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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - EPS Sura

Julio 2015

Aviso Legal

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Gobierno de Riesgos

Destino Estratégico

Participar en la implementación y ejecución de un proceso continuo e innovador

de gestión integral de riesgos en las Compañías de Suramericana S.A., que les

permita generar el valor asociado a sus objetivos estratégicos sin sobrepasar el

perfil de tolerancia al riesgo definido

Junta Directiva

Comité de Auditoría

Comité de Inversiones

Vicepresidencia de Riesgos

Negocios de Seguros y Seguridad Social

Financiera / Administrativa

Estrategia:

Lineamientos/Políticas

Tolerancia al Riesgo

Coordinación:

Acompañamiento

Medición

Monitoreo

Reporte

Táctico:

Operación

Toma de decisiones

Plataforma y gobierno de riesgos

VP Contraloria / Auditoría Externa

Aseguran el correcto funcionamiento del sistema


Clasificación de Riesgos

1. Financieros

Mercado

Crédito

Liquidez

2. De Negocio

Suscripción

Tarifación

Descuento sobre Primas

Suficiencia de reservas

Salud

Concentración

Reaseguro

3. Operativos

Clientes

Propios del Proceso

Recurso Humano

Interrupción de la operación

Cadena de suministros

Tecnología

Infraestructura física

Información

Cumplimiento (Compliance)

Control de Lavado de activos

Fraude

Seguridad

4. Especiales

Propios de la Estrategia

Propios de los Proyectos

Reputación

Innovación

Emergentes

Ambiental

Entorno Legal

Holding

Riesgos que Gestionamos


Riesgos PrioritariosMediano plazo - Metodología

Se realiza la revisión de la estrategia de

EPS Sura y según los 3 pilares, se

identifican los riesgos que pueden

impactar negativa o positivamente el

cumplimiento de la estrategia de la

Compañía.

Que los saludables

seamos más

Cuidarnos como equipo

Sostenibilidad financiera

Luego se procede a la calificación de los

riesgos según:

• Impacto en la estrategia

• Nivel de riesgo residual luego de la

implementación de proyectos e

iniciativas.1 2 3 4 5 6 7

7

6

5

- Gestión del Costo Médico (Frecuencia y

Severidad)

- Suficiencia de Tarifa

- Mayor exigencia patrimonial

- Crecimiento desbordado de

población afiliada

- Inestabilidad normativa para

Seguridad Social

4

- Riesgo Catastrófico: Cúmulos

de exposición

- Riesgos Emergentes (TLC,

Cambios climáticos, Stress

laboral, Obesidad)

- Mantenimiento de alianzas estratégicas en la

red de atención

- Deterioro en el estado de salud de afiliados

- Exposición a medios de comunicación dada la

connotación social en salud

3- Demora en pago de

recobros por Fosyga

- Gestión del Talento Humano

- Gestión adecuada de los recursos Seguridad

Social

- Modelo de atención en salud con

enfoque de gestión de riesgos

2 - Suficiencia de Reservas - Modelo eficiente de operación

1

1 2 3 4 5 6 7

Rie

sgo

Res

idu

al (

lueg

o d

e p

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inic

iati

vas)

Impacto a la estrategia


Riesgos Mediano plazo

7

6

5

- Gestión del Costo Médico (Frecuencia y

Severidad)

- Suficiencia de Tarifa

- Mayor exigencia patrimonial

- Crecimiento desbordado de

población afiliada

- Inestabilidad normativa para

Seguridad Social

4

- Riesgo Catastrófico: Cúmulos

de exposición

- Riesgos Emergentes (TLC,

Cambios climáticos, Stress

laboral, Obesidad)

- Mantenimiento de alianzas estratégicas en la

red de atención

- Deterioro en el estado de salud de afiliados

- Exposición a medios de comunicación dada la

connotación social en salud

3- Demora en pago de

recobros por Fosyga

- Gestión del Talento Humano

- Gestión adecuada de los recursos Seguridad

Social

- Modelo de atención en salud con

enfoque de gestión de riesgos

2 - Suficiencia de Reservas - Modelo eficiente de operación

1

1 2 3 4 5 6 7

Rie

sgo

Re

sid

ua

l (lu

eg

o d

e p

roy

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tiv

as)

Impacto a la estrategia


Pr(x)

$ (Gastos + Siniestros)

Gastos Esperados

Patrimonio Adecuado

Primas

E(RC)

Nivel de Riesgo Extremo

Nivel de Riesgo Medio

Modelo Interno de Solvencia

El Modelo Interno de Solvencia Suramericana tiene como base la óptica propuesta porThe Solvency II Project*, cuya perspectiva se basa en la existencia de diversos riesgos,los cuales interactúan entre sí para configurar el panorama de riesgos de la compañía.

*Sandström. (2010). Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers.


