informe diario mae 20-12-12
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Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 237 / 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
13
13
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
I - RESUMEN DE LA JORNADA
11
10
8
667
1313
9
PÁGINA
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4
11
1212
4
12
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
18
192020
19
212122
19
ÍNDICE (Cont.)
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
1516
15
Mercado Abierto Electrónico
1717
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
17
17
1414
PÁGINA
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14
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4
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 237 / 2012Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 15.511,57 113.920,82 RENTA FIJA 398,78 5.188,44 FOREX 226,40 2.834,50 OCT 158,20 2.298,49
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 16.294,95 124.242,26
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
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Pro
m.
En.1
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Pro
m.
Feb.1
2
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
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Pro
m.
My.
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Pro
m.
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Pro
m.
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12
Pro
m.
Ag.
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Pro
m.
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Pro
m.
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. 12
Pro
m.
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Pro
m.
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. 12
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20-D
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26-D
ic-1
2
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ic-1
2
28-D
ic-1
2
31-D
ic-1
2
P ases Renta Fija Forex OCT
7,12 %
5
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 237 / 2012
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 314,19 - 0,02% 0,00% 4.206,43 0,24 -2,84% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 82,97 1,62 0,22% 0,00% 946,07 35,70 4,08% 0,00%Total Bonos 397,16 1,62 0,06% 0,00% 5.152,51 35,94 -1,57% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,8987
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
12
Pro
m.
Dic
. 12
03-D
ic-1
204-D
ic-1
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ic-1
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228-D
ic-1
231-D
ic-1
2
48,37 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
6
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Nov 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %20-12-12 114,38 1,581% 98,87 15,687% 96,92 18,015%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Nov 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %20-12-12 197,3416 0,054% 196,0186 0,675% 178,2623 10,703%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
3-0
817-0
6-0
825-0
9-0
803-0
1-0
913-0
4-0
922-0
7-0
930-1
0-0
907-0
2-1
018-0
5-1
026-0
8-1
004-1
2-1
014-0
3-1
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6-1
130-0
9-1
108-0
1-1
217-0
4-1
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7-1
203-1
1-1
2
Índice MAE28-Abr-00 = 100
0
50
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150
200
250
300
350
400
450
500
550
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4-0
025-1
0-0
023-0
4-0
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0-0
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4-0
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0-0
213-0
4-0
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0-0
307-0
4-0
404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
3-0
624-0
9-0
623-0
3-0
719-0
9-0
717-0
3-0
813-0
9-0
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908-0
9-0
907-0
3-1
003-0
9-1
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3-1
129-0
8-1
125-0
2-1
223-0
8-1
2
en U$S en $
7
Mercado Abierto ElectrónicoNº 237 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Nov 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %20-12-12 310,4596 0,006% 297,7486 4,269% 262,6538 18,201%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
22-11-12 182823-11-12 187927-11-12 193328-11-12 198829-11-12 202930-11-12 198503-12-12 202804-12-12 198905-12-12 195306-12-12 192007-12-12 188710-12-12 185511-12-12 182412-12-12 185513-12-12 182414-12-12 179317-12-12 176218-12-12 173219-12-12 1703
20-12-12 1732
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
0100200300400500600700800900
1000110012001300140015001600170018001900200021002200
14-1
2-1
1
30-1
2-1
1
17-0
1-1
2
01-0
2-1
2
16-0
2-1
2
07-0
3-1
2
22-0
3-1
2
11-0
4-1
2
26-0
4-1
2
15-0
5-1
2
31-0
5-1
2
15-0
6-1
2
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7-1
2
19-0
7-1
2
03-0
8-1
2
21-0
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2
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9-1
2
20-0
9-1
2
09-1
0-1
2
24-1
0-1
2
09-1
1-1
2
27-1
1-1
2
12-1
2-1
2
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
45,060,075,090,0
105,0120,0135,0150,0165,0180,0195,0210,0225,0240,0255,0270,0285,0300,0315,0
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
2-07
18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
6-09
09-0
9-09
08-1
2-09
08-0
3-10
06-0
6-10
04-0
9-10
03-1
2-10
03-0
3-11
01-0
6-11
30-0
8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
26-0
5-12
24-0
8-12
22-1
1-12
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
Nº 237 / 2012
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,3 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,0 100,00 104,50 17,31 1,0 1,0
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 127,25 17,58 1,3 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,0 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 132,00 14,80 7,8 7,3
