0
uτ =1
2∆yu
con la notacion u = u(y , τ).
Conocemos la solucion fundamental
U(y , τ) = Cτ−N/2e−y2/2τ .
En primer lugar, reescalamos la funcion y el espacio de acuerdo con lostamanos de la sol. fund., y tambien logarıtmicamente el tiempo:
y = x(1 + τ)1/2, t = log(1 + τ), u(y , τ) = v(x , t)(1 + τ)−N/2
lo que conduce a la ecuacion de Fokker-Plank para v(x , t),
vt =1
2∆xv +
1
2∇ · (x v).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Convergencia mediante el metodo de las entropıas
Consideramos la ecuacion clasica del calor en RN para τ > 0
uτ =1
2∆yu
con la notacion u = u(y , τ). Conocemos la solucion fundamental
U(y , τ) = Cτ−N/2e−y2/2τ .
En primer lugar, reescalamos la funcion y el espacio de acuerdo con lostamanos de la sol. fund., y tambien logarıtmicamente el tiempo:
y = x(1 + τ)1/2, t = log(1 + τ), u(y , τ) = v(x , t)(1 + τ)−N/2
lo que conduce a la ecuacion de Fokker-Plank para v(x , t),
vt =1
2∆xv +
1
2∇ · (x v).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Convergencia mediante el metodo de las entropıas
Consideramos la ecuacion clasica del calor en RN para τ > 0
uτ =1
2∆yu
con la notacion u = u(y , τ). Conocemos la solucion fundamental
U(y , τ) = Cτ−N/2e−y2/2τ .
En primer lugar, reescalamos la funcion y el espacio de acuerdo con lostamanos de la sol. fund., y tambien logarıtmicamente el tiempo:
y = x(1 + τ)1/2, t = log(1 + τ), u(y , τ) = v(x , t)(1 + τ)−N/2
lo que conduce a la ecuacion de Fokker-Plank para v(x , t),
vt =1
2∆xv +
1
2∇ · (x v).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Considerando el caso estacionario de la ecuacion de Fokker-Planck obte-nemos la distribucion Gaussiana:
0 =1
2∆xv +
1
2∇ · (x v) =
1
2∇(∇v + x v)
De aquı que∇v + x v = 0,
por simplicidad, y
∇v = −x v =⇒ ∇(log v) = −x
e integrando
log V = −1
2x2 + C =⇒ v = Ce−x
2/2,
que es la distribucion Gaussiana a la que otras soluciones van a tender.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Considerando el caso estacionario de la ecuacion de Fokker-Planck obte-nemos la distribucion Gaussiana:
0 =1
2∆xv +
1
2∇ · (x v) =
1
2∇(∇v + x v)
De aquı que∇v + x v = 0,
por simplicidad,
y
∇v = −x v =⇒ ∇(log v) = −x
e integrando
log V = −1
2x2 + C =⇒ v = Ce−x
2/2,
que es la distribucion Gaussiana a la que otras soluciones van a tender.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Considerando el caso estacionario de la ecuacion de Fokker-Planck obte-nemos la distribucion Gaussiana:
0 =1
2∆xv +
1
2∇ · (x v) =
1
2∇(∇v + x v)
De aquı que∇v + x v = 0,
por simplicidad, y
∇v = −x v =⇒ ∇(log v) = −x
e integrando
log V = −1
2x2 + C =⇒ v = Ce−x
2/2,
que es la distribucion Gaussiana a la que otras soluciones van a tender.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Considerando el caso estacionario de la ecuacion de Fokker-Planck obte-nemos la distribucion Gaussiana:
0 =1
2∆xv +
1
2∇ · (x v) =
1
2∇(∇v + x v)
De aquı que∇v + x v = 0,
por simplicidad, y
∇v = −x v =⇒ ∇(log v) = −x
e integrando
log V = −1
2x2 + C =⇒ v = Ce−x
2/2,
que es la distribucion Gaussiana a la que otras soluciones van a tender.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Queremos probar la convergencia de una solucion v de la ecuacion deFokker-Planck en L2 cuando t → ∞. Para ello es conveniente considerarel cociente y obtener una ecuacion con pesos usando el cambio:
w :=v
G, G (x) := Ce−x
2/2,
Desde la ecuacion de Fokker-Planck,
vt =1
2∇(∇v + x v),
empleando el cambio anterior,
wtG =1
2∇((∇v
v+ x
)v
)=
1
2∇((∇v
v− ∇G
G
)v
)=
1
2∇(∇w
wv
)
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Queremos probar la convergencia de una solucion v de la ecuacion deFokker-Planck en L2 cuando t → ∞. Para ello es conveniente considerarel cociente y obtener una ecuacion con pesos usando el cambio:
w :=v
G, G (x) := Ce−x
2/2,
Desde la ecuacion de Fokker-Planck,
vt =1
2∇(∇v + x v),
empleando el cambio anterior,
wtG =1
2∇((∇v
v+ x
)v
)=
1
2∇((∇v
v− ∇G
G
)v
)=
1
2∇(∇w
wv
)
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Obtenemos entonces la ecuacion de Ornstein-Uhlenbeck:
wt =1
2G∇(G ∇w).
