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Presentación Inversores Cédulas 31 Marzo 2021

2

Importante

El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servicio financiero u oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación para adquirircualquier clase de valores, producto o servicio financiero de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) o de cualquier otra sociedad mencionada en él. La información contenida en lamisma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de información pública disponible. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlosolo en base a su propio juicio o por la idoneidad del valor para su propósito y basándose solamente en la información pública contenida en la documentación públicaelaborada y registrada por el emisor en contexto de esa emisión concreta, recibiendo asesoramiento si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias, y nobasándose en la información contenida en esta presentación.CaixaBank advierte que esta presentación puede contener información sobre previsiones y estimaciones sobre negocios y rentabilidades futuras. Particularmente, lainformación relativa al Grupo CaixaBank de 2017 relacionada con resultados de inversiones y participadas ha sido elaborada fundamentalmente en base a estimacionesrealizadas por CaixaBank. A tener en cuenta que dichas estimaciones representan nuestras expectativas en relación con la evolución de nuestro negocio, por lo que puedenexistir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores,entre otros, hacen referencia a la situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; movimientos en los mercados bursátilesnacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; cambios en la posición financiera de nuestros clientes, deudores o contrapartes, etc. Los estados financierospasados y tasas de crecimiento anteriores no deben entenderse como una garantía de la evolución, resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo elbeneficio por acción). Ningún contenido en este documento debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios futuros. Adicionalmente, debe tenerse en cuentaque esta presentación se ha preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por CaixaBank y por el resto de entidades integradas en el Grupo, e incluye ciertosajustes y reclasificaciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y criterios seguidos por las sociedades integradas con los de CaixaBank. Por ello, y en concreto enrelación con Banco Português de Investimento (“BPI”), los datos contenidos en el presente documento pueden no coincidir en algunos aspectos con la información financierapublicada por dicha entidad.En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, garantiza o da fe, ya sea explícita oimplícitamente, que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni está obligado a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia,error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos por cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estimeconveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ningunaresponsabilidad sobre cualquier discrepancia.De acuerdo a las Medidas Alternativas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como APMs, Alternative Performance Measures) definidas en lasDirectrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“lasDirectrices ESMA”), este informe utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de lacompañía. Estas medidas deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las Normas Internacionales deInformación Financiera (“NIIF”), también conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS” (International Financial Reporting Standards). Asimismo, tal y como el Grupo define ycalcula estas medidas puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Consúltese el apartado Glosario parael detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos indicadores.Este documento no ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, organismo regulador de los mercados de valores en España) para su revisión oaprobación. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su elaboración, y no está dirigido a personas o entidades jurídicas ubicadas encualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales que se requieran en otras jurisdicciones.Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se niega expresamente permiso para cualquier tipo de uso oexplotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contienen en la misma. Esta prohibición se extiende a todo tipode reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación por cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorizaciónexpresa de CaixaBank y/u otros respectivos propietarios del documento. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionadapor las leyes vigentes en estos casos.

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Índice

Programa de Cédulas

Programa de Cédulas Hipotecarias

Programa de Cédulas Territoriales

Apéndice

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CaixaBank Programa de Cédulas – Aspectos clave

Colateral de elevada calidad y sólida sobrecolateralización

Ratings CédulasHipotecarias

Siempre apuntando hacia los mejores estándares de mercado

Denominación de calidad “Covered Bond Label” desde 1 de Enero 2013

Transparencia: información completa y actualizada trimestralmente en nuestra página web: https://www.caixabank.com/es/accionistas-inversores/inversores-renta-fija.html

Aa1 AAA AA

Tratamiento preferencialen términos de LCR y ponderación por riesgo

1. Programa de Cédulas

Perfil de bajo riesgo

Sólidos niveles de sobrecolateralización

Prudente gestión de la cartera:

81,7% préstamos residenciales

218% OC Total

158% OC Legal Por encima del mínimo exigido legalmente (125%)…

Felixibilidad para optimizarnuestro colateral

€43,1Bn Cédulasretenidas1

88,5%Con LTV < 80%

Primeravivienda

89,8%

1 Incluyendo Cédulas Hipotecarias y Territoriales

5

Residencial

Programa de Cédulas CaixaBank – Principales Magnitudes

Programa de CédulasHipotecarias

Programa de CédulasTerritoriales

Capacidad de emisión Tipo de colateral

€ 21.737M

Sector Público

Comercial

1. Programa de Cédulas

1

75%17%

8%

CÉDULAS HIPOTECARIAS - COVER POOL CÉDULAS HIPOTECARIAS 31/03/2021

Cartera hipotecaria no titulizada (mill €) 146.914 Saldo vivo cédulas emitidas (mill €) 67.432