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,60 141,99 11,50 2,5 2,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 74,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,1 100,00 44,90 12,17 13,5 12,7
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 23,05 51,63 8,69 0,7 0,7
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 30,28 92,56 10,54 1,4 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,1 100,00 142,60 13,55 5,1 5,1
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 50,00 97,90 9,23 1,0 0,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,8 100,00 116,1533 3,31 3,81 3,7
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,7 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,4 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,6 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cambio = 4,8987 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3125
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
9
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
6 9,9412 10,3019 10,6026 11,3533 11,4041 11,7554 12,1568 12,5575 12,6083 12,90110 13,20145 13,85243 14,30
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
42
82
122
162
202
242
282
322
362
402
442
482
522
562
602
642
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Mercado Abierto ElectrónicoNº 237 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,26 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,34 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,09 100,00 103,27 11,28 -4,48
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,49 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,59 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 103,30 13,76 -2,21
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,78 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,67 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,69 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 15,3125
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 237 / 2012
INFORME DIARIO
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pro7 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 87,21 ----- 0,06 No Cot ----- ----Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 305,69 NR -0 ,47% 0,14 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 142,60 5,63% 7,34 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 224,00 NR -1,31% 0,03 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 605,03 NR ----- 0,18 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 665,60 NR 1,15% 0,08 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 608,80 0,53% 101,65 No Cot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 195,80 ----- 5,22 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 569,00 1,43% 28,47 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 104,50 0,24% 28,39 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 677,37 -0 ,23% 85,467 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 127,25 -0 ,02% 34,97 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 255,38 0,15% 72,53 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 132,00 0 ,00% 39,12 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 227,04 ----- 92,66 No Cot ----- ----PARP Par en $ 44,90 2,05% 4,68 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 50,60 -0 ,21% 3,26 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 7,20 -2 ,15% 35,95 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 49,15 NR -0 ,51% 3,79 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto po r 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* P recio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses co rridos)
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,12
1,16
1,20
1,24
1,28
1,32
1,36
02-
Jul
05-
Jul
11-
Jul
16-
Jul
19-
Jul
24-
Jul
27-
Jul
01-A
go
06-A
go
09-A
go
14-A
go17
-Ago
23-A
go
28-A
go
31-A
go
05-S
ep
10-S
ep
13-S
ep
18-S
ep
21-S
ep
27-S
ep
02-O
ct
05-O
ct
11-O
ct
16-O
ct
19-O
ct
24-O
ct
29-O
ct
01-N
ov
07-N
ov
12-N
ov
15-N
ov
20-N
ov
23-N
ov
29-N
ov
04-D
ic
07-D
ic
12-D
ic
17-D
ic
20-D
ic
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 237 / 2012
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 18 de Diciembre de 2012En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 3.227 0 0 0 0 0 3.227Llamado a licitación * 3.200 0 0 0 0 0 3.200Posturas presentadas 2.573 0 0 0 0 0 2.573Adjudicado 2.558 0 0 0 0 0 2.558
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 80% 0% 0% 0% 0% 0% 80%Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99%* solo tramo predeterminado
0 -670-670 0 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
16,64%
15,45%
14,99%
14,44%13,80%
12,92%
12,44%11,89%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 49 70 91 147 154 217 245 287 364 455 490 609 665
Maturity
TNA %
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 18-12-12 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.400
26/1
2/1
2
09/0
1/1
3
23/0
1/1
3
06/0
2/1
3
20/0
2/1
3
06/0
3/1
3
20/0
3/1
3
03/0
4/1
3
24/0
4/1
3
15/0
5/1
3
05/0
6/1
3
24/0
7/1
3
21/0
8/1
3
04/0
9/1
3
02/1
0/1
3
30/1
0/1
3
20/1
1/1
3
11/1
2/1
3
05/0
3/1
4
23/0
4/1
4
07/0
5/1
4
23/0
7/1
4
13/0
8/1
4
27/0
8/1
4
01/1
0/1
4
LEBAC NOBAC
13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 237 / 2012
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
III - PASES
Stock de pases al día 20-12-2012 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-21-Dic-12 14.828,10 26-Dic-12 1.445,30 Total hoy 20.848,40 27-Dic-12 4.575,00
Total Ayer 10.345,40
Diferencia 10.503,00
Var. % 101,52%
en adelante -
TOTAL 20.848,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 10,00% 9,00% 11,50% 9,00% 9,13% 17297,90 1767 DIAS 11,75% 9,50% 12,75% 9,50% 9,53% 5707,80 1314 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
12
Pro
m.