Alternativamente, podemos reescribir la ecuacion anterior en la forma
wt =1
2∆w − 1
2x ∇w .
Retomando nuestro objetivo de que v → G en L2 cuando t →∞, busca-mos equivalentemente que w − 1 → 0 en L2(µ) cuando t → ∞, siendodµ = G dx .
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Obtenemos entonces la ecuacion de Ornstein-Uhlenbeck:
wt =1
2G∇(G ∇w).
Alternativamente, podemos reescribir la ecuacion anterior en la forma
wt =1
2∆w − 1
2x ∇w .
Retomando nuestro objetivo de que v → G en L2 cuando t →∞, busca-mos equivalentemente que w − 1 → 0 en L2(µ) cuando t → ∞, siendodµ = G dx .
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Obtenemos entonces la ecuacion de Ornstein-Uhlenbeck:
wt =1
2G∇(G ∇w).
Alternativamente, podemos reescribir la ecuacion anterior en la forma
wt =1
2∆w − 1
2x ∇w .
Retomando nuestro objetivo de que v → G en L2 cuando t →∞, busca-mos equivalentemente que w − 1 → 0 en L2(µ) cuando t → ∞, siendodµ = G dx .
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Asumimos para ello sin perdida de generalidad que∫RN
w(t) dµ =
∫RN
w(t) Gdx =
∫RN
v(t) dx =
∫RN
u(t) dy = 1
trabajando en el espacio (RN , e−x2/2dx).
Realizamos ahora una estima-cion crucial esencial sobre el tiempo de decaimiento de la energıa de laecuacion de Ornstein-Uhlenbeck,
F(w(t)) :=
∫RN
|w(t)− 1|2 G dx
dF(w(t))
dt= −
∫RN
|∇w |2 Gdx = −D(w(t)).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Asumimos para ello sin perdida de generalidad que∫RN
w(t) dµ =
∫RN
w(t) Gdx =
∫RN
v(t) dx =
∫RN
u(t) dy = 1
trabajando en el espacio (RN , e−x2/2dx). Realizamos ahora una estima-
cion crucial esencial sobre el tiempo de decaimiento de la energıa de laecuacion de Ornstein-Uhlenbeck,
F(w(t)) :=
∫RN
|w(t)− 1|2 G dx
dF(w(t))
dt= −
∫RN
|∇w |2 Gdx = −D(w(t)).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Como consecuencia de la desigualdad de Poincare Gaussiana(A generalized Poincare inequality for Gaussian measures, William Beckner,Proc Amer. Math. Soc. 105 (1989), 397-400),
F ≤ D,
con lo que − dFdt = D ≥ F, luego − dF
F ≥ dt e integrando
− logF ≥ t + C ,
se tiene finalmenteF(w(t)) ≤ F(w(0)) e−t
cualquiera que sea t ≥ 0.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Como consecuencia de la desigualdad de Poincare Gaussiana(A generalized Poincare inequality for Gaussian measures, William Beckner,Proc Amer. Math. Soc. 105 (1989), 397-400),
F ≤ D,
con lo que − dFdt = D ≥ F, luego − dF
F ≥ dt e integrando
− logF ≥ t + C ,
se tiene finalmenteF(w(t)) ≤ F(w(0)) e−t
cualquiera que sea t ≥ 0.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Hemos demostrado:
Teorema
Bajo la hipotesis de integrabilidad del dato inicial y de que el errorcuadratico pesado inicial sea finito,∫
RN
|w0 − 1|2dµ < +∞,
las soluciones de la ecuacion de Ornstein-Uhlenbeck satisfacen laestimacion de estabilizacion
‖w(t)− 1‖L2(µ) ≤ ‖w0 − 1‖L2(µ)e−t/2.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Si deshacemos el cambio de variable,∫RN
|w(t)− 1|2 Gdx =
∫RN
∣∣∣v − G
G
∣∣∣2 Gdx =
∫RN
|v − G |2 Kdx
donde K = 1/G = ex2/2, que serıa un peso grande mientras la solucionv(x , t) serıa pequena. La estimacion resulta:∫
RN
|v(t)− G |2 dν ≤ e−t∫RN
|v0 − G |2 dν
cualquiera que sea t ≥ 0, siendo dν = K dx .
