proyecto sectorial de control global del riesgo madrid, 10 de mayo de 2000

PROYECTO SECTORIAL DEPROYECTO SECTORIAL DECONTROL GLOBAL DEL CONTROL GLOBAL DEL

RIESGORIESGO

Madrid, 10 de mayo de 2000Madrid, 10 de mayo de 2000

ÍNDICEÍNDICE

• Oportunidad.

• Formulación general.

• Desarrollo.

• Eventos y comunicación.

• Actividades externas.

OPORTUNIDAD DEL PROYECTOOPORTUNIDAD DEL PROYECTO

R.O.E.

R IE S G OD E

C R É D IT O

R IE S G OD E

M E R C A D O

R IE S G O D ET IP O D E IN T E R É S

G L O B A L

R IE S G O D ET IP O D E C A M B IO

G L O B A L

R IE S G OD E

L IQ U ID E Z

R IE S G O

O P E R A C IO N A L

R IE S G O

L E G A L

O T R O S

R IE S G O S

R IE S G O

G L O B A L

R E N T A B IL ID A DC U E N T A D E R E S U L T A D O S

S O L V E N C IAR E C U R S O S P R O P IO S

SISTEMA DE ANÁLISIS BASADO EN RIESGOSISTEMA DE ANÁLISIS BASADO EN RIESGO

(SABER - R.A.P.M.)(SABER - R.A.P.M.)

NEGOCIONEGOCIORENTABILIDAD AJUSTADA

COEFICIENTE LEGAL

R.O.R.A.C.

CAPITAL ECONÓMICO

PROVISIONESESTADÍSTICAS

OPORTUNIDAD EN EL TIEMPOOPORTUNIDAD EN EL TIEMPO

NO SE PUEDE IMPROVISAR NI PRECIPITARSENO SE PUEDE IMPROVISAR NI PRECIPITARSE

Desde el punto de vista de la gestión

- El riesgo es la materia prima de trabajo de las entidades financieras y su control y gestión es básico.

- El Control Global del Riesgo está empezando a ser una exigencia inexcusable y en muy pocos años no se podrá operar si no se dispone de modelos adecuados.

- Para tener un Control Global hay que tener antes el control de todos y cada uno de los riesgos.


¿SE CUMPLE LA NORMATIVA A CTUAL AL RESPECTO?¿SE CUMPLE LA NORMATIVA A CTUAL AL RESPECTO?

Desde el punto de vista de la supervisión

- Todos los supervisores, incluido el Banco de España, están ya anunciando que exigirán en un futuro cercano una mejora sustancial de los modelos de control de riesgo por distintas vías:

· Reforma del coeficiente de solvencia (B.I.S., U.E. y B.E.).· Desarrollo de la supervisión cualitativa.· Aumento obligado de la transparencia.· Exigencia de reconocimiento de las pérdidas esperadas

(provisiones estadísticas…).

- Los modelos de control deberán estar homologados por el supervisor y de su calidad dependerá el nivel de solvencia exigido.


CONCLUSIONES

- En muy pocos años, el Control Global del Riesgo será una exigencia inexcusable, para la gestión y para la supervisión.

- No se puede improvisar en esta cuestión ni precipitarse.

- Hay tiempo, pero el reloj está corriendo ya.

OPORTUNIDAD PARA LAS CAJASOPORTUNIDAD PARA LAS CAJAS

- El desarrollo de los modelos de control requiere esfuerzos económicos muy importantes y recursos humanos muy especializados no siempre disponibles.

- Son procesos a largo plazo en los que los errores y las vacilaciones se pagan muy caros.

- La probabilidad de desviarse de los requerimientos del supervisor es significativa.

Actuaciones individuales

OPORTUNIDAD PARA LAS CAJASOPORTUNIDAD PARA LAS CAJAS

- Con costes mucho menores se pueden conseguir resultados mucho mejores, a la altura de las mejores entidades a nivel internacional.

- Usando metodologías y herramientas comunes, pero adaptadas a las necesidades específicas de cada Caja, se pueden tomar decisiones de gestión propias.

