scotia patrimonio acciones b
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Scotia Patrimonio AccionesSerie B
Carlos Beros - Macarena Koch - Andrés Vergara
Fondo Mutuo Scotia Patrimonio Acciones
Tipo de fondo mutuo• Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Capitalización• 90% invertido en acciones de alta presencia en el
mercado
Objetivo de inversión
Alto nivel de sofisticación y riesgo
Comisión de colocación:– De 0 a 30 días, 2,380 % C/IVA– De 31 en adelante, 0%
Nuestro Fondo
Remuneración• Patrimonio A: 6,426% anual C/IVA.• Patrimonio B: 1,500% anual exento de IVA
Monto mínimo de inversión• $10.000
Patrimonio Neto• $41.896.317
Cartera de inversiones
ENERSIS 8,62%
CENCOSUD 8,31%
LAN 7,33%
COMERCIAL SIGLO XXI S.A 6,69%
ENDESA 6,68%
D&S 5,51%
ENTEL 4,37%
SQM 4,06%
GENER 4,03%
COPEC 3,62%
ANTARCHILE 2,70%
ALMENDRAL 2,57%
CAP 2,43%
SALFACORP 2,43%
RIPLEY 2,13%
SANTANDER - SANTIAGO 2,11%
CMPC 2,09%
SUBTOTAL 75,68%
Rentabilidades Promedio
Datos generales Promedio
Fondo Mutuo 0,007829% IGPA 0,085190%
BCP-2 BCP-5 BCP-10 Prima por Riesgo
Exceso retorno FM
Desv. Est. FM
0,000158 0,000165 0,000173 0,000678 -0,000095 0,017122
CorrelacionesBCP-2 BCP-5 BCP-10
Rm -0,154481121 -0,208797693 -0,1000005
Desv. Estándar M° 0,00647432
Desv. Estándar FM 0,00737736
COV Rm, Rfm 0,000032
Beta FM 0,763775369
Beta mercado 1
Tasa Libre de Riesgo 0,000173
Prima por riesgo 0,00067842
Riesgo Fondo Mutuo 0,00494493
Sharpe Mº 0,104786011
Sharpe
MAL GESTIONADO
Treynor
MAL GESTIONADOJensen
TITULO INFERIOR
Sharpe Fm - 0,01289421
Treynor Mº 0,000678418 Treynor Fm -0,00012455
Jensen -0,000613
Gestión del Fondo Mutuo
Gráficos
Gráficos
Conclusiones
IGPA:– Rentabilidad promedio positiva: Falabella-D&S,
Unimarc– Baja: Crisis Subprime
Nuestro fondo mutuo:– Rentabilidad promedio positiva: D&S, CAP y
COPEC
A través de los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, se demuestra una mala gestión de nuestro fondo mutuo.