Dic
. 12
03-D
ic-1
204-D
ic-1
205-D
ic-1
206-D
ic-1
207-D
ic-1
210-D
ic-1
211-D
ic-1
212-D
ic-1
213-D
ic-1
214-D
ic-1
217-D
ic-1
218-D
ic-1
219-D
ic-1
220-D
ic-1
221-D
ic-1
226-D
ic-1
227-D
ic-1
228-D
ic-1
231-D
ic-1
2
6,89 %
14
Nº 237 / 2012
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 4,8980 4,896612:00 4,8995 4,897713:00 4,9000 4,899114:00 4,8995 4,899315:00 4,8995 4,9003
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o ta l D iciembre Total 2012 DIARIO T o tal D ic iembre Total 2012226,40 2.834,50 41.948,65 10,00 211,57 5.383,14
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 4,9000Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,250
4,300
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
4,750
4,800
4,850
4,900
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
12
Pro
m.
Dic
. 12
03-D
ic-1
204-D
ic-1
205-D
ic-1
206-D
ic-1
207-D
ic-1
210-D
ic-1
211-D
ic-1
212-D
ic-1
213-D
ic-1
214-D
ic-1
217-D
ic-1
218-D
ic-1
219-D
ic-1
220-D
ic-1
221-D
ic-1
226-D
ic-1
227-D
ic-1
228-D
ic-1
231-D
ic-1
20
50
100
150
200
250
300
350
400
VOLUM EN CIERRE
-18,05 %
Indicador Forex
4,8940
4,89504,8960
4,89704,8980
4,89904,9000
4,9010
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-Dic-12 58.000.000 4,9190 12,87% 13,75%31-Ene-13 27.000.000 4,9955 16,94% 17,17%28-Feb-13 48.000.000 5,0670 17,77% 17,91%27-Mar-13 25.200.000 5,1370 18,20% 18,30%30-Abr-13 - 5,2400 19,33% 19,41%31-Jul-13 - 5,5188 20,67% 20,72%30-Ago-13 - 5,6134 21,00% 21,05%
Total 158.200.000
Montos negociados en U$S
AGOSTO 2012 2.757.600.000 SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 OCTUBRE 2012 3.012.000.000 NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 DICIEMBRE 2012 ACUM. 1.866.400.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nov.
12
Pro
m.
