scoring en la industria de...
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Scoring
en la Industria de
Microfinanzas
Septiembre de 2007
Liliana Botero LondoñoVicepresidente Operaciones InternacionalesUnidad de Administración de Riesgo
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Reflexión
“Cada paso es una meta y cada meta es un paso”
Scoring en el proceso de crédito y cobranza UN GRAN PASO
Meta cumplida
Generación cultura de bases de datos
Análisis de Información como directriz de política
Demostración Predictibilidad de los modelos
Mayor eficiencia en los procesos
Generación paulatina de insumos para estandarización de parámetros de capacidad de pago
Indirecta
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Concepto General
La materialización de una decisión de crédito se logra al conjugar los siguientes conceptos:
Herramienta
Score
Objetivo
Determinar hábito de pago para predecir comportamiento futuro
Parametrizaciónrentabilidad de la microempresa, ingresos y gastos microempresarios
Cuota mensual máxima a asumir por el cliente
Calculo de algoritmo para determinar % de representación de la cuota vs. el disponible
Determinar un monto a aprobar.
Análisis perfil cliente
Capacidad de pago
Política exposición de riesgo
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Conclusión:
Luego de 5 años de incorporación de scoring en microfinanzas….
SCORINGHerramientas
Complementarias Sistema de Información
Gerencial de Crédito
Esquema integral requerido para masificar con:
Eficiencia
Rentabilidad
Adecuado Control del Riesgo
Ajustes al proceso
NUEVO MODELO
Monitor Sectorial
Consolidación y sugerencia monto
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¿Qué es un scoring?
EEl puntaje se calcula con base en el perfil y en el
comportamiento histórico de la persona, determinando la
probabilidad de un comportamiento futuro.
Está fundamentado en modelos estadísticos que permiten optimizar la utilización de la información
Es una técnica que permite asignar un puntaje a una
persona.
Las variables relacionadas con el cliente incorporadas en el modelo pueden ser cualitativas o cuantitativas.
TOMA DE DECISIONES SÓLIDA
Crédito, Comercialización Y
Cobranzas
Entender el presente
Entender el presente
Anticipael futuro
Aprenderdel pasado
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Al correr un scoringse evalúa el hábito de pago del cliente
El cálculo de la capacidad de pago es complementario a la corrida del score
Con el scoring no se esta evaluando la capacidad de pago del cliente
Premisas fundamentales
El SCORING es una herramienta de apoyo que permite incrementar la eficiencia.
SCORING NO deja de lado ningún principio básico del microcrédito.
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GRANDE
SECTORIAL
CUANTITATIVO
CUALITATIVO
ESTRUCTURA
PEQUEÑO MEDIANO
Análisis vs. Tamaño de empresa
•Crédito a microempresas y personas de bajosingresos
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Técnicas - Modelos
INFORMACIONINFORMACION
CALIDADCALIDAD
ESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSMIXTOSMIXTOS
EXPERTOSEXPERTOS MIXTOSMIXTOS
CCAANNTTIIDDAADD
Técnicas más usadas: Regresión lineal, Regresión Logística, árboles de decisión
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Beneficios de la incorporación de conceptos de riesgo en las decisiones de crédito
-
+
Exposición
Riesgo
Distribución
Portafolio
- +
+
-
-
FrecuenciaFrecuencia
ActualizaciActualizacióónn
TasasTasas
interinterééss
RapidezRapidez
AccionesAcciones
Riesgo Colaterales
-
+
+
--
+ +
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SCORING – Innovación en la Industria de Microfinanzas
InnovaciónIncorporación variables del
Mercado
Utilización en aprobación, Renovación y Cobranzas
Bancos, ONGS, Cooperativas, intermediarios crédito masivo
Hace 6 años aprox
RESULTADOS PRELIMINARES SATISFACTORIOS
Desafíos
Calidad Bases de datosCalidad Bases de datos
Poca o nula disponibilidad áreas de sistemasPoca o nula disponibilidad áreas de sistemas
Poca o nula existencia de áreas de riesgoPoca o nula existencia de áreas de riesgo
Cambio cultural significativoCambio cultural significativo
Hechos a la medida en cada
entidad
Adaptaciones de los score de consumo
Lograr el compromiso alta gerencia en la
incorporación de los score
Lograr el compromiso alta gerencia en la
incorporación de los score
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¿Qué significa la incorporación del Scoringen la Industria de Microfinanzas….?
Con el score se puede eliminar el trabajo de
campo del asesor?
Con el score se puede eliminar el trabajo de
campo del asesor?
.......Es darle orden al proceso y unificar criterios
.......Es darle orden al proceso y unificar criterios
Es formalizar lo informal?
Es formalizar lo informal?
.......No se elimina, pero si puede simplificarse
.......No se elimina, pero si puede simplificarse
Es una forma de masificar eficientemente
el microcrédito?