- La probabilidad de desviarse de los requerimientos del supervisor no sólo es prácticamente nula, sino que además se puede influir de manera activa en los mismos.

Actuaciones sectoriales

FORMULACIÓN GENERALFORMULACIÓN GENERALDEL PROYECTODEL PROYECTO

FORMULACIÓN GENERALFORMULACIÓN GENERAL

• Definición y alcance.

• Características.

DEFINICIÓN Y ALCANCEDEFINICIÓN Y ALCANCE

DEFINICIÓN Y ALCANCEDEFINICIÓN Y ALCANCE

OBJETIVOS A LARGO PLAZO ALCANZABLES A OBJETIVOS A LARGO PLAZO ALCANZABLES A TRAVÉS DE OBJETIVOS A CORTO Y MEDIO PLAZOTRAVÉS DE OBJETIVOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Objetivos parciales

Objetivos intermedios

Objetivo general Modelo de Control Global del Riesgo de manera modular y progresiva en el tiempo.

Modelos de Control para cada uno de los Riesgos detallado por Líneas de

Negocio.

Desarrollos parciales aplicables en sí mismos (ratings internos...).

CONTROL GLOBAL DEL RIESGOCONTROL GLOBAL DEL RIESGO

RIESGO GLOBAL

RIESGO DE TIPO DE INTERÉS GLOBAL

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO GLOBAL

RIESGO DE LIQUIDEZ

RIESGO OPERACIONAL

OTROS RIESGOS

RIESGO DE MERCADO

RIESGO LEGAL

RIESGO DE CRÉDITO

LÍNEAS DE NEGOCIO

MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN

CONTROL GLOBAL DEL RIESGOCONTROL GLOBAL DEL RIESGOMEDICIÓN, CONTROL Y

GESTIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

INFORMACIÓN DE BASE

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

CONTROL GLOBAL DEL RIESGOCONTROL GLOBAL DEL RIESGO




NATURALEZA

CARÁCTER

PÚBLICA

SECTOR

ENTIDAD

INDIVIDUAL

AGREGADO

CONSULTA

S.A.B.E.R.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

REALIDAD Y SIMULACIÓN

RIESGO DE CRÉDITORIESGO DE CRÉDITO

RIESGO GLOBAL

RIESGO DE TIPO DE INTERÉS GLOBAL

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO GLOBAL

RIESGO DE LIQUIDEZ

RIESGO OPERACIONAL

OTROS RIESGOS

RIESGO DE MERCADO

RIESGO LEGAL

RIESGO DE CRÉDITOLÍNEAS DE NEGOCIO

MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN

RIESGO DE CRÉDITORIESGO DE CRÉDITOLÍNEAS

DE NEGOCIO

GRANDES EMPRESAS

ENTIDADES FINANCIERAS

ENTES SOBERANOS

PYMES

PARTICULARES

CRÉDITOS CONSUMO

HIPOTECARIOS

TARJETAS DE CRÉDITO


MEDICIÓN, CONTROL Y

GESTIÓN


ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

SCORING

RATINGS INTERNOS

RATINGS EXTERNOS







NATURALEZA

CARÁCTER

PÚBLICA

SECTOR

ENTIDAD

INDIVIDUAL

AGREGADO

RAMAS DE ACTIVIDAD

...

ZONAS GEOGRÁFICAS

CONSULTA

S.A.B.E.R.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

REALIDAD Y SIMULACIÓN

R IE S G OD E

C R É D IT O

R IE S G OD E

M E R C A D O


G L O B A L


G L O B A L

R IE S G OD E

L IQ U ID E Z

R IE S G O


R IE S G O

L E G A L

O T R O S

R IE S G O S

R I E S G O

G L O B A L

C R É D IT O SC O N S U M O

P R É S T A M O SH IP O T E C A R IO S

T A R J E T A SD E C R É D IT O

P A R T IC U L A R E S P Y M E S G R A N D E SE M P R E S A S

E N T ID A D E SF IN A N C IE R A S

R . S O B E R A N O

L IN E A SD E

N E G O C IO

S C O R IN G R A T IN G SIN T E R N O S

R A T IN G SE X T E R N O S

H E R R A M IE N T A S O R G A N IZA C IÓ NY P R O C E S O S

S IS T E M A D EIN F O R M A C IÓ N

M E D IC IÓ N , C O N T R O L YG E S T IÓ N D E L R IE S G O

P Ú B L IC A D E L S E C T O R O /YD E L A E N T ID A D

A N IV E LIN D IV ID U A L

A G R E G A D A(R A M A S D E A C T IV ID A D ...)

