Segundo Congreso de ActuaríaFacultad de Ciencias, UNAM

Ciudad Universitaria, 21 a 23 de enero de 2013

ACTUARÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Y LA RELACIÓN ENTRE GENERACIONES

Roberto Ham Chande

• Actuaría es la ciencia de proteger riesgos financieros y económicos

• Individuos, grupos, empresas, sociedades, naciones

• Se trata de controlar el futuro evitando catástrofes económicas y financieras

• El futuro es impredecible

• Los grandes números y lo probabilístico, lo verosímil y lo probable

• «,,, modelos de prospectiva bajo hipótesis»

• ¿Enseñanzas de la historia? De lo simple a lo complejo:

Ideal→posible→probable→¿imposible?

Variables en un modelo de proyecciones actuariales para pensiones de retiro

• Población activa• Población pensionada• Afiliación• Mortalidad• Jubilación • Invalidez• Sobrevivencia• Viudez, ascendencia,

descendencia

• Salarios• Cuotas y aportaciones• Densidad de cotización• Antigüedad• Costos de pensiones• Costos administrativos• Reservas• Rendimientos financieros

Prospectivas actuariales

• A corto plazo, con hipótesis muy factibles. Apli-cables a planeación y presupuestos inmediatos

• A mediano y largo plazo. Escenarios que guían políticas de Estado. No es predecir el futuro, de construir un porvenir deseable, sin crisis.

• En la seguridad social los escenarios a largo plazo deben ser objetivo primordial. ¿Qué tan rescatable es esta prioridad?

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0-19 20-64 65+

1950196019701980199020002010202020302040205020602070208020902100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0-19 65+

Totales de población ([0-19]+[65+])*100/[20-64]

¿Qué nos dicen las proyecciones de población?

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 21000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

65-74 75-84 85+

El envejecimiento de la vejez

RDD y RDE. México, 1970 - 2050

0

50

100

150

200

250

300

1970 1990 2000 2010 2030 2050

RDD RDE

RDE por grupos de edad y sexo. México, 1970 - 2050

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H M H M H M H M H M H M

1970 1990 2000 2010 2030 2050

P(0-11) P(12-17) P(18-64) P(65+)

De la demografía a las tareas actuariales

• La crisis de la seguridad social y el predicamento de las pensiones de retiro.

• La transición en la salud hacia las enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes.

Una pensión de retiro es la sustitu-ción del ingreso que se pierde ante la incapacidad para el trabajo debido a la vejez.

De todas las formas de ayuda, una pensión es un apoyo pactado, legal-mente valido, aceptado sin renuencias y reclamado con todo sentido de derecho.

Pensiones de los empleados del IMSS

• Contribuciones de 3.0 %; edad de jubilación 53; 25 años de trabajo; la pension es 107 % del último salario.

• 0.03x12x25 = 9 la contribución total es 9 meses nominales de salario

• EH (53)=27 =>27x12=324 meses de pensión

• E M(77)=11 =>11x12=132 meses de pensión• Con una contribución nominal de 9 meses se

adquieren 456 meses de pensión al 107 % (eq. 488 meses)

Explicaciones de las crisis de la SS

• Las contribuciones jamás han pagado las pensiones

• El uso político y sindical de bajas contri-buciones y pensiones injustificadas

• Obligaciones pactadas que comprometen el desarrollo y la estabilidad

• Impreparado para la atención a la salud

Proyección de población 60+ con diabetes 2

Hombres 2005 2010 2015 2020 2025 203060-64 158,925 190,342 233,959 293,289 352,683 403,19465-69 139,898 166,364 200,166 247,339 311,816 377,02670-74 95,288 113,589 135,549 164,010 204,179 259,19275-79 59,796 71,372 85,216 102,245 124,869 156,88680-84 33,572 39,880 47,652 57,257 69,516 85,90985-89 13,464 16,775 19,962 24,060 29,383 36,24790+ 9,347 10,176 12,273 14,899 18,423 23,103

Total 510,289 608,499 734,777 903,100 1,110,870 1,341,558

Mujeres 2005 2010 2015 2020 2025 203060-64 285,380 342,491 420,894 526,144 632,027 726,24065-69 206,246 246,030 296,358 365,885 459,667 554,78070-74 167,986 200,431 239,775 290,385 361,082 456,63975-79 87,842 104,147 124,361 149,644 183,010 229,74280-84 49,383 57,661 68,349 82,202 100,226 124,16385-89 28,742 34,789 40,611 48,583 59,449 73,70890+ 18,352 19,139 22,221 26,347 32,187 40,277

