Paseo de las Palmas No. 736 Lomas de Chapultepec 11000

México, D.F.

INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER

TRIMESTRE DE 2010 Y DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE

CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LA INFORMACIÓN

FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO EMITIDAS POR LA

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

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ESTADOS FINANCIEROS

BASICOS

CONSOLIDADOS

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones deCrédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99,101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de la operaciones efectuadas por la institución duranteel periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a lasdisposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivosque lo suscriben.

Lic. Javier Foncerrada Izquierdo C.P. Raul Reynal Peña CP. Alejandro Santillan Estrada CP. Federico Loaiza MontañoDirector General Director Administración Subdirector de Control Interno Auditor Interno

y Finanzas

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BANCO INBURSAEstado de resultados consolidado

Acumulated

Millones de pesos 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

Ingreso por intereses 5,296.1 5,004.0 4,214.0 4,273.1 3,818.4 3,541.9

Gasto por intereses 3,200.5 2,839.8 2,212.6 1,732.8 1,648.6 1,657.2

Margen Financiero 2,095.6 2,164.2 2,001.5 2,540.3 2,169.8 1,884.7

Estimación prev. para riesgos crediticios (161.1) 1,314.6 623.2 1,447.7 676.0 1,076.1

M. F. ajustado por riesgos crediticios 2,256.7 849.6 1,378.3 1,092.6 1,493.7 808.6

Comisiones y tarifas 586.8 603.7 710.7 706.4 890.5 681.9

Resultado por intermediación (1,055.6) 299.2 204.3 3.0 1,092.0 212.0

Otros ingresos (egresos) de operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.1

Ingresos totales de la operación 1,787.9 1,752.5 2,293.4 1,801.9 3,476.2 1,842.5

Gastos de administración y promoción 986.7 985.8 769.5 734.9 821.5 725.5

Resultado de la operación 801.2 766.7 1,523.8 1,067.0 2,654.7 1,117.0

Otros productos (gastos) 165.4 47.2 224.3 375.0 (585.6) 29.6

Resultado antes de ISR y PTU 966.6 813.9 1,748.1 1,442.0 2,069.1 1,146.6

ISR y PTU causados 297.0 175.7 562.1 (41.8) 36.3 80.6

ISR y PTU diferidos (214.2) (65.9) (92.6) 334.9 616.4 (3.0)

Resultado antes de part. en subsidiarias 883.8 704.1 1,278.5 1,148.9 1,416.4 1,069.1

Participación en resultado de subsidiarias 75.1 (50.5) 50.5 97.6 (13.3) 49.8

Resultado por operaciones continuas 958.9 653.7 1,329.0 1,246.6 1,403.1 1,118.9

Op. discontinuadas, part. extraordinarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Interés minoritario 2.1 (20.6) 29.8 (20.3) (9.3) (19.4)

Resultado neto 960.9 633.0 1,358.8 1,226.3 1,393.8 1,099.5

BANCO INBURSABalance General Consolidado

Millones de pesos

Activo 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

Dsiponibilidades 29,068.2 33,920.0 22,741.9 23,038.8 17,120.7 19,508.8

Cuentas de margen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 744.0

Inversiones en valores 29,407.3 22,605.8 15,943.3 13,493.1 14,251.5 12,896.7 Títulos para negociar 15,807.3 8,890.2 7,918.2 8,463.1 10,477.0 9,433.5 Títulos disponibles para la venta 5,411.4 5,683.1 2,414.0 2,085.7 1,545.0 1,537.0 Títulos conservados a vencimiento 8,188.6 8,032.5 5,611.0 2,944.3 2,229.5 1,926.3 Unlisted Securities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Operaciones con valores y derivados 3,293.2 5,303.7 10,051.2 12,576.0 15,967.2 8,850.6 Saldos deudores en operaciones de reporto 4.5 23.8 5,000.0 7,441.9 9,351.0 705.0 Valores a recibir en operaciones de préstamo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Operaciones con instrumentos derivados 3,288.7 5,279.9 5,051.2 5,134.2 6,616.2 8,145.6

Ajuste por valuaciónpor activos financieros 0.0 0.0 0.0 3,169.4 2,886.6 3,280.2

Cartera de crédito vigente 138,823.8 150,309.8 152,298.7 147,940.3 152,201.3 160,872.8 Créditos comerciales 117,216.6 129,214.4 130,540.7 119,549.7 127,976.3 128,358.0 Créditos a entidades financieras 9,494.3 8,973.4 9,894.6 9,255.3 8,871.6 8,268.9 Créditos al consumo 7,507.2 7,384.6 7,114.6 6,863.6 3,665.4 3,478.1 Créditos a la vivienda 954.6 996.8 1,025.3 1,060.0 1,122.6 1,129.5 Créditos a entidades gubernamentales 3,651.1 3,740.5 3,723.5 11,211.7 10,565.3 19,638.3 FOBAPROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cartera de crédito vencida 3,600.1 4,042.2 4,145.5 4,573.1 4,249.6 2,213.9

Cartera de crédito total 142,423.9 154,352.0 156,444.2 152,513.4 156,450.9 163,086.7

Est. preventiva para riesgos crediticios (12,597.0) (13,728.1) (13,782.1) (14,912.9) (15,365.9) (16,038.8)

Cartera de crédito neta 129,826.9 140,623.9 142,662.2 137,600.5 141,085.0 147,047.9

0.0

Otras cuentas por cobrar 7,638.2 5,073.5 3,471.3 8,428.6 1,348.2 7,634.0

Activo fijo (neto) 606.0 591.9 594.4 616.2 764.6 745.4

Bienes adjudicados 29.3 28.2 28.4 535.0 613.2 614.4

Inversión permanente en acciones 5,088.8 5,451.2 5,731.2 5,759.6 5,738.6 5,806.5

Impuestos diferidos (neto) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros activos, cargos diferidos e intangibles 751.0 327.1 312.4 306.1 568.4 585.1

ACTIVO TOTAL 205,708.9 213,925.3 201,536.3 205,523.3 200,344.1 207,713.6

El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito,emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 dela Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándosereflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron yvaluaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que losuscriben.

