r esumen y análisis operativo

Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados

MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosMarzo 2003

CONTENIDOCONTENIDO

Marzo 2003Marzo 2003

Concentrado del Mercado de Derivados

Volumen de Operación de Futuros

Lugar por Operador

Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones - Cemex CPO

Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28Bono de 3 años - M3

Volumen de Operación por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Volumen de Operación Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Interés Abierto por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Interés Abierto Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Estadísticas Operativas de Futuros

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 3 Años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011121314

CONTENTSCONTENTS

Global Derivatives Market

Futures Trading Volume

League Tables

Currencies Futures - USDIndex Futures - IPCStock Futures - Cemex CPO

Interest Rates Futures - CETES 91 & TIIE 283 Years Bond- M3

Trading Volume by Maturity

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures

Historical Trading Volume Analysis

Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures

Open Interest by Maturity

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures

Historical Open Interest Analysis

Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures

Futures Trading Statistics

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 FuturesCETES 91 FuturesBond 3 Years Futures

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011121314

Marzo 2003Marzo 2003

1

CONCENTRADO MERCADO / GLOBAL MARKETDerivados Financieros / Financial Derivatives

Marzo 2003March 2003

2

VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives

Marzo 2003 March 2003

FUTUROS / FUTURES VOLUMENTasas / Interest Rates 14,073,761 99.80%Divisas / Currencies 13,040 0.092%Indices / Index 15,777 0.112%Acciones / Stock 0 0.000%

TOTAL 14,102,578 100.00%

FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.Tasas / Interest Rates 39,044,123 99.83%Divisas / Currencies 28,660 0.07%Indices / Index 37,317 0.10%Acciones / Stock 0 0.00%

TOTAL 39,110,100 100.00%

PART. Acciones / Stock0.00%

Divisas / Currencies0.092%

Indices / Index0.112%

Tasas / Interest Rates

99.80%

Mensual / Monthly

Acumulado Anual / Accrued Annual

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Tasas / Interest Rates

Divisas / Currencies

Indices / Index

Acciones / Stock

3

Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, IPC y Accciones / USD Futures, IPC Index and Stock Futures

Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.Marzo 2003

March 2003

Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC I ndex Futures Acciones / Stocks

OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 MONEX DERIVADOS 1 BBVA BANCOMER2 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 2 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS3 BBVA BANCOMER 3 SANTANDER4 BANAMEX 4 BANORTE 05 GAMAA DERIVADOS 5 VALMEX Acciones / Stocks NO OPERO6 SERAFI DERIVADOS 6 MONEX DERIVADOS7 DELTA DERIVADOS 7 VAFIN8 DERFIN 8 STOCK & PRICE9 STOCK & PRICE 9 DERFIN

10 GFD 10 GFDTOTAL 13,040 TOTAL 15,777

Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC I ndex Futures Acciones / Stocks

OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER1 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 1 BBVA BANCOMER2 MONEX DERIVADOS 2 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS3 BBVA BANCOMER 3 SANTANDER4 GAMAA DERIVADOS 4 BANORTE5 BANAMEX 5 VALMEX Acciones / Stocks NO OPERO6 SANTANDER 6 MONEX DERIVADOS7 DELTA DERIVADOS 7 STOCK & PRICE8 SERAFI DERIVADOS 8 GFD9 DERFIN 9 VAFIN

10 GFD 10 DERFIN11 STOCK & PRICE 11 DELTA DERIVADOS

TOTAL 28,660 TOTAL 37,317

Mensual / Monthly


4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.

Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures


TI I E 28 Días / TI I E 28 Days CETES 91 Días / CETES 91 Days BONO M3 / 3 Years Bond

OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SANTANDER 1 SANTANDER 1 BBVA BANCOMER2 BBVA BANCOMER 2 BBVA BANCOMER 2 VAFIN3 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 3 BANAMEX 3 MONEX DERIVADOS4 BANAMEX 4 NAFIN TOTAL 1,2805 NAFIN 5 BANCEN6 MULTIVALORES 6 VALMEX7 VALMEX 7 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS8 BANCEN 8 MULTIVALORES9 JP MORGAN 9 MONEX DERIVADOS

10 VAFIN 10 INVEX11 BITAL TOTAL 1,119,21112 MONEX DERIVADOS13 DELTA DERIVADOS14 GFD15 DERFIN

TOTAL 12,953,270

CETES 91 Días / CETES 91 Days

OPERADOR / TRADER VOLUMENTI I E 28 Días / TI I E 28 Days 1 BBVA BANCOMER BONO M3 / 3 Years Bond