Cartera residencial 119.966 81,7% Sobrecolateralización (total) 218%

Cartera comercial 26.948 18,3% Sobrecolateralización (legal) 158%

Cartera elegible (mill €) 106.209 Capacidad de emisión (mill €) 17.535

Nº de préstamos 1.948.912 Vida media residual (años) 4,4 yrs

Tamaño préstamo promedio (€) 75.383

Antigüedad media ponderada (años) 9,3 yrs RATINGS

Vencimiento residual medio ponderado (años) 17,5 yrs Moody's Aa1

LTV medio ponderado 55% DBRS AAA

LTV medio ponderado de la cartera elegible 44% S&P AA

31/03/2021

CÉDULAS TERRITORIALES - COVER POOL CÉDULAS TERRITORIALES 31/03/2021

Cartera préstamos Sector Público (mill €) 12.288 Saldo vivo cédulas emitidas (mill €) 4.400

Nº de préstamos 3.837 Sobrecolateralización 279%

Tamaño préstamo promedio (€) 3.202.630 Capacidad de emisión (mill €) 4.202

Vencimiento residual medio ponderado (años) 2,7 yrs Vida media residual (años) 1,7 yrs

RATINGS

Moody's Aa1

31/03/2021

€ 17.535M

€ 4.202M

CédulasTerritoriales

CédulasHipotecarias

6

Índice




Apéndice

7

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Capacidad de emisión disponible

Perfil de vencimientos

En €M

Total Cédulas

Hipotecarias€67.432 M

En mercado

Retenidas

€27.804 M

€39.628 M

2. Programa de Cédulas Hipotecarias

En €M

En €Bn

€17,54BnCapacidademisión

disponible

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

146,9

106,2 106,285,0

67,4

40,7

17,5

Colateral Total No elegible Elegible Capacidadmáxima emisión

Cédulas emitidas

x 80%Emitido

875

4.6443.125

998

8.210

5003.384 1.000 1.325 1.000 660

1.814 217 53

4.925

6.499

6.750

2.902

2.337

6.250

4.431

5.3000

0

187 0 47

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2031 2032 2033 2036 2037 2038

Emisiones en mercado Emisiones retenidas

Cartera

hipotecaria

Total Colateral para Cédulas Hipotecarias 146.914

Cartera elegible 106.209

Cédulas

Hipotecarias

Cartera comprometida 84.290

Importe Cédulas emitido 67.432

Sobre-colateralización 218%

Colateral disponible 21.919

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 17.535

8

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Evolución Sobre-colateralización

Gestión activa y prudente del colateral, centrada en aportar valor y confort al inversor

Sobre-colateralización cómodamente por encima del mínimo exigido

Total OC

Legal OC

218%

158%


Bankia integración

9

Programa de Cédulas Hipotecarias– Cartera Residencial

Pool Residencial: Principales magnitudes

Distribución del Pool

Distribuciónpor LTV

Antigüedad


c.89,8 %del pool con LTV <80%

Descripción de la cartera

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles €) 119.965.986 LTV medio ponderado* (%) 53,4%

Número de préstamos 1.809.184 Hipotecas rango de primera 97,5%

Saldo medio préstamos (€) 66.309 Préstamos a tipo variable 79,2%

Número de deudores 1.628.274 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo variable) 0,8%

Número de propiedades 1.975.263 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo fijo) 2,5%