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Comportamiento asintotico de la ecuacion del calorfraccionaria
De manera analoga a la ecuacion del calor, planteamos la ecuacion delcalor fraccionaria
∂tu + (−∆)su = 0
cuyo nucleo es
Pt(x) = F−1(e−|ξ|2s t)
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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En primer lugar, suponemos que u0 ∈ L1(RN) y que
N1(u0) =
∫RN
|y u0(y)| dy < +∞.
Ademas, denotamos
M(u0) =
∫RN
|u0(y)| dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
![Page 84: Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de ... · Escuela-Taller de la Red de An alisis Funcional, C aceres 2017 Desigualdades funcionales y convergencia de procesos](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022060900/609df2b5e404822ea11b047f/html5/thumbnails/84.jpg)
u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
![Page 86: Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de ... · Escuela-Taller de la Red de An alisis Funcional, C aceres 2017 Desigualdades funcionales y convergencia de procesos](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022060900/609df2b5e404822ea11b047f/html5/thumbnails/86.jpg)
u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
![Page 87: Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de ... · Escuela-Taller de la Red de An alisis Funcional, C aceres 2017 Desigualdades funcionales y convergencia de procesos](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022060900/609df2b5e404822ea11b047f/html5/thumbnails/87.jpg)
u(x , t)−M(u0) Pt(x) = Pt ∗ u0(x)−M(u0) Pt(x)
=
∫RN
u0(y)Pt(x − y) dy − Pt(x)
∫RN
u0(y) dy
=
∫RN
u0(y)[Pt(x − y)− Pt(x)] dy
=
∫RN
u0(y)
(−∫ 1
0
∂
∂λPt(x − λy) dλ
)dy
= − 1
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) (−y)G ′(|ξ|2) 2 ξλ
t1/2sdλ dy
=2
tN/2s
∫RN
∫ 1
0
u0(y) y G ′(|ξ|2) ξλ
t1/2sdλ dy
=2
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) ξG ′(|ξ|2)λ dλ dy
=1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
yu0(y) F ′(|ξ|)λ dλ dy
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
![Page 88: Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de ... · Escuela-Taller de la Red de An alisis Funcional, C aceres 2017 Desigualdades funcionales y convergencia de procesos](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022060900/609df2b5e404822ea11b047f/html5/thumbnails/88.jpg)
Hemos empleado que
∂
∂λPt(x − λy) = 〈−y ,∇Pt(x − λy)〉
= −yt−N/2sG ′(|ξ|2)2ξλ
t1/2s
y podemos acotar F ′ aplicando el teorema de regularidad de soluciones dela ecuacion del calor ya que F esta acotada.Ası, deducimos:
tN/2|u(x , t)−M(u0) Pt(x)| ≤ 1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
|yu0(y)| |F ′(|ξ|)|λ dλ dy
≤ 1
t1/2sCN1 → 0
cuando t →∞ con una velocidad relativa de convergencia O(t−1/2s)
.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Hemos empleado que
∂
∂λPt(x − λy) = 〈−y ,∇Pt(x − λy)〉
= −yt−N/2sG ′(|ξ|2)2ξλ
t1/2s
y podemos acotar F ′ aplicando el teorema de regularidad de soluciones dela ecuacion del calor ya que F esta acotada.Ası, deducimos:
tN/2|u(x , t)−M(u0) Pt(x)| ≤ 1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
|yu0(y)| |F ′(|ξ|)|λ dλ dy
≤ 1