2 SANTANDEROPERADOR / TRADER VOLUMEN 3 BANAMEX OPERADOR / TRADER VOLUMEN

1 SANTANDER 4 VALMEX 1 BBVA BANCOMER2 BBVA BANCOMER 5 NAFIN 2 VAFIN3 BANAMEX 6 BANCEN 3 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS4 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 7 INVEX 4 MONEX DERIVADOS5 NAFIN 8 MULTIVALORES TOTAL 2,7946 VALMEX 9 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS7 BANCEN 10 MONEX DERIVADOS8 MULTIVALORES 11 BITAL9 VAFIN 12 VAFIN

10 INVEX 13 GFD11 JP MORGAN TOTAL 3,721,49912 BITAL13 MONEX DERIVADOS14 DELTA DERIVADOS15 GFD16 DERFIN

TOTAL 35,319,830

Mensual / Monthly


5

VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures


SERIE VOLUMEN PART.MATURITY MONTH VOLUME

MR03 561,250 4.33%AB03 999,970 7.72%MY03 840,500 6.49%JN03 942,250 7.27%JL03 722,000 5.57%AG03 577,000 4.45%SP03 331,000 2.56%OC03 274,000 2.12%NV03 260,000 2.01%DC03 304,300 2.35%EN04 326,000 2.52%FB04 317,000 2.45%MR04 302,500 2.34%AB04 296,000 2.29%MY04 277,500 2.14%JN04 288,000 2.22%JL04 284,000 2.19%OTROS / OTHERS 5,050,000 38.99%

TIIE 28 12,953,270 100.00%

MR03 186,010 16.62%AB03 323,001 28.86%MY03 260,100 23.24%JN03 233,000 20.82%OTROS / OTHERS 117,100 10.46%

CETES 91 1,119,211 100.00%

MR03 2,056 15.77%AB03 249 1.91%MY03 137 1.05%JN03 9,961 76.39%JL03 160 27.08%AG03 48 0.37%OTROS/OTHERS 429 3.29%

DEUA / USD 13,040 100.00%

MR03 5,532 35.06%JN03 7,912 50.15%SP03 2,333 14.79%DC03 0 0.00%MR04 0 0.00%

IPC Index 15,777 100.00%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

MR03 MY03 JL03 OTROS/OTHERS

DEU

A /

US

D

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

MR03 MY03 JL03 SP03 NV03 EN04 MR04 MY04 JL04

TIIE 2

8

0

2,000

4,000

6,000

8,000

MR03 JN03 SP03 DC03 MR04

IP

C I

ndex

Mensual / Monthly

MR

03

MY

03

OT

RO

S /

OT

HE

RS

0

100,000

200,000

300,000

400,000

CE

TE

S 9

1

VOLUMEN / VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures

6Marzo 2003

March 2003

GRUPOGROUP MAR 02 ABR 02 MAY 02 J UN 02 J UL 02 AGO 02 SEP 02 OCT 02 NOV 02 DIC 02 ENE 03 FEB 03 MAR 03DEUA / USD 4,046 4,311 5,493 7,940 3,092 2,535 6,138 1,778 2,892 6,400 11,262 4,358 13,040

DIVISAS / CURRENCIES 4,046 4,311 5,493 7,940 3,092 2,535 6,138 1,778 2,892 6,400 11,262 4,358 13,040

IPC Index 3,681 3,779 2,652 2,042 3,835 5,559 3,608 5,083 3,362 4,248 5,355 16,185 15,777INDICES /

INDEX 3,681 3,779 2,652 2,042 3,835 5,559 3,608 5,083 3,362 4,248 5,355 16,185 15,777

Bono 3 años 2 0 0 2002 906 400 1500 1400 1300 900 620 894 1280TI IE 28 3,831,084 6,069,640 7,027,234 5,462,650 8,154,230 8,099,043 7,509,212 6,439,890 12,176,700 4,987,550 9,437,760 12,928,800 12,953,270CETES 91 71,700 234,550 432,000 367,000 411,000 253,000 317,300 325,900 142,000 149,000 754,077 1,848,211 1,119,211

TASAS / RATES 3,902,786 6,304,190 7,459,234 5,831,652 8,566,136 8,352,443 7,828,012 6,767,190 12,320,000 5,137,450 10,192,457 14,777,905 14,073,761

Cemex CPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACCIONES /

STOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FUTUROS /

FUTURES3,910,513 6,312,280 7,467,379 5,841,634 8,573,063 8,360,537 7,837,758 6,774,051 12,326,254 5,148,098 10,209,074 14,798,448 14,102,578

0

2

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡R

EF!