Antigüedad media ponderada (meses) 119 9,9 yrs

Vencimiento residual medio ponderado (años) 224 18,6 yrs

6,1% 6,0% 6,5% 9,1%

72,3%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60

32,0%

17,1% 16,8%13,6%

10,2%

1,7% 1,3% 1,0% 0,8% 0,6%4,7%

Antigüedad media

(meses)€ miles %

< 12 7.315.601 6,1%

≥12-<24 7.159.255 6,0%

≥24-<36 7.820.638 6,5%

≥36-<60 10.881.011 9,1%

≥60 86.789.481 72,3%

Total: 119.965.986

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 38.414.226 32,0%

>40%-≤50% 20.525.343 17,1%

>50%-≤60% 20.174.056 16,8%

>60%-≤70% 16.360.267 13,6%

>70%-≤80% 12.291.434 10,2%

>80%-≤85% 2.055.210 1,7%

>85%-≤90% 1.611.565 1,3%

>90%-≤95% 1.233.655 1,0%

>95%-≤100% 951.986 0,8%

>100%-≤105% 727.594 0,6%

>105% 5.620.649 4,7%

Total 119.965.986

10

Tipo vivienda

Finalidadpréstamo

Distribucióngeográfica

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Residencial

Características específicas de los préstamos

88,5%Préstamos para primeravivienda como % de la cartera residencial


11,6% VALENCIA

21,7% CATALUÑA

20,6% MADRID

5,2% CANARIAS

15,0% ANDALUCÍA

Finalidad préstamo € miles %

Adquisición 105.057.717 87,6%

Subrogación 6.065.697 5,1%

Mayor endeudamiento 106.630 0,1%

Rehabilitación 6.519.814 5,4%

Nueva construcción 2.216.128 1,8%

Otros 0 0,0%

Total 119.965.986

Tipo vivienda € miles %

Primera vivienda 106.169.881 88,5%

Segunda vivienda 9.263.669 7,7%

Vivienda en alquiler 992.338 0,8%

Otros 3.540.099 3,0%

Total 119.965.986

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

88,5%

7,7% 0,8% 3,0%

Primera vivienda Segunda vivienda Vivienda en alquiler Otros

87,6%

5,1% 0,1% 5,4% 1,8% 0,0%

Adquisición Subrogación Mayorendeudamiento

Rehabilitación Nuevaconstrucción

Otros

Distribución regional € miles %

Cataluña 25.977.608 21,7%

Madrid 24.736.286 20,6%

Andalucía 18.012.847 15,0%

Valencia 13.943.723 11,6%

Canarias 6.231.467 5,2%

Baleares 6.186.155 5,2%

Murcia 5.043.471 4,2%

Castilla y León 4.152.780 3,5%

Castilla la Mancha 3.943.487 3,3%

País Vasco 2.386.591 2,0%

Galicia 2.180.652 1,8%

Navarra 2.163.275 1,8%

Aragón 1.342.503 1,1%

Cantabria 975.992 0,8%

Extremadura 849.327 0,7%

La Rioja 793.334 0,7%

Asturias 782.432 0,7%

Otros España 264.055 0,2%

Total 119.965.986

11

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Pool Comercial: Principales magnitudes


Distribuciónpor LTV

Tipopropiedad


Descripción del Cover Pool

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (€miles) 26.948.475 LTV medio ponderado* (%) 61,2%

Número de préstamos 139.728 Préstamo a tipo variable 83,7%

Saldo medio préstamos (€) 192.864 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo variable) 1,69%

Número de deudores 96.801 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo fijo) 2,37%

Número de propiedades 200.666

Antigüedad media ponderada (meses) 81,1 6,8 yrs

Vencimiento residual medio ponderado (años) 150,5 12,5 yrs

* Préstamo actual/última evaluación

37,9%

15,1% 13,8%10,4%

5,1%2,3% 1,1% 0,9% 1,3% 0,7%

11,5%

10,1%

16,9%

10,2% 11,2%

20,7%

3,0%0,0%

27,8%

Oficinas Comercios Industrial Hotel Pisos / Casas Suelo Uso Mixto Otros

Tipo de propiedad € miles %

Oficinas 2.726.928 10,1%

Comercios 4.546.586 16,9%

Industrial 2.756.167 10,2%

Hotel 3.019.105 11,2%

Pisos / Casas 5.585.444 20,7%

Suelo 812.029 3,0%

Uso Mixto 0 0,0%

Otros 7.502.216 27,8%

Total 26.948.475

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 10.201.411 37,9%

>40%-≤50% 4.073.659 15,1%

>50%-≤60% 3.720.515 13,8%

>60%-≤70% 2.796.384 10,4%

>70%-≤80% 1.365.292 5,1%

>80%-≤85% 621.866 2,3%

>85%-≤90% 285.105 1,1%

>90%-≤95% 255.738 0,9%

>95%-≤100% 355.192 1,3%

>100%-≤105% 183.184 0,7%

>105% 3.090.129 11,5%

Total 26.948.475

12

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Vencimientoresidual

Distribuciónregional


9,3% VALENCIA

22,8% CATALUÑA

25,1% MADRID

6,5% BALEARES14,6% ANDALUCIA

Vencimiento residual préstamos (años)

€ miles %

≤ 5 4.962.685 18,4%

>5 - ≤10 7.383.176 27,4%

>10 - ≤15 8.009.165 29,7%

>15 - ≤25 4.233.312 15,7%

>25 - ≤50 1.902.381 7,1%

>50 457.755 1,7%

Total 26.948.475

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

Distribución regional € miles %

Madrid 6.757.751 25,1%

Cataluña 6.137.669 22,8%

Andalucía 3.922.259 14,6%

Valencia 2.492.896 9,3%

Baleares 1.739.457 6,5%

Canarias 1.693.536 6,3%

Castilla y León 715.373 2,7%

Murcia 629.607 2,3%

Castilla la Mancha 585.168 2,2%

País Vasco 409.568 1,5%

Navarra 397.271 1,5%

Aragón 349.302 1,3%

Galicia 323.405 1,2%

Otros España 284.631 1,1%

Extremadura 175.941 0,7%

La Rioja 117.754 0,4%

Asturias 110.879 0,4%

Cantabria 106.007 0,4%

Total 26.948.475

18,4%

27,4%29,7%

15,7%

7,1%

1,7%

≤ 5 >5 - ≤10 >10 - ≤15 >15 - ≤25 >25 - ≤50 >50

13

Índice




Apéndice

14

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Capacidad de emisión disponible