Lic. Javier Foncerrada Izquierdo C.P. Raul Reynal Peña CP. Alejandro Santillan Estrada CP. Federico Loaiza Montaño

Director General Director Administración Subdirector de Control Interno Auditor Interno

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PASIVO 4Q08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

Depósitos 147,351.7 150,895.1 138,630.5 134,137.0 124,654.7 134,386.1

Depósitos de exigibilidad inmediata 43,500.5 48,140.4 46,760.0 47,046.5 48,290.0 47,856.0

Depósitos a palzo 103,851.2 102,754.8 91,870.5 87,090.5 76,364.7 86,530.1

Bonos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Préstamos interbancarios y de otros organismos 1,883.6 3,149.2 3,838.3 6,125.5 7,497.5 5,817.9

Saldos acreedores en operaciones de reporto 0.1 23.8 5,000.0 6,130.6 9,130.9 0.0

Op. que representan un préstamo con colateral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Operaciones con instrumentos derivados 9,960.1 13,809.2 9,370.5 10,881.7 9,507.7 7,965.5

Otras cuentas por pagar 8,379.6 6,970.1 3,493.1 5,129.5 4,912.2 13,446.3

ISR y PTU por pagar 221.9 178.1 739.0 697.0 72.3 82.4

Impuestos diferidos 559.3 597.6 666.0 1,131.0 1,694.4 1,798.4

Créditos diferidos 38.5 0.9 0.9 0.9 0.9 33.3

PASIVO TOTAL 168,394.8 175,623.9 161,738.3 164,233.1 157,470.5 163,529.9

CAPITAL CONTRIBUIDO 25,264.3 25,264.3 25,264.3 25,264.3 25,264.3 25,264.3

Capital social 17,579.5 17,579.5 17,579.5 17,579.5 17,579.5 17,579.5

Prima en venta de acciones 7,684.8 7,684.8 7,684.8 7,684.8 7,684.8 7,684.8

CAPITAL GANADO 12,049.9 13,037.0 14,533.7 16,025.9 17,609.3 18,919.4

Reservas de capital 5,321.5 5,321.5 5,480.8 5,480.8 5,480.8 5,480.8

Resultado de ejercicios anteriores 5,131.0 6,711.1 6,569.5 6,569.5 6,545.0 11,360.3

Resultado por tenencia de activos no monetarios 265.3 265.3 265.3 265.3 265.3 265.3

Resultado por val. títulos disp. para la venta (878.3) (531.7) (381.8) (136.2) 68.6 74.0

Exceso o insuficiencia en la act. del capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Resultado neto 1,593.3 674.3 1,991.8 3,218.2 4,612.0 1,099.5

Interés minoritario 617.1 596.6 608.0 628.3 637.6 639.4

Capital contable total 37,314.1 38,301.3 39,798.0 41,290.2 42,873.5 44,183.7

PASIVO & CAPITAL CONTABLE TOTAL 205,708.9 213,925.3 201,536.3 205,523.3 200,344.1 207,713.6

CUENTAS DE ORDEN

Millones de pesos 4Q08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

Avales otorgados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otras obligaciones contingentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Apertura de créditos irrevocables 4,481.2 2,491.9 2,028.8 2,275.2 1,982.2 3,021.2

Bienes en fideicomiso o mandato 299,363.3 299,084.6 313,245.9 322,098.5 331,423.3 211,643.5

Op. en Bca. de inversión por cuenta de terceros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bienes en custodia o en administración 583,617.1 527,562.2 631,461.1 579,595.4 603,227.4 741,342.6

Calificación de la cartera de crédito 0.0 0.0 0.0 148,582.0 172,849.2 5,770.1

Montos contratados en instrumentos derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otras cuentas 988,474.7 857,973.4 846,596.8 892,840.1 844,412.6 905,208.9

1,875,936.3 1,687,112.2 1,793,332.6 1,945,391.3 1,953,894.6 1,866,986.4

Títulos a recibir por reporto 29.1 6,023.7 4,995.5 0.0 0.0 0.0

Acreedores por reporto 29.2 6,023.9 4,995.5 0.0 0.0 0.0

Neto (0.1) (0.3) 0.0 0.0 0.0 0.0

Deudores por reporto 8,223.8 5,999.9 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos a entregar por reporto 8,228.3 6,000.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Neto (4.5) (0.3) 0.0 0.0 0.0 0.0

El presente estado de cambios en la situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidadpara las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lodispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria,aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados delas operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaroncon apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo laresponsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Lic. Javier Foncerrada Izquierdo C.P. Raul Reynal Peña CP. Alejandro Santillan Estrada CP. Federico Loaiza Montaño

Director General Director Administración Subdirector de Control Interno Auditor Interno

y Finanzas

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BANCO INBURSA, S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010

(Millones de Pesos)

Mar-10

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta 1,076

Participación en el resultado de subsidiarias (50)

Depreciación & amortización 41

Estimación preventiva para riesgos crediticios 1,076

Resultados por valuación a valor razonable

Partidas Extraodinarias

Interes minoritario

Provisiones para obligaciones diversas

Impuestos diferidos 91

2,234

Disminución o aumento en la captación 9,731

Disminución o aumento de cartera de crédito (5,609)