Modelo Interno de Solvencia Riesgos Considerados

SCR*

Ajuste BSCR**

Técnico

Suscripción

Reservas

Catastrófico

Crédito Operacional Mercado

Tasa de Interés

Moneda

Acciones

Inmobiliario

*SCR: Capital de Solvencia Obligatorio**BSCR: Basic SCR


Gestión de Reservas TécnicasGeneralidades

Objetivo

Garantizar niveles de reservas técnicas, enmarcadas en el cumplimiento delas metodologías y los lineamientos definidos tanto por la compañía comopor la normatividad vigente, con el fin de responder por los compromisoscontractuales asumidos con los diferentes prestadores, logrando asíeficiencia operativa y optimizando el capital.

Alcance

Incluye las siguientes etapas:• Planeación de la forma de calcular las reservas.• Ejecución de la constitución, ajuste y liberación.• Seguimiento continuo y periódico de las reservas.

Aplica para los servicios que hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, losservicios incluidos en los Planes de Atención Complementaria y lasIncapacidades por origen Enfermedad General


- 2%

+/- 3% 100%

+ 2%

El margen de suficiencia de la reserva esmonitoreado a través del indicador desuficiencia general nacional, de acuerdo asu resultado se tomarán las medidas detratamiento como se indica a continuación:

Nivel de

Riesgos

Indicador de

SuficienciaTratamiento

Entre 97% y el

103%

Este rango se asume que se debe al comportamiento normal de

la reserva.

Entre 95% y 97%

Entre 103% y

105%

Se hace un análisis y se define cuales son los puntos que están

generando estas desviaciones y cuáles deben ser las acciones a

tomar.

Inferior al 95%

Superior al 105%

Se analiza la situación, se encuentran las causas raíz, se define

el plan a seguir y se informa al Comité de Reservas la situación y

el plan de acción para su aprobación

Gestión de Reservas TécnicasTolerancia al Riesgo


Gestión de Reservas TécnicasResultados

97,9%

99,5%

98,4%

100,6%

99,8%

93%

95%

97%

99%

101%

103%

105%

107%

2010 2011 2012 2013 2014


Metodología de Triángulos

Distribución de pagos por

prestación Información Histórica de Pagos

Siniestros

Incurridos

Totales

Siniestros

Pagados

Reserva

Estimada de

Siniestros=+ Siniestros Pagados

(Información

Histórica)Reserva

Estimada

De Siniestros

Estimación

Reserva de

Obligaciones

Pendientes y

Conocidas No

Liquidadas

Reserva de

Obligaciones

No Conocidas+

Gestión de Reservas TécnicasMetodología


Muestran el “consumo” de un saldo de reservaen el tiempo, hace referencia a las liberacionespara pago y para no pago.

Reserva

Pago (IDP) No pago (INP)

Desistidos (ID) Anulados (IA)

Anulados con Reemplazo (IAconR)

Anulados sin Reemplazo (IAsinR)

Indicador Descripción

IDR - RIndicador de suficiencia de lareserva desde la reserva.

IDR - PIndicador de suficiencia de lareserva desde el pago

IDR - MIndicador de suficiencia de lareserva del mes para el mes

Indicadores de ConsumoIndicadores de Suficiencia

Indicadores calculados en diferentesmomentos de la reserva o el pago, con el finde tener varias medidas de suficiencia quemuestren el cubrimiento de la reserva.

Gestión de Reservas TécnicasMonitoreo - Indicadores de Reserva


Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez

• Cupos de Emisor• Cupos de Contraparte• Cupos por Trader• Cupos Reaseguradores

• Límites GlobalesVaR Gerencial - Bandas de ToleranciaRenta Variable Local, Renta Variable

Internacional.• Límites de Diversificación• Límites por Instrumentos Derivados

• Control a Operaciones de mercado• Garantías en operaciones• Back Testing del Modelo• Análisis de Sensibilidad en condiciones de

estrés.• Cálculo de Valor en Riesgo

• Seguimiento periódico aemisores, contrapartes yreaseguradores

• Régimen de Inversiones

Lím

ite

sSe

guim

ien

tos

Sistema de Reporting

Riesgo de Crédito Riesgo de Mercado

• Proyecto de Liquidez

• Planes de contingencia

Riesgo de Liquidez


Herramientas Analíticas

Herramienta Descripción

Modelo Gestión Riesgo

de Mercado (VaR)

Modelo para la definición de la tolerancia con respecto al

riesgo de Mercado, así como el monitoreo y cálculo diario de

éste.

Modelo Asignación

Cupos (Inversión,

Afianzados y

Reaseguradores)

Modelo para análisis de la fortaleza financiera de los

emisores y contrapartes, afianzados y reaseguradores, así

como para la definición de la tolerancia al riesgo de crédito

por parte de la Compañía.

Tablero de Inversiones

Herramienta que permite conocer las características del

Portafolio de Inversiones y la situación de los riesgos

financieros asociados a dichas inversiones

Tablero de control de

reservas

Herramienta que permite el monitoreo mensual de los saldos

de cada reserva

DataminingHerramienta que permite analizar grandes cantidades de

datos

Modelo Interno de

Solvencia

Herramienta que permite calcular el Capital Basado en

Riesgo

Gracias

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