unidad académica cochabamba planificación · pdf fileteoria bayesiana 8.1....
TRANSCRIPT
ualprml
:
:
:
:
:
:
COCHABAMBA - BOLIVIA
SEMESTRE QUINTO
PERIODO I - 2016
UNIDAD ACADÉMICA COCHABAMBA
SIGLA
DOCENTE
INGENIERÍA COMERCIALECONOMETRIA 1
COM - 05223LIC. RODRIGO PANIAGUA TAPIA
PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
CARRERA / DPTO.
ASIGNATURA
II - 2017
PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
I.
AP.TEO AP.PRACT AP.PRACTLABTOTAL
SEMANALTOTAL
SEMESTRAL
4 2 0 6 120
II.La asignatura
III.
DATOS REFERENCIALES DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL
La asignatura de Econometría I proporciona una introducción al método econométrico, centrándose en el modelo de regresiónlineal. Se estudia, dentro de dicho contexto, la relación entre los supuestos del modelo, las propiedades de los estimadores, y losestimadores óptimos limitándose al caso de observaciones independientes. Al culminar en curso el estudiante está en condicionesde estudiar la realidad económica a partir de modelos lineales que vienen de la teoría económica, además de poder generarmodelos propios o hipótesis económicas para poder contrastarlas con la inferencia estadística.Al finalizar el curso, los estudiantes podrán realizar modelación matemática de fenómenos económicos, además realizarán análisiscrítico de uso de datos con alto nivel de responsabilidad, puntualidad y formalidad.
La econometría se ocupa de la medición empírica de los modelos construidos por la economía matemática, para dar soporte overificación a los planteamientos proporcionados por la teoría económica, bajo métodos apropiados de inferencia estadística. Estosupone el manejo conceptual e instrumental de dos asignaturas básicas, como ser la estadística y la economía teórica. La materiacomienza con la especificación del modelo lineal, sus propiedades y supuestos, para luego poner a prueba la validéz de losmismos, ante escenarios diversos de la vida económica en general.
DESCRIPCIÓN ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA
Sigla
Ciclo de Formación INSTRUMENTAL
COM - 05223
Carga Horaria
ECONOMIA
ECONOMETRIA 1Asignatura
Área de Conocimiento
Nº CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDADES TEMÁTICAS DE APRENDIZAJE
CONTENIDO ANALÍTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
1Comprende la naturaleza de la econometría, sus principales definiciones y su metodología.
INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
1.1. Definición de Econometría y Metodología1.2. Variable Aleatoria1.3. Distribuciones de probabilidad1.4. Teoría Asintótica en Econometría
2
Aplica el modelo lineal general;calculando el estimador de mínimoscuadrados ordinarios; empleando lavarianza de los errores y el coeficiente dedeterminación; determinando el estimadorde máxima verosimilitud.
MODELO LINEAL GENERAL ESPECIFICACION Y ESTIMACION
2.1. Estimados de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y supuestos2.2. Propiedades del estimador MCO2.3. Varianza del estimador MCO2.4. Distribución del estimador MCO
3
Determina la validez del modelo lineal;empleando el contraste de hipótesis;identificando los intervalos de confianza;realizando la estimación bajorestricciones, aplicando variables ficticias(DUMMY).
INFERENCIA EN EL MODELO LINEAL GENERAL
3.1. Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza3.2. Estimación bajo restricciones3.3. Cambio de régimen y variables ficticias3.4. Predicción en el modelo lineal
4
Comprende la lógica de la estimaciónmínimo - cuadrática; empleandoestimadores robustos de la matriz devarianzas y covarianzas de losestimadores, errores de especificación ymulticolinealidad.
MATRICES DE COVARIANZAS NO ESCALARES
4.1. Propiedades del estimador MCO4.2. Inferencia estadística con datos erróneos 4.3. Errores de especificación4.4. Multicolinealidad
5
Determina las causas de laheterocedasticidad; empleando elestimador de los mínimos cuadradosgeneralizados; calculando matrices decovarianzas robustas aheteroscedasticidad.
HETEROSCEDASTICIDAD
5.1. Causas5.2. Detección5.3. Mínimos cuadrados generalizados MCG5.4. Matrices de covarianza robusta a heteroscedasticidad
6
Determina las causas de la autocorrelación; explicando la particularización del estimador de los mínimos cuadradosgeneralizados; calculando matrices decovarianzas robustas a auto correlación.
AUTOCORRELACION6.1. Causas.6.2. Detección6.3. Solución.
7Realiza el análisis de series temporales;empleando modelos ARIMA paraespecificación y para predicción.