-1

-0.95

-0.9

-0.85

-0.8

-0.75

-0.7

-0.65

-0.6

-0.55

-0.5

1

Variación Mensual / Monthly Change

MER

CA

DO

/ M

AR

KET

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

MA

R 0

2

MA

Y 0

2

JU

L 0

2

SE

P 0

2

NO

V 0

2

EN

E 0

3

MA

R 0

3

01,500,0003,000,0004,500,0006,000,0007,500,0009,000,000

10,500,00012,000,00013,500,00015,000,000

MA

R 0

2

AB

R 0

2

MA

Y 0

2

JUN

02

JUL

02

AG

O 0

2

SE

P 0

2

OC

T 0

2

NO

V 0

2

DIC

02

EN

E 0

3

FE

B 0

3

MA

R 0

3

VO

LU

ME

N / V

OL

UM

E

DEUA / USD IPC Index Bono 3 años

TIIE 28 CETES 91 Cemex CPO

7

INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures


FUTUROS / FUTURES I.A. / O.I. PART.TIIE 28 8,888,779 98.54%CETE 91 125,102 1.39%BONO M3 100 0.00%DEUA / USD 3,916 0.04%IPC 2,925 0.03%

TOTAL 9,020,822 100.00%

SERIE INTERÉS ABIERTO PART.MATURITY MONTH OPEN INTEREST

AB03 299,804 3.37%MY03 248,304 2.79%JN03 330,250 3.72%JL03 282,720 3.18% VOL. TOTAL 0 ###AG03 263,520 2.96%SP03 231,200 2.60%OC03 267,997 3.02%NV03 295,047 3.32%DC03 368,847 4.15%EN04 217,020 2.44%FB04 220,020 2.48%MR04 271,520 3.05%AB04 294,520 3.31%MY04 268,500 3.02%

JN04 293,500 3.30%OTROS / OTHERS 4,736,010 53.28%

TIIE 28 8,888,779 100.00%

AB03 326 8.32%MY03 210 5.36%JN03 1,264 32.28%JL03 505 12.90%AG03 204 5.21%SP03 706 18.03%OC03 25 0.64%NV03 104 2.66%DC03 572 14.61%EN04 0 0.00%FB04 0 0.00%MR04 0 0.00%

DEUA / USD 3,916 100.00%

JN03 2,033 69.50%SP03 892 30.50%DC03 0 0.00%MR04 0 0.00%

IPC Index 2,925 100.00%

TIIE 2898.54%

DEUA / USD0.04%

CETE 911.39% IPC

0.03%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

JN03 SP03 DC03 MR04

IPC

In

de

x

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

AB03 JN03 AG03 OC03 DC03 FB04

DE

UA

/ U

SD

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

AB03 JN03 AG03 OC03 DC03 FB04 AB04 JN04

TII

E 2

8

Cierre / Close

Por Vencimiento / By Maturity Month

8

INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures


GRUPO VariaciónGROUP MAR 02 ABR 02 MAY 02 J UN 02 J UL 02 AGO 02 SEP 02 OCT 02 NOV 02 DIC 02 ENE 03 FEB 03 MAR 03 ChangeDEUA / USD 6,603 7,912 8,532 6,207 6,554 6,126 4,806 5,305 5,382 3,833 5,354 5,862 3,916 -33.20%

DIVISAS / CURRENCIES 6,603 7,912 8,532 6,207 6,554 6,126 4,806 5,305 5,382 3,833 5,354 5,862 3,916 -33.20%

IPC Index 642 1,331 1,984 1,915 2,629 2,519 2,929 2,889 2,807 1,484 2,399 2,869 2,925 1.95%INDICES /

INDEX 642 1,331 1,984 1,915 2,629 2,519 2,929 2,889 2,807 1,484 2,399 2,869 2,925 1.95%

Bono 3 años 0 0 0 0 700 900 400 1400 700 0 620 400 100 -75.00%TI IE 28 2,815,933 3,515,549 3,457,459 4,355,852 4,555,088 4,642,597 4,534,325 4,355,356 4,815,200 5,319,792 5,688,589 7,877,482 8,888,779 12.84%CETES 91 15,550 15,000 23,500 43,000 40,000 29,000 32,300 61,000 59,000 72,000 184,000 132,001 125,102 -5.23%

TASAS / RATES 2,831,483 3,530,549 3,480,959 4,398,852 4,595,788 4,672,497 4,567,025 4,417,756 4,874,900 5,391,792 5,873,209 8,009,883 9,013,981 12.54%

Cemex CPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACCIONES /

STOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUTUROS / FUTURES

2,838,728 3,539,792 3,491,475 4,406,974 4,604,971 4,681,142 4,574,760 4,425,950 4,883,089 5,397,109 5,880,962 8,018,614 9,020,822 12.50%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