Es una forma de masificar eficientemente
el microcrédito?
.......Indiscutiblemente,
la reducción del tiempo de aprobación y el control del riesgo, son herramientas
para masificar
.......Indiscutiblemente,
la reducción del tiempo de aprobación y el control del riesgo, son herramientas
para masificar
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El Scoring aplica en todo el ciclo del negocio
Vinculación de clientes
Mantenimiento de clientesControl
Score de iniciación-Selección
Score de cobranzas Score de segmentación
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Nuestra Experiencia
1. Finamérica - Colombia2. Mibanco - Perú3. BancoSol - Bolivia4. Banco S olidario - Ecuador 5. Génesis - Guatemala6. Covelo - Honduras7. Accion USA - USA8. Bangente - Venezuela9. Credife - Ecuador10. Sogesol - Haití11. UML - Uganda
Riesgo1. Mibanco - Perú2. Banco Solidario - Ecuador 3. Fama - Nicaragua4. AMfB - Nigeria5. Swadhaar - India
Data Mining1. Credife - Ecuador2. Sogesol - Haiti3. Ademi - República Dominicana
Credit Scoring
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Fases de desarrollo e implementación
Análisis y preparación base
Diseño y desarrollo modelos
1 mes 1 ó 2 meses
Diseño y desarrollo modelo en el sistema
Piloto Masificación
3 meses
4 meses 1 mes
Opción de simplificación
SCORE SCORE GENGENÉÉRICORICO
…….Seguimiento periódico
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Algunos resultados de interés
8,0%
1,8%
6,1%3,8%
10,4%
3,5%
8,4%9,6%
13,3%
5,4%
14,8%
20,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Entidad 1 (91.572) Entidad 2 (25.305) Entidad 3 (39.846) Entidad 4 (19.464)
ICV
Más
de
30 d
ías
A: Recomienda Aprobar B: Area Gris C: Recomienda Rechazar
Estrategias del Score de Selección por ICV, según Entidad
Créditos otorgados con calculo de score con comportamiento monitoreado por ACCION
176.187 270.494 446.681
Los clientes aprobados con recomendación de rechazo, tienen una participación dentro del total de los desembolsos que fluctúa ente:……
1% y 24%5% y 20%
SELECCIÓN SEGMENTACIÓN
3,7%2,3%
9,2%6,3%
0,6%
23,6%
0,2%1,6%
8,2%
0,1%
6,9%
0,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Entidad 1 (117.457) Entidad 2 (4.156) Entidad 3 (5.335)IC
V M
ayor
a 3
0 dí
as
AA: Línea de Crédito A: Recomienda AprobarB: Area Gris C: Recomienda Rechazar
Estrategias del Score de Segmentación por ICV, según Entidad
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Monitor Sectorial - Objetivo
Es una herramienta de aproyo útil para revisar de manera paramétrica la consistencia de la estructura Financiera y el desarrollo operacional de las microempresas pertenecientes a los diferentes sectores de la economía, que son objeto de análisis para el otorgamiento de crédito.
Objetivo
EL MONITOR SECTORIAL ES UN PRODUCTO GENÉRICO
Depuración Bases de datos
358.515 reg
Unificación de Moneda US$
Clasificación y unificación actividades
Unificación de información Financiera
43 ActividadesSegmento por tamaño
Establecimiento parámetros principales indicadores
LiquidezDesarrollo operacional
Ciclo operacional
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Tipos de Informe
De gestión De Diagnóstico y Estrategia
Ritmo desembolso
Montos promedio
% clientes nuevos
% clientes renovados
Ranking según calidad, tamaño y atomización cartera.
Cumplimientos presupuestos
Evolución dinámica de desembolsos y recaudos, etc
•Características de la población vs. Calidad de Cartera
•Monto y plazo vs. calidad cartera
•Exposición de riesgo vs calidad cartera
•Análisis cascadas
•Análisis cosechas
•Alertas tempranas, etc
Sistema de Información Gerencial de Riesgo de crédito
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Diseño proceso relacional masivoEn estudio
• Fortalecimiento esquemas de verificación
• Incorporación más gestores en el proceso en pro del control del riesgo
• Disminución del trabajo de campo del asesor fundamentado en herramientas paramétricas aplicadas a la información – diseño cargo asesor analista
• Mayor acercamiento del cliente a la oficina
• Fortalecimiento evaluación de riesgos comerciales – de oferta, de demanda, etc
• Determinación de gestores de cobranza en función del riesgo. - Cobranza estratégica realizada por el asesor
Incremento 5 o 10 veces productividad actual
Masificación Eficiente
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Reflexión final
“Detrás de cada logro,
hay un desafío….”
Desarrollo de los modelos con amplio conocimiento de este mercado.
Incorporación de estas herramientas en el proceso, sin abandonar las premisas fundamentales del microcrédito
Valor Agregado de ACCION International