Taller:Valoración de acumulaciones21.11.2012Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA

Lic. Ruben Gutierrez

Programa

Introducción / conceptos teóricos (20 min.)

1. Características del riesgo de acumulación en el Seguro de Transportes

2. Importancia del riesgo de acumulación

3. Ejemplo práctico

4. Determinación de Escenarios Catastróficos

5. Riesgos

6. Métodos para el cálculo de acumulaciones:

Taller (40 min)

Casos Prácticos (I y II)

Características del riesgo de acumulación en el Seguro de Transportes

Movilidad = Incertidumbre

Importancia del riesgo de acumulación

Volatilidad de la cartera

Estimación adecuada de los márgenes para “Large losses”

Estimación adecuada del control de “Budgets” y reservas

Estimación adecuada del requerimiento de reaseguro

Ejemplo práctico Tailandia 2011 - I

Después del terremoto y tsunami de Japón de Marzo de 2011, Tailandia sufrió

inundaciones que llevaron a declarar una tercera parte de sus provincias áreas

de desastre.

Cifras:

Más de 9 millones de personas afectadas, más de 350m personas reportadas

muertas, más de 600,000 casa destruidas

Pérdida económica: aproximadamente $6.5 mil millones de dólares

Pérdida asegurable: aproximadamente $3.3 mil millones de dólares

(mayormente asegurados por aseguradores japoneses)

Ejemplo práctico Tailandia 2011 - IIIImplicaciones para el Seguro de Transportes

Tailandia es uno de los más grandes productores de manufacturas del mundo (electrónicos, automóviles, textiles.)

Además de los riesgos de transporte tradicionales, existieron especiales consecuencias para:

Almacenamientos en industrias Hi-Tech, electrónicas y automotrices (cerca de 15,000 plantas afectadas, dentro de las cuales se encontraron empresas como: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nikon, Nissan, Sanyo, Sony, Toyota, etc.)

Exposición: hasta USD 100mio en un almacén individual asegurado en Transportes

“Individual Property Abroad Clause” para muchos asegurados japoneses

Supply Chain Disruption: coberturas como STP, SOT, Contingency BI afectadas especialmente

La gran moraleja para el Mercado (Re)Asegurador internacional: nunca puedes estar satisfecho con los modelos para acumulaciones dado que son un riesgo cambiante (Risk of Change)

Determinación de Escenarios Catastróficos

La pregunta constante: en donde están nuestros escenarios de acumulaciones:

Acumulación en buque(s)

Acumulación en puertos

Acumulación en zonas industriales

Acumulación en zonas logísticas

Acumulaciones en zonas aduanales

Catástrofe: la afectación de dos o más pólizas por un mismo evento

Los escenarios se definen como el agregado de valores en un área

geográfica (Hot Spots) sujeto a un(os) riesgo(s) específico(s)

Atención: “Cross segment Accumulation scenarios“

Determinación de Riesgos

Eventos Naturales

Terremoto

Tsunami

Inundación

Granizo

Erupción volcánica

Tormenta / Huracán

Incendios Forestales (Wild Fires)

Terremoto

Tsunami

Inundación

Granizo

Erupción volcánica

Tormenta / Huracán

Incendios Forestales (Wild Fires)

Eventos humanos

Colisión

Incendio

Terrorismo

Huelgas

Guerra

Colisión

Incendio

Terrorismo

Huelgas

Guerra

10.04.23 8Titel der Präsentation und Name des Redners

Métodos para el cálculo de acumulacionesTop Down y Bottom Up

Top Down: metodología basada en inferencias (de observaciones generales de

mercado se concluyen las acumulaciones de un portafolio en particular)

Bottom Up: metodología basada en conteos (las acumulaciones de un portafolio de

deducen del cómputo de los riesgos individuales que lo componen)

Importante: ambas metodologías están basadas en una política de suscripción

determinada (Políticas de Suscripción)

Métodos para el cálculo de acumulacionesTop Down

Elementos Básicos:

Cartera

Riesgos

Area geográfica

(Tiempo de exposición promedio)

Experiencia

Pérdida Económica

Pérdida Asegurada

Participación de Merado

Cartera

Riesgos

Area geográfica

(Tiempo de exposición promedio)

Experiencia

Pérdida Económica

Pérdida Asegurada

Participación de Merado

Pros y Contras

Pros

La información es más fácil de conseguir

El proceso puede ser menos “intenso”

Contras

Un alto grado de suposiciones

Difícil de identificar nuevos escenarios

Pros

La información es más fácil de conseguir

El proceso puede ser menos “intenso”

Contras

Un alto grado de suposiciones

Difícil de identificar nuevos escenarios

10.04.23 10Titel der Präsentation und Name des Redners

Output

Métodos para el cálculo de acumulaciones Bottom Up

Elementos Básicos:

Localizaciones

Valores (promedio – reales ?)

Asegurados

Tipo de Bienes y vulnerabilidad

Modelo

Localizaciones

Valores (promedio – reales ?)

Asegurados

Tipo de Bienes y vulnerabilidad

Modelo

Pros y Contras

El resultado es más fidedigno / depurad

Contras

Proceso de trabajo muy intenso

Basado en nla posibilidad de obtener datos individuales

Basado en la preexistencia de un modelo

Cierto elemento de soposición en los valores por riesgo

El resultado es más fidedigno / depurad

Contras

Proceso de trabajo muy intenso

Basado en nla posibilidad de obtener datos individuales

Basado en la preexistencia de un modelo

Cierto elemento de soposición en los valores por riesgo

10.04.23 11Titel der Präsentation und Name des Redners

Output

Métodos para el cálculo de acumulaciones Bottom Up

Probabilistic Modeling Components

12

InsuredValues

What is covered? Where?

How?

Hazard

Where? How often?How bad?

Vulnerability

What damage?At what severity?For what type of

risk?

Event - Loss Set

Loss - Exceeding Probability Curve

With what probability (return period) do I have to expect a loss of 100 million or higher?

What is the loss I have to expect with an annual probability of 1% (every 100 years)

TallerCaso Práctico I

Propuesta de un modelo de identificación y cálculo de cúmulos utilizando el método

Top Down para una compañía líder en el ramo de transportes en el mercado

Colombiano.

A concluir:

1. Identificación de Escenarios (Riegos + Hot Spots)

2. Posibilidades de aplicación de la metodología

3. Posible relevancia del monto de Acumulación (alta – media – baja)

4. Su implicación en la suscripción del producto

5. Su implicación en la compra de reaseguro

6. Otras implicaciones

TallerCaso Práctico II

Propuesta de un modelo de identificación y cálculo de cúmulos utilizando el método

Bottom Up para una compañía líder en el ramo de transportes en el mercado

Colombiano.

A concluir

1. Identificación de Escenarios (Riegos + Hot Spots)

2. Posibilidades de aplicación de la metodología

3. Posible relevancia del monto de Acumulación (alta – media – baja)

4. Su implicación en la suscripción del producto

5. Su implicación en la compra de reaseguro

6. Otras implicaciones

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

21.11.2012Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA

Lic. Ruben Gutierrez