Disminución (aumento) Operaciones de trading (385)

Cuentas de margen 511

Instrumentos financieros

Deudores por reporto (485)

Derivados (activo) 225

Bienes adjudicados (1)

Activos operativos (6,286)

Acreedores diversos

Colaterales

Préstamos interbancarios y de otros organismos (1,680)

Derivados (pasivo) (613)

Pasivos operativos 8,485

Otros (2,452)

1,442

Recursos generados utilizados por la operación 3,676

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0

Pago de dividendos

Increase (decrease) of Stocholders' Equity

Recursos generados o utilizados en actividades de financiemiento 0

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones o de inversiones permanente en acciones (18)

Adquisiciones o ventas de activo fijo (21)

Acreedores diversos

Cargos Diferidos

Bienes adjudicados

Créditos diferidos (17)

Otras cuentas por pagar

Recursos generados o utilizados en actividades de inversión (56)

Disminución o aumento de efectivo y equivalentes 3,620

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 15,865

Efectivo y equivalentes al final del periodo 19,485

INDICADORES

FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO

MOVIMIENTOS EN CAPITAL CONTABLE & PAGO DE DIVIDENDOS

Grupo Financiero Inbursa posee el 99.9996% de Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple

PRECIO DE

NOMBRE DEL VALUACION

TITULO TOTAL

MILES

43,078

Result ado Net o (3 ,717)

RETANM -

PARTICIPACION NO CONTROLADORA 1,582

PAGO DE DIVIDENDOS

OTROS 4,882

45,825

Saldo al 31 de DICIEMBRE del 2009

Saldo al 31 de MARZO del 2010

PESOS UDI´s USDTOTAL

BANCO

CARTERA VIGENTE

Comercial 87,250 204 40,965 128,419

Ent. Financieras 6,569 - 1,700 8,269

Consumo 3,401 12 1 3,414

Vivienda 1,128 2 - 1,130

Ent. Gubernamentales 18,294 - 1,346 19,640

Total Cartera Vigente 116,642 218 44,012 160,872

CARTERA VENCIDA

Comercial 989 - 724 1,713

Ent. Financieras - - - 0

Consumo 252 - 4 256

Vivienda 244 1 - 245

Ent. Gubernamentales - - - 0

Total cartera Vencida 1,485 1 728 2,214

DESGLOSE DE LA CARTERA DE CREDITO POR MONEDA

CARTERA VENCIDA

CAPTACION

PRESTAMOS DE BANCOS Y ORGANISMOS OFICIALESAL 31 DE MARZO DEL 2010

(Cifras en Miles de Pesos)

MARZO FEBRERO VARIACION %

MONEDA NACIONAL 5,815,332 7,770,487 -1,955,155 -25.16

VALORIZACION 2,518 3,764 -1,245 -33.09

DOLARES 6,058 8,583 -2,525 -29.42

TOTAL 5,817,850 7,774,251 -1,956,401 -58

INTEGRACION DE SALDOS : SALDO TASA

MONEDA NACIONAL

PMOS. POR CARTERA DESCONTADA 367,849

PRESTAMOS DE BANCOS 5,416,114

ACREEDORES POR INTERESES PMOS. DE BANCOS 31,369

CALL MONEY 0

5,815,332 5.14%

DIVISAS DOLARES VALORIZACION

PMOS. DE BCOS. DEL EXTRANJERO 1,354 17

ACREEDORES P/ INTER PMOS. DE BANCOS 4,704 2,502

6,058 2,518 0.00%

MM Ps %

C.V. a Diciembre 31, 2009 4,250

- Decrementos en C.V. -2,327 -798.7%

* Recuperaciones y Restructuras -2,218 -761.3%

* Castigos -109 -37.4%

+ Incrementos en C.V. 291 100.0%

* Efectos por Tipo de Cambio -17 -5.7%

* C.V. Nueva 308 105.7%

C.V. a Marzo 31, 2010 2,214

Millones de pesos

En Banco Inbursa hay 10 grupos económicos a

marzo de 2010, con un monto de crédito de cada uno

de ellos que por lo menos representa el 10% del capital

básico del banco. La suma total del financiamiento a

estos 10 grupos económicos asciende a $60,623.6

millones de pesos representando el 162.8% del capital

básico.

Al cierre de marzo de 2010, los tres principales

grupos económicos representan el 24.4%, 22.9% y

20.9% del capital básico, respectivamente. El

financiamiento de los tres grupos económicos antes

mencionados asciende a $25,456.4 millones de pesos y

representan el 68.4% del capital básico.

INVERSIONES EN VALORES & OPERACIONES DE REPORTO

INVERSIONES EN VALORES &

REPORTOSGRUPOS ECONOMICOS

OTROS GASTOS & PRODUCTOS

En Banco Inbursa hay 6 acreditados a marzo de

2010, con un monto de crédito de cada uno de ellos

que por lo menos representa el 10% del capital básico

del banco. La suma total del financiamiento a estos 6

clientes asciende a $36,347.8 millones de pesos

representando el 97.6% del capital básico.

Al cierre de marzo de 2010, los tres principales

acreditados representan el 24.4%, 20.9% y 18.1% del

capital básico, respectivamente. El financiamiento de

los tres acreditados antes mencionados asciende a

$23,657.8 millones de pesos y representan el 63.5% del

capital básico.