Dic
. 12
03-D
ic-1
2
04-D
ic-1
205-D
ic-1
2
06-D
ic-1
2
07-D
ic-1
2
10-D
ic-1
211-D
ic-1
2
12-D
ic-1
2
13-D
ic-1
2
14-D
ic-1
2
17-D
ic-1
2
18-D
ic-1
2
19-D
ic-1
2
20-D
ic-1
2
21-D
ic-1
2
26-D
ic-1
2
27-D
ic-1
2
28-D
ic-1
2
31-D
ic-1
2
DÓLAR CER BADLAR
-16,24 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%2,0%
4,0%6,0%8,0%
10,0%
12,0%14,0%16,0%18,0%
20,0%22,0%24,0%
Dic
-12
En
e-13
Fe
b-13
Ma
r-13
Ab
r-13
Jul-
13
Ag
o-13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,3113 S/Op. 0 0 22200
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,3613 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7591 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,1997 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,5873 S/Op. 0 0 40
0 0 24.540
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $DICIEMBRE 2011 385,0ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 ACUM. 2110,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 20/12/2012
17
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-11-12 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.648,25 1.668,30 -1,20 % 1715,00 -3,89 % MERVAL 2.860,08 0,57%PETROLEO 75,63 75,26 0,49 % 79,66 -5,06 % BVPA 61.276,12 0,46%CRB SPOT 295,62 295,59 0,01 % 299,35 -1,25 % DJI 13.311,72 0,45%BT2Y 0,27 0,27 -0,39 bp 0,25 2,39 bp DAX 7.672,10 0,05%BT5Y 0,78 0,77 0,64 bp 0,62 16,01 bp FTSE 5.958,34 -0,05%BT10Y 1,80 1,80 -0,43 bp 1,61 18,32 bp IBEX35 8.264,20 0,00%BT30Y 2,98 2,99 -0,74 bp 2,81 17,34 bp
LIBOR 180 0,51 0,51 0,05 bp 0,53 -1,58 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 20-12-12 1,3244 2,0693
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
20-12-12 0,25 -75 bp 30-Nov-12 4,8338 1,9985
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1648,25 PETROLEO 75,63
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,25 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
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2D
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2A
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3D
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Ago-0
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4A
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5A
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06
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ic-0
6A
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07
Ago-0
7D
ic-0
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br-
08
Ago-0
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ic-0
8A
br-
09
Ago-0
9D
ic-0
9A
br-
10
Ago-1
0D
ic-1
0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Ago-1
2
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
07-1
1-1
2
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1-1
2
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2
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2
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1-1
2
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30-1
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2
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2
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2-1
2
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2-1
2
14-1
2-1
2
18-1
2-1
2
20-1
2-1
2
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
07-1
1-1
2
09-1
1-1
2
13-1
1-1
2
15-1
1-1
2
19-1
1-1
2
21-1
1-1
2
23-1
1-1
2
28-1
1-1
2
30-1
1-1
2
04-1
2-1
2
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2-1
2
10-1
2-1
2
12-1
2-1
2
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2
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2
20-1
2-1
2
TED Spread (*)
18
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
22-11-12 1,6823-11-12 1,6927-11-12 1,6428-11-12 1,6329-11-12 1,6230-11-12 1,6103-12-12 1,6204-12-12 1,6005-12-12 1,5906-12-12 1,5807-12-12 1,6210-12-12 1,6211-12-12 1,6512-12-12 1,7013-12-12 1,7314-12-12 1,7017-12-12 1,7718-12-12 1,8219-12-12 1,80
20-12-12 1,80
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
22
-11
-12
23
-11
-12
27
-11
-12
28
-11
-12
29
-11
-12
30
-11
-12
03
-12
-12
04
-12
-12
05
-12
-12
06
-12
-12
07
-12
-12
10
-12
-12
11
-12
-12
12
-12
-12
13
-12
-12
14
-12
-12
17
-12
-12
18
-12
-12
19
-12
-12
20
-12
-12
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
7
12/0
4/0
7
04/0
6/0
7
23/0
7/0
7
11/0
9/0
7
30/1
0/0
7
18/1
2/0
7
08/0
2/0
8
01/0
4/0
8
21/0
5/0
8
11/0
7/0
8
01/0
9/0
8
21/1
0/0
8
11/1
2/0
8
02/0
2/0
9
23/0
3/0
9
18/0
5/0
9
08/0
7/0
9
31/0
8/0
9
20/1
0/0
9
10/1
2/0
9
01/0
2/1
0
22/0
3/1
0
13/0
5/1
0
06/0
7/1
0
26/0
8/1
0
15/1
0/1
0
07/1
2/1
0
28/0
1/1
1
22/0
3/1
1
16/0
5/1
1
06/0
7/1
1
25/0
8/1
1
14/1
0/1
1
05/1
2/1
1
27/0
1/1
2
21/0
3/1
2
16/0
5/1
2
06/0
7/1
2
28/0
8/1
2