MA

R 0

2

MA

Y 0

2

JUL

02

SE

P 0

2

NO

V 0

2

EN

E 0

3

MA

R 0

3

MER

CA

DO

/ M

AR

KET

Variación Mensual / Monthly Change

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

10,000,000

MA

R 0

2

AB

R 0

2

MA

Y 0

2

JUN

02

JUL

02

AG

O 0

2

SE

P 0

2

OC

T 0

2

NO

V 0

2

DIC

02

EN

E 0

3

FE

B 0

3

MA

R 0

3

Inte

rés

Abie

rto /

Open

Inte

rest

DEUA / USD IPC Index Bono 3 años

TIIE 28 CETES 91 Cemex CPO

9

ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures


Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03No. días operados / Trading days 252 251 22 19 20Volumen promedio / Average Volume 71,493 335,757 464,049 778,866 705,129Operaciones Promedio / Average trading 55 208 319 477 419

Récord Volumen / Max. Volume 470,645 1,136,774 868,255 1,213,512 1,591,784Fecha / Date 04-Dic-01 27-Nov-02 23-Ene-03 07-Feb-03 12-Mar-03

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,841,772 5,537,450 5,912,195 8,018,614 9,458,502Fecha / Date 13-Dic-01 17-Dic-02 29-Ene-03 28-Feb-03 26-Mar-03

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

20

01

20

02

En

e-03

Feb-0

3

Mar-0

3

Vol

um

en /

Vol

um

e

0

100

200

300

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500

600

Oper

acio

nes

/ T

rades

Volumen promedio / Average Volume

'Operaciones Promedio / Average Trading'

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000

20

01

20

02

En

e-03

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3

Mar-0

3

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Récord Volumen / Max. Volume

Récord Interés abierto / Max. Open Interest

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / USD Futures


Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03Volumen promedio / Average Volume 814 208 512 229 652Operaciones Promedio / Average trading 6 4 6 4 9

Récord Volumen / Max. Volume 7,801 3,725 2,400 1,216 1,913Fecha / Date 24-Ene-01 17-J un-02 22-Ene-03 27-Feb-03 19-Mar-03

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 34,355 9,502 5,359 5,862 5,866Fecha / Date 30-Ene-01 07-Ene-02 30-Ene-03 28-Feb-03 03-Mar-03

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Global

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC Futures


Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03Volumen promedio / Average Volume 134 196 243 852 789Operaciones Promedio / Average trading 6 13 15 41 39

Récord Volumen / Max. Volume 1,291 1,182 776 1,494 1,502Fecha / Date 05-Dic-01 20-Dic-02 31-Ene-03 14-Feb-03 24-Mar-03

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 2,167 3,061 2,399 2,869 3,654Fecha / Date 30-Abr-01 26-Sep-02 31-Ene-03 28-Feb-03 20-Mar-03

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 Futures


Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03Volumen promedio / Average Volume 62,296 321,097 428,989 680,463 647,664Operaciones Promedio / Average trading 37 174 273 351 320

Récord Volumen / Max. Volume 452,000 1,135,500 796,000 1,097,000 1,516,250Fecha / Date 04-Dic-01 27-Nov-02 23-Ene-03 07-Feb-03 12-Mar-03

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,792,370 5,444,781 5,688,589 7,877,482 9,320,525Fecha / Date 13-Dic-01 17-Dic-02 31-Ene-03 28-Feb-03 28-Mar-03

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Global

ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / Cetes 91 Futures


Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03Volumen promedio / Average Volume 3,805 14,219 34,276 97,274 55,961Operaciones Promedio / Average trading 3 16 24 80 51

Récord Volumen / Max. Volume 137,001 96,000 74,000 145,000 102,000Fecha / Date 15-Oct-01 30-Sep-02 28-Ene-03 10-Feb-03 11-Mar-03

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 99,001 87,000 185,000 351,100 174,003Fecha / Date 25-Oct-01 17-Dic-02 30-Ene-03 17-Feb-03 07-Mar-03

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 / Bond 3 Years Futures


Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03

Récord Volumen / Max. Volume 600 1,002 220 456 660Fecha / Date 18-Oct-01 11-J un-02 16-Ene-03 11-Feb-03 25-Mar-03

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 300 2,002 620 628 600Fecha / Date 15-Oct-01 13-J un-02 30-Ene-03 10-Feb-03 20-Mar-03

Nota: El futuro del Bono a 3 años fue listado el 12 de octubre de 2001

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La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.

Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.

Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:

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Subdirección de Promoción y Difusión MexDer

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