t1/2sCN1 → 0
cuando t →∞ con una velocidad relativa de convergencia O(t−1/2s)
.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Hemos empleado que
∂
∂λPt(x − λy) = 〈−y ,∇Pt(x − λy)〉
= −yt−N/2sG ′(|ξ|2)2ξλ
t1/2s
y podemos acotar F ′ aplicando el teorema de regularidad de soluciones dela ecuacion del calor ya que F esta acotada.Ası, deducimos:
tN/2|u(x , t)−M(u0) Pt(x)| ≤ 1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
|yu0(y)| |F ′(|ξ|)|λ dλ dy
≤ 1
t1/2sCN1 → 0
cuando t →∞ con una velocidad relativa de convergencia O(t−1/2s)
.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Hemos empleado que
∂
∂λPt(x − λy) = 〈−y ,∇Pt(x − λy)〉
= −yt−N/2sG ′(|ξ|2)2ξλ
t1/2s
y podemos acotar F ′ aplicando el teorema de regularidad de soluciones dela ecuacion del calor ya que F esta acotada.Ası, deducimos:
tN/2|u(x , t)−M(u0) Pt(x)| ≤ 1
t(N+1)/2s
∫RN
∫ 1
0
|yu0(y)| |F ′(|ξ|)|λ dλ dy
≤ 1
t1/2sCN1 → 0
cuando t →∞ con una velocidad relativa de convergencia O(t−1/2s).
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Supongamos ahora que u0 ∈ L1(RN) sin hipotesis sobre su primer momentoy sea u0,δ una aproximacion de soporte compacto de u. Se tiene ‖u(t) −uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct
−N2s δ
En efecto:
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) = ‖Pt(x) ∗(
u0(x)− u0,δ(x))‖L∞(RN )
≤ ‖Pt(x)‖L∞(RN )‖u0(x)− u0,δ(x)‖L1(RN )
≤ Ct−N2s δ
cualquiera que sea t > 0.Ahora bien, u0,δ posee primer momento finito (por ser de Cc(RN)), luego
‖uδ(t)−M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤C N1(u0,δ)
t(N+1)/2s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Supongamos ahora que u0 ∈ L1(RN) sin hipotesis sobre su primer momentoy sea u0,δ una aproximacion de soporte compacto de u. Se tiene ‖u(t) −uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct
−N2s δ
En efecto:
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) = ‖Pt(x) ∗(
u0(x)− u0,δ(x))‖L∞(RN )
≤ ‖Pt(x)‖L∞(RN )‖u0(x)− u0,δ(x)‖L1(RN )
≤ Ct−N2s δ
cualquiera que sea t > 0.Ahora bien, u0,δ posee primer momento finito (por ser de Cc(RN)), luego
‖uδ(t)−M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤C N1(u0,δ)
t(N+1)/2s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Supongamos ahora que u0 ∈ L1(RN) sin hipotesis sobre su primer momentoy sea u0,δ una aproximacion de soporte compacto de u. Se tiene ‖u(t) −uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct
−N2s δ
En efecto:
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) = ‖Pt(x) ∗(
u0(x)− u0,δ(x))‖L∞(RN )
≤ ‖Pt(x)‖L∞(RN )‖u0(x)− u0,δ(x)‖L1(RN )
≤ Ct−N2s δ
cualquiera que sea t > 0.Ahora bien, u0,δ posee primer momento finito (por ser de Cc(RN)), luego
‖uδ(t)−M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤C N1(u0,δ)
t(N+1)/2s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Supongamos ahora que u0 ∈ L1(RN) sin hipotesis sobre su primer momentoy sea u0,δ una aproximacion de soporte compacto de u. Se tiene ‖u(t) −uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct
−N2s δ
En efecto:
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) = ‖Pt(x) ∗(
u0(x)− u0,δ(x))‖L∞(RN )
≤ ‖Pt(x)‖L∞(RN )‖u0(x)− u0,δ(x)‖L1(RN )
≤ Ct−N2s δ
cualquiera que sea t > 0.