Mujeres 843,931 1,004,688 1,212,568 1,489,190 1,827,647 2,205,549

Total 1,354,220 1,613,187 1,947,345 2,392,290 2,938,517 3,547,107

Costos anuales directos de la atención hospitalaria y ambulatoria en la población de 60+ con DM por grupo de edad, según la experiencia del IMSS ($8,709 y $607) (Millones de pesos)

grupo de edad 2005 2010 2015 2020 2025 203060-64 4,139 4,964 6,101 7,634 9,174 10,52265-69 3,225 3,842 4,626 5,713 7,188 8,68170-74 2,453 2,926 3,497 4,233 5,266 6,66975-79 1,375 1,635 1,953 2,347 2,868 3,60280-84 773 909 1,081 1,299 1,581 1,95785-89 393 480 564 677 828 1,02490+ 258 273 321 384 472 590

Total $12,617 15,029 18,142 22,288 27,377 33,047

Elaboración propia de acuerdo a proyecciones de CONAPO 2005-2030, prevalencias de ENASEM 2003 y costos por servicio de atención en salud presentados de acuerdo al IMSS, presentados por Arredondo en 2001.

Deberes del sistema de pensiones

• Cubrir a toda la población necesitada• Proteger riesgos y no ser prevendas• Beneficios adecuados y suficientes, de manera

uniforme y equitativa• Solidario y redistributivo• Financiera, económica y socialmente sostenible

Ninguna de las condiciones se cumple. Pero las preocupaciones y discusiones se restringen a la estabilidad financiera

De todas las opciones el ahorro individual parece lo ideal, cuando cada uno es propietario de los recursos necesarios para la vejez

El ahorro de dinero a largo plazo:• Tasas de interés y manejo financiero• ¿Destino ECONÓMICO Y SOCIAL del ahorro?

Los riesgos previsibles de las reformas: ¿qué tan actuarialmente evaluables son?

• Baja cobertura; pensiones insuficientes; riesgos financieros

• Carga para las finanzas públicas: costos de transición y pensiones mínimas; sigue siendo de reparto pero más caro

• Altos costos administrativos y utilidades• Falto de solidaridad, desventajas para mujeres y

pobres • Se usa principalmente en gasto público, sin inversión

económica y social

Acceso a bienes y servicios durante la dependencia por vejez

Consumo cotidiano: alimentación, vivienda, vestido, , ,

Atención a la salud: consultas médicas, medicinas, terapias, hospitalización, prevención, , ,

Cuidados a largo plazo.Vida social y entretenimiento, , ,

Son muy pocas cosas las que se pueden guardar para consumo posterior a largo plazo

Cualquiera que sea el sistema de financiamiento, finalmente es parte del reparto de la producción futura entre productores y consumidores incluyendo los viejos

La viabilidad depende de la capacidad productiva del futuro y de los mecanismos de reparto

• M. Dawson, 1912• P. Samuelson, 1958• F. Bayo, 1988• N. Barr, 1993• P. Orzag & J. Stiglitz, 1999• World Economic Forum, Davos 2000• R. Brown, 2000, 2005• OIT, 2002• I. Nava & RHCh, 2008• R. Lee & G. Donehower, 2009

Del bono a los dividendos demográficos

• La estructura demográfica sugiere, en principio, una oportunidad de trabajo, productividad y desarrollo.

• Esta ventana es temporal y es seguida por una población envejecida para la perenidad.

1950196019701980199020002010202020302040205020602070208020902100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

La relación entre los dos dividendos

• Primer dividendo: ocupación productiva del gran sector de la poblacion en edades activas, ahorro e inversión para la productividad futura, incluyendo educación y salud

• Segundo dividendo: consolidar la estructura económica, social y política, para generar de modo sostenido los bienes y servicios requeridos por activos, familias y jubilados

Algunas de las prospectivas pendientes

• Cobertura de la SS y heterogeneidad de beneficios

• Montos de pensiones y niveles de remplazo• Viabilidad y estructura económica• Efectos sociales del sistema de pensiones• Atención a la salud

• ¿Qué tanto la injusticia social y económica compromete al primer dividendo?

• ¿Qué factibilidad tiene el segundo dividendo?• ¿Es rescatable la inversión en salud y educa-

ción? • Salud durante todo el ciclo de vida• Educación y preparación para el trabajo• Equidad social y económica• Asia y la historia reciente

Una propuesta de sistema multipilar.

• 0, no contributivo, social; • 1, contributivo, BD básico (hasta 5 SM); • 2, obligatorio, contributivo, CD (+ de 5

SM);• 3, ahorro individual, CD; • 4, intrafamiliar, intergeneracional, el

propio individuo.

Las soluciones reales tienen que incluir:

• Cancelar privilegios.• Convertir el 2º pilar en ahorro econó-

mico.• Considerar inversiones en sectores socia-

les, educativos y de salud (a largo plazo este es un factor principal y es lo que hicieron en Asia).

¿Qué tan utópicas son estas propuestas?

De los predicamentos a los problemas

• Las soluciones están en la arena política• Falta de conciencia de Estado sobre el ìnterés

nacional y el futuro a largo plazo (gobierno, legislación, sindicatos)

• Papel social de la empresa privada• Participación de las generaciones jóvenes• Renovación de los contratos sociales y las

relaciones económicas