Perfil de vencimientos

En €BnEn €M

Total Cédulas

Territoriales€4.400 M

En mercado

Retenidas

€0 M

€4.400 M

3. Programa de Cédulas Territoriales

In €M

Capacidad

emisión

disponible€4,2Bn

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

1.500

2.000

900

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2021 2022 2025

Colocadas en mercado Importe retenido

12,3 12,3

8,6

4,4

4,2

Colateral total Elegible Capacidad emisión máxima Cédulas emitidas

x 70%

Emitido

Cartera Sector

Público

Total Colateral para Cédulas Territoriales 12.288

Cartera elegible 12.288

Cédulas

Territoriales

Cartera comprometida 6.286

Importe Cédulas emitido 4.400

Sobre-colateralización 279%

Colateral disponible 6.003

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 4.202

15

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Descripción del Cover Pool – Principales magnitudes


Vencimientopréstamos

Préstamoscon atrasosen el pago

3. Programa de Cédulas Territoriales

Descripción del Cover Pool

Saldo total de los préstamos (€miles) 12.288.491 Préstamos a tipo variable 71,7%

Número de préstamos 3.837 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo variable) 1,09%

Saldo medio préstamos (€) 3.202.630 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo fijo) 2,20%

Número de deudores 997

Exposición media por deudor (€ ) 12.325.467

Vida media residencial ponderada (meses) 64,6 5,4 yrs

Vencimiento préstamos € miles %

< 12 3.336.692 27,15%

≥12-<24 343.533 2,80%

≥24-<36 775.791 6,31%

≥36-<60 2.984.336 24,29%

≥60 4.848.139 39,45%

Total 12.288.491

Préstamos con atrasos en el pago

%

<2m 0,01%

≥ 2m - <6m 0,07%

≥ 6m 0,55%

27,2%

2,8%6,3%

24,3%

39,5%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60

16

Apéndice

17

Emisiones de Cédulas CaixaBank

Cédulas Hipotecarias colocadas en mercado

Apéndice

Código ISIN Divisa Fecha emisiónNominal en

circulación (€)Fecha

VencimientoCupón Tipo de inversor

ES0414970501 EUR 14/05/2009 175.000.000 14/05/2021 Eur 3m+1% Institucional

ES0414970303 EUR 28/06/2006 1.000.000.000 26/01/2022 4,500% Institucional










ES0413307135 EUR 01/06/2018 100.000.000 01/06/2026 Eur 6m +0.18% Institucional

ES0413307143 EUR 09/10/2018 400.000.000 09/10/2026 Eur 6m 0.28% Institucional


ES0413307150 EUR 25/01/2019 475.000.000 25/01/2027 Eur 6m 0.5% Institucional

ES0413307168 EUR 22/11/2019 160.000.000 22/11/2027 0,150% Institucional






18


Cédulas Hipotecarias Retenidas

Apéndice

Código ISIN Divisa Fecha emisiónNominal en circulación

(€)Fecha Vencimiento Cupón Tipo de inversor

ES0440609420 EUR 21/12/2018 4.750.000.000 21/12/2021 Eur 6m+0.15% Institucional

ES0440609115 EUR 07/06/2012 2.000.000.000 07/06/2022 Eur 6m +3.85% Institucional

ES0413985039 EUR 27/04/2009 390.000.000 27/09/2022 Eur 12m+0.25% Institucional











ES0440609164 EUR 03/07/2012 1.000.000.000 03/07/2027 Eur 6m+4% Institucional





19


Cédulas Territoriales

Apéndice

Cédulas Hipotecarias – (no €)

Cédulas Hipotecarias Multicendentes colocadas en mercado


circulación (€)

Fecha


ES0440609388 USD 30/10/2017 711.200.000 30/10/2025 Libor 6m +0.59% Institucional

XS0273475094 USD 01/11/2006 255.000.000 02/02/2037 Libor 3m +0.00% Institucional


circulación (€)Fecha





Código ISIN Divisa Fecha emisiónContribución CaixaBank (€)

Nominal en circulación de la

emisión (€)Fecha Vencimiento Cupón

Tipo de inversor

ES0349045007 EUR 16/02/2007 550.000.000 1.300.000.000 21/02/2022 4,51% Institutional



ES0317046003 EUR 23/05/2005 900.000.000 900.000.000 23/05/2025 3,88% Institucional




ES0371622020 EUR 10/04/2006 1.325.000.000 1.310.000.000 08/04/2031 4,25% Institutional

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