Ahora bien, u0,δ posee primer momento finito (por ser de Cc(RN)), luego
‖uδ(t)−M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤C N1(u0,δ)
t(N+1)/2s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Supongamos ahora que u0 ∈ L1(RN) sin hipotesis sobre su primer momentoy sea u0,δ una aproximacion de soporte compacto de u. Se tiene ‖u(t) −uδ(t)‖L∞(RN ) ≤ Ct
−N2s δ
En efecto:
‖u(t)− uδ(t)‖L∞(RN ) = ‖Pt(x) ∗(
u0(x)− u0,δ(x))‖L∞(RN )
≤ ‖Pt(x)‖L∞(RN )‖u0(x)− u0,δ(x)‖L1(RN )
≤ Ct−N2s δ
cualquiera que sea t > 0.Ahora bien, u0,δ posee primer momento finito (por ser de Cc(RN)), luego
‖uδ(t)−M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤C N1(u0,δ)
t(N+1)/2s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Esto implica, para tiempos grandes, que:
tN/2s‖uδ −M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤ C δ
Y como |M(u0)−M(u0,δ)| ≤ δ, aplicando la desigualdad triangular tene-mos:
lımt→∞
tN/2s‖u(t)−M(u0)Pt‖L∞(RN ) = 0
Ası, pidiendo solo u0 ∈ L1(RN) obtenemos convergencia, pero no veloci-dad.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Esto implica, para tiempos grandes, que:
tN/2s‖uδ −M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤ C δ
Y como |M(u0)−M(u0,δ)| ≤ δ, aplicando la desigualdad triangular tene-mos:
lımt→∞
tN/2s‖u(t)−M(u0)Pt‖L∞(RN ) = 0
Ası, pidiendo solo u0 ∈ L1(RN) obtenemos convergencia, pero no veloci-dad.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Esto implica, para tiempos grandes, que:
tN/2s‖uδ −M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤ C δ
Y como |M(u0)−M(u0,δ)| ≤ δ, aplicando la desigualdad triangular tene-mos:
lımt→∞
tN/2s‖u(t)−M(u0)Pt‖L∞(RN ) = 0
Ası, pidiendo solo u0 ∈ L1(RN) obtenemos convergencia, pero no veloci-dad.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Esto implica, para tiempos grandes, que:
tN/2s‖uδ −M(u0,δ)Pt‖L∞(RN ) ≤ C δ
Y como |M(u0)−M(u0,δ)| ≤ δ, aplicando la desigualdad triangular tene-mos:
lımt→∞
tN/2s‖u(t)−M(u0)Pt‖L∞(RN ) = 0
Ası, pidiendo solo u0 ∈ L1(RN) obtenemos convergencia, pero no veloci-dad.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Estudiamos ahora el caso u0 ∈ L1,N1s = 0,N2 <∞.
Habıamos obtenido la identidad
tN/2s(u(x , t)−M · Pt(x)
)= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
u0(y) y ·|ξ|G ′(|ξ|2) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V ′(y)·e(ξ)F ′(|ξ|) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ
t1/2sdλ dy
= C t−1/s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ dλ dy
Ahora, H(ξ) = (e(ξ)F ′(|ξ|))′ esta acotado por el teorema de regularizaciony sabemos que
∫R |V (y)|dy ≤ N2 luego:
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Estudiamos ahora el caso u0 ∈ L1,N1s = 0,N2 <∞.