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0/1
2
10/1
2/1
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pu
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s b
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19
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Mar-09 130.743 167.433 266.740 305.303 992.962 13,17% 16,86% 26,86% 30,75%
Jun-09 136.342 175.154 271.599 315.321 1.195.372 11,41% 14,65% 22,72% 26,38%
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
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6
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6
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-06
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e-0
7
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Oct
-07
En
e-0
8
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r-0
8
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08
Oct
-08
En
e-0
9
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r-0
9
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Oct
-09
En
e-1
0
Ab
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0
Jul-
10
Oct
-10
En
e-1
1
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r-1
1
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11
Oct
-11
En
e-1
2
Ab
r-1
2
Jul-
12
Oct
-12
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
0
20.00040.000
60.00080.000
100.000120.000
140.000160.000
180.000
200.000220.000
240.000260.000
280.000300.000
320.000340.000
360.000
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6Fe
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6M
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06
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6Ene-0
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1Ene-1
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ct-1
2N
ov-1
2
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000
Ene-0
6
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Oct
-06
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7
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8
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08
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08
Oct
-08
Ene-0
9
Abr-
09
Jul-
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-09
Ene-1
0
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Jul-
10
Oct
-10
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Oct
-11
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2
Abr-
12
Jul-
12
Oct
-12
En m
illones
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eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Oct-12 2,99% 3,85%
Dic-11 34,99% 34,86%
Nov-11 40,54% 38,77%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Nov-12
Media 13,7888Mediana 13,9375Moda 15,1875Desviación estándar 1,4141Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 10,26%Cantidad de observaciones 235
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012
Variación diaria (promedio) -0,0004Desvío estándar 0,0278
Volatilidad anualizada 44,19%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2012
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
1-0
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2
19-0
7-1
2
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2
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 237 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 07/12/2012Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 291.369 268.659 273.056 22.710 8,45% 18.313 6,71%
Circ. Monetaria 217.966 208.726 209.010 9.240 4,43% 8.956 4,28% en el público 195.923 186.750 187.647 9.173 4,91% 8.276 4,41% en Ent. Fin. 22.043 21.976 21.363 67 0,30% 680 3,18% Cta. Cte. E.F. en BCRA 73.403 59.933 64.046 13.470 22,48% 9.357 14,61%
Pases Pasivos 11.096 31.115 13.404 -20.019 -64,34% -2.308 -17,22%
Depósitos en Pesos 514.826 523.786 498.212 -8.960 -1,71% 16.614 3,33%
Del Sector Privado (*) 369.934 360.904 358.814 9.030 2,50% 11.120 3,10%
A la vista 195.306 187.682 187.454 7.624 4,06% 7.852 4,19%
A plazo 161.895 160.451 158.012 1.444 0,90% 3.883 2,46%
Del Sector Público (*) 144.892 162.882 139.398 -17.990 -11,04% 5.494 3,94%
A la vista 45.053 56.719 38.202 -11.666 -20,57% 6.851 17,93%
A plazo 92.948 99.466 94.501 -6.518 -6,55% -1.553 -1,64%
Depósitos en u$s 9.278 9.326 9.412 -48 -0,51% -134 -1,42%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.982 8.076 7.791 -94 -1,16% 191 2,45%Efectivo en E.F. en U$S 633 598 604 35 5,85% 29 4,80%
Préstamos al Sector Privado En $ 334.176 331.664 323.418 2.512 0,76% 10.758 3,33% En U$S 5.619 5.619 5.679 0 0,00% -60 -1,06%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2012)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000
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