ACREDITADOS

DISTRIBUCION DE LA

CARTERA POR SECTOR

PRECIO DE

NOMBRE DEL VALUACION

TITULO TOTAL

MILES

7,824,415

ACCIONES 265,738

BONOS 4,290,845

VALORES GUBERNAMENTALES 1,129,643

TITULOS BANCARIOS -

CERTIFICADOS BURSATILES 2,138,188

CEPOS -

PAPEL COMERCIAL -

1,536,958

VALORES GUBERNAMENTALES -

BONOS 1,536,958

1,926,253

CREDIT LINK 1,055,411

BONOS 870,842

PRECIO DE

NOMBRE DEL VALUACION

TITULO TOTAL

MILES

3,236,167

CETES -

BONDES 3,236,167

TITULOS BANCARIOS -

2,531,167

CETES -

BONDES 2,531,167

AJUSTABONOS -

TITULOS BANCARIOS -

TITULOS PARA NEGOCIAR

TITULOS DISPONIBLES P/ LA VENTA

TITULOS CONSERVADOS A VTO.

DEUDORES POR REPORTO

TITULOS A RECIBIR POR REPORTO

MM Ps 1T10 4T09 1T09

OTROS (GASTOS)

PRODUCTOS29.6 (586.6) 47.2

Quebrantos (5.9) (135.3) (14.0)

Recuperaciones 0.0 0.0 0.0

Repomo 0.0 0.0 0.0

Otros Ingresos 35.5 (450.3) 61.2

PARTICIPACION DE

SUBSIDIARIAS49.8 97.6 (50.5)

Sinca Inbursa 54.3 (12.1) (93.7)

Siefore Inbursa 189.7 195.3 (103.2)

Industria y

manufactura

13%

Entretenimiento

4%

Mineria

11%

Otros

14%

Desarrollos

Inmobiliarios

7%

Servicos

profesionales

8%

Comercio

10%

Infraestructura y

construcción

16%

Servicios financieros

14%

Educación

3%

IMPUESTOS DIFERIDOS

GASTOS DE ADMINISTRACION &

PROMOCION

MM Ps 1T10 4T09 1T09

Personal 15.3 15.2 14.7

Gastos Administrativos 534.8 640.9 788.1

Contribuciones al IPAB 134.9 141.4 159.6

Depreciaciones y

Amortizaciones40.6 24.0 23.4

Gastos de

Administración y

Promoción

725.5 821.5 985.8

PRECIO DE

NOMBRE DEL VALUACION

TITULO TOTAL

MILES

1,257,061

VALUACION DE TITULOS PARA NEGOCIAR (BONOS) 53,222

DETERIORO VALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VTO (BONOS) (20,910)

VALUACION DE OTROS TITULOS PARA NEGOCIAR EXCEPTO ACCIONES 28,183

VALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTOS (BONOS) -

VALUACION DE CREDIT LINK 6,138

ACCIONES 26,296

AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL PROMOTORA -

AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL SINCA (7,191)

AMORTIZACION DEL SOBRE PRECIO UMS -

AMORTIZACION DEL SOBRE PRECIO PEMEX -

AMORTIZACION DSCTO DE LA CARTERA SUIZA ADQUIRIDA 122,850

AMORTIZACION DSCTO DE LA CARTERA ADQUIRIDA TERNIUM 13,001

AMORTIZACION DSCTO DE LA CARTERA ADQUIRIDA GERDAU 1,610

AMORTIZACION DSCTO DE LA CARTERA ADQUIRIDA INVEX 4,180

AMORTIZACION DSCTO DE LA CARTERA ADQUIRIDACABLEVISION 17,569

AMORTIZACION DSCTO DE LA CARTERA CHRYSLER 12,323

AMORTIZACION DE LA PRIMA DEL WARRANT NYT -

AMORTIZACION DE SOBRE PRECIO DE CARTERA TELEVISA 5,991

AMORTIZACION DE SOBRE PRECIO DE CARTERA CIE 121

AMORTIZACION DEL SOBRE PRECIO CARTERA CFE 6,085

AMORTIZACION SOBRE PRECIO CARTERA ROSARITO 45,715

VALUACION DE REPORTOS -

DEDUCCION INMEDIATA DE ACTIVOS FIJOS 7,500

DEDUCCION DE LA COMISION NEW YORK TIMES (7,192)

DEDUCCION DE LAS COMISIONES POR APERTURA DE CREDITO NO REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (2,883)

DEDUCCION NETA POR COSTO FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (12,116)

DIF. EN VALUACION CONT. Y FISCAL FWDS VIGENTES 242,665

DIF. EN VALUACION CONT. Y FISCAL FWDS VIGENTES EURO (0)

DIF. EN VALUACION CONT. Y FISCAL FWDS VIGENTES REALES -

DIF. EN VALUACION CONT. Y FISCAL FWDS VIGENTES YENES -

INTERES NETO DEVENGADO DE SWAPS POR COBRAR (44,424)

CONTRATOS POR REALIZAR FUTUROS 2,985

VALORIZACION DE LA POSICION DE FUTUROS DEL PESO -

DIF. EN VALORIZACION CONT. Y FISCAL SWAPS SIN INTERCAMBIO AL INICIO (156)

DIF. EN VALORIZACION CONT. Y FISCAL SWAPS CON INTERCAMBIO AL INICIO -

INGRESOS FIDEICOMISO FIMPE -

VALUACION CONT. DE SWAPS CON INTERCAMBIO AL INICIO 646,415

VALUACION WARRANTS 94,663

VALUACION DE CDS -

VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (BONOS) 22,786

VALUACION SWAPS 2007 Y ANTERIORES (8,367)

SALDO A CARGO

CAPITALIZACION

I.- INDICE DE CAPITALIZACION

INDICE

CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO 27.53%

CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIESGO DE MERCADO 104.78%

CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 20.68%

II.- INTEGRACION DEL CAPITAL

II.1 CAPITAL BASICO 37,272

- CAPITAL CONTABLE 43,273

- OBLIGACIONES SUBORDINADAS E INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION -

- DEDUCCION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS SUBORDINADOS -

- DEDUCCION DE INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS 4,922

- DEDUCCION DE INVERSIONES EN ACCIONES NO FINANCIERAS 1,079

- DEDUCCION DE RESERVAS PREVENTIVAS PENDIENTES DE CONSTITUIR Y CONSTITUIDAS -

- DEDUCCION DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA ADQUISICION DE ACCIONES

- DEL BANCO O DE ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO -

- DEDUCCION DE IMPUESTOS DIFERIDOS -

- GASTOS DE ORGANIZACIÓN, OTROS INTANGIBLES -

- OTROS ACTIVOS QUE SE RESTAN -

II.2 CAPITAL COMPLEMENTARIO 514

OBLIGACIONES E INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION -

RESERVAS PREVENTIVAS POR RIESGO CREDITICIOS GENERALES 514

DEDUCCION DE TITULOS SUBORDINADOS -

II.3 CAPITAL NETO 37,786.0

III.- ACTIVOS EN RIESGO

III.1 - ACTIVOS EN RIESGO DE MERCADO

IMPORTE DE POSICIONES

EQUIVALENTES

REQUERIMIENTO DE

CAPITAL

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON TASA NOMINAL 24,219 1,938

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL 40 3

OPERACIONES CON TASA REAL 1,879 150

TASA DE INTERES OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 5,938 475

CON TASA NOMINAL

POSICIONES EN UDIS O CON RENDIMIENTO REFERIDO AL INPC 4 0.3

POSICIONES EN DIVISAS O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL 847 68

TIPO DE CAMBIO

POSICIONES EN ACCIONES O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL 3,135 251

PRECIO DE UNA ACCION O GRUPO DE ACCIONES

36,063 2 ,885

III.2 - ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CREDITO

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGOREQUERIMIENTO DE

CAPITAL

GRUPO I

GRUPO II 912 73

GRUPO III 5,232 419

GRUPO IV 280 22

GRUPO V 1,899 152

GRUPO VI 3,694 296

GRUPO VII 119,140 9,531

GRUPO VIII 1,639 131

SUB-TOTAL 132,795 10 ,624

4,472 358

REQUERIMIENTOS TOTALES POR RIESGOS DE CRÉDITO 137,267 10 ,981.4

III.3 - ACTIVOS SUJETOS A RIESGO OPERACIONAL

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGOREQUERIMIENTO DE

CAPITAL

REQUERIMIENTO POR RIESGO OPERACIONAL 9,430 754

9,430 754

182,760 14 ,621

(Cifras en millones de pesos)

AL 28 DE FEBRERO DEL 2010

CONCEPTO

REQUERIMIENTOS TOTALES POR RIESGOS DE MERCADO

CONCEPTO

COMPUTO

CONCEPTO

REQUERIMIENTO TOTAL POR RIESGO OPERACIONAL

REQUERIMIENTO POR RIESGOS TOTALES

REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR: ACCIONES PERMANENTES, MUEBLES,INMUEBLES,PAGOS

ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS

CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA

VALOR EN RIESGO (VAR)

%

TIPO DE RIESGO VALOR DE VALOR EN VALOR EN RIESGO

MERCADO RIESGO (1) vs. CAP.BASICO

RENTA FIJA 5,357 (47) -0.13%

DERIVADOS 6,261 (129) -0.34%

RENTA VARIABLE 402 (5) -0.01%

BANCO INBURSA 12,020.64 (121.01) -0.32%

CAPITAL BASICO (2) 37,721.01

(1) Valor en riesgo con un 95% de confianza utilizando informacion últimos 12 meses

(2) Capital Básico del trimestre anterior

Cifras en millones de pesos

VALOR EN RIESGO BANCO INBURSA 31/03/2010

Cartera de

Crédito sujeta a

calificación

Est. Preventiva

para Riesgos

Crediticios

CARTERA DE CREDITO 168,616 16,061

Créditos Comerciales 135,733 13,974

Riesgo "A" 55,533 341

Riesgo "B" 68,250 6,148

Riesgo "C" 5,768 1,331

Riesgo "D" 88 58

Riesgo "E" 6,095 6,092

Cartera Exceptuada - -

Past Due Interest - 4

Entidades Financieras 8,269 849

Riesgo "A" 3,099 24

Riesgo "B" 5,170 825

Riesgo "C" 0 0

Riesgo "D" 0 0

Riesgo "E" 0 0

Vivienda 1,242 134

Riesgo "A" 995 3

Riesgo "B" 0 0

Riesgo "C" 145 47

Riesgo "D" 60 42

Riesgo "E" 42 42

Consumo 3,734 621

Riesgo "A" 2,899 14

Riesgo "B" 118 12

Riesgo "C" 26 12

Riesgo "D" 442 342

Riesgo "E" 248 241

Consumo 19,638 460

Riesgo "A" 17,100 130

Riesgo "B" 1,182 59

Riesgo "C" 1,356 271

Riesgo "D" 0 0

Riesgo "E" 0 0

Estimacion Adicional 22

CALIFICACION DE CARTERA

INDICADORES FINANCIEROS

PROVISIONES PREVENTIVAS

CARTERA GLOBALES NECESARIAS CARTERA

RIESGO % RIESGO IMPORTE % DE PROVISIONES IMPORTE

A 47% 79,627 0% a 0.99% 513

B 44% 74,720 1% a 19.99% 7,044

C 4% 7,294 20% a 59.99% 1,661

D 0% 591 60% a 89.99% 442

E 4% 6,384 90% a 100% 6,375

SUBTOTAL 100% 168,616 TOTAL 16,035

Más:

CARTERA NO Más:

CALIFICADA 0% - ESTIMACION ADIC. 26

CARTERA PROVISIONES

EXCEPTUADA 0% - CONSTITUIDAS 16,061

CARTERA DE INSUFICIENCIA

CREDITOS 100% 168,616 ( EXCESO ) -

NOTAS:

1. LA INFORMACION CONTABLE RELATIVA A LA CARTERA COMERCIAL, QUE CORRESPONDE A LA CALIFICACION DEL TRIMESTRE

AL 31 DE MARZO DE 2010, SE INCLUYE EN EL ESTADO DE CONTABILIDAD FORMULADO A LA MISMA FECHA.

2. DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS PARA LA CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS, LA INSTITUCION ESTA

OBLIGADA A CALIFICAR DE MANERA INDIVIDUAL POR LO MENOS EL 80% DE LA MISMA.

3. LA CARTERA DE CREDITOS BASE PARA LA CALIFICACION DE LA CARTERA COMERCIAL INCLUYE LAS OPERACIONES

CONTINGENTES QUE SE MUESTRAN EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE DE CUENTAS DE ORDEN AL PIE DEL ESTADO DE

CONTABILIDAD FORMULADO AL 31 DE MARZO DE 2010.

4. LAS RESERVAS PREVENTIVAS DE GRADO DE RIESGO "A","C" , "D" y "E" INCLUYEN LA PROVISION PARA CARTERA CREDITICIA HIPOTECARIA DE

VIVIENDA POR $ 3, $ 47 , $ 42, y $ 42 RESPECTIVAMENTE, CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR .

5. LAS RESERVAS PREVENTIVAS DE GRADO DE RIESGO "A", "B", "C", "D" Y ¨"E" INCLUYEN LA PROVISION PARA CARTERA CREDITICIA DE

CONSUMO POR $ 14 , $ 12 , $ 12 , $ 342 Y $ 241 RESPECTIVAMENTE, CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR .

6. LAS RESERVAS PREVENTIVAS INCLUYEN UN AJUSTE DE AUMENTO POR $ 4 CORRESPONDIENTE A

LA PROVISION ADICIONAL PARA INTERESES VENCIDOS, SOBRE CARTERA VENCIDA.

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 28 DEL CRITERIO B-6 DE LA CIRCULAR UNICA.

7. LAS RESERVAS PREVENTIVAS INCLUYEN UN AJUSTE DE AUMENTO POR $ 22 CORRESPONDIENTE A

LA PROVISION ADICIONAL ´POR RIESGO OPERATIVO

8. EL RESULTADO DE ESTA CALIFICACION SE INCLUYE EN EL ESTADO DE CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2010.

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

Indice de Morosidad 2.53% 2.62% 2.65% 3.00% 2.72% 1.36%

Indice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida 3.5 3.4 3.3 3.3 3.6 7.2

Eficiencia Operativa 1.58% 1.88% 1.69% 1.63% 1.63% 1.42%

ROE 4.92% 6.70% 10.20% 10.58% 10.96% 10.10%

ROA 0.84% 1.21% 1.92% 2.11% 2.27% 2.16%

Indice de Capitalización (1) 20.40% 28.70% 26.90% 26.60% 27.90% 30.00%

Indice de Capitalización (2) 16.20% 22.30% 21.70% 21.00% 20.80% 22.10%

Liquidez 1.1 1.0 0.7 0.6 0.5 0.6

MIN 3.25% 4.08% 4.14% 4.54% 4.45% 3.73%

INDICADORES FINANCIEROS

* Los índices de capitalización correspondientes al cuarto trimestre de 2009,

(1) Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de crédito

(2) Capital Neto / Activos sujetos a riesgos de crédito, mercado y operacional

Administración de riesgos

Con el fin de prevenir los riesgos a los que está expuesta la Institución por las operaciones que realiza, la Administración cuenta conmanuales de políticas y procedimientos que siguen los lineamientos establecidos por la CNBV y Banxico.

Las disposiciones emitidas por la Comisión, establecen la obligación a las instituciones de crédito de revelar a través de notas a sus estadosfinancieros, la información relativa a sus políticas, procedimientos, metodologías y demás medidas adoptadas para la administración deriesgos, así como información sobre las pérdidas potenciales que enfrenta por tipo de riesgo, en los diferentes mercados en que participa.

El 2 de diciembre de 2005, la Comisión emitió las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Instituciones de Crédito (Circular Única)misma que establece que el área de Auditoria Interna llevará a cabo por lo menos una vez al año o al cierre de cada ejercicio una auditoria deadministración integral de riesgos. Auditoria Interna realizó esta actividad de acuerdo con la normativa vigente y los resultados obtenidosfueron presentados al Consejo de Administración en la sesión celebrada en enero de 2010.

a) Entorno

Mediante la administración integral de riesgos, el Banco promueve el gobierno corporativo para lo cual se apoya en Subdirección de Análisisde Riesgos, en la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR) y en el Comité de Administración de Riesgos. Asimismo a través deestos órganos se identifica, mide, controla y se monitorean sus riesgos, cuantificables y no cuantificables.

El Comité de Riesgos del Banco, analiza la información que le proporcionan en forma sistemática, conjuntamente con la Subdirección deAnálisis de Riesgos y las áreas operativas.

Adicionalmente, se cuenta con un Plan de Contingencia cuyo objetivo es contrarrestar las deficiencias que se detecten a nivel operativo, legaly de registro por la celebración de operaciones que rebasen las tolerancias máximas de los riesgos aprobados por el Comité de Riesgos.

