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Acuerdo de Basilea II, administración de riesgos.TRANSCRIPT
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Actividad 2. Los acuerdos de Basilea II y la determinación del capital
Administración de Riesgos
07/11/2014Prof. Germán Vega LaingMaría Jiménez Fuentes
El análisis de riesgos es un tema que agobia a empresarios y personas del ámbito
financiero; no es una sorpresa que el entorno que rodea a una organización este
rodeado de riesgos y posibles problemas, sobre todo si hablamos de una empresa
mediana o grande. No es que los riesgos no tengan que ver con empresas
pequeñas, simplemente la mayoría de ellas aún están empezando a desarrollarse
y a pretender mantenerse en el mercado; es por eso que la administración de
riesgos es utilizada principalmente en empresas consolidadas (aunque no
exclusivamente), dado que la operación y el mercado por sí mismos pueden
generar un colapso en cualquier momento, por lo que en todo caso es necesario
tener un control y estrategia ante estas posibles situaciones. Así pues en este
ensayo se analizar, desde una perspectiva general los siguientes puntos: “La
importancia de mantener capital suficiente para mantener las operaciones en una
institución financiera (banco)”, “el interés por parte de los reguladores en mantener
buenos niveles de capitalización dentro de los bancos de acuerdo a supervisión”, y
“La relación entre los pilares I, II y III en el contexto de la crisis económica que
enfrenta la industria financiera en la actualidad”.
¿Por qué es importante mantener un capital suficiente para mantener las
operaciones de un banco? Primeramente hay profundizar en como obtienen sus
ingresos los bancos. Los bancos se ocupan de guardar y hasta cierto punto
administrar el dinero de muchas personas, empresas e instituciones, sin embargo
sus fuentes de ingreso se ocupan principalmente en los créditos que otorgan,
hipotecas, costos por transacciones y comisiones. No obstante hay que considerar
que hasta cierto punto la solidez de estos bancos tiene que ser muy correcta para
poder cumplir con los costos. Por lo tanto, para que un banco pueda tener capital
para otorgar préstamos, primero debe tener una reserva de dinero real, el cual es
el de los ahorradores. Esa es la idea de otorgar inversiones, para asegurar dinero
guardado, y poder seguir lucrando; también tenemos por ejemplo la tarjeta de
crédito, que usualmente general intereses y muchas personas utilizan incluso para
comprar las despensas; ahí radica el costo de transacción o compra.
Pero, ¿Qué pasaría si un día todo los clientes decidieran retirar su dinero?,
en definitiva el banco quebraría. Es por eso que para poder lucrar con el dinero
ajeno debe de tener una cierta reserva o control de riesgo de posibles sucesos
como esta situación. Se debe tener cierto dinero en caso de que suceda un evento
como el mencionado o cualquier otra crisis; de cierto modo se puede decir que el
banco tiene siempre asegurado su operación, debido a las regulaciones de tasa
de interés. Por tal motivo es de suma importancia tener cierto nivel de capital
“asegurado” por parte del banco, si en un momento dado el dinero no alcanza para
cubrir la operación o las obligaciones, entonces puede suceder lo que sucedió en
el gobierno de Cedillo; deudas incobrables para los bancos.
Ahora bien, ¿Cuál es la importancia para un supervisor (como regulador) que
los bancos tengan buen nivel de capitalización? Básicamente hay que
considerar que el banco como institución es solo un eslabón dentro de todo el
sistema financiero, por tal motivo es vital que estos tengan un nivel óptimo de
capitalización, ya que de otro modo no habría buen comercio de capitales. Hay
que recordar que aunque los bancos son las instituciones financieras que están
más cerca de las personas comunes, existen otras más como la banca. Por otra
parte, también hay que mencionar que el dinero o los capitales tienen un precio, y
de acuerdo a los movimientos de este, mejor o menor será el interés por parte de
inversionistas, empresas que requieren financiamiento y demás. Es por eso que si
los bancos no están regulados adecuadamente (en muchos casos no lo están) el
sistema financiero no sería rentable ni estable, lo cual generaría incertidumbre
(más de la que ya existe) y poco flujo del mercado de capitales.
Dicho esto, y en consecuencia se tiene el acuerdo de Basilea II que abarca tres
pilares fundamentales: “Cálculo de requerimientos mínimos de capital”,
“supervisión”, “disciplina de mercado”.
Este acuerdo es consecuencia de lo sucedido en crisis internacionales,
remontándose incluso por el Martes Negro de 1929. Y esto surge porque para que
el mercado financiero no se desplome o fluctúe, es necesario tener
reglamentaciones o acuerdos que abarquen todas las instituciones. De cierto
modo podría considerarse que todo es parte de una cadena, por lo cual se deben
tener asegurados los bancos en una primera instancia, y posteriormente las
demás partes; cabe señalar que no solamente el Basilea II es parte fundamental
para el soporte de la crisis económica, también hay que mencionar la existencia
de reguladores o grupos específicos que actúan para frenar posibles crisis, como
inversionistas y las instituciones financieras en sí.
Es por eso que el primer pilar de Basilea II es indispensable, ya que es el modo de
sustento de operación, posteriormente la correcta supervisión por parte de
entidades de cierto modo externas, y la buena disciplina de mercado.
De manera concluyente, se mencionó la importancia de un correcto sustento de
capital para una un banco, por qué es importante la capitalización dentro del punto
de vista de un supervisor, y la relevancia del Basilea II en la crisis económica del
mercado financiero; de todo eso podemos retomar que la administración de
riesgos no se aplica a una empresa aislada, más bien es necesario también incluir
una serie de regulaciones, en este caso el Basilea II, que sirva para estandarizar
la operación de todo el mercado financiero, y de esa forma llegar a mejores
prácticas de operación y por tal menores riesgos de mercado, crédito y sobre todo
riesgos operacionales.
Dicho esto hay que considerar que el sistema financiero es muy complejo y por tal
motivo los riesgos son muy grandes, en un día se pueden ganar o perder millones
de dólares en todo el mundo, lo cual afecta directamente, primeramente a las
empresas; y posteriormente a las personas comunes, esto con pérdida de trabajo,
créditos incobrables, devaluación de la moneda y en términos concluyentes el
nivel de vida. Quizás el problema más grande es el hecho de que hoy en día todo
esta globalizado, por lo cual si hay un problema en Tokyo, puede afectar
directamente a Londres, Berlín o New York; tal es la complejidad y el riesgo global.
Fuentes “Notas 1, Administración de riesgos, tipos de riesgos existentes y su
clasificación en las operaciones diarias”, Por Gustavo Fuertes Sánchez.
“¿Cuál es la principal fuente de ingresos de los bancos?”, Rubén Ramallo a través del sitio http://www.iprofesional.com/notas/61367-Cul-es-la-principal-fuente-de-ingresos-de-los-bancos?page_y=1400
“Jueves Negro, el día que se derrumbó la economía de EEUU”, Lidia Gómez, a través de El mundo http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la historia/2014/10/24/544a1b0dca474142598b4579.html