ANALISIS DE SERIES TEMPORALES
7.1. Definiciones de series temporales7.2. Modelos ARIMA especificación7.3. Modelos ARIMA predicción
8
Emplea el teorema de Bayes; empleandoinferencia bayesiana, intervalos decredibilidad y test de hipótesisbayesianso; identificando métodos desimulación bayesiana; diferenciando entrela teoría bayesiana y la clásica.
TEORIA BAYESIANA
8.1. Probabilidad y teorema de Bayes8.2. Información a priori8.3. Inferencia Bayesiana e intérvalos de confianza8.4. Métodos de simulación bayesianos
9
Aplica métodos con regresoresestocásticos; identificando laspropiedades de los estimadoresestadísticos; diferenciando laexogeneidad y la validez de losinstrumentos, estimando la uniecuacional;empleando modelos de ecuacionessimultaneas
REGRESORES ESTOCASTICOS
9.1. Modelos con regresores estocásticos9.2. Propiedades de los estimadores9.3. Variables instrumentales9.4. Modelos de ecuaciones simultáneas
ÁREA DE COMPETENCIA PROFESIONAL: ECONOMIA
V. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA A DESARROLLAR
COMPETENCIA A DESARROLLAR :“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA: ECONOMETRIA 1
IV. ESQUEMA GENERAL DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA
IntroducionalaEconometriaeInferenciaestadís3ca
ElModelolineal,sussupuestose
inferencia
Violacióndesupuestosdelmodelolineal
TeoríadeBayes
Modelosdeseriestemporales
Regresoresestocás3cos
Conceptosdelanocióneimportanciadelcurso
Aplicacióndelametodologíadelaeconometría
Propiedadesestadís3casPropiedadesalgebráicas
MatricesdecovarianzasnoescalaresHeterocedas3cidadAutocorrelación
Alterna3vadecálculodelmodelolineal
ModelosAR,MAyARMAdeseriesde3empo
InferenciaenelML
VariablesInstrumentalesM.EcuacionesSimultaneas
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 4 0
PONDERACIÓN 0% 0%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Diferencia los tipos de definiciones sobre econometría
1. Definiciones de econometría2. Modelación econométrica
Capacidad Persuasiva para exponer ideas o proyectos.
1. Explicación teorica2. Ejemplos de la vida real
Presenta sus definiciones sobre econometría
2 0% 1
Comprende la metodología de econometría
3. Metodología de la Econometría4. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad5. Teoría Asintótica
Capacidad Persuasiva para exponer ideas o proyectos.
1. Explicación teorica2. Prácticas sobre metodología y distribuciones
Aplica la metodología y diferencia los conceptos de distribuciones de probabilidad
2 0% 2,3
1 E.1 100% 3
INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
5
SEM
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICO
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
VI. PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS DE FORMACIÓN
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 1Comprende la naturaleza de la econometría, sus principales definiciones y su metodología. APREND.
PRÁCTLABORATOR.
0
0%
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
1
100%
EV.FINAL
100%
TOTALES
UNIDAD DE APRENDIZAJE :
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN
OBSERVACIONES (*):
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT:AULA
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT:LABORAT(*)
Aplica el concepto de econometría basada en la generación de modelos matriciales con el uso de la estadística
Modelación estadístico y algebra matricial
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 13 3
PONDERACIÓN 100% 0%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Conoce las propiedades algebraicas y estadisticas del modelo lineal
Estimador MCO Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
Exposición teórica y prácticas de derivadas lineales
Deriva el estimador lineal y sus propuedades estadísticas y algebraicas
5 0% 4
Estima modelos lineales aplicados a Bolivia u otro país (Uso de laboratorio de cómputo)
Estimar vía MCO los modelosl lineales
Capacidad de organizar y seleccionar información numérica y documental. 3 P.1 0% 5
Describe los resultados de las varianzas y covarianzas en la economía
Varianza y covarianza MCO
Respeto por las normas de ortografia y redacción.
Explicación teórica y resolución de casos
Calcula la matriz de varianzas y covarianzas
4 0% 5
Identifica la distribución de estimador lineal y los test de hipótesis
Distribución del estimador y Test
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
Exposición teórica y análisis de casos de la vida real
Aplica indicadores de multicolinealidad 4 T.1 100% 6
,
UNIDAD DE APRENDIZAJE : MODELO LINEAL GENERAL ESPECIFICACION Y ESTIMACIONCRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 2
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Aplica el modelo lineal general; calculando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios; empleando la varianza delos errores y el coeficiente de determinación; determinando el estimador de máxima verosimilitud.
APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 16
0% 0% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNConoce las propiedades estadísticas del modelo lineal y su relación con la realidad economica
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 10 4
PONDERACIÓN 0% 100%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
HRS
COD % HRS
COD %
Aplica el contraste de hipótesis a modelos multivariados
Matriz de varianzas y covarianzas. Test de hipótesis multivariado y restringido
Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental.
Presentación teórica y casos de estudio
Redacta hipótesis multivariadas y restringidas
6 0% 8
Anida modelos lineales y aplica test de cambio de régimen (Uso laboratorio cómputo, 3 horas)
Anida los modelos lineales Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental. 4 P.2 100% 9
Identifica posible cambio de regimen en los modelos lineales y los anida para solucionarlos
Cambo de régimen y test de identificación
Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental.
Exposición teórica y casos de estudio
Aplica las variables DUMMY y el proceso de anidación
4 0% 9
0 E.3 0% 9
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 3 UNIDAD DE APRENDIZAJE : INFERENCIA EN EL MODELO LINEAL GENERAL
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Determina la validez del modelo lineal; empleando el contraste de hipótesis; identificando los intervalos de confianza;realizando la estimación bajo restricciones, aplicando variables ficticias (DUMMY).
APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 14
0% 0% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
Defensa de conceptos en clases OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNExplique las caracteristiscas de la APO, exponenetes ventajas y desventajas.
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 9 4
PONDERACIÓN 0% 100%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Estimación de modelos lineales con matrices robustas
Estimación lineal y problemas sobre la matriz de regresores
Pensamiento crítico Exposición teórica y estudio de casos
Calcula y resuelve las matrices robustas
9 0% 10
Estimación de modelos lineales con matrices de covarianza robusta
Estimación MCO Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas. 4 P.3 100% 10
I,
0 0,00% 10
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 4 UNIDAD DE APRENDIZAJE : MATRICES DE COVARIANZAS NO ESCALARES
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Comprende la lógica de la estimación mínimo - cuadrática; empleando estimadores robustos de la matriz de varianzas ycovarianzas de los estimadores, errores de especificación y multicolinealidad.
APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 13
0% 0% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
Defensa de conceptos en clases OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNDiferencia la estimación de covarianzas robusta de la normal
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 12 6
PONDERACIÓN 40% 60%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Identifica el problema de Heteroscedasticidad
Patron de heterocedasticidad y propiedades lineales MCO
Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental.
1. Explicacion teorica2. Resolucion caso
Identifica el problema en modelos lineales
6 0% 11
Identifica la presencia de heteroscedasticidad (Uso de laboratorio de cómputo, 3 horas)
Resolver los ejercicios e interpretar resultados
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
6 P.4 60% 13
Resuelve problemas de heteroscedasticidad en modelos lineales
Estimación eficiente, test de heteroscedasticidad y estimador White
Capacidad de representación gráfica de ideas o conceptos.
1. Explicacion teorica2. Resolucion caso
Elimina o reduce los efectos de la heterocedasticidad en modelos lineales
6 T.2 40% 12
0 0% 13
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 5 UNIDAD DE APRENDIZAJE : HETEROSCEDASTICIDAD
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Determina las causas de la heterocedasticidad; empleando el estimador de los mínimos cuadrados generalizados;calculando matrices de covarianzas robustas a heteroscedasticidad.
APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 18
0% 0% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
Defensa de conceptos en clases OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Identifica y soluciona la presencia de heteroscedasticidad en los modelos lineales
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 9 6
PONDERACIÓN 40% 60%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Identifica el problema de autocorrelación en los modelos lineales
Estimador MCO y propiedades estadísticas
Pensamiento crítico 1. Explicacion teorica.2. Presentacion de un caso
Identifica las consecuencias del problema de la autocorrelación residual
6 0% 15
Resuelve la presencia de autocorrelación en modelos lineales (Uso de laboratorio de cómputo 3 horas)
Resolver modelos lineales y aplicar test respectivos
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad. 6 P.5 60% 15
Soluciona el problema de autocorrelación de orden uno
Test Durbin Watson Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
1. Explicacion teorica.2. Presentacion de un caso
Aplica las medidas correctivas a los modelos lineales
3 T.3 40% 16
,0 0% 16
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 6 UNIDAD DE APRENDIZAJE : AUTOCORRELACION
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Determina las causas de la auto correlación; explicando la particularización del estimador de los mínimos cuadradosgeneralizados; calculando matrices de covarianzas robustas a auto correlación.
APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 15
0% 0% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
Repaso de conceptos en clases OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Identifica el problema de autocorrelación residual y su efecto en las estimaciones lineales.
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 12 6
PONDERACIÓN 70% 30%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Especifica los modelos ARIMA
Procesos en series de tiempo y estacionariedad.