IN F O R M A C IÓ ND E B A S E

SABER

CONSULTA

R IE S G OD E

C R É D IT O

R IE S G OD E

M E R C A D O


G L O B A L


G L O B A L

R IE S G OD E

L IQ U ID E Z

R IE S G O


R IE S G O

L E G A L

O T R O S

R IE S G O S

R I E S G O

G L O B A L

D E P Ó S IT O SIN T E R B A N C A R IO S

D E U D AP Ú B L IC A

IR S...

P O R M E R C A D O SE IN S T R U M E N T O S

T IP O D EIN T E R É S

T IP O D EC A M B IO

V O L A T IL ID A D E S...

P O R T IP OD E R IE S G O

L IN E A SD E

N E G O C IO

V A L O R E N R IE S G OV a R

M E D ID A S D ES E N S IB IL ID A D

S T R E S ST E S T IN G

H E R R A M IE N T A S O R G A N IZA C IÓ NY P R O C E S O S

S IS T E M A D EIN F O R M A C IÓ N

M E D IC IÓ N , C O N T R O L YG E S T IÓ N D E L R IE S G O

P Ú B L IC A D E L S E C T O R O /YD E L A E N T ID A D

IN F O R M A C IÓ ND E B A S E

SABER

CONSULTA

R IE S G OD E

C R É D IT O

R IE S G OD E

M E R C A D O


G L O B A L


G L O B A L

R IE S G OD E

L IQ U ID E Z

R IE S G O


R IE S G O

L E G A L

O T R O S

R IE S G O S

C O N T R O L G L O B A LD E L

R IE S G O

...

LÍNEAS DE NEGOCIO

CONTRO

L

TIP

O D

E R

IES

GO

CONTROL GLOBAL DEL RIESGO

HOMOLOGADO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASDEL PROYECTODEL PROYECTO

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS• Canalización y coordinación de esfuerzos.

• Aprovechamiento de economías de escala y de alcance.

• Metodologías y productos propios de alta tecnología.

• Desarrollos adecuados a las necesidades de cada entidad.

• Colaboración estrecha y continua con las autoridades supervisoras.

POTENCIACIÓN DEL SECTOR EN UN POTENCIACIÓN DEL SECTOR EN UN CONTEXTO DE FUSION VIRTUALCONTEXTO DE FUSION VIRTUAL

CANALIZACION Y CANALIZACION Y COORDINACIONCOORDINACION

• De los esfuerzos, ya realizados o por realizar, de carácter individual de cada entidad de manera aislada.

• De las necesidades e intereses que se consideren más relevantes y urgentes.

• De las conveniencias de la gestión con las necesidades del control, tanto interno como externo.

DENTRO DE UN CLIMA DE COOPERACIÓN SECTORIAL DENTRO DE UN CLIMA DE COOPERACIÓN SECTORIAL LIBRE DE SERVIDUMBRES COMERCIALESLIBRE DE SERVIDUMBRES COMERCIALES

APROVECHAMIENTO DE APROVECHAMIENTO DE ECONOMIASECONOMIAS

• Existencia de equipos centralizados para el diseño y desarrollo, con especialistas altamente cualificados.

• Asesoramiento y colaboración de los expertos independientes más cualificados a nivel internacional en cada caso.

• Utilización de medios operativos y tecnológicos conjuntos y de bases de información compartidas.

ALCANZAR EL NIVEL DE LAS ENTIDADES MÁS AVANZADASALCANZAR EL NIVEL DE LAS ENTIDADES MÁS AVANZADAS

A UN COSTE PERFECTAMENTE ASUMIBLE POR TODOSA UN COSTE PERFECTAMENTE ASUMIBLE POR TODOS

METODOLOGIAS Y METODOLOGIAS Y PRODUCTOS PROPIOSPRODUCTOS PROPIOS

• Con una visión global del riesgo, cuantitativa y cualitativamente.