Habıamos obtenido la identidad
tN/2s(u(x , t)−M · Pt(x)
)= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
u0(y) y ·|ξ|G ′(|ξ|2) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V ′(y)·e(ξ)F ′(|ξ|) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ
t1/2sdλ dy
= C t−1/s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ dλ dy
Ahora, H(ξ) = (e(ξ)F ′(|ξ|))′ esta acotado por el teorema de regularizaciony sabemos que
∫R |V (y)|dy ≤ N2 luego:
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Estudiamos ahora el caso u0 ∈ L1,N1s = 0,N2 <∞.
Habıamos obtenido la identidad
tN/2s(u(x , t)−M · Pt(x)
)= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
u0(y) y ·|ξ|G ′(|ξ|2) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V ′(y)·e(ξ)F ′(|ξ|) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ
t1/2sdλ dy
= C t−1/s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ dλ dy
Ahora, H(ξ) = (e(ξ)F ′(|ξ|))′ esta acotado por el teorema de regularizaciony sabemos que
∫R |V (y)|dy ≤ N2 luego:
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Estudiamos ahora el caso u0 ∈ L1,N1s = 0,N2 <∞.
Habıamos obtenido la identidad
tN/2s(u(x , t)−M · Pt(x)
)= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
u0(y) y ·|ξ|G ′(|ξ|2) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V ′(y)·e(ξ)F ′(|ξ|) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ
t1/2sdλ dy
= C t−1/s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ dλ dy
Ahora,
H(ξ) = (e(ξ)F ′(|ξ|))′
esta acotado por el teorema de regularizaciony sabemos que
∫R |V (y)|dy ≤ N2 luego:
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Estudiamos ahora el caso u0 ∈ L1,N1s = 0,N2 <∞.
Habıamos obtenido la identidad
tN/2s(u(x , t)−M · Pt(x)
)= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
u0(y) y ·|ξ|G ′(|ξ|2) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V ′(y)·e(ξ)F ′(|ξ|) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ
t1/2sdλ dy
= C t−1/s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ dλ dy
Ahora,
H(ξ) = (e(ξ)F ′(|ξ|))′
esta acotado por el teorema de regularizaciony sabemos que
∫R |V (y)|dy ≤ N2 luego:
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Estudiamos ahora el caso u0 ∈ L1,N1s = 0,N2 <∞.
Habıamos obtenido la identidad
tN/2s(u(x , t)−M · Pt(x)
)= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
u0(y) y ·|ξ|G ′(|ξ|2) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V ′(y)·e(ξ)F ′(|ξ|) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ
t1/2sdλ dy
= C t−1/s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ dλ dy
Ahora, H(ξ) = (e(ξ)F ′(|ξ|))′ esta acotado por el teorema de regularizaciony sabemos que
∫R |V (y)|dy ≤ N2 luego:
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Estudiamos ahora el caso u0 ∈ L1,N1s = 0,N2 <∞.
Habıamos obtenido la identidad
tN/2s(u(x , t)−M · Pt(x)
)= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
u0(y) y ·|ξ|G ′(|ξ|2) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V ′(y)·e(ξ)F ′(|ξ|) dλ dy
= C t−1/2s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ
t1/2sdλ dy
= C t−1/s
∫R
∫ 1
0
V (y)·H(ξ)λ dλ dy
Ahora, H(ξ) = (e(ξ)F ′(|ξ|))′ esta acotado por el teorema de regularizaciony sabemos que
∫R |V (y)|dy ≤ N2 luego:
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
![Page 108: Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de ... · Escuela-Taller de la Red de An alisis Funcional, C aceres 2017 Desigualdades funcionales y convergencia de procesos](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022060900/609df2b5e404822ea11b047f/html5/thumbnails/108.jpg)
En conclusion, hemos obtenido
tN/2s‖M · Pt(x)− u(x , t)‖L∞(RN ) ≤CN2
t1/s
Ası, todas las soluciones de la ecuacion del calor fraccionaria en el espacioconvergen a Pt si la masa inicial u0 ∈ L1(RN) es finita, pero la velocidadde convergencia depende de cuanta masa inicial esta lejos, es decir, de lopesadas que son las colas.Si comparamos la velocidad de convergencia de la ecuacion del calor conla fraccionaria vemos que la ultima es mas rapida.
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion
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Muchas gracias
Desigualdades funcionales y convergencia de procesos de difusion