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
1. Explicacion teorica2.- Casos de estudio
Aplica la metodología MCO
6 T.4 40% 16
Estimación de modelos ARIMA
Aplica la metodología de la econometría
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad. 6 P.6 30% 18
Estima y predice con modelos ARIMA
Estacionariedad e inferencia estadística
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
1. Explicacion teorica2.- Casos de estudio
Aplica la metodología MCO6 T.5 30% 17
0 0% 18
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 7 UNIDAD DE APRENDIZAJE : ANALISIS DE SERIES TEMPORALES
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Realiza el análisis de series temporales; empleando modelos ARIMA para especificación y para predicción. APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 18
0% 0% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
Invitar a profesionales expertos en el area y entrevistas como trabajo de campo OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNReconocer las TIC como influencias sobre los recursos humanos y la organización.
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 10 0
PONDERACIÓN 0% 0%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Aplica el teorema de Bayes en la estimación econométrica
Estimación e inferencia bayesiana
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
Exposición en clases y estudio de casos
Aplicación de los conceptos a la realidad económica 10 T.6 0% 18
,0 E.8 100% 19
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 8 UNIDAD DE APRENDIZAJE : TEORIA BAYESIANA
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Emplea el teorema de Bayes; empleando inferencia bayesiana, intervalos de credibilidad y test de hipótesisbayesianso; identificando métodos de simulación bayesiana; diferenciando entre la teoría bayesiana y la clásica.
APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 10
0% 100% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
Repaso conceptual en clases OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNComprende y Aplica la teoria bayesiana a la estimacion en Econometria
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
APREND.TEORICOAPREND.PRÁCT:AULA/CAMPO
CARGAHORARIA 5 6
PONDERACIÓN 50% 50%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD
% SEM
HRS
COD
% HRS
COD
%
Aplica variables instrumentales al analisis econometrico
Identificacion de instrimentos. Propiedades del estimados MCO
Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
Aplicaciòn de casos de la realidad
Estima modelos con variables instrumentales
3 T.9 25% 19
Estimacion de modelos con variables instrumentales
Estima el modelo Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas. 6 P.7 50% 19
Estima modelos de variables simultaenas
Propiedades de la estimacion condicionada de modelos simultaneos
Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
Aplicaciòn de casos de la realidad
Estima modelos de ecuaciones simultaneas
2 T.10 25% 19
,0 E.9 0% 19
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 9 UNIDAD DE APRENDIZAJE : REGRESORES ESTOCASTICOS
...continuación
“Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios”.
ASIGNATURA : ECONOMETRIA 1
Aplica métodos con regresores estocásticos; identificando las propiedades de los estimadores estadísticos;diferenciando la exogeneidad y la validez de los instrumentos, estimando la uniecuacional; empleando modelos deecuaciones simultaneas
APREND.PRÁCT
LABORATOR.EV.FINAL TOTALES
0 0 11
0% 0% 100%
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOSFORMATIVOSDEAPRENDIZAJETEÓRICOREACTIVOSFORMATIVOSDEAPLICACIÓNPRÁCTICAY/OEXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
PRACT:AULA PRACT:LABORAT(*)
SEM
Pruebas conceptuales en clases OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNSe aplican variables instrumentales y modelos de ecuaciones simultaneas
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
VII.
APRE
ND.TEO
RICO
APRE
ND.PR
ÁCT:
AULA/C
AMPO
APRE
ND.
PRÁC
TLABO
RATO
R.
EVALUAC
IÓNFINAL
DELCR
ITER
IO
TOTA
LES
APRE
ND.TEO
RICO
APRE
ND.PR
ÁCT:
AULA/C
AMPO
APRE
ND.
PRÁC
TLABO
RATO
R.
EVALUAC
IÓNFINAL
PONDE
RACIÓN
ACUMULA
DA
AP.TEÓRICOAPREND.
PRÁCTICOYLABORATORIO
1 Comprende la naturaleza de la econometría, sus principales definiciones y su metodología. 4 0 0 1 5 0% 0% 0% 100% 100% Semana:1; 2,3; ; ; Semana:; ; ; ; PRIMER PARCIAL Semana: 3
2 Aplica el modelo lineal general; calculando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios; empleando la varianza de los errores y el coeficiente de determinación; determinando el estimador de máxima verosimilitud.
13 3 0 0 16 100% 0% 0% 0% 100% Semana:4; 5; ; ; 6 Semana:5; ; ; ; PRIMER PARCIAL Semana:
3 Determina la validez del modelo lineal; empleando el contraste de hipótesis; identificando los intervalos de confianza; realizando la estimación bajo restricciones, aplicando variables ficticias (DUMMY).