• De alta tecnología, al nivel de las entidades internacionales más avanzadas.

• Disponibilidad de varios modelos de primera categoría frente a soluciones únicas pretendidamente exactas.

• Aptas para el desarrollo y comercialización de nuevos productos.

CONTAR CON LAS VENTAJAS DE LAS GRANDESCONTAR CON LAS VENTAJAS DE LAS GRANDES

ENTIDADES PERO SIN SUS DESVENTAJASENTIDADES PERO SIN SUS DESVENTAJAS

DESARROLLOS ADAPTADOS A LAS DESARROLLOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA CAJANECESIDADES DE CADA CAJA

• Participación activa desde el inicio de las Cajas.• Consideración de la cultura organizativa de cada entidad.• Enfoques modulares y progresivos en el tiempo.• Distintos niveles para diferentes realidades.• Ni cajas negras ni sistemas rígidos.• Formación integral y directa de las personas que vayan a

utilizar los desarrollos.

GARANTIA DE COHERENCIAGARANTIA DE COHERENCIA

Y UTILIDAD DE LOS DESARROLLOSY UTILIDAD DE LOS DESARROLLOS

AUTORIDADES AUTORIDADES SUPERVISORASSUPERVISORAS

• Contacto y colaboración estrecha y continua con el Banco de España para:– Asegurar la aceptación de los modelos internos.– Transmitir las preocupaciones e intereses del sector.

• Conocimiento actualizado de los desarrollos y tendencias internacionales a nivel supervisor en los distintos foros.

CONCILIACION DE LAS CONVENIENCIAS DE LA CONCILIACION DE LAS CONVENIENCIAS DE LA GESTIÓN CON LAS NECESIDADES DE LA SUPERVISIONGESTIÓN CON LAS NECESIDADES DE LA SUPERVISION

DESARROLLO DELDESARROLLO DELPROYECTO SECTORIALPROYECTO SECTORIAL

DESARROLLO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SECTORIALPROYECTO SECTORIAL

• Puesta en marcha.

• Grupos de Trabajo.

• Cronogramas.

PUESTA EN MARCHAPUESTA EN MARCHA

• Presentación del Proyecto:– Presidentes y Directores Generales en la Asamblea de CECA (12 de

abril).

– V Encuentro Sectorial (26 de abril).

– Responsables de Control de Riesgos (en este acto).

• Definición de las Comisiones:– A decidir en este acto.

• Preadhesiones de las Cajas.

PUESTA EN MARCHAPUESTA EN MARCHA

• Contacto fluido directo con todas las Cajas que lo deseen para una mejor apreciación de la situación actual y definición de las necesidades y prioridades existentes.

• Adhesiones en firme de las Cajas y constitución de las Comisiones.

• Presentación del Proyecto al Banco de España.

GRUPOS DE TRABAJOGRUPOS DE TRABAJO• Dentro de las distintas Comisiones, en función de las necesidades y prioridades

existentes, definición y creación de Grupos de Trabajo compuestos por: – Personal de las Cajas interesadas.

– Personal de C.E.C.A.

– Asesores y colaboradores externos.

– Subcontrataciones.

• Establecimiento de Planes Financieros.

• Fijación de los procedimientos y calendarios de trabajo.

CRONOGRAMAS PREVISTOSCRONOGRAMAS PREVISTOS

• Control Global:

– Entre tres y cinco años.

• Control de cada Riesgo:

– Variable por riesgos y Cajas (1 año?).

• Objetivos parciales (Módulos):

– Variable, pero con máximos de un año y óptimos menores.

EVENTOS Y COMUNICACIÓNEVENTOS Y COMUNICACIÓN

EVENTOS Y COMUNICACIÓNEVENTOS Y COMUNICACIÓN

• Convención de Control de Riesgos.

• Jornadas de Intercambio de Experiencias.

• Club virtual de Riesgos.