Al 31 de Marzo de 2010, las variaciones trimestrales en los ingresos financieros de la Institución, son las que se presentan a continuación:

b) Del riesgo de mercado

Para hacer la medición y evaluación de los riesgos tomados en sus operaciones financieras, el Banco cuenta con herramientascomputacionales para el cálculo del valor en riesgo (VaR), además de efectuar los análisis de sensibilidad y pruebas de “stress” bajocondiciones extremas.

Para comprobar estadísticamente que el modelo de medición del riesgo de mercado arroja resultados confiables, el Banco realiza una pruebade hipótesis sobre el nivel de confianza, con el cuál se realiza dicha medición. La prueba de hipótesis consiste en una prueba Ji-Cuadrada(Prueba de Kupiec) sobre la proporción del número de veces que la pérdida realmente observada rebasa el nivel de riesgo estimado.

Actualmente, se calcula el riesgo de mercado para los portafolios de mercado de dinero, bonos internacionales, renta variable y derivados. Elvalor en riesgo al 31 de Marzo de 2010 se muestra a continuación.

Promedio

Activo 1Q 2Q 3Q 4Q anual

Inversiones en valores 11,288 19,508

Intereses trimestral 165 523

Cartera de crédito 165,595 153,287

Interés trimestral 3,022 4,080

Variación en Valor Económico (1) 873 873

(cifras en millones de pesos)

(1) Ut. Operacional Despues de Impuestos de Impuestos menos costo de Financiamiento por Capital Básico

(1) Para la medición del riesgo de mercado, el Banco utiliza el modelo VaR, delta normal a un día al 95% de confianza, utilizando para ello losvalores de los factores de riesgo de los últimos 252 días. El VaR, es una estimación de la pérdida potencial, en función a un determinado nivelde confianza.

La posición de riesgo más importante para la Institución es la de derivados, compuesta por posiciones en futuros de divisas y swaps enmoneda nacional y dólares. La información presentada incluye el valor a mercado de las posiciones, la plusvalía/minusvalía generada y elValor en Riesgo diario al 95% de confianza

El modelo asume que existe normalidad en la distribución de las variaciones de los factores de riesgo. Para validar este supuesto se realizanpruebas de "back testing".

La medición del riesgo de mercado se complementa con pruebas de "stress" con dos escenarios de sensibilidad de 100bps y 500bps,respectivamente, adicionada de la réplica de condiciones de catástrofe históricas de hasta 4 desviaciones estándar para un horizonte de 60días que simula cómo el efecto de los movimientos adversos impactarán acumuladamente al portafolio el día del cálculo. Bajo las nuevascondiciones estresadas de los factores de riesgo se realiza la valuación de los portafolios, así como de su valor en riesgo y de su nueva marcaa mercado.

c) Del riesgo de liquidez

Para monitorear la liquidez, el área de Administración de Riesgos calcula gaps de liquidez, para lo cual considera los activos y pasivosfinancieros de la Institución, así como los créditos otorgados por la misma.

Por otro lado, la Institución mide el margen adverso, para lo cual considera el diferencial entre los precios de compra y venta de los activos ypasivos financieros.

Adicionalmente, el riesgo de liquidez en moneda extranjera es monitoreado de acuerdo con el régimen de inversión y admisión de pasivos enmoneda extranjera con la mecánica establecida por Banxico, mismo que permite evaluar los diferenciales entre los flujos de activos y pasivosen diferentes períodos del tiempo. Al 31 de Marzo de 2010 el promedio mensual de la inversión en activos líquidos, se presenta a continuación:

( miles de pesos)

Monto Monto

coeficiente Coeficiente coeficiente Coeficiente

Enero 7,699,046 6.06% 389,235 0.38%

Febrero 5,895,567 4.81% 2,569,553 2.45%

Marzo 2,896,621 2.29% 366,581 0.34%

Abril 4,236,539 3.44% - 0.00%

Mayo 4,521,064 3.56% - 0.00%

Junio 6,025,640 5.44% - 0.00%

Julio 1,538,994 1.39% - 0.00%

Agosto 294,834 0.28% - 0.00%

Septiembre 1,813,575 1.69% - 0.00%

Octubre 682,475 0.62% - 0.00%

Noviembre 324,852 0.28% - 0.00%

Diciembre 672,672 0.72% - 0.00%

Promedio 3,050,157 2.65% 1,108,456 1.05%

2009 2010

El modelo de liquidez considera la calidad de liquidez de los activos en cartera, así como el descalce entre activos y pasivos y su condición enel plazo.

d) Del riesgo de crédito

El Banco realiza de forma trimestral el análisis de riesgo crediticio aplicando un modelo de riesgo propio que toma como base la cobertura ainterés que genera su actividad, el cual supone que el deterioro de la calidad del crédito y de cada acreditado en el tiempo depende de diversosfactores y variables económicas cuantificables, así como de factores cualitativos no cuantificables, y que el efecto conjunto de dichos factorespuede ser observado en la evolución del margen de operación que genere la actividad del acreditado, es decir, que es razonable pensar que undeterioro del margen de operación indica en definitiva que el conjunto de factores actuó en su contra.

La pérdida esperada representa una estimación promedio del impacto de incumplimiento de los acreditados del Banco. El valor en riesgo decrédito y su calificación al 31 de Marzo de 2010 por divisa es la siguiente:

La pérdida esperada considera la exposición descontada de sus garantías y la probabilidad de incumplimiento calculada por el modelopropietario.

A continuación se presenta un resumen trimestral de la pérdida esperada que representa la estimación del impacto en caso de incumplimientode los acreditados de la institución o exposición de riesgo crediticio:

Cartera Cartera

Moneda vigente vencida Estimación

Moneda

Nacional 118,246 1,485 10,591 0.140 8.96%

Dólares 44,012 728 5,338 0.136 12.13%

UDI’S 218 1 21 0.043 9.71%

Total Banco 162,476 2,214 15,949 0.139 9.82%

% estimación/

cartera vigente

#veces estimación/

cartera vencida

(Millones MXP)

Operaciones Quirografarias 12,207Pérdida esperada

fecha Total

Operaciones Prendarias 564

Créditos Puente 240

Ops. Arrendamiento 496 06/29/2007 1,295.40

Otros 117,359 09/28/2007 2,012.60

Creditos Interbancarios 3,546 12/31/2007 3,796.10

Creditos a entidades Financieras 4,723 03/31/2008 2,272.70

Creditos al Gob. Federal 27 06/30/2008 3,516.83

Creditos Estados y Municipios 10,582 09/30/2008 2,542.84

Organismos desconcentrados 9,029 12/31/2008 2,648.51

Creditos Personales 1,033 03/31/2009 3,103.55

Crédito Automotriz 2,445 06/30/2009 1,934.02

Crédito a la vivienda 1,130 09/30/2009 1,048.56

163,381 12/31/2009 1,301.75

Interesés Anticipados 834 03/31/2010 1,223.96

Cargas Financ x Dev. 71

162,476

(Millones MXP)

Adicionalmente, el Área de Análisis de Crédito en forma trimestral realiza el seguimiento de la calidad de la cartera a través de la calificación delos acreditados y lleva a cabo un análisis sectorial cotidiano de los principales sectores económicos en México. Conjuntamente con lasevaluaciones trimestrales del seguimiento crediticio se determinan las concentraciones de riesgo crediticio, no solo por acreditado o grupo deriesgo, sino también por actividad económica.

En la celebración de las operaciones de futuros y contratos adelantados, el Banco actúa por cuenta propia con intermediarios y participantesfinancieros autorizados por Banxico, así como con otros participantes, los cuales deben garantizar las obligaciones contenidas en los contratosfirmados con las partes involucradas.

e) Políticas de riesgo en productos derivados

En general el riesgo asumido en las operaciones derivadas referidas a divisas es de tasa en pesos, ya que los dólares a futuro están colocados como cartera crediticia u otros activos. Las operaciones realizadas involucran riesgo de contraparte.

Las políticas del Banco establecen que las posiciones de riesgo en valores e instrumentos financieros derivados no pueden ser tomadas porningún operador, la toma de riesgos es facultad exclusiva de la alta dirección a través de cuerpos colegiados. El Comité de Riesgos definióque las posiciones del Banco deben ajustarse a lo siguiente:

(*) Capital básico del trimestre anterior computado por Banco de México

(1) Hasta el límite descrito en el artículo 75, inciso III, párrafo tercero, de la LIC.

f) Del riesgo tecnológico

La estrategia corporativa del manejo del riesgo tecnológico, descansa en el plan general de contingencia y continuidad de

negocio, que contempla el reestablecimiento de las operaciones de misión crítica en los sistemas del Banco, así como el uso de

herramientas de protección (firewalls) y manejo confidencial de la información en línea y seguridad en el acceso a los sistemas.

g) Del riesgo legal

La política específica para la Institución en materia de riesgo legal define:

1. Es responsabilidad de la UAIR cuantificar la estimación del riesgo legal.

2. La UAIR deberá informar mensualmente al Comité de Riesgos sobre el riesgo legal para efectos de su seguimiento.

3. Es responsabilidad del asesor financiero en coordinación con el área de tráfico documental, mantener en forma completa y

correcta los expedientes de los clientes en lo concerniente a documentos legales, convenios o contratos.

4. El área de jurídico deberá vigilar la adecuada instrumentación de los convenios o contratos, incluyendo la formalización de las

garantías a fin de evitar vicios en la celebración de operaciones.

5. El auditor legal deberá efectuar por lo menos una vez al año una auditoria legal a la Institución.

El modelo propuesto para la cuantificación del riesgo legal considera la frecuencia de eventos desfavorables así como la

severidad de las pérdidas para estimar el riesgo potencial en esta materia.

Cálculo de la probabilidad de fallo desfavorable.

Donde:

Número de casos con fallo desfavorable / Número de casos en litigio

Severidad promedio de la pérdida (costos, gastos legales, intereses, etc.) derivado de los fallos desfavorables.

Pérdida esperada por fallos desfavorables.

Al 31 de Marzo de 2010, el importe de la pérdida esperada por fallos desfavorables es de $ 64.39 (miles)

h) Del riesgo operacional

En materia de riesgos no discrecionales, el nivel de tolerancia al riesgo será del 20% del total de los Ingresos Netos.

La cuantificación de riesgo operativo a que esta expuesto el banco se lleva a cabo por el método básico. Dado que a la fecha no

se cuenta con modelos internos de riesgo operacional, la materialización de estos riesgos se estima a través del promedio

aritmético simple de las cuentas de multas y quebrantos de los últimos 36 meses. Lo anterior, con el único fin de dar

cumplimiento al Art. 88, Fracc. II, Inciso c) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito".

Al 31 de Marzo de 2010, el promedio de la cuenta de multas y quebrantos de los últimos 36 meses asciende a un monto de

$6,703.76 (miles).

Riesgos no cuantificables

Son aquellos que se derivan de eventos imprevistos, para los cuales no es posible conformar una base estadística que permita

medir las pérdidas potenciales.

Al 31 de Marzo 2010 no se han presentado eventos relevantes que reportar.