10 4 0 0 14 0% 100% 0% 0% 100% Semana:8; 9; ; ; Semana:9; ; 6; ; PRIMER PARCIAL Semana: 9
4 Comprende la lógica de la estimación mínimo - cuadrática; empleando estimadores robustos de la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores, errores de especificación y multicolinealidad.
9 4 0 0 13 0% 100% 0% 0% 100% Semana:10; ; ; ; Semana:10; ; ; ; SEGUNDO PARCIAL Semana: 10
5 Determina las causas de la heterocedasticidad; empleando el estimador de los mínimos cuadrados generalizados; calculando matrices de covarianzas robustas a heteroscedasticidad.
12 6 0 0 18 40% 60% 0% 0% 100% Semana:11; 12; ; ; Semana:13; ; ; ; SEGUNDO PARCIAL Semana: 13
6 Determina las causas de la auto correlación; explicando la particularización del estimador de los mínimos cuadrados generalizados; calculando matrices de covarianzas robustas a auto correlación.
9 6 0 0 15 40% 60% 0% 0% 100% Semana:15; 16; ; ; Semana:15; ; ; ; SEGUNDO PARCIAL Semana: 16
7 Realiza el análisis de series temporales; empleando modelos ARIMA para especificación y para predicción.
12 6 0 0 18 70% 30% 0% 0% 100% Semana:; 16; 17; ; Semana:; 18; ; ; EVALUACIÓN DE
FINAL DE SEMESTRE
Semana: 18
8 Emplea el teorema de Bayes; empleando inferencia bayesiana, intervalos de credibilidad y test de hipótesis bayesianso; identificando métodos de simulación bayesiana; diferenciando entre la teoría bayesiana y la clásica.
10 0 0 0 10 0% 0% 0% 100% 100% Semana:18; ; ; ; Semana:; ; ; ; EVALUACIÓN DE
FINAL DE SEMESTRE
Semana: 19
9 Aplica métodos con regresores estocásticos; identificando las propiedades de los estimadores estadísticos; diferenciando la exogeneidad y la validez de los instrumentos, estimando la uniecuacional; empleando modelos de ecuaciones simultaneas
5 6 0 0 11 50% 50% 0% 0% 100% Semana:19; 19; ; ; Semana:19; ; ; ; EVALUACIÓN DE
FINAL DE SEMESTRE
Semana: 19
84 35 0 1 120
4 2 0 0 6
CRON.D
EEV
AL.PAR
CIAL
ESY
EVA.FINAL
PORNºDE
SEMAN
A
CARGA HORARIA PLANIFICADA, PONDERACIONES DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA
PROMEDIOS DE CARGA HORARIA EN EL SEMESTRE
PROMEDIO DE HORAS SEMANALAES PLANIFICADAS
Nº CRITERIODEDESEMPEÑO PERIODODEEVALUACIÓN
CARAGHORARIAPLANIFICADA PONDERACIONESPLANIFICADAS CRONOGRAMADEDESARROLLOPORNºDESEMANA
VIII.
Nº AUTOR (AÑO) CIUDAD1 William Greene 2006 España2 Damodar Gujarati 2012 Mexico3 Walter Enders 2008 Mexico4 J. Wooldridge 2016 España5 Johnston y Dinardo 2013 España
IX.
Nº AUTOR (AÑO) TITULO DE ARTÍCULO Nº PÁGINAS
12
X.
Nº TITULO DE INTERÉS FECHA DE VISITA
12345
XI.
Nº TITULO DEL RECURSO FECHA DE EDICIÓN
1 Eviews 7 20132 STATA 20123 Blog personal 2017
BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN EL PROCESO: LIBROS
PÁGINAS WEB DE INTERÉS
DIRECCIÓN URL
www.ine.gob.gowww.udape.gob.bo
EDITORIAL / Nº EdiciónTITULOAnalisis Econometrico
Econometria
BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN EL PROCESO: REVISTAS CIENTÍFICAS
EconometriaIntroduccion a la econometria
Métodos de Econometría
REVISTA
Software econométrico
DESCRIPCIÓN GENERAL
econometria101.wordpress.comwww.cepal.org/es/temas/econometria
datos.bancomundial.org
OTROS RECURSOS INTERACTIVOS DE FORMACIÓN
RECURSO
Software para computadoraBlog para presentación de investigaciones
Software econométricoBlog wordpress.com
Software para computadora
DESCRIPCIÓN GENERAL
Prentice HallMc Graw HillPrentice Hall
Cenpage Learning - 4ta EdVicents Vivers