CONVENCIÓN DECONVENCIÓN DECONTROL DE RIESGOSCONTROL DE RIESGOS

• Celebración periódica, en principio anual, de una Convención de Control de Riesgos de Cajas de Ahorro.

• Características:– Exposiciones externas de alto nivel para la actualización y

profundización de conocimientos.– Talleres de trabajo (workshops).– Dos días de duración.

JORNADAS DE INTERCAMBIO JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIASDE EXPERIENCIAS

• Celebración periódica, en principio semestral, de Jornadas de Intercambio de Experiencias.

• Características:– Presentaciones internas de reflejo de experiencias.

– Talleres de trabajo (workshops).

– Dos días de duración.

CLUB VIRTUAL DE RIESGOSCLUB VIRTUAL DE RIESGOS• Creación de un Club virtual de Riesgos de Cajas de Ahorro:

– Lugar permanente de encuentro de profesionales.

– Intercambio de experiencias e iniciativas.

– Información actualizada del desarrollo del Proyecto.

– Centro de documentación y referencias (libros, revistas, seminarios…).

ACTIVIDADES EXTERNASACTIVIDADES EXTERNAS

ACTIVIDADES EXTERNASACTIVIDADES EXTERNAS

• Representación del sector y relación activa con el Banco de España.

• Representación del sector y participación activa en foros nacionales e internacionales.

• Presencia y actuación significativa en las asociaciones profesionales especializadas.

MEJORANDO LA IMAGEN Y LA EFICIENCIA DEL SECTORMEJORANDO LA IMAGEN Y LA EFICIENCIA DEL SECTOR

PROPUESTA DE DEFINICIÓNPROPUESTA DE DEFINICIÓNDE COMISIONESDE COMISIONES

COMISIONESCOMISIONES

• Comisión de Control Global del Riesgo.

• Una Comisión por cada uno de los Riesgos.

• Comisión de Organización de Eventos (Convenciones y Jornadas de Intercambio de Experiencias).

• Comisión del Club virtual de Riesgos de Cajas de Ahorros.

COMISIÓN DE CONTROL COMISIÓN DE CONTROL GLOBAL DEL RIESGOGLOBAL DEL RIESGO

• Cada Caja participante debe designar una persona o, preferiblemente, una unidad que se encargue de la coordinación general y desarrollo del Proyecto.

• Esta unidad o persona sería, conceptualmente, el núcleo de la futura unidad de Control Global del Riesgo, que iría tomando forma a medida que se fueran desarrollando los trabajos y alcanzándose los objetivos.

COMISIÓN DE CONTROL DE COMISIÓN DE CONTROL DE CADA UNO DE LOS RIESGOSCADA UNO DE LOS RIESGOS

• Cada Caja participante debe designar una persona o unidad que se encargue de la coordinación general y desarrollo de los distintos módulos (objetivos intermedios) por parte de los diferentes Grupos de Trabajo en cada uno de los Riesgos.

• Esta unidad o persona sería el interlocutor a efectos de:– Comunicar el grado y modo de participación de su entidad en los

diferentes módulos.

– Informar del grado de desarrollo de las tareas asumidas.

– Asegurar la homogeneidad global de los trabajos realizados.

CUESTIONES GENERALES CUESTIONES GENERALES SOBRE ESTAS COMISIONESSOBRE ESTAS COMISIONES

• Por razones operativas obvias, en función del número de Cajas que participen y de sus características específicas, puede ser necesario establecer agrupaciones diferenciadas en las distintas Comisiones.

• Asimismo, para su formación y desarrollo inicial, puede ser conveniente la realización de una encuesta-diagnóstico del estado de la situación.

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOSORGANIZACIÓN DE EVENTOS

• Cada Caja participante podrá designar una persona para formar parte de la Comisión de Organización de Eventos (Convenciones y Jornadas de Intercambio de Experiencias).

COMISIÓN DEL CLUB COMISIÓN DEL CLUB VIRTUAL DE RIESGOSVIRTUAL DE RIESGOS

• Cada Caja participante podrá designar una persona para formar parte de la Comisión del Club virtual de Riesgos de Cajas